1

RELATÓRIO DE GESTÃO

3º TRIMESTRE DE 2017

IPREMB Instituto de Previdência Social do Município de Betim

2

DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO DE INVESTIMENTO – 3º TRIMESTRE / 2017

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3

DISTRIBUIÇÃO POR BENCHMARK – 3º TRIMESTRE / 2017

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4

DISTRIBUIÇÃO POR ADMINISTRADOR – 3º TRIMESTRE / 2017

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2,06% 1,45% 0,65%

0,61% 0,60% 0,49% 0,32% 0,27% 0,13% 0,12%

Distribuição por Administrador

5

DISTRIBUIÇÕES POR ALOCAÇÕES DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 – 3º

TRIMESTRE / 2017

Modalidades de Aplicações Limite Resolução

3922/2010 - %

Carteira do IPREMB -

SETEMBRO/2017

Renda Fixa - Art. 7º 100% 77,46%

Art. 7º, I, "a" - Títulos Tesouro Nacional 100% 6,87%

Art. 7º, I, "b" - FI 100% títulos TN 100% 45,02%

Art. 7º, II - Operações Compromissadas 15% 0,00%

Art. 7º, III - FI Renda Fixa/Referenciados 80% 1,34%

Art. 7º, IV - FI de Renda Fixa 30% 20,45%

Art. 7º, V - Poupança 20% 0,00%

Art. 7º, VI - FI em Direitos Creditórios aberto 15% 2,06%

Art. 7º, VII, "a" - FI em Direitos Creditórios fechado 5% 0,28%

Art. 7º, VII, "b" - FI Renda Fixa "Crédito Privado" 5% 1,44%

Renda Variável - Art. 8º 30% 22,54%

Art. 8º, I - FI Ações Referenciados 30% 1,45%

Art. 8º, II - FI de Índices Referenciados em Ações 20% 0,00%

Art. 8º, III - FI em Ações 15% 10,83%

Art. 8º, IV - FI Multimercado 5% 4,11%

Art. 8º, V - FI em Participações 5% 3,05%

Art. 8º, VI - FI Imobiliário 5% 3,10%

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Distribuições por Alocações da Resolução CMN 3.922/2010

6

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS

Leg. Fundo Benchmark Início do Fundo Taxa de

Administração

Taxa de

Performance Conversão

7º I A NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 NTN-B - - - -

7º I A NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 NTN-B - - - -

7º I A NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018 NTN-B - - - -

7º I A NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 NTN-B - - - -

7º I A NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 NTN-B - - - -

7º I A NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 NTN-B - - - -

7º I A NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 NTN-B - - - -

7º I B BB PREVID RF IDKA2 IDKA IPCA 2A 28/04/2011 0,20% Não há D+1

7º I B BB PREVID TP VII IMA - B 16/03/2015 0,20% Não há D+0

7º I B CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF IRF-M 1 28/05/2010 0,20% Não há D+0

7º I B CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP IRF-M 06/08/2012 0,20% Não há D+0

7º I B CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP IRF-M 1+ 11/05/2012 0,20% Não há D+0

7º I B FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP IMA-B 08/03/2010 0,20% Não há D+0

7º I B FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP IMA-B 5 09/07/2010 0,20% Não há D+0

7º I B FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP IMA-B 5+ 18/04/2012 0,20% Não há D+0

7º I B CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF IMA-B 25/03/2015 0,20% Não há D+0

7º I B BB PREVIDÊNCIA RF IFR-M IRF-M 08/12/2004 0,20% Não há D+1

7º I B BB PREVIDÊNCIA RF IFR-M 1 IRF-M 1 08/12/2009 0,30% Não há D+0

7º I B BRADESCO FI RF IMA-B TP IMA-B 17/02/2010 0,20% Não há D+1

7º III BRADESCO FI RF IFR-M 1 IRF-M 1 30/06/2010 0,20% Não há D+1

7º III SULAMERICA ÍNDICES FI RF LP IMA-B 5 27/02/2013 0,25% 20% D+2

7º IV BB PREVID RF FLUXO CDI 28/04/2011 1,00% Não há D+0

7º IV BB PREVID TP IPCA III IPCA + 6% a.a. 11/02/2014 0,20% Não há D+0

7º IV CAIXA FI BRASIL 2018 I TP IPCA + 6% a.a. 14/02/2014 0,20% Não há D+0

7

Leg. Fundo Benchmark Início do

Fundo

Taxa de

Administração

Taxa de

Performance Conversão

7º IV BTG PACTUAL NTNB FI RF IPCA + 6% a.a. 25/03/2014 0,15% Não há D+1

7º IV CAIXA FI BRASIL REF DI LP CDI 05/07/2006 0,20% Não há D+0

7º IV ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA IMA Geral 01/06/2015 0,40% Não há D+1

7º IV ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II IMA Geral 14/11/2016 0,40% Não há D+5

7º VI FIDC GGR PRIME I IPCA + 7% a.a. 30/09/2014 0,15% 20% D+1200

7º VII A FIDC MASTER III CDI + 3,5% 01/12/2010 0,20% 20% -

7º VII A FIDC PREMIUM-SR IPCA + 101,50% tx juros RPPS 11/12/2003 0,25% - -

7º VII B FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP IPCA + 6% a.a 17/04/2015 0,20% - D+0

7º VII B BB PREVID IPCA III IPCA + 6% a.a 15/10/2013 0,20% - D+30

8º I GF PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO IBOVESPA 11/05/2006 4,00% - D+4

8º III RIO SMALL CAPS FIA SMLL 23/03/2011 2,25% 20% D+60

8º III BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA Indeterminado 19/07/2010 3,00% - D+30

8º III AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA IBOVESPA 01/06/2005 2,00% 20% D+1

