Fixed Income Daily · Бюллетень не предназначен для распространения на территории Великобритании и ЕС. Все

Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложе-ние делать оферты. Несмотря на то что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, УРАЛСИБ не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении досто-верности и полноты включенной в бюллетень информации. Ни УРАЛСИБ, ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации. Бюллетень не предназначен для распространения на территории Великобритании и ЕС. Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Кэпитал — Финансовые услуги», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения. © УРАЛСИБ Кэпитал — Финансовые услуги 2018

Рынок рублевых облигаций Средняя доходность, %

6,0

8,0

10,0

12,0

25 май

14 июл

2 сен

22 окт

11 дек

30 янв

21 мар

10 май

Корпорат. Муницип. Федер.

Рынок еврооблигаций Индикативные спреды, б.п.

100

120

140

160

180

200

22 мар

27 мар

1 апр

6 апр

11 апр

16 апр

21 апр

26 апр

1 ма

й

6 ма

й

11 май

16 май

315

325

335

345

355

365

Russia 26 - US 10 (лев. ось)

EMBI + Spread (прав. ось)

Индикаторы денежного рынка

RUB млрд. знач. за ден. за нед. за мес.

Долг по опер. РЕПО с ЦБ 6 (0,2) (0,2) (2)

Остатки на к/с - (2 030,0) (2 295,9) (2 068,0)

Депозиты в ЦБ 3 370,1 - 394,6 551,8

MOSPrime O/N, % 7,33 4 15 2

знач. за ден. за мес . YTD

USD RUB 61,82 (0,8) 1,1 7,3

EUR RUB 73,02 (1,0) (3,7) 6,2

Изменение , %

Изменение, RUB млрд

Изменение, б.п.

Лидеры роста и падения Изменение цены за посл. сессию, п.п.

-1,0-0,8-0,6-0,4-0,20,00,20,4

Phos

Agr

o '2

1

Russ

ia '2

7

VTB

'per

p

Rus

sia

'26

Rus

sia

'29

Rus

sia

'42

Rus

sia

'43

Rus

sia

'47

Alfa

Bank

'per

p 8%

MC

B '2

7

Сырьевые рынки

знач. за ден. за мес. YTD

Золото, $/унция 1 291 0,0 (4,2) (0,9)

Brent, $/барр. 78,87 0,5 9,8 18,0

S&P Металлы, инд. 1 428 0,4 (1,2) (1,4)

S&P C/х прод. , инд. 394 (0,5) 0,3 3,7

Изменение, %

Источники: Bloomberg, оценки УРАЛСИБа

СТРАТЕГИЯ

ВНЕШНИЙ РЫНОК

В ходе переговоров по торговому соглашению представитель Китая предложил Соединенным Штатам меры по сокращению торгового дефицита, однако говорить о найденном консенсусе пока рано. Доходность UST10 продолжала расти и этим утром обновила максимум 3,12%. На фоне такой динамики базового актива торги на российском рынке долларового долга откры-лись вчера с ценовым гэпом вниз, и рост нефтяных котировок до 80 долл./барр. не изменил настроя инвесторов. .............................................................................................................. стр. 2

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Рублевые активы сдержанно реагируют на достижение нефтяными котировками новых локаль-ных максимумов. Рубль вчера даже немного подешевел на фоне укрепления доллара на гло-бальных рынках, ОФЗ же прибавили всего около 0,1 п.п. от номинала. ........................... стр. 2 ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Банки выбирают весь лимит, предлагаемый Казначейством на депозитных валютных аукцио-нах, но ажиотажного спроса пока нет, да и лимиты остаются скромными. ....................... стр. 4 НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

ВТБ (BB+/BA2/-) ВТБ опубликовал отчетность за 1 кв. 2018 г. по МСФО. Чистая прибыль заметно превзошла ожидания, в первую очередь благодаря низкой стоимости риска, которая составила всего 0,9%. В результате менеджмент немного улучшил прогноз и теперь допускает, что прибыль может превысить 150 млрд руб. Что касается санкционного портфеля, поводов для перевода таких кредитов в другие категории риска и создания по ним дополнительных резервов пока не было. ................................................................................................................................................. стр. 5

RUSSIAN INFORMER

Новости и комментарии, относящиеся к рынку акций, см. в нашем ежедневном издании Russian Informer.

Fixed Income Daily

Тел.: +7 (495) 723-7020 | [email protected]

18 мая 2018 года

2

Внешний рынок Китай предложил США меры по сокращению торгового дефицита на 200 млрд долл. В ходе переговоров по новому торговому соглашению, которые проходят на этой неделе в Вашингтоне, представитель Китая предложил ряд мер, направленных на сокращение торгового дефицита США с Китаем. Речь идет о сокращении в размере 200 млрд долл., которое будет осуществлено главным образом за счет увеличения импорта из Соединенных Штатов. Официальных комментариев на этот счет от Минфина или президента США пока не последовало, поэтому говорить о достижении компромисса преждевременно. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан вчера подтвердил свою позитивную оценку экономических перспектив страны и заявил, что по-прежнему уверен, что рост американской экономики в этом году составит 2,5–2,75%. Что касается статистики, вчера вышли данные о количестве заявок на пособия по безработице. Показатель слегка превысил прогнозы, но остается очень низким – 222 тыс. Индекс экономических ожиданий ФРБ Филадельфии на удивление сильно вырос – до максимального за год уровня. Доходности на долговом рынке США продолжали двигаться вверх, а сегодня утром UST10 в очередной раз обновили локальный максимум, поднявшись до 3,12%. Впрочем, после этого они уже успели снизиться и сейчас находятся на отметке 3,1%. Продолжавшееся несколько торговых сессий подряд укрепление доллара к евро приостановилось, вчера курс практически не изменился – 1,180. Нефть вчера днем дорожала и в какой-то момент стоила 80,5 долл./барр., однако к вечеру практически весь прирост был утрачен, по итогам дня цена составила 79,6 долл./барр. Сегодня важной экономической статистики не ожидается, в течение дня пройдут выступления представителей ФРС Роберта Каплана и Лаэль Брейнард, а вечером будут опубликованы данные по количеству буровых установок в США.

Продажи евробондов РФ возобновились после достижения доходностью UST нового максимума. В четверг утром доходность десятилетних гособлигаций США протестировала новый многолетний максимум 3,11% годовых, что не оставило шансов бондам развивающихся стран. Доходности на российском рынке долларового долга росли вместе с доходностями всех ЕМ, и достижение ценами на нефть отметки 80 долл./барр. никак не помогло суверенным еврооблигациям РФ, которые подешевели по итогам вчерашней торговой сессии на 0,3–0,5 п.п. Активные продажи на российском рынке наблюдались в начале торгов, тогда как большую часть дня изменения цен уже были минимальными. Отметим, что потери российских бумаг оказались сопоставимыми с большинством ЕМ. Пятилетний СDS-спред РФ немного расширился – на 2 б.п. до 134 б.п.

