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Data da Posição: 31/03/2015
Banco do Brasil 384.575.601,93R$ Banco do Brasil 384.575.601,93R$ Caixa Econômica 246.214.142,24R$ Caixa Econômica 246.214.142,24R$ Tesouro Nacional 130.162.232,18R$ Tesouro Nacional 130.162.232,18R$ Gradual 14.154.635,23R$ Gradual 18.844.023,28R$ Sul América Investimentos 8.755.505,06R$ Sul América Investimentos 8.755.505,06R$ Nova S.R.M. 4.689.388,05R$ Socopa 6.400.687,29R$ Riviera 6.400.687,29R$ BNY Mellon 1.424.627,28R$ Multinvest Capital 1.424.627,28R$ BTG Pactual 60.176,43R$ BTG Pactual 60.176,43R$ TOTAL RF 796.436.995,68R$
TOTAL RF 796.436.995,68R$
BNY Mellon 47.926.014,01R$
Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREVAutarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)
Renda Variável
Renda FixaRenda Fixa
Renda Variável BNY Mellon 47.926.014,01R$ BTG Pactual 24.400.528,60R$ BTG Pactual 41.699.185,65R$ Ático 16.450.836,63R$ Banco do Brasil 16.361.489,87R$ Caixa Econômica 11.639.245,50R$ Caixa Econômica 11.639.245,50R$ Xp Investimentos 11.139.803,51R$ BEM DTVM 5.907.177,21R$ Banco do Brasil 8.208.885,82R$ NSG Capital 5.902.374,75R$
Perfin 7.857.154,65R$ Sul América Investimentos 5.897.892,43R$ Franklin Templeton 6.397.836,02R$ Votorantim 4.219.596,30R$ Riviera 6.257.014,61R$ Western 3.721.567,18R$ Sul América Investimentos 5.897.892,43R$ Geração Futuro 3.482.627,80R$ MHFT 5.902.374,75R$ Quest 5.600.147,68R$ TOTAL RV 146.757.170,71R$ Humaitá 5.227.698,85R$ PATRIMÔNIO 943.194.166,40R$ Rio Bravo 4.979.260,78R$
BRZ Investimentos 4.577.250,75R$ Queluz Gestão e Recursos 4.064.045,33R$ AZ Legan 3.841.354,73R$ Western 3.721.567,18R$ Geração Futuro 3.482.627,80R$ Votorantim 3.473.000,80R$ Gávea Investimentos 1.843.131,88R$ ARX 1.048.916,94R$ RB Capital 746.595,50R$
Renda Variável
RB Capital 746.595,50R$
TOTAL RV 146.757.170,71R$ PATRIMÔNIO 943.194.166,40R$
R$ 930.334.080,81
R$ 943.194.166,40
R$ 930.000.000,00
R$ 940.000.000,00
R$ 950.000.000,00
Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos RECIPREV
R$ 886.852.901,04
R$ 909.497.399,76
R$ 870.000.000,00
R$ 880.000.000,00
R$ 890.000.000,00
R$ 900.000.000,00
R$ 910.000.000,00
R$ 920.000.000,00
31/12/2014 31/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 30/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 30/09/2015 31/10/2015 28/11/2015 31/12/2015
42,51
27,34
Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV
13,80
5,23 4,432,00 1,55 0,68 0,63 0,63 0,45 0,39 0,37
41,64
27,34
Percentual de Participação das Instituições Gestoras na Carteira RECIPREV
13,80
2,591,74
1,551,50 1,34 1,18 0,83 0,68 0,63 0,59 0,55 0,53 0,50 0,49 0,43 0,41 0,39 0,37 0,37 0,20 0,15 0,11 0,08
16,35%
Resumo do Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV
Banco do Brasil 42,51%Caixa Econômica 27,34%Tesouro Nacional 13,80%Instituições Privadas 16,35%TOTAL 100,00%
Administrador
42,51%
27,34%
13,80%
Banco do Brasil
Caixa Econômica
Tesouro Nacional
Instituições Privadas
79,45%
11,93%
Composição por Nível de Risco
67,09%
17,94%
Prazos Gerais de Liquidação
15,56%
Renda Fixa X Renda Variável
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV
Prazo de Liquidação: O prazo de liquidação de um produto pode ou não ser igual ao prazo de resgate do mesmo. O prazo de resgate consta do regulamento do produto,
já o prazo de liquidação leva em conta a venda do mesmo no mercado secundário, a preço de mercado. Por exemplo, um produto com prazo de resgate de 10 anos , pode
ser vendido a preço de mercado em pouco tempo, como é o caso dos fundos imobiliários ou NTN-B, etc.
79,45%
8,63%
Baixo Médio Alto
14,97%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
84,44%
Renda Fixa
Renda Variável
27,59%
Banco do Brasil S.A.
41,24%
20,06%
Caixa Econômica Federal
100,00%
Tesouro Nacional
25,52%5,59%
Instituições Privadas
Prazos de Liquidação da Carteira de Investimentos
72,41%
0,00%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
38,70%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
68,89%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
LIMITES DAS RESOLUÇÕES
CARTEIRA – RECIPREV
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 100,00% 13,80% 17,00%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 47,86% 20,00%Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00% 0,00% 0,00%FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM,etc) - Art. 7º, III, "a" 80,00% 0,00% 0,00%
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" 30,00% 17,78% 24,00%Poupança - Art. 7º, V, "a" 20,00% 0,00% 0,00%
Política de Investimentos
RENDA FIXA – ART 7°
Poupança - Art. 7º, V, "a" 20,00% 0,00% 0,00%FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Aberto - Art. 7º, VI 15,00% 0,68% 4,00%
FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Fechado - Art. 7º, VII, "a" 5,00% 2,32% 2,80%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" 5,00% 2,00% 2,20%
TOTAL RENDA FIXA 100,00% 84,44% 70,00%RENDA VARIÁVEL – ART 8°FI Ações referenciados - Art. 8º, I 30,00% 0,22% 3,00%
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00% 0,00% 0,00%
FI em Ações - Art. 8º, III 15,00% 6,71% 12,00%FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00% 4,29% 5,00%FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00% 2,71% 5,00%FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5,00% 1,62% 5,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL 30,00% 15,56% 30,00%100,00% 100,00%TOTAL
JanFev
Mar
Rentabilidade Acumulada no Período
5,30%
Acumulado Janeiro a Dezembro 2015: Rentabilidade Carteira X Índices
Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV
0,00%
2,00%
4,00%Mar
1,44%2,74%
3,02% 3,02% 2,82%
2,29%
Carteira Reciprev Benchmark: IPCA + 6%a.a. CDI IBOVESPA
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