8º III AZ QUEST SMALL MID CAPS SMLL 30/12/2009 2,00% 20% D+27

8º III KINEA PIPE FIA IVBX-2 10/12/2013 1,50% 20% D+360

8º III FIC AÇÕES VINCI DIVIDENDOS IDIV 23/08/2013 1,72% 20% D+30

8º III BB AÇÕES PIPE FIC FI SMLL 23/05/2013 1,20% - D+1

8º III OCEANA SELECTION FIA Indeterminado 21/12/2012 2,50% 20% D+5

8º III VINCI SELECTION EQUITIES FIA IBOVESPA 01/11/2012 0,97% 20% D+60

8º III JPM AÇÕES FIC DE FIA IBRX-100 19/03/2007 1,975% 20% D+5

8º IV FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP IPCA + 6% a.a 03/08/2012 1,50% - D+1440

8º IV ITAÚ CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA IBOVESPA 12/06/2017 1,50% - D+1

8º V ATICO FLORESTAL FIP IPCA + 9% a.a 30/08/2010 1,50% - -

8º V BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II IPCA + 15% a.a 14/11/2011 2,00% 20% -

8

Leg. Fundo Benchmark Início do Fundo Taxa de

Administração

Taxa de

Performance Conversão

8º V FIP CX INCORPORAÇÃO IMOB. IPCA + 10% a.a 12/12/2011 1,50% 20% -

8º V FIP LA SHOPPING CENTERS IPCA + 8% a.a 28/08/2012 0,20% 20% -

8º V CONQUEST FIP IPCA + 8,5% a.a 12/08/2009 0,30% 20% -

8º V CAM THRONE FIP IPCA + 10% a.a 28/01/2015 1,18% 20% -

8º VI SÃO DOMINGOS FII IPCA + 8% a.a 21/08/2013 1,50% 20% -

8º VI BB RPPS FII RB CAPITAL II Indeterminado 05/09/2007 0,17% do PL - -

8º VI ÁQUILLA FII Indeterminado 15/08/2011 1,50% 25% -

8º VI CAIXA RIO BRAVO FII Indeterminado 17/10/2013 1,20% - -

9

RENTABILIDADE NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017

RETORNO

Fundos 1º

Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre ANO

Meta Atuarial

- Ano

% do

Benchmark -

Meta Atuarial

AZ QUEST SMALL MID CAPS 14,00% -3,65% 27,00% 39,50% 6,35% 622,04%

KINEA PIPE FIA 11,55% 4,54% 19,54% 39,40% 6,35% 620,41%

RIO SMALL CAPS FIA 16,02% -1,55% 19,83% 36,87% 6,35% 580,69%

BB AÇÕES PIPE FIC FI 7,15% 2,76% 18,96% 30,98% 6,35% 487,85%

BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA 8,27% 2,35% 16,92% 29,57% 6,35% 465,62%

BB RPPS FII RB CAPITAL II 12,06% 13,98% -1,33% 26,03% 6,35% 409,96%

AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA 5,43% -4,55% 22,56% 23,33% 6,35% 367,42%

FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS 6,27% -1,69% 16,52% 21,74% 6,35% 342,31%

SÃO DOMINGOS FUDO IMOBILIÁRIO 0,22% 16,11% 0,10% 16,48% 6,35% 259,50%

FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 17,04% -0,47% -0,43% 15,98% 6,35% 251,72%

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 8,16% -2,54% 8,51% 14,38% 6,35% 226,49%

CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF 6,27% -0,15% 7,12% 13,67% 6,35% 215,23%

CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5,88% 2,13% 4,83% 13,36% 6,35% 210,41%

BB PREVID IPCA III 5,45% 1,52% 5,63% 13,08% 6,35% 206,03%

Bradesco FI RF IMA-B Títulos Públicos 6,76% -1,57% 7,21% 12,66% 6,35% 199,36%

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP 3,95% 1,92% 5,59% 11,87% 5,43% 218,66%

ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA 6,11% 0,06% 5,31% 11,81% 6,35% 185,97%

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II 6,09% 0,06% 5,31% 11,79% 6,35% 185,67%

SULAMERICA ÍNDICES FI RF LP 4,35% 1,16% 5,77% 11,65% 6,35% 183,47%

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 4,05% 1,29% 5,13% 10,80% 6,35% 170,03%

10

RETORNO

Fundos 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre ANO Meta Atuarial

- Ano

% do

Benchmark -

Meta Atuarial

BB PREVID TP VII 4,30% 1,46% 4,46% 10,54% 6,35% 165,95%

BB PREVID RF IDKA 2 3,86% 1,77% 4,34% 10,29% 6,35% 162,02%

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 3,41% 2,66% 2,66% 8,98% 6,35% 141,43%

OCEANA SELECTION FIA - - 8,67% 8,67% 1,33% 651,88%

CAIXA FI BRASIL REF DI LP 3,05% 2,57% 2,23% 8,06% 6,35% 126,87%

GF PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO - - 8,05% 8,05% 1,33% 605,26%

CAIXA RIO BRAVO FII 2,94% 1,91% 2,80% 7,85% 6,35% 123,55%

NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 1,28% 2,02% 4,32% 7,79% 6,35% 122,65%

NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 1,28% 2,02% 4,32% 7,79% 6,35% 122,65%

NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 1,28% 2,02% 4,32% 7,79% 6,35% 122,65%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP 3,13% 2,02% 2,42% 7,76% 6,35% 122,24%

BB PREVIDÊNCIA RF IFR-M 1 2,10% 2,64% 2,67% 7,59% 5,43% 139,82%

BB PREVID RF FLUXO 2,81% 2,29% 1,99% 7,26% 6,35% 114,31%

NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 0,97% 1,88% 3,89% 6,87% 6,35% 108,25%