«Вечные» суборды Альфа-Банка второй день демонстрировали наиболее слабую динамику. В корпоративном сегменте российского долларового рынка тоже преобладали продажи, и второй день подряд заметно дешевели оба «вечных» суборда Альфа-Банка, вчера они потеряли в цене еще 0,4–0,6 п.п. Впрочем, отметим, что VTB’perp (YTC 8,5%) вчера также подешевел – на 0,3 п.п., показав худшую динамику среди евробондов госбанков. Несмотря на новые ценовые максимумы на рынке нефти, длинные выпуски Газпрома потеряли по 0,2–0,3 п.п. от номинала. На кривой Вымпелкома заметных изменений вчера не было, и мы по-прежнему среди бумаг компании отдаем предпочтение VIP’23 (YTC 6,4%). Сегодня утром внешний фон скорее благоприятный: доходности UST10, протестировав уровень 3,12% годовых, сейчас снизились до 3,1%, нефть торгуется в районе 79,6 долл./барр., азиатские индексы и американские фьючерсы – в плюсе.

Евгений Сергеев, [email protected] Ольга Стерина, [email protected]

Внутренний рынок Российский рынок сдержанно реагирует на нефть по 80 долл./барр. Начало торгового дня на российском рынке было относительно спокойным, без заметных ценовых изменений. Затем нефтяные котировки стали подбираться к отметке 80 долл./барр., что является новым максимумом, но российская валюта проигнорировала это движение и начала приближаться к 62 руб./долл., теряя примерно 20 коп. относительно уровня открытия основной сессии. Есть несколько факторов, как нам кажется, препятствующих укреплению рубля при текущих уровнях нефтяных цен. Во-первых, это повышение курса доллара к основным валютам (ключевой фактор), вчера индекс DXY прибавил 30 б.п., достигнув 93,5 б.п. Отметим, что сегодняшнее утро рубль начал с неплохого роста как раз на фоне снижения индекса доллара. Во-вторых, интервенции Минфина, которые в мае ведомство нарастило до рекордного уровня

СТРАТЕГИЯ

3

(запланированы в объеме 322 млрд руб.). В-третьих, минимальный приток средств нерезидентов в рублевые активы, в том числе и в ОФЗ, из-за сохранения санкционных рисков (яркий пример – это аукционы ОФЗ в прошедшую среду). Торговые обороты на вторичном рынке рублевых госбумаг немного выросли после затишья из-за майских праздников, но тем не менее пока остаются сравнительно небольшими. В четверг объем сделок составил около 27 млрд руб., при этом наиболее ликвидные ОФЗ подорожали в пределах 0,1 п.п. от номинала. На наш взгляд, российские активы остаются недооцененными при текущей конъюнктуре сырьевых рынков и фундаментальных показателях российской экономики.

Ольга Стерина, [email protected]

4

Банки полностью выбрали лимит на валютном депозитном аукционе Казначейства Банки полностью выбирают лимит вторую неделю подряд. Правда, Казначейство устанавливает довольно скромный объем предложения на этих аукционах, всего 500 млн долл., но раньше спрос часто не достигал и этого уровня. К тому же доступ к таким аукционам есть лишь у ограниченного числа кредитных организаций. Валютные депозиты Казначейства – довольно неудобный способ пополнения валютной ликвидности банков. Так, средства обычно предоставляются на 12 дней, аукционы проводятся раз в неделю, и такая структура практически лишает банки возможности непрерывно рефинансировать задолженность. Повышение интереса к этим аукционам может быть реакцией на возросшие валютные интервенции Минфина, но, чтобы полностью компенсировать отток валютной ликвидности по этому каналу, министерство должно бы было постоянно наращивать объем кредитования в валюте, чего не происходит. Тем не менее мы полагаем, что по мере необходимости Минфин будет увеличивать лимит.

Несмотря на сохраняющийся навес избыточной ликвидности, ставки на межбанковском рынке вчера немного выросли. Ставка MosPrime овернайт превысила уровень ключевой ставки, составив 7,33%, также выросли и более длинные ставки, например, ставка на три месяца достигла 7,42%. Рост коротких ставок, отражающий именно спрос на ликвидность, может рассматриваться как реакция на действия Банка России по стерилизации ликвидности. Так, теперь в качестве бенчмарка для ставок на межбанковском рынке может быть не ставка по депозитам, размещаемым в ходе депозитных аукционов ЦБ, а доходность КОБР: дисконт от номинала при размещении на аукционе во вторник сделал этот инструмент более доходным, чем депозиты Центробанка.

Межбанковские ставки, %

Источники: ЦБ РФ

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

янв

17

апр

17

июл

17

окт

17

янв

18

апр

18

Однодневная ставка MosPrime Трехмесячная ставка MosPrime

Ирина Лебедева, CFA, [email protected]

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

5

ВТБ (BB+/Ba2/-)

Результаты за 1 кв. 2018 г. по МСФО: неожиданно низкая стоимость риска Рост в рознице поддерживает маржу. ВТБ вчера опубликовал отчетность за 1 кв. 2018 г. по МСФО с неожиданно высокой – на 36% выше нашего прогноза и на 52% выше консенсусного – чистой прибылью в 55,5 млрд руб. за квартал. ROAE составил 15% против нашей оценки 11%. В первую очередь это произошло из-за довольно низких отчислений в резервы – стоимость риска составила всего 0,9% (как и за два первых мес. 2018 г.) против ожидавшихся нами и рынком 1,2% и 1,5% соответственно. ЧПМ совпала с нашим прогнозом, оставшись на уровне 4,1%, как и на протяжении 2017 г. Эффективная доходность по кредитам за отчетный период снизилась сильнее (минус 60 б.п.), чем стоимость депозитов (минус 20 б.п.), но группа выиграла от удешевления других обязательств и дальнейшего роста доли розничных кредитов. Последние прибавили 4,5% квартал к кварталу (мы ожидали всего плюс 1,5%). Менеджмент также делает ставку на увеличение доли рублевых депозитов в обязательствах, так как валютные нужно своповать, что делает их дороже. Расходы оказались чуть меньше ожиданий, рост год к году составил всего 2%. Эффект от объединения ВТБ и ВТБ24 в 1 кв. был равен 1,1 млрд руб., всего за год руководство надеется сэкономить за счет слияния минимум 7,4 млрд руб.

Качество кредитов санкционным компаниям пока не ухудшается. Влияние нового стандарта МСФО 9 на достаточность капитала составило ожидаемые 50 б.п., банк создал 79 млрд руб. дополнительных резервов (через капитал) и одновременно восстановил часть (16 млрд руб.) отложенных налоговых платежей. Доля просрочки выросла на 110 б.п. в результате перехода на МСФО 9 (теперь она включает все законтрактованные начисленные платежи, которые не ожидаются к получению), на конец 1 кв. показатель составил 7,1%. Соотношение Резервы/Кредиты повысилось на 170 б.п. до 7,9%, при этом эффект на коэффициент покрытия был незначительным (106% к концу 1 кв.). Менеджмент пока не видит признаков ухудшения качества кредитов санкционным компаниям, триггеров для их перевода в следующую категорию риска пока не наступало. Размер портфеля по новому санкционному списку менеджмент оценивает менее чем в 2% от активов (2% от активов ВТБ эквивалентно примерно 18% от собственного капитала).