BRADESCO FI RF IFR-M 1 1,35% 2,65% 2,67% 6,82% 5,43% 125,57%

NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 0,51% 4,40% 1,72% 6,74% 6,35% 106,11%

BB PREVID TP IPCA III 2,59% 2,01% 1,95% 6,70% 6,35% 105,47%

NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 0,90% 2,39% 2,38% 5,77% 6,35% 90,92%

VINCI SELECTION EQUITIES FIA - - 5,70% 5,70% 1,33% 428,57%

ITAÚ CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA - 0,29% 4,84% 5,14% 2,34% 219,83%

FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR 2,62% 1,37% -0,15% 3,87% 6,35% 60,88%

BTG PACTUAL NTNB FI RF 2,50% -0,76% 1,84% 3,59% 6,35% 56,52%

11

RETORNO

Fundos 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre ANO Meta Atuarial

- Ano

% do

Benchmark -

Meta Atuarial

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP 2,50% 1,95% -0,97% 3,48% 6,35% 54,88%

FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP 0,48% 1,72% 1,12% 3,35% 4,58% 73,21%

NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018 0,05% 2,54% 0,03% 2,63% 6,35% 41,34%

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP - - 1,80% 1,80% 0,65% 276,92%

BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M - - 1,45% 1,45% 0,65% 223,08%

JPM AÇÕES FIC DE FIA - - 0,98% 0,98% 0,65% 150,77%

CAM THRONE FIP -0,03% -0,26% -0,32% -0,61% 4,58% -13,30%

FIP LA SHOPPING CENTERS -0,01% -0,01% -1,14% -1,16% 6,35% -18,27%

ATICO FLORESTAL FIP -0,40% -0,38% -0,40% -1,17% 6,35% -18,46%

ÁQUILLA FII -0,40% -2,93% 0,49% -2,84% 6,35% -44,76%

FIDC PREMIUM-SR -1,02% -0,68% -2,13% -3,79% 6,35% -59,64%

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP -4,07% -1,81% -2,00% -7,69% 6,35% -121,05%

FIDC MASTER III -1,46% -1,71% -7,56% -10,47% 6,35% -164,85%

CONQUEST FIP -0,41% -19,01% -0,42% -19,68% 6,35% -309,91%

RENTABILIDADE ALCANÇADA PELA CARTEIRA DO IPREMB NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017 4,55%

META ATUARIAL NO 3º TRIMESTRE 2,07%

PERCENTUAL (%) ATINGIDO DA META NO 3º TRIMESTRE 219,49%

RENTABILIDADE ALCANÇADA PELA CARTEIRA DO IPREMB ATÉ SETEMBRO/2017 9,87%

META ATUARIAL NO ANO (ATÉ SETEMBRO) 6,35%

PERCENTUAL (%) ATINGIDO DA META NO ANO (ATÉ SETEMBRO) 155,43%

12

INDICADORES DE RISCO/RETORNO

Fundo

Retorno -

3º

Trimestre

Média do

Retorno Volatilidade Sharpe - CDI

OCEANA SELECTION FIA* 8,67% 4,25% 0,02 1,56

VINCI SELECTION EQUITIES FIA 5,70% 2,83% 0,02 1,02

GF PROGRAMADO IB. ATIVO* 8,05% 2,62% 0,024 0,76

ITAÚ CAPITAL PROTEGIDO* 5,15% 1,26% 0,02 0,30

CAM THRONE FIP** -0,60% -0,087% 0,00173 (5,29)

KINEA PIPE FIA 39,40% 3,80% 0,11 0,27

AZ QUEST SMALL MID CAPS 39,51% 3,91% 0,12 0,26

RIO SMALL CAPS FIA 36,88% 3,64% 0,11 0,26

BB AÇÕES PIPE FIC FI 30,98% 3,08% 0,09 0,25

BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA 29,56% 2,95% 0,08 0,25

BB RPPS FII RB CAPITAL II 26,03% 2,68% 0,08 0,23

FIC AÇÕES VINCI DIVIDENDOS 21,74% 2,25% 0,07 0,21

AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA 23,33% 2,47% 0,08 0,21

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF* 11,87% 1,42% 0,03 0,17

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF 14,38% 1,53% 0,04 0,15

CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF 13,67% 1,44% 0,04 0,15

CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 13,36% 1,40% 0,04 0,15

SÃO DOMINGOS FII 16,47% 1,82% 0,06 0,15

BB PREVID IPCA III 13,08% 1,38% 0,04 0,14

FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOB. 15,98% 1,80% 0,067 0,14

Bradesco FI RF IMA-B TP 12,67% 1,35% 0,037 0,13

ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA 11,80% 1,25% 0,033 0,12

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II 11,78% 1,25% 0,03 0,12

SULAMERICA ÍNDICES FI RF LP 11,64% 1,23% 0,03 0,12

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF 10,79% 1,15% 0,03 0,10

BB PREVID TP VII 10,53% 1,12% 0,03 0,09

BB PREVID RF IDKA 2 10,29% 1,10% 0,03 0,08

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 8,98% 0,96% 0,02 0,04

BB PREVIDÊNCIA RF IFR-M 1* 7,59% 0,92% 0,021 0,04

CAIXA RIO BRAVO FII 7,85% 0,95% 0,05 0,02

CAIXA FI BRASIL REF DI LP 8,05% 0,86% 0,022 0,002

NTN-B 2110 - TP 2024 7,79% 0,85% 0,03 (0,005)

NTN-B 3055 - TP 2024 7,79% 0,85% 0,03 (0,005)

13

Fundo Retorno - 3º

Trimestre

Média do

Retorno Volatilidade Sharpe - CDI

NTN-B 3405 - TP 2024 7,79% 0,85% 0,03 (0,005)

BRADESCO FI RF IRF-M 1* 6,82% 0,83% 0,019 (0,01)

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP 7,76% 0,83% 0,02 (0,01)

BB PREVID RF FLUXO 7,26% 0,78% 0,02 (0,04)

NTN-F 10.000 TP 2023 6,75% 0,75% 0,03 (0,04)

NTN-B 1709 - TP 2022 6,87% 0,75% 0,023 (0,05)

BB PREVID TP IPCA III 6,70% 0,72% 0,02 (0,08)

NTN-B 1698 - TP 2020 5,78% 0,64% 0,02 (0,11)

FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR 3,87% 0,43% 0,013 (0,35)

FI MULTIMERCADO SCULPTOR* 3,35% 0,47% 0,01 (0,37)

BTG PACTUAL NTNB FI RF 3,59% 0,40% 0,012 (0,38)

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP 3,48% 0,38% 0,012 (0,39)

CONQUEST FIP -19,68% -2,21% 0,077 (0,40)

NTN-B 7753 - TP 2018 2,63% 0,30% 0,01 (0,40)

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA -7,69% -0,87% 0,03 (0,69)

ÁQUILLA FII -2,84% -0,32% 0,010 (1,16)

FIDC PREMIUM-SR -3,79% -0,43% 0,0106 (1,22)

FIP LA SHOPPING CENTERS -1,16% -0,13% 0,0046 (2,15)

ATICO FLORESTAL FIP -1,18% -0,132% 0,00315 (3,15)

CAM THRONE FIP** -0,60% -0,087% 0,00173 (5,29)

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

- 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14

RISCO-RETORNO

RISCO-RETORNO

14

RENTABILIDADES – 3º TRIMESTRE/2017

IPREMB CDI IBOVESPA META ATUARIAL

Janeiro 1,49% 1,09% 7,38% 0,87%

Fevereiro 1,43% 0,87% 3,08% 0,82%

Março 0,92% 1,05% -2,52% 0,74%

Abril 0,54% 0,79% 0,65% 0,63%

Maio -0,15% 0,93% -4,12% 0,80%

Junho 0,76% 0,81% 0,30% 0,26%

Julho 2,09% 0,80% 4,80% 0,73%

Agosto 1,01% 0,80% 7,46% 0,68%

Setembro 1,39% 0,64% 4,88% 0,65%

ACUMULADO: 9,87% 8,05% 23,36% 6,35%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Rentabilidades

IPREMB CDI IBOVESPA META ATUARIAL

15

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

META

ATUARIAL

CDI IPREMB IBOVESPA

2,07% 2,26%

4,55%

18,11%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO 3º TRIMESTRE

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

META

ATUARIAL

CDI IPREMB IBOVESPA

6,35%

8,05% 9,87%

23,36%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO

16

ANÁLISE DE ENTREGA DE RENTABILIDADE EM VALOR – R$

Fundos

JULHO AGOSTO SETEMBRO TERCEIRO TRIMESTRE

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

SALDO 3º

TRIMESTRE

NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 R$ 49.245,28 R$ 254.939,26 R$ 45.655,71 -R$ 68.848,31 R$ 44.258,66 R$ 100.686,96 R$ 139.159,64 R$ 286.777,90 R$ 147.618,26

NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 R$ 71.300,63 R$ 369.118,22 R$ 66.103,41 -R$ 99.683,22 R$ 64.080,66 R$ 145.781,36 R$ 201.484,70 R$ 415.216,35 R$ 213.731,65

NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018 R$ 174.849,55 R$ 402.656,20 R$ 160.268,74 -R$ 518.677,79 R$ 153.894,32 R$ 123.544,67 R$ 489.012,61 R$ 7.523,08 -R$ 481.489,53

NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 R$ 39.501,53 R$ 201.574,77 R$ 36.564,78 -R$ 63.801,95 R$ 35.370,49 R$ 68.844,32 R$ 111.436,80 R$ 206.617,13 R$ 95.180,34

NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 R$ 79.469,28 R$ 411.406,72 R$ 73.676,63 -R$ 111.103,56 R$ 71.422,14 R$ 162.482,98 R$ 224.568,05 R$ 462.786,15 R$ 238.218,09

NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 R$ 39.138,35 R$ 157.704,71 R$ 36.030,93 -R$ 92.744,60 R$ 34.813,10 R$ 61.431,75 R$ 109.982,38 R$ 126.391,86 R$ 16.409,48

NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 R$ 73.057,74 -R$ 160.773,53 R$ 69.238,92 R$ 122.901,23 R$ 67.533,58 R$ 217.333,48 R$ 209.830,23 R$ 179.461,18 -R$ 30.369,05

BB PREVID RF IDKA2 R$ 349.751,73 R$ 1.163.252,99 R$ 330.755,02 R$ 481.599,72 R$ 299.357,39 R$ 402.357,08 R$ 979.864,14 R$ 2.047.209,80 R$ 1.067.345,66

BB PREVID TP VII R$ 435.884,77 R$ 1.502.321,94 R$ 400.863,98 R$ 593.843,27 R$ 386.296,99 R$ 524.287,28 R$ 1.223.045,74 R$ 2.620.452,49 R$ 1.397.406,75

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF R$ 120.396,90 R$ 173.814,22 R$ 113.750,85 R$ 149.841,74 R$ 109.442,42 R$ 121.434,87 R$ 343.590,17 R$ 445.090,83 R$ 101.500,65

CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP R$ 507.618,54 R$ 1.615.567,08 R$ 568.199,70 R$ 811.032,20 R$ 595.354,68 R$ 1.255.648,78 R$ 1.671.172,92 R$ 3.682.248,05 R$ 2.011.075,13