4 кв. 16 1 кв. 17 2 кв. 17 3 кв. 17 4 кв. 17 1 кв. 18 Изм. за

кв., %

Изм. за

год, %

1 кв. 18П Факт/

прогноз, %

Чистый процентный дох од 104 600 113 000 114 100 116 600 116 500 116 300 (0) 3 114 300 2

Чистый комиссионный дох од 25 900 19 700 23 400 23 900 28 300 21 900 (23) 11 21 900 -

Прочие дох оды 19 000 10 100 (7 600) (12 500) 26 200 14 200 (46) 41 10 900 30

Суммарный операционный дох од 149 500 142 800 129 900 128 000 171 000 152 400 (11) 7 147 100 4

Операционные расх оды (62 300) (61 600) (61 000) (62 400) (75 900) (63 100) (17) 2 (64 800) (3)

Операционная прибыль до резервов 87 200 81 200 68 900 65 600 95 100 89 300 (6) 10 82 300 9

Отчисления в резервы (64 500) (43 500) (28 800) (42 400) (36 400) (20 500) (44) (53) (29 300) (30)

Доналоговая прибыль 22 700 37 700 40 100 23 200 58 700 68 800 17 82 53 000 30

Налоги (5 200) (10 100) (9 800) (5 700) (14 100) (13 300) (6) 32 (12 200) 9

Чистая прибыль 17 500 27 600 30 300 17 400 44 800 55 500 24 101 40 800 36

Прочие доходы и более низкие, чем ожидалось, резервы поддержали прибыльПоказатели отчета о прибыли и убытках ВТБ за 1 кв. 2018 г. по МСФО, млн руб.

Источники: данные банка, оценка УРАЛСИБа

Прогноз по чистой прибыли стал чуть более оптимистичным. Что касается рыночной волатильности, то, по мнению руководства, она не повлияет на захеджированный валютный портфель, показатель VAR по портфелю ценных бумаг также находится на близких к минимуму значениях. Менеджмент рассчитывает, что ЦБ продолжит снижать ставки, что поддержит маржу банка. Большинство прогнозов на год были сохранены, но стоимость риска теперь ожидается на уровне 1,5% или ниже (против 1,5% ранее), а чистая прибыль – 150 млрд руб. или выше (150 млрд руб. ранее). Спред VTB’20 (YTM 4,6%) к суверенной кривой, как и спред суборда VTB’22 (YTM 6,4%) к суборду SBERRU’22 (YTM 5,6%), не отыграли расширение после публикации нового санкционного списка США в начале апреля и сейчас находятся вблизи локальных максимумов (если не считать начальную чрезмерную реакцию на санкции), составляя порядка 75 б.п. и 85 б.п. соответственно. Выпуск VTB’perp (YTС 8,5%) по-прежнему торгуется с дисконтом к ALFARU’perp (YTС 8,8%, купон 8%), и мы считаем возвращение к премии неоправданным.

Наталия Березина, CFA, [email protected]

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

6

Долговой рынок

18 мая Оферта О1ГрупФин-01Р-02 (3 млрд руб.).

Погашение ВЭБ Лизинг БО-02 (1 млрд руб.).

Денежный рынок

25 мая Уплата НДС, акцизов и НДПИ

28 мая Уплата налога на прибыль

05 июня Окончание периода усреднения обязательных резервов

06 июня Начало периода усреднения обязательных резервов

12–13 июня Заседание ФРС

13 июня Погашение КОБР 7-й серии

14 июня Заседание ЕЦБ по ставке

15 июня Заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке и публикация доклада о ДКП

15 июня Уплата взносов во внебюджетные фонды

25 июня Уплата НДС, акцизов и НДПИ

28 июня Уплата налога на прибыль

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Эмитент Рейтинг (S&P/M/F)

Отчетныйпериод

Выручка,млн долл.*

EBITDA,млн долл.*

EBITDA, %*

Капзатраты,млн долл*

ОДП /Капзатраты*

Долг,млн долл.