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP R$ 129.110,57 R$ 486.876,90 R$ 122.174,35 R$ 189.195,05 R$ 91.353,32 R$ 262.651,39 R$ 342.638,23 R$ 938.723,33 R$ 596.085,10

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP - - - - R$ 708.180,51 R$ 869.418,62 R$ 708.180,51 R$ 869.418,62 R$ 161.238,11

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP R$ 1.101.020,20 R$ 4.228.998,83 R$ 1.043.851,08 R$ 1.909.342,70 R$ 331.906,90 R$ 621.165,55 R$ 2.476.778,19 R$ 6.759.507,09 R$ 4.282.728,89

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP R$ 187.490,42 R$ 1.156.247,81 R$ 177.914,30 R$ 348.903,53 R$ 140.387,83 R$ 593.295,27 R$ 505.792,55 R$ 2.098.446,62 R$ 1.592.654,07

CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF R$ 182.841,16 R$ 941.360,00 R$ 169.665,15 R$ 433.913,17 R$ 164.440,75 R$ 369.060,00 R$ 516.947,06 R$ 1.744.333,17 R$ 1.227.386,11

BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M - - - - R$ 22.195,47 R$ 32.151,22 R$ 22.195,47 R$ 32.151,22 R$ 9.955,75

BB PREVIDÊNCIA RF IFR-M 1 R$ 65.739,25 R$ 96.060,78 R$ 62.102,86 R$ 80.695,66 R$ 37.661,83 R$ 50.824,33 R$ 165.503,94 R$ 227.580,76 R$ 62.076,82

BRADESCO FI RF IMA-B TP R$ 220.118,03 R$ 1.174.825,47 R$ 208.828,24 R$ 402.567,32 R$ 203.073,41 R$ 559.877,34 R$ 632.019,67 R$ 2.137.270,13 R$ 1.505.250,45

BRADESCO FI RF IFR-M 1 R$ 76.564,72 R$ 112.395,08 R$ 72.331,56 R$ 94.289,48 R$ 69.591,36 R$ 77.129,40 R$ 218.487,64 R$ 283.813,95 R$ 65.326,32

SULAMERICA ÍNDICES FI RF LP R$ 24.200,12 R$ 98.806,63 R$ 22.981,85 R$ 47.685,80 R$ 22.227,94 R$ 42.759,50 R$ 69.409,90 R$ 189.251,93 R$ 119.842,03

BB PREVID RF FLUXO R$ 318.413,50 R$ 342.548,16 R$ 170.940,26 R$ 223.240,71 R$ 1.771,70 R$ 32.215,04 R$ 491.125,46 R$ 598.003,91 R$ 106.878,45

BB PREVID TP IPCA III R$ 470.092,71 R$ 297.165,47 R$ 431.922,53 R$ 626.612,55 R$ 414.745,13 R$ 333.201,44 R$ 1.316.760,37 R$ 1.256.979,45 -R$ 59.780,91

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP R$ 373.409,16 R$ 206.240,00 R$ 343.191,81 -R$ 970.040,00 R$ 329.480,07 R$ 254.880,00 R$ 1.046.081,04 -R$ 508.920,00 -R$ 1.555.001,04

BTG PACTUAL NTNB FI RF R$ 89.062,19 R$ 48.844,00 R$ 84.195,93 R$ 118.326,00 R$ 80.829,89 R$ 62.200,00 R$ 254.088,01 R$ 229.370,00 -R$ 24.718,01

CAIXA FI BRASIL REF DI LP R$ 72.573,48 R$ 81.051,24 R$ 101.900,12 R$ 110.637,00 R$ 96.240,21 R$ 95.893,59 R$ 270.713,80 R$ 287.581,82 R$ 16.868,02

ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA R$ 492.806,66 R$ 1.700.421,84 R$ 466.945,32 R$ 813.828,86 R$ 452.798,52 R$ 1.051.922,89 R$ 1.412.550,51 R$ 3.566.173,60 R$ 2.153.623,09

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II R$ 30.458,42 R$ 105.083,05 R$ 28.859,65 R$ 50.241,84 R$ 27.985,01 R$ 64.968,84 R$ 87.303,08 R$ 220.293,74 R$ 132.990,66

FIDC GGR PRIME I R$ 156.520,78 -R$ 245.675,22 R$ 146.264,76 -R$ 46.584,60 R$ 141.390,17 R$ 260.185,58 R$ 444.175,71 -R$ 32.074,24 -R$ 476.249,95

17

Fundos

JULHO AGOSTO SETEMBRO TERCEIRO TRIMESTRE

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

Rentabilidade

esperada

Rentabilidade

alcançada

SALDO 3º

TRIMESTRE

FIDC MASTER III R$ 280,46 -R$ 635,00 R$ 1.612,90 R$ 202.284,02 R$ 242,15 -R$ 203.074,24 R$ 2.135,51 -R$ 1.425,22 -R$ 3.560,73

FIDC PREMIUM-SR R$ 21.517,72 -R$ 8.568,06 R$ 19.796,23 -R$ 39.922,66 R$ 18.814,71 -R$ 9.046,28 R$ 60.128,67 -R$ 57.537,00 -R$ 117.665,67

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP R$ 48.347,51 R$ 87.135,00 R$ 45.538,55 R$ 39.240,00 R$ 43.723,92 R$ 34.570,00 R$ 137.609,98 R$ 160.945,00 R$ 23.335,02

BB PREVID IPCA III R$ 60.304,99 R$ 238.565,38 R$ 57.249,59 R$ 115.911,80 R$ 55.376,55 R$ 107.300,19 R$ 172.931,13 R$ 461.777,37 R$ 288.846,24

GF PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO - - R$ 51.754,20 R$ 80.788,33 R$ 99.183,32 R$ 278.384,25 R$ 150.937,52 R$ 359.172,58 R$ 208.235,06

RIO SMALL CAPS FIA R$ 33.766,27 R$ 314.073,33 R$ 33.406,71 R$ 266.751,53 R$ 33.794,01 R$ 294.086,55 R$ 100.966,98 R$ 874.911,41 R$ 773.944,44

BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA R$ 165.834,30 R$ 603.302,49 R$ 164.947,56 R$ 1.441.409,68 R$ 165.814,37 R$ 1.288.579,80 R$ 496.596,23 R$ 3.333.291,96 R$ 2.836.695,73

AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA R$ 44.861,62 R$ 388.893,84 R$ 45.386,16 R$ 504.121,99 R$ 46.135,29 R$ 434.406,57 R$ 136.383,07 R$ 1.327.422,41 R$ 1.191.039,34

AZ QUEST SMALL MID CAPS R$ 40.344,21 R$ 542.548,96 R$ 40.982,76 R$ 478.281,46 R$ 41.430,77 R$ 356.537,76 R$ 122.757,74 R$ 1.377.368,18 R$ 1.254.610,44

KINEA PIPE FIA R$ 41.347,15 R$ 330.311,39 R$ 40.341,88 R$ 242.241,40 R$ 41.692,70 R$ 493.233,21 R$ 123.381,73 R$ 1.065.786,00 R$ 942.404,28

FIC AÇÕES VINCI DIVIDENDOS R$ 85.867,13 R$ 560.220,93 R$ 85.644,59 R$ 781.690,00 R$ 85.454,07 R$ 568.890,00 R$ 256.965,78 R$ 1.910.800,93 R$ 1.653.835,15

BB AÇÕES PIPE FIC FI R$ 51.345,37 R$ 274.689,02 R$ 51.415,35 R$ 497.754,68 R$ 52.548,70 R$ 536.633,00 R$ 155.309,42 R$ 1.309.076,70 R$ 1.153.767,27

OCEANA SELECTION FIA - - R$ 61.311,05 R$ 355.201,33 R$ 98.643,79 R$ 266.394,80 R$ 159.954,84 R$ 621.596,14 R$ 461.641,29

VINCI SELECTION EQUITIES FIA - - R$ 81.079,71 R$ 111.859,45 R$ 81.118,03 R$ 572.763,63 R$ 162.197,74 R$ 684.623,08 R$ 522.425,34

JPM AÇÕES FIC DE FIA - - - - R$ 96.867,13 R$ 147.347,99 R$ 96.867,13 R$ 147.347,99 R$ 50.480,86

FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP R$ 252.798,96 R$ 101.014,77 R$ 237.909,96 R$ 175.074,75 R$ 228.028,71 R$ 117.909,13 R$ 718.737,63 R$ 393.998,65 -R$ 324.738,98

ITAÚ CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA R$ 58.520,57 R$ 163.604,80 R$ 55.777,47 R$ 145.627,20 R$ 53.790,45 R$ 79.187,20 R$ 168.088,50 R$ 388.419,20 R$ 220.330,70

ATICO FLORESTAL FIP R$ 70.864,30 -R$ 13.092,22 R$ 66.266,15 -R$ 14.333,33 R$ 63.224,50 -R$ 12.409,00 R$ 200.354,95 -R$ 39.834,55 -R$ 240.189,50

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II R$ 8.792,41 -R$ 8.172,39 R$ 8.172,35 -R$ 9.180,40 R$ 7.759,38 -R$ 7.449,70 R$ 24.724,15 -R$ 24.802,48 -R$ 49.526,63

FIP CX INCORPORAÇÃO IMOB. R$ 25.156,06 -R$ 4.993,43 R$ 23.521,42 -R$ 5.438,19 R$ 22.439,15 -R$ 4.815,42 R$ 71.116,62 -R$ 15.247,04 -R$ 86.363,67

FIP LA SHOPPING CENTERS R$ 46.204,45 -R$ 77,17 R$ 43.268,24 -R$ 107,19 R$ 40.860,91 -R$ 73.981,11 R$ 130.333,60 -R$ 74.165,47 -R$ 204.499,07

CONQUEST FIP R$ 33.954,69 -R$ 10.104,35 R$ 31.759,45 -R$ 5.677,34 R$ 30.311,17 -R$ 4.462,81 R$ 96.025,32 -R$ 20.244,50 -R$ 116.269,82

CAM THRONE FIP R$ 49.846,36 -R$ 7.291,16 R$ 46.625,94 -R$ 7.998,19 R$ 44.493,55 -R$ 7.518,43 R$ 140.965,85 -R$ 22.807,78 -R$ 163.773,63

SÃO DOMINGOS FII R$ 46.818,86 -R$ 958,51 R$ 43.883,82 R$ 5.899,11 R$ 41.930,45 R$ 1.308,66 R$ 132.633,13 R$ 6.249,26 -R$ 126.383,87

BB RPPS FII RB CAPITAL II R$ 10.347,39 R$ 28.050,56 R$ 9.440,39 -R$ 37.286,72 R$ 8.956,03 -R$ 9.749,28 R$ 28.743,80 -R$ 18.985,44 -R$ 47.729,24

ÁQUILLA FII R$ 119.324,31 R$ 157.464,80 R$ 111.512,38 -R$ 34.498,49 R$ 106.265,17 -R$ 41.013,02 R$ 337.101,87 R$ 81.953,28 -R$ 255.148,59

CAIXA RIO BRAVO FII R$ 62.848,72 R$ 232.000,00 R$ 54.571,46 -R$ 640.000,00 R$ 56.274,37 R$ 647.760,00 R$ 173.694,54 R$ 239.760,00 R$ 66.065,46

*Rentabilidade esperada=meta atuarial (IPCA+6%a.a)