Долг / EBITDA

Чистый долг / EBITDA

Ден. средства/Кр. долг

Кр. долг/Долг

Капитал /Активы Сектор

Evraz plc BB-/Ba3/BB- 2017 10 827 2 601 24,0 595 3,3 5 305 2,0 1,5 23,6 0,01 0,20 МГДNord Gold /Ba2/BB- 2017 1 221 492 40,3 353 1,2 989 2,0 1,3 0,8 0,45 0,44 МГДПолюс Золото BB-/Ba1/BB- 2017 2 721 1 630 59,9 829 1,2 4 283 2,6 1,9 100,5 0,00 0,10 МГДАлроса BB+/Baa3/BB+ 2017 4 721 2 142 45,4 462 3,5 1 621 0,7 0,7 0,2 0,37 0,62 МГДКокс Кемерово B-/B2/B 2017 787 126 16,0 5 9,7 655 5,1 4,9 0,4 0,13 0,25 МГДМеталлоинвест BB/Ba2/BB 2017 6 231 2 270 36,4 489 2,7 4 446 2,0 1,8 0,9 0,09 0,15 МГДМечел // 9M17 5 075 1 258 24,8 54 3,1 7 775 6,1 6,1 0,0 0,96 -0,75 МГДММК /Baa3/BB+ 2017 7 546 1 999 26,5 664 2,1 544 0,3 отр. 1,8 0,57 0,69 МГДНЛМК BBB-/Baa3/BBB- 2017 10 065 2 655 26,4 592 3,1 2 281 0,9 0,7 0,8 0,17 0,60 МГДНорильский никель BBB-/Baa3/BBB- 2017 9 146 3 768 41,2 1 940 0,6 9 053 2,4 2,2 1,0 0,09 0,28 МГДРаспадская //B+ 2017 868 460 53,0 61 6,7 38 0,1 отр. 1,2 1,00 0,49 МГДUC RUSAL /Ba3/BB- 2017 9 969 2 011 20,2 822 2,5 8 479 4,2 3,8 1,1 0,09 0,28 МГДСеверсталь BBB-/Baa3/BBB- 2017 7 848 2 556 32,6 560 3,5 2 093 0,8 0,4 1,8 0,28 0,47 МГДСУЭК /Ba3/ 2016 4 002 965 24,1 483 1,1 3 308 3,4 3,1 0,3 0,30 0,34 МГДТМК B+/B1/ 2017 4 394 592 13,5 236 0,2 3 310 5,6 4,8 0,8 0,18 0,17 МГДЯндекс // 2017 1 612 416 25,8 212 1,9 309 0,7 отр. 2,4 1,00 0,71 МедиаAlliance Oil Company // 9M17 2 023 406 20,0 74 7,3 2 022 5,0 4,6 0,2 0,36 0,26 Нефть и газEurasia Drilling BB//BB 2016 1 609 398 24,7 99 4,1 1 122 2,8 1,8 1,2 0,30 0,34 Нефть и газБашнефть /Baa3/BBB- 2017 11 502 2 527 22,0 1 093 1,5 2 126 0,8 0,7 1,4 0,14 0,52 Нефть и газГазпром BB+/Baa3/BBB- 9M17 107 848 24 607 22,8 21 814 0,7 53 717 2,2 1,8 0,7 0,23 0,67 Нефть и газГазпром нефть BB+/Baa3/BBB- 2017 31 851 7 603 23,9 6 122 1,2 11 807 1,5 1,3 0,7 0,19 0,57 Нефть и газЛУКОЙЛ BBB/Baa3/BBB+ 2017 93 862 14 256 15,2 8 769 1,4 10 695 0,7 0,3 2,6 0,21 0,67 Нефть и газНОВАТЭК BBB-/Baa3/BBB- 2017 9 998 3 399 34,0 425 6,9 2 829 0,8 0,5 4,2 0,10 0,74 Нефть и газРоснефть BB+/Baa3/ 2017 102 071 19 715 19,3 15 806 0,1 68 334 3,4 3,1 0,1 0,55 0,34 Нефть и газТранснефть BB+/Baa3/ 9M17 10 968 7 048 64,3 5 186 1,2 11 909 1,7 1,4 0,8 0,21 0,64 Нефть и газX5 Retail Group BB/Ba2/BB 2017 22 200 1 649 7,4 1 343 0,7 3 371 2,0 1,7 0,5 0,30 0,28 Потреб. усл.Лента BB-/Ba3/BB 2017 6 260 605 9,7 467 0,9 1 858 3,0 2,6 0,3 0,42 0,29 Потреб. усл.О’КЕЙ //B+ 6M17 2 851 115 4,0 61 0,4 630 5,1 4,7 0,7 0,09 0,25 Потреб. усл.ЛенСпецСМУ ССМО B+// 2017 268 79 29,2 43 3,3 307 3,9 2,4 4,5 0,09 0,34 СтроительствоЛСР /B1/B 2017 2 374 433 18,2 24 (2,6) 1 263 2,9 1,7 6,4 0,06 0,31 СтроительствоVEON Ltd BB/Ba2/ 2017 9 474 3 497 36,9 1 481 1,7 11 102 3,2 2,8 1,1 0,10 0,20 ТелекомАФК "Система" BB//BB- 9M16 10 811 2 794 25,8 1 282 1,5 7 340 2,5 2,1 0,6 0,31 0,20 ТелекомМегаФон BB+/Ba1/BB+ 2017 6 400 2 310 36,1 1 059 1,8 4 583 2,0 1,7 0,7 0,20 0,29 ТелекомМТС BB+/Ba1/BB+ 2017 7 593 2 962 39,0 915 2,7 5 268 1,8 1,6 0,5 0,21 0,23 ТелекомРостелеком BB+//BBB- 2017 5 234 1 620 31,0 1 041 1,2 3 321 2,0 2,0 0,2 0,13 0,45 ТелекомGlobaltrans /Ba3/BB 2017 1 339 442 33,0 84 4,6 283 0,6 0,4 0,7 0,45 0,65 ТранспортАэрофлот //B+ 2017 9 136 934 10,2 132 6,1 1 802 1,9 1,1 2,9 0,15 0,21 ТранспортГруппа НМТП BB-/Ba3/ 2017 887 648 73,0 167 2,8 1 185 1,8 1,6 0,6 0,16 0,35 ТранспортРЖД BB+/Baa3/BBB- 6M17 34 961 7 661 21,9 8 159 0,7 18 646 2,3 2,0 1,1 0,11 0,54 ТранспортСовкомфлот BB+/Ba1/BB 2017 1 058 522 49,3 618 0,6 3 503 6,7 6,0 1,0 0,10 0,46 ТранспортТрансконтейнер /Ba3/BB+ 9M17 1 051 163 15,5 73 2,2 107 0,7 0,1 3,9 0,20 0,71 ТранспортGlobal Ports /Ba3/BB 2017 350 202 57,6 17 12,2 1 041 5,2 4,5 1,3 0,10 0,18 ТранспортЕврохим BB-//BB 2017 4 866 1 109 22,8 1 479 0,6 4 352 3,9 3,7 0,3 0,18 0,41 Хим. пром.Сибур Холдинг /Baa3/BB+ 2017 7 794 3 075 39,4 2 259 1,1 5 420 1,7 1,5 1,6 0,10 0,42 Хим. пром.Уралкалий BB-/Ba2/BB- 6M17 3 077 1 505 48,9 563 1,5 6 899 5,5 4,4 0,6 0,33 0,08 Хим. пром.Фосагро BBB-/Baa3/BBB- 2017 3 109 879 28,3 616 0,8 2 112 2,4 2,3 0,1 0,36 0,39 Хим. пром.МОЭСК BB/Ba1/BB+ 2017 2 580 522 20,2 450 1,0 1 504 2,8 2,8 0,3 0,03 0,51 Электроэнерг.РусГидро BB/Ba1/BB+ 2017 5 968 1 248 20,9 1 229 1,0 2 942 2,3 1,4 0,9 0,46 0,68 Электроэнерг.ФСК BB+/Ba1/BBB- 2017 4 152 2 211 53,3 1 491 1,3 4 474 2,0 1,7 1,8 0,09 0,68 Электроэнерг.

* За последние 12 мес.Отчетность по МСФО/US GAAP

Основные финансовые показатели компаний реального сектора, представленных на рынке облигаций

Fixed Income Daily 18.05.2018

Эмитент Рейтинг (S&P/M/F)

Активы,млн руб.

Рэнкингпо

активам

Доля ликвидныхсредств, %

Кредиты/Депозиты

ЧПМ 12 мес.,

%

ROAA 12 мес.,

%

Квартальная чистая прибыль,

млн руб.

Доля просроченныхкредитов, %

Нормарезервирования,

%

Расходы/Доходы12 мес.