SALDO DA CARTEIRA DO IPREMB NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017: R$ 24.605.588,59

18

ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO

FUNDO RUBRICA SALDO

SETEMBRO

%

CARTEIRA

LIMITE

RESOLUÇÃO

3922

PL - FUNDO % PL SITUAÇÃO

NTN-B 2110 - Títulos Públicos 2024 ARTIGO 7º I A 6.920.833,59 0,64% 100% - - ENQUADRADO

NTN-B 3055 - Títulos Públicos 2024 ARTIGO 7º I A 10.020.448,63 0,93% 100% - - ENQUADRADO

NTN-B 7753 - Títulos Públicos 2018 ARTIGO 7º I A 24.064.829,24 2,24% 100% - - ENQUADRADO

NTN-B 1709 - Títulos Públicos 2022 ARTIGO 7º I A 5.530.969,18 0,52% 100% - - ENQUADRADO

NTN-B 3405 - Títulos Públicos 2024 ARTIGO 7º I A 11.168.454,20 1,04% 100% - - ENQUADRADO

NTN-B 1698 - Títulos Públicos 2020 ARTIGO 7º I A 5.443.808,82 0,51% 100% - - ENQUADRADO

NTN-F 10.000 Títulos Públicos 2023 ARTIGO 7º I A 10.560.389,62 0,98% 100% - - ENQUADRADO

BB PREVID RF IDKA2 ARTIGO 7º I B 46.811.243,33 4,36% 100% 5.133.992.687,63 0,91% ENQUADRADO

BB PREVID TP VII ARTIGO 7º I B 60.406.199,03 5,63% 100% 1.140.750.920,83 5,30% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF ARTIGO 7º I B 17.113.777,67 1,59% 100% 14.886.805.108,28 0,11% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP ARTIGO 7º I B 93.097.058,88 8,67% 100% 3.093.607.731,13 3,01% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP ARTIGO 7º I B 14.285.140,60 1,33% 100% 1.484.880.123,56 0,96% ENQUADRADO

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP ARTIGO 7º I B 110.739.907,62 10,32% 100% 5.624.777.345,67 1,97% ENQUADRADO

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ARTIGO 7º I B 51.901.089,26 4,84% 100% 6.273.482.056,63 0,83% ENQUADRADO

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP ARTIGO 7º I B 21.952.786,67 2,05% 100% 1.313.093.474,85 1,67% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL 2024 V TP ARTIGO 7º I B 25.714.000,00 2,40% 100% 148.553.599,02 17,31% ENQUADRADO

BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M ARTIGO 7º I B 3.470.760,22 0,32% 100% 4.989.933.175,82 0,07% ENQUADRADO

BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M 1 ARTIGO 7º I B 5.889.272,25 0,55% 100% 11.114.189.323,99 0,05% ENQUADRADO

BRADESCO FI RF IMA-B TP ARTIGO 7º I B 31.755.081,99 2,96% 100% 780.885.647,09 4,07% ENQUADRADO

BRADESCO FI RF IRF-M 1 ARTIGO 7º III A 10.882.170,69 1,01% 80% 811.627.966,74 1,34% ENQUADRADO

SULAMERICA ÍNDICES FI RF LP ARTIGO 7º III A 3.475.836,30 0,32% 80% 159.139.299,05 2,18% ENQUADRADO

BB PREVID RF FLUXO ARTIGO 7º IV A 277.044,41 0,03% 30% 1.190.553.387,79 0,02% ENQUADRADO

BB PREVID TP IPCA III ARTIGO 7º IV A 64.854.704,30 6,04% 30% 1.030.722.833,35 6,29% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP ARTIGO 7º IV A 51.521.600,00 4,80% 30% 1.291.496.610,56 3,99% ENQUADRADO

19

FUNDO RUBRICA SALDO

SETEMBRO

%

CARTEIRA

LIMITE

RESOLUÇÃO

3922

PL - FUNDO % PL SITUAÇÃO

BTG PACTUAL NTNB FI RF ARTIGO 7º IV A 12.639.567,00 1,18% 30% 149.846.822,37 8,43% ENQUADRADO

CAIXA FI BRASIL REF DI LP ARTIGO 7º IV A 15.049.315,09 1,40% 30% 5.872.213.177,84 0,26% ENQUADRADO

ITAÚ I ALOCAÇÃO DINÂMICA ARTIGO 7º IV A 70.805.205,34 6,60% 30% 1.524.890.880,88 4,64% ENQUADRADO

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II ARTIGO 7º IV A 4.376.084,24 0,41% 30% 494.909.720,17 0,88% ENQUADRADO

FIDC GGR PRIME I ARTIGO 7º VI 22.109.524,94 2,06% 15% 320.735.336,67 6,89% ENQUADRADO

FIDC MASTER III ARTIGO 7º VII A 37.864,87 0,00% 5% 2.024.046,75 1,87% ENQUADRADO

FIDC PREMIUM-SR ARTIGO 7º VII A 2.942.102,46 0,274% 5% 100.410.753,83 2,93% ENQUADRADO

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP ARTIGO 7º VII B 6.837.215,00 0,64% 5% 223.992.885,79 3,05% ENQUADRADO

BB PREVID IPCA III ARTIGO 7º VII B 8.659.365,83 0,81% 5% 431.799.239,57 2,01% ENQUADRADO

GF PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO ARTIGO 8º I 15.509.536,35 1,45% 30% 355.309.632,58 4,37% ENQUADRADO

RIO SMALL CAPS FIA ARTIGO 8º III 5.284.451,02 0,49% 15% 10.576.714,04 49,96% DESENQUADRADO

BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA ARTIGO 8º III 25.928.795,76 2,42% 15% 401.069.861,31 6,46% ENQUADRADO

AZ QUEST AÇÕES FIQ FIA ARTIGO 8º III 7.214.287,36 0,67% 15% 136.413.592,47 5,29% ENQUADRADO

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA ARTIGO 8º III 6.478.629,86 0,60% 15% 336.785.860,02 1,92% ENQUADRADO

KINEA PIPE FIA ARTIGO 8º III 6.519.588,63 0,61% 15% 260.732.463,26 2,50% ENQUADRADO

FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVID. ARTIGO 8º III 13.362.660,00 1,25% 15% 421.402.170,14 3,17% ENQUADRADO

BB AÇÕES PIPE FIC FI ARTIGO 8º III 8.217.167,70 0,77% 15% 118.344.990,47 6,94% ENQUADRADO

OCEANA SELECTION FIA ARTIGO 8º III 15.425.169,52 1,44% 15% 680.588.766,09 2,27% ENQUADRADO

VINCI SELECTION EQUITIES FIA ARTIGO 8º III 12.684.623,08 1,18% 15% 103.402.660,88 12,27% ENQUADRADO

JPM AÇÕES FIC DE FIA ARTIGO 8º III 15.147.347,99 1,41% 5% 69.747.171,36 21,72% ENQUADRADO

FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP ARTIGO 8º IV 35.657.404,05 3,32% 5% 227.839.814,24 15,65% ENQUADRADO

20

FUNDO RUBRICA SALDO

SETEMBRO

%

CARTEIRA

LIMITE

RESOLUÇÃO

3922

PL - FUNDO % PL SITUAÇÃO

ITAÚ CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA ARTIGO 8º IV 8.411.344,00 0,78% 5% 34.160.573,75 24,62% ENQUADRADO

ATICO FLORESTAL FIP ARTIGO 8º V 9.886.569,06 0,92% 5% 174.685.001,11 5,66% ENQUADRADO

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP ARTIGO 8º V 1.213.353,55 0,11% 5% 183.847.498,42 0,66% ENQUADRADO

FIP CX INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA ARTIGO 8º V 3.508.864,20 0,33% 5% 92.858.582,17 3,78% ENQUADRADO

FIP LA SHOPPING CENTERS ARTIGO 8º V 6.389.520,16 0,60% 5% 102.994.981,82 6,20% ENQUADRADO

CONQUEST FIP ARTIGO 8º V 4.739.831,88 0,44% 5% 157.347.864,57 3,01% ENQUADRADO

CAM THRONE FIP ARTIGO 8º V 6.957.564,10 0,65% 5% 36.454.099,78 19,09% ENQUADRADO

SÃO DOMINGOS FII ARTIGO 8º VI 6.556.767,00 0,61% 5% 134.595.298,88 4,87% ENQUADRADO

BB RPPS FII RB CAPITAL II ARTIGO 8º VI 1.400.475,52 0,13% 5% 139.125.916,92 1,01% ENQUADRADO

ÁQUILLA FII ARTIGO 8º VI 16.616.943,31 1,55% 5% 182.627.435,73 9,10% ENQUADRADO

CAIXA RIO BRAVO FII ARTIGO 8º VI 8.799.760,00 0,82% 5% 181.027.885,26 4,86% ENQUADRADO

TOTAL DOS INVESTIMENTOS: 1.073.224.305,35

21

R$920,00

R$940,00

R$960,00

R$980,00

R$1.000,00

R$1.020,00

R$1.040,00

R$1.060,00

R$1.080,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

R$984,21

R$998,09

1.004,58 R$1.009,60

R$1.007,33

R$1.017,90

R$1.039,57

R$1.055,92

R$1.073,26

Milh

õe

s

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

22

COMENTÁRIOS:

O IPREMB encerrou o terceiro trimestre de 2017 com um patrimônio líquido de R$ 1.073.256.460,00 (um

bilhão, setenta e três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais), sendo R$

1.073.224.305,35,38 (um bilhão, setenta e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinco reais e

trinta e cinco centavos) em aplicações financeiras e R$ 32.154,65 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e quatro

reais e sessenta e cinco centavos) disponíveis em conta corrente.

Em relação aos ativos, o IPREMB possui nesta data 77,46% (setenta e sete inteiros e quarenta e seis

centésimos) alocados em ativos de renda fixa e 22,54% (vinte e dois inteiros e cinquenta e quatro centésimos)

em fundos de renda variável, respeitando os limites da Resolução 3.922 e da Política de Investimentos do

IPREMB.

A rentabilidade acumulada da carteira do IPREMB foi de 9,87% (nove inteiros e oitenta e sete centésimos) até

o mês de setembro, sendo a meta atuarial do mesmo período 6,35% (seis inteiros e trinta e cinco centésimos),o

que garantiu ao IPREMB o cumprimento da mata atuarial até o mês de setembro.

No mês de setembro, o cenário econômico se manteve estável, com indícios de uma melhora da situação

econômica acarretada pela alta do consumo e a inflação em queda. Nesta conjuntura, a política monetária se

mostra estimulativa, contexto que tem levado o Copom a baixar consecutivamente meta da taxa SELIC, com

uma expetativa de atingir a marca de 7% a.a. ao término de 2017, conforme projeções do relatório FOCUS.

Em relação ao enquadramento da carteira de investimentos, em observância a Resolução 3922 foi

constatado que o fundo RIO SMALL CAPS FIA encontra-se em desenquadramento passivo, devendo ocorrer seu

acompanhamento pela Divisão de Investimentos do IPREMB, para que, caso necessário sejam tomadas as

devidas providências.

Betim, 17 de outubro de 2017

Divisão de Investimentos:

Avelino José de Moraes

Jhone Santos Valério

Paula Cristina de Castro

Rômulo Ernane Batista Silva