Стоимость риска

12 мес., %

Капитал/Активы, %

Абсолют Банк /B1/B+ 254 565 34 6,6 0,68 3,84 -1,67 -1 140 4,1 9,5 1,12 1,52 8,5Авангард /B2/ 113 474 57 24,3 0,42 6,27 0,79 151 12,8 29,1 0,39 9,83 18,6Ак Барс /B2/BB- 432 469 22 6,5 0,50 2,58 0,18 231 4,4 11,3 0,74 3,14 15,0Банк Москвы /Ba2/ 398 159 26 0,5 0,09 3,11 -3,55 -5 335 90,8 64,6 0,73 4,35 9,7Банк Санкт-Петербург /B1/BB- 596 470 18 9,4 0,84 3,64 0,73 832 4,3 9,2 0,43 2,79 9,3ББР Банк // 55 509 94 14,9 0,83 7,60 1,57 658 2,5 10,2 0,73 0,57 8,1Бинбанк B// 1 020 496 12 15,7 0,19 0,23 2,89 62 486 14,3 14,6 0,08 0,30 -0,4Восточный экспресс /Caa1/B- 226 234 40 5,4 0,62 10,77 0,70 1 980 21,7 35,7 0,71 5,76 15,9Газпромбанк BB+/Ba2/BB+ 5 380 318 3 8,8 0,88 3,16 0,79 7 172 1,8 6,1 0,79 -0,55 9,8Глобэкс BB-//BB- 108 906 54 6,9 0,67 3,41 0,71 169 17,3 13,8 1,69 -3,25 18,9ДельтаКредит /Ba2/BBB- 172 295 48 2,8 21,72 2,79 1,05 496 0,9 4,5 0,57 -0,08 8,7Держава /B3/ 14 761 179 3,1 0,41 5,52 7,41 174 9,0 13,6 0,65 -11,26 29,2Еврофинанс Моснарб //B+ 49 851 105 36,5 0,24 5,84 -5,58 -3 279 1,7 1,7 5,79 6,64 21,1Запсибкомбанк B+// 117 757 59 15,6 0,70 5,59 1,50 273 3,1 7,8 0,60 1,24 12,0Зенит /B1/BB 228 515 38 6,0 1,03 2,98 -0,95 -1 247 2,2 6,6 1,98 -4,61 14,6Инвестторгбанк АКБ /Caa3/ 120 043 52 17,2 0,52 1,45 -2,58 -1 336 57,4 12,7 1,47 1,04 -1,5ИНГ Банк (Евразия) /Ba2/BBB- 144 238 41 8,5 0,59 2,60 1,93 324 0,0 2,0 0,46 1,21 23,9Интеза //BBB- 53 615 87 21,0 0,93 5,88 -0,60 -112 14,1 14,8 1,41 -3,18 20,6Кредит Европа /B1/BB- 107 352 64 14,4 1,06 10,01 1,20 1 028 11,8 19,8 0,78 0,83 17,3Локо-Банк /B1/B+ 83 636 73 9,8 0,76 6,84 2,32 862 7,0 8,2 0,55 2,12 17,1Металлинвестбанк /B2/ 72 077 75 11,7 0,76 3,77 1,72 80 3,2 8,9 0,55 1,08 12,2МИА /Ba3/ 17 432 159 4,9 0,89 6,27 0,35 413 19,2 17,2 0,54 6,59 46,0МИнБ АКБ // 292 201 30 7,2 0,79 2,96 -1,63 -2 363 1,9 5,6 0,94 2,39 7,3МКБ BB-/Ba3/BB- 1 819 644 9 6,6 1,45 2,92 0,87 8 372 1,5 6,8 0,51 1,13 6,1МСП Банк BB-/Ba2/ 91 852 67 17,4 3,32 3,39 2,85 -390 6,6 16,7 0,81 -2,87 19,0Национальный станда /B3/ 23 698 144 5,3 0,65 2,74 0,18 184 1,8 8,8 1,16 -2,80 19,8Новикомбанк /B2/ 316 353 33 13,6 0,64 5,82 0,51 -985 2,9 5,3 2,76 -12,25 8,6Промсвязьбанк BB-/B2/ 912 365 10 16,3 0,74 0,07 0,98 4 963 14,6 30,3 0,02 13,08 -12,9Райффайзенбанк /Ba2/BBB- 818 466 14 8,1 0,85 6,86 3,00 4 833 3,5 5,6 0,50 0,82 15,4Ренессанс Кредит B-/B2/ 125 158 60 6,0 1,01 15,28 4,86 1 299 4,0 11,4 0,44 5,81 16,3РН Банк // 80 323 76 9,2 5,55 9,98 4,58 1 597 0,7 2,9 0,38 -0,01 17,8Росбанк /Ba2/BBB- 895 653 13 15,2 0,61 3,90 0,91 1 930 7,3 6,2 0,79 -0,48 14,2Россельхозбанк /Ba2/BB+ 3 020 784 6 18,3 0,73 2,91 0,11 2 256 11,2 6,6 0,92 0,09 9,8Российский капитал //BB- 340 494 24 5,8 0,75 3,89 -4,96 2 521 10,7 11,0 2,25 4,69 16,3Росэксимбанк // 92 260 74 15,7 1,19 2,88 0,45 692 4,1 5,6 0,47 2,47 22,3Русский Стандарт CCC+/Caa2/ 336 004 28 4,7 0,48 4,75 1,28 -1 078 34,7 36,5 0,54 4,52 14,6Русфинанс /Ba2/BBB- 108 601 63 2,6 8,25 7,89 0,15 -54 7,4 10,7 0,84 1,57 18,0Сбербанк /Ba2/BBB- 23 242 186 1 8,9 0,87 6,34 2,99 178 279 2,4 6,1 0,42 0,64 14,6Связь Банк //BB- 257 925 35 8,1 0,88 3,74 0,46 -2 333 7,3 11,1 0,77 0,43 10,3СМП Банк // 355 551 25 7,4 0,56 1,30 0,94 1 138 2,8 1,8 0,57 -0,14 7,9Совкомбанк B+/B1/BB- 654 973 17 5,6 0,63 4,01 2,27 6 640 5,0 8,8 0,56 1,14 9,1Союз B// 75 265 69 7,9 0,62 5,32 1,75 411 5,5 9,2 0,76 -1,43 12,7ТКС /B1/BB- 266 266 32 6,0 0,68 21,74 7,90 3 969 8,4 16,3 0,58 3,62 16,1Тойота Банк // 55 952 92 8,5 3,00 5,65 1,84 298 2,5 4,7 0,46 0,32 19,0УБРиР B-// 311 770 23 11,5 0,43 -0,29 0,06 119 1,2 2,5 0,82 1,72 5,3Фольксваген Банк Рус BB+// 35 334 119 4,4 4,23 8,12 2,32 368 1,7 3,0 0,44 0,70 40,7ХКФ Банк //BB- 257 301 31 4,7 0,85 11,93 5,06 3 113 3,9 7,6 0,43 4,70 16,7Центр-инвест /Ba3/ 102 495 65 16,7 0,91 6,86 1,68 715 3,5 6,9 0,56 1,08 12,0Экспобанк //B+ 60 722 79 9,7 0,48 4,81 2,88 232 2,1 2,4 0,52 -0,65 21,1Юникредит BB+//BBB- 1 140 443 11 5,6 0,81 3,32 2,51 5 476 5,1 6,1 0,48 -1,12 16,1


Основные финансовые показатели банков, представленных на рынке облигаций, 4 кв. 2017

Отчетность по РСБУ (101 и 102 банковские формы)

купона погаш день неделя месяц покупка продажа погаш. текущ.

ОФЗ-26208 150 000 7,50 29.08.18 27.02.19 9,4 100,80 47 -2 0,01 (0,18) (0,10) 100,76 100,87 6,52 7,32 0,72ОФЗ-26216 250 000 6,70 14.11.18 15.05.19 11,9 100,04 926 25 0,08 (0,12) 0,01 100,03 100,04 6,77 6,70 0,92ОФЗ-24019 108 215 17.10.18 16.10.19 17,0 101,43 35 0,07 (0,01) (0,10) 101,48 101,48ОФЗ-26210 150 000 6,80 13.06.18 11.12.19 18,8 100,21 181 26 0,00 (0,24) 0,12 100,20 100,32 6,77 6,60 1,38ОФЗ-29011 250 000 8,96 01.08.18 29.01.20 20,4 102,79 92 0,05 (0,02) 0,24 102,75 102,79 8,50ОФЗ-26214 225 519 6,40 30.05.18 27.05.20 24,3 99,51 116 26 (0,07) (0,34) 0,31 99,55 99,70 6,77 6,24 1,76ОФЗ-26205 150 000 7,60 17.10.18 14.04.21 34,9 102,60 1171 19 (0,00) (0,40) 0,40 102,60 102,64 6,71 7,36 2,49ОФЗ-26217 290 000 7,50 22.08.18 18.08.21 39,1 102,04 58 37 (0,03) (0,56) 0,24 102,00 102,10 6,90 7,23 2,72ОФЗ-25083 210 000 7,00 20.06.18 15.12.21 43,0 100,54 1218 41 0,19 (0,36) 0,24 100,50 100,60 6,94 6,68 2,90ОФЗ-26209 146 118 7,60 25.07.18 20.07.22 50,1 102,93 674 34 (0,09) (0,37) 0,47 102,85 102,95 6,90 7,22 3,36ОФЗ-29012 193 412 8,95 23.05.18 16.11.22 54,0 103,05 752 0,02 0,14 (0,15) 103,09 103,09 8,34ОФЗ-26220 350 000 7,40 13.06.18 07.12.22 54,7 102,05 2438 42 0,01 (0,10) 0,25 102,05 102,20 6,98 7,03 3,59ОФЗ-26211 150 000 7,00 01.08.18 25.01.23 56,3 100,99 588 29 0,17 0,03 0,72 100,95 101,05 6,86 6,79 3,75ОФЗ-26215 250 000 7,00 22.08.18 16.08.23 63,0 101,13 202 27 0,27 0,23 0,73 101,05 101,07 6,85 6,81 4,14ОФЗ-52001 164 043 2,50 22.08.18 16.08.23 63,0 99,63 2 0,02 0,33 0,40 99,56 99,64ОФЗ-26223 80 000 6,50 05.09.18 28.02.24 69,4 97,65 98 52 0,06 (0,06) 0,35 97,65 97,75 7,12 6,55 4,51ОФЗ-26222 343 445 7,10 24.10.18 16.10.24 77,0 100,30 3472 56 0,07 0,00 0,05 100,40 100,45 7,16 7,05 4,90ОФЗ-29006 400 000 9,12 08.08.18 29.01.25 80,5 107,21 19 (0,01) (0,12) (0,19) 107,21 107,29 8,32ОФЗ-26219 350 000 7,75 26.09.18 16.09.26 100,0 103,30 134 71 0,17 0,07 (0,05) 103,30 103,45 7,34 7,43 5,84ОФЗ-26207 350 000 8,15 15.08.18 03.02.27 104,6 105,81 4459 73 0,10 0,09 (0,39) 105,90 106,05 7,37 7,56 5,92ОФЗ-26212 350 000 7,05 01.08.18 19.01.28 116,2 98,80 1270 71 0,00 (0,05) 0,45 98,85 98,95 7,35 6,99 6,54ОФЗ-52002 35 098 2,50 15.08.18 02.02.28 116,6 97,00 105 (0,01) 0,10 0,15 96,95 97,02 2,57ОФЗ-26224 46 448 6,90 06.06.18 23.05.29 132,3 97,31 699 74 0,15 (0,41) 0,15 97,30 97,40 7,39 6,98 7,19ОФЗ-26218 250 000 8,50 03.10.18 17.09.31 160,1 109,60 235 84 0,05 (0,01) (0,40) 109,55 109,70 7,49 7,68 7,81ОФЗ-26221 350 000 7,70 10.10.18 23.03.33 178,3 102,31 7469 92 0,07 (0,02) (0,19) 102,33 102,40 7,58 7,47 8,46ОФЗ-26225 55 000 7,25 30.05.18 10.05.34 191,9 98,36 184 91 0,06 0,06 (0,16) 98,31 98,48 7,56 7,25 8,83

Изменение цены Котировки Доходность, %Спред к свопу


Рынок ОФЗ

Выпуск Объем , млн руб .

Купон , %

ДатаМесяцев до

погаш Цена Дюр., летТорговый объем, млн

руб.

-40

-10

20

50

80

110

140

Спред, б.п.

Спред ОФЗ к свопуСпред ОФЗ к свопу неделю назадСпред ОФЗ к свопу месяц назад

Модифицированная дюрация, лет

48001

26205

26207

26208

26209

2621026211

26212

2621526214

26216 26217

2621826219

26220

26221

2622225083

26223

26225

26224

6,0

6 ,2

6 ,4

6 ,6

6 ,8

7 ,0

7 ,2

7 ,4

7 ,6

7 ,8

8 ,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дохо

дность

к по

гаше

нию,

%

ОФЗКривая ОФЗСвоп RUB/USD (vs. 3M Libor)

отсечения средневзв. по цене отсечения средневзв.

ОФЗ-25083 15.12.21 16.05.18 15 000 24 097 15 000 210 000 100,33 100,42 7,00 6,98 2,90ОФЗ-26224 23.05.29 16.05.18 15 000 8 688 6 448 46 448 97,00 97,16 7,43 7,41 7,19ОФЗ-52002 02.02.28 25.04.18 15 062 49 880 15 061 35 098 96,46 96,57ОФЗ-26223 28.02.24 25.04.18 15 000 49 002 15 000 80 000 97,77 97,83 7,09 7,07 4,57ОФЗ-29012 16.11.22 18.04.18 10 000 6 889 3 188 193 412 103,00 103,07ОФЗ-25083 15.12.21 18.04.18 10 000 32 851 10 000 195 000 100,20 100,24 7,05 7,04 2,97ОФЗ-52002 02.02.28 04.04.18 20 036 138 008 20 036 20 036 96,06 96,20ОФЗ-26223 28.02.24 28.03.18 20 000 46 902 20 000 65 000 99,13 99,21 6,79 6,77 4,66ОФЗ-26225 10.05.34 28.03.18 10 000 28 477 10 000 55 000 99,88 99,91 7,39 7,39 9,02

Датапогашения

Недавние размещения

Выпуск Дата аукциона Объем предложения, млн руб.

Объемспроса, млн руб.

Размещенныйобъем, млн руб.

Итоговый объем выпуска, млн . руб .

Цена ДоходностьДюрация,

лет

купона оферты погаш офрт погаш покупка продажа офрт погаш текущ

БанкиАбсолют БО-001Р-01 2 000 R 12,00 25.06.18 25.12.18 7,3 B+/B1/ БанкиАбсолют БО-001Р-02 1 500 R 11,00 17.08.18 18.09.18 17.02.19 4,0 9,0 B+/B1/ БанкиАбсолют БО-3 5 000 R 11,00 28.05.18 28.05.18 0,3 100,00 15 100,01 100,20 11,01 10,46 0,03 B+/B1/ БанкиАбсолют БО-5 5 000 R 29.10.18 29.04.20 23,4 B+/B1/ БанкиАбсолют БО-6 5 000 R 14,50 26.10.18 22.10.21 41,2 B+/B1/ БанкиАвангард БО-001P-01 600 R 7,25 31.08.18 11.03.19 20.02.26 9,8 93,2 /B2/ БанкиАльфаБанк БО-05 10 000 R 8,15 20.10.18 20.10.18 5,1 100,32 0,02 55 100,30 100,50 7,49 8,08 0,40 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-12 5 000 R 12.10.18 12.04.19 10,8 99,70 0,02 6 99,70 99,85 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-13 5 000 R 9,35 13.09.18 16.09.19 30.08.29 16,0 135,5 98,01 102,70 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-14 5 000 R 8,50 13.09.18 17.09.18 30.08.29 4,0 135,5 100,30 15 100,10 100,40 7,64 8,35 0,30 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-15 5 000 R 10,30 29.05.18 31.05.18 13.11.29 0,4 138,0 100,09 (0,01) 50 100,00 100,09 7,47 9,82 0,03 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-16 5 000 R 9,75 09.08.18 13.08.18 24.07.31 2,9 158,3 90,01 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-17 5 000 R 9,50 02.10.18 30.09.21 16.09.31 40,5 160,1 104,80 107,10 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-18 5 000 R 9,45 23.07.18 22.01.20 05.01.32 20,2 163,7 103,60 0,01 3 022 103,00 103,60 7,25 8,87 1,45 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-19 2 147 R 5,00 09.11.18 13.05.20 C 23.04.32 23,9 167,3 100,00 101,00 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-20 5 000 R 8,70 29.05.18 28.05.20 11.05.32 24,4 167,9 102,25 102,60 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-21 5 000 R 8,35 03.10.18 04.10.20 13.10.32 28,6 173,0 101,61 102,10 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-22 5 000 R 8,10 25.05.18 27.11.20 04.12.32 30,4 174,7 100,50 101,70 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-39 10 000 R 7,35 05.09.18 09.09.21 17.03.33 39,8 178,1 99,00 100,00 BB+/Ba2/BB БанкиАльфаБанк БО-40 10 000 R 7,35 23.08.18 26.02.21 04.03.33 33,4 177,7 100,00 (0,03) 130 99,00 100,00 7,48 1,51 7,23 2,35 BB+/Ba2/BB БанкиБанк СКИБ-С01 1 000 R 14,50 07.09.18 01.09.23 63,5 100,00 БанкиБанк ФК Открытие БО-4 5 000 R 10,10 25.06.18 25.12.19 19,3 90,02 /Ba3/B+ БанкиБанк ФК Открытие БО-7 5 000 R 11,10 19.07.18 24.07.18 13.01.22 2,2 43,9 100,01 100,65 /Ba3/B+ БанкиБанк ФК Открытие БО-П01 2 000 R 10,10 09.10.18 11.10.19 07.04.20 16,8 22,7 90,01 103,80 /Ba3/B+ БанкиБанк ФК Открытие БО-П02 2 000 R 09.10.18 07.04.20 22,7 82,12 (1,26) 81 82,05 85,90 /Ba3/B+ БанкиБанк ФК Открытие БО-П03 10 000 R 10,10 27.09.18 06.04.20 10.04.23 22,7 58,8 103,84 20 102,01 103,84 8,00 9,60 1,61 /Ba3/B+ БанкиБанк ФК Открытие-9 5 000 R 8,00 28.10.18 04.11.19 28.10.18 17,6 5,4 75,01 /Ba3/B+ БанкиББР-1 0 $ 5,00 09.07.18 03.10.22 52,6 БанкиБинбанк БО-10 3 000 R 11,75 06.06.18 11.06.18 02.06.21 0,8 36,5 100,03 (0,01) 40 99,90 100,02 11,19 11,16 0,05 //B БанкиБинбанк БО-11 3 000 R 11,75 06.06.18 11.06.18 02.06.21 0,8 36,5 99,50 100,46 //B БанкиБинбанк БО-12 6 000 R 11,75 06.06.18 11.06.18 02.06.21 0,8 36,5 100,14 (0,04) 20 100,03 100,18 9,09 11,15 0,05 //B БанкиБинбанк БО-13 3 000 R 11,75 06.06.18 11.06.18 02.06.21 0,8 36,5 99,50 100,18 //B БанкиБинбанк БО-14 5 000 R 11,75 30.05.18 04.06.18 26.05.21 0,6 36,3 99,93 (0,19) 1 418 99,91 100,05 13,87 11,15 0,03 //B БанкиБинбанк БО-2 24 000 R 12,00 24.09.18 27.09.18 24.09.25 4,3 88,3 101,32 0,15 501 194 101,25 101,40 8,25 11,64 0,33 //B БанкиБинбанк БО-3 18 000 R 11,15 16.07.18 19.07.18 16.07.25 2,0 86,0 100,40 (0,08) 1 500 283 100,40 100,84 8,67 10,71 0,15 //B БанкиБинбанк БО-4 24 000 R 8,50 10.08.18 15.08.18 07.02.20 2,9 20,7 99,13 100,07 //B БанкиБинбанк БО-5 11 000 R 9,00 06.06.18 10.12.18 02.12.20 6,8 30,5 100,00 100,49 //B БанкиБинбанк БО-6 5 000 R 8,75 23.07.18 24.01.19 18.01.21 8,3 32,1 99,60 //B БанкиБинбанк БО-7 10 000 R 8,75 23.07.18 24.01.19 18.01.21 8,3 32,1 100,23 (0,07) 120 100,15 100,48 8,54 8,50 0,61 //B БанкиБинбанк БО-8 3 000 R 28.09.18 26.03.21 34,3 92,48 0,73 393 92,31 92,98 //B БанкиБинбанк БО-9 3 000 R 28.09.18 26.03.21 34,3 92,50 93,70 //B БанкиБинбанк БО-ПО3 3 000 R 12,15 16.06.18 17.06.20 25,0 109,54 465 109,04 109,58 7,06 10,06 1,67 //B БанкиБинбанк БО-ПО4 3 000 R 11,15 03.06.18 03.07.18 1,5 100,01 (0,59) 8 460 100,25 100,53 11,64 11,10 0,11 //B БанкиБинбанк БО-ПО5 3 000 R 11,15 21.05.18 21.07.18 2,1 100,01 (0,81) 1 100,02 100,98 11,67 11,06 0,16 //B БанкиВБРР 001Р-01 10 000 R 8,50 09.10.18 12.10.20 28,9 101,88 0,38 97 101,51 101,88 7,71 8,27 2,05 /Ba1/ БанкиВостЭкспр БО-7 5 000 R 11,70 17.07.18 17.07.18 2,0 90,01 B-/Caa1/ БанкиВостЭкспр-2 4 500 R 13,60 09.08.18 09.08.18 2,7 76,34 83,00 B-/Caa1/ БанкиВостЭкспр-3 734 R 18,00 31.05.18 28.05.20 24,4 98,00 B-/Caa1/ БанкиВТБ Б-1-1 15 000 R 8,00 23.05.18 21.11.18 6,1 100,75 0,17 3 008 100,56 100,79 6,67 7,80 0,47 /Ba2/BB+ БанкиВТБ Б-1-2 10 000 R 8,00 14.06.18 13.12.18 6,9 100,64 (0,26) 117 100,61 100,75 7,03 7,84 0,52 /Ba2/BB+ БанкиВТБ БО-26 10 000 R 7,52 26.06.18 27.12.18 23.06.20 7,3 25,2 100,25 100,43 /Ba2/BB+ БанкиВТБ БО-30 10 000 R 9,00 22.06.18 25.09.18 13.12.24 4,3 78,9 101,20 100 100,41 101,19 5,60 8,78 0,32 /Ba2/BB+ БанкиВТБ БО-43 20 000 R 7,50 06.07.18 10.07.18 29.09.23 1,7 64,4 100,05 (0,10) 1 893 100,05 100,13 7,29 7,43 0,13 /Ba2/BB+ БанкиВТБ КапФ-02 1 000 R 0,10 21.05.18 14.11.22 54,0 БанкиВТБ КапФ-03 1 000 R 0,10 28.05.18 21.11.22 54,2 БанкиВТБ КапФ-14 500 R 0,10 25.06.18 18.12.23 67,1 БанкиВЭБ 001Р-01 19 575 R 11,60 25.02.19 17.02.25 81,1 101,00 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ 001Р-02 15 000 R 10,90 03.08.18 03.05.19 11,5 103,60 3 103,31 103,60 7,18 10,48 0,86 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ 001Р-03 38 051 $ 4,90 21.07.18 21.07.21 38,1 93,00 104,00 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ 001Р-04 20 000 R 10,15 24.07.18 23.07.19 14,2 96,65 103,40 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ 001Р-05 10 000 R 9,76 06.07.18 17.12.21 43,0 65,01 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ 001Р-06 15 000 R 9,45 27.07.18 27.07.18 2,3 100,39 10 100,39 100,98 7,42 9,15 0,18 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ 001Р-07 25 000 R 9,05 25.05.18 22.11.19 18,2 102,54 0,03 20 102,45 102,54 7,38 8,47 1,30 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ 001Р-08 550 $ 4,25 21.06.18 15.12.22 55,0 96,50 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ 001Р-09 30 000 R 8,75 22.06.18 18.06.21 37,1 103,37 0,08 250 794 103,51 103,92 7,64 8,19 2,50 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ 001Р-10 15 000 R 8,20 21.06.18 18.06.20 25,1 101,30 (0,11) 16 249 101,25 101,39 7,65 7,84 1,77 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ 001Р-11 30 000 R 8,24 21.06.18 15.12.22 55,0 62,00 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ БО-11 1 000 R 9,75 31.05.18 16.08.29 135,1 65,01 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ БО-14 10 000 R 8,10 28.06.18 27.09.18 4,3 99,72 100,77 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ БО-3 10 000 R 9,65 10.07.18 10.07.18 1,7 99,61 101,30 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ БО-4 15 000 R 8,40 21.06.18 20.12.18 7,1 100,41 101,04 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ БО-5 5 000 R 9,20 24.05.18 20.08.20 27,1 102,61 104,80 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ-06 10 000 R 8,38 16.10.18 13.10.20 28,9 101,97 39 500 101,31 102,39 7,61 8,16 2,06 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ-08 15 000 R 9,70 16.10.18 13.10.20 28,9 105,00 (0,00) 164 553 96,45 105,10 7,53 9,17 2,04 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ-09 15 000 R 8,90 20.09.18 18.03.21 34,0 103,75 0,12 4 103,30 103,99 7,54 8,47 2,37 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ-10 15 000 R 9,85 25.09.18 26.03.20 21.09.21 22,3 40,2 62,34 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ-18 10 000 R 9,80 05.10.18 08.10.19 17.09.32 16,7 172,1 103,43 0,00 202 103,10 103,43 7,27 9,38 1,23 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ-19 10 000 R 9,75 11.10.18 12.04.21 23.09.32 34,8 172,3 105,70 106,11 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ-21 15 000 R 10,00 04.09.18 06.09.18 17.02.32 3,6 165,1 102,30 0,30 50 101,31 102,30 2,42 9,59 0,30 BBB-/Ba1/BB+ БанкиВЭБ-31 7 500 R 8,35 29.05.18 24.11.20 30,3 66,01 BBB-/Ba1/BB+ Банки

КОРПОРАТИВНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Рейтинг F/M/SЦенаКупон,

%

Дата

Объем, млн

Рынок рублевых облигаций


Месяцев до Котировки Доходность, %

Выпуск Дюр, лет СекторТорговый

объем, штИзм.


ГПБ БО-07 10 000 R 22.10.18 24.04.19 22.10.23 11,2 65,2 97,00 99,99 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-08 10 000 R 10,17 23.05.18 25.05.21 23.05.24 36,3 72,2 98,81 100,00 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-11 10 000 R 22.09.18 22.09.19 16,2 94,01 100,00 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-12 10 000 R 9,95 02.06.18 04.12.18 02.12.19 6,6 18,5 102,30 5 101,40 102,30 5,68 9,31 0,49 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-13 10 000 R 8,65 14.06.18 14.06.20 24,9 102,40 102,89 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-14 10 000 R 8,40 19.09.18 19.09.20 28,1 102,20 (0,15) 383 101,22 102,35 7,49 8,11 2,00 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-15 10 000 R 8,00 01.06.18 01.12.20 30,5 101,65 0,06 11 969 101,35 101,65 7,41 7,60 2,12 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-16 10 000 R 9,15 18.10.18 20.10.20 18.04.24 29,1 71,1 103,95 155 176 103,77 104,00 7,47 8,74 2,07 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-17 10 000 R 8,00 31.10.18 02.11.21 31.10.24 41,6 77,5 103,07 0,38 882 102,00 102,70 7,11 7,73 2,88 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-18 10 000 R 7,45 12.08.18 15.02.22 12.02.23 45,0 56,9 100,01 100,59 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-19 10 000 R 7,45 12.08.18 15.02.22 12.02.23 45,0 56,9 100,58 0,18 100 493 100,01 100,60 7,32 7,27 3,06 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-21 5 000 R 9,50 18.09.18 18.03.19 10,0 100,20 102,49 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-22 5 000 R 8,20 21.10.18 21.04.19 11,1 100,70 (0,30) 18 000 100,50 101,00 7,53 8,10 0,85 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-23 5 000 R 9,35 20.08.18 20.02.20 21,1 103,34 630 103,20 103,35 7,42 8,86 1,52 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-24 5 000 R 8,40 26.09.18 26.09.20 28,3 101,13 102,75 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ БО-25 5 000 R 8,00 26.06.18 26.12.20 31,3 100,00 102,00 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ-11 10 000 R 11.10.18 10.10.19 16,8 70,03 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ-12 10 000 R 11.10.18 06.10.22 52,7 97,01 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ-1А 2 559 R 9,00 25.05.18 27.04.48 359,6 61,00 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ-1Б 1 280 R 3,00 25.05.18 27.04.48 359,6 61,00 BB+/Ba2/BB+ БанкиГПБ-2ИП 15 000 R 7,38 25.05.18 24.05.19 C 19.02.21 12,2 33,1 65,00 BB+/Ba2/BB+ БанкиДельтаКредит БО-001Р-01 7 000 R 8,35 29.09.18 30.09.20 28,5 102,25 50 101,25 102,25 7,43 8,08 2,03 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит БО-01 3 000 R 10,55 05.06.18 07.06.19 05.06.24 12,7 72,7 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит БО-05 5 000 R 9,85 21.10.18 24.04.20 21.10.23 23,2 65,2 103,30 104,55 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит БО-06 5 000 R 10,35 06.11.18 06.05.24 71,7 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит БО-07 5 000 R 12,50 30.09.18 03.10.18 30.09.25 4,5 88,5 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит БО-08 5 000 R 12,40 20.10.18 24.04.19 20.10.25 11,2 89,2 83,03 104,60 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит БО-12 7 000 R 9,85 29.09.18 02.10.19 29.09.26 16,5 100,5 102,50 103,25 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит БО-19 5 000 R 5,00 30.10.18 01.11.18 30.10.25 5,5 89,5 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит БО-20 5 000 R 11,00 18.05.18 22.05.19 18.05.26 12,1 96,1 99,80 104,50 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит БО-25 6 000 R 12,10 28.07.18 01.08.18 28.07.25 2,5 86,4 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит БО-26 7 000 R 10,30 21.07.18 24.07.19 21.07.26 14,2 98,2 99,16 103,50 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит-10ИП 5 000 R 8,65 04.07.18 04.07.18 1,5 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит-12ИП 5 000 R 8,00 30.08.18 30.08.18 3,4 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит-13ИП 7 000 R 9,65 01.10.18 22.10.21 01.10.24 41,2 76,5 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит-14ИП 5 000 R 12,00 27.06.18 27.03.24 70,4 72,00 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит-15ИП 5 000 R 11,92 10.07.18 10.10.24 76,8 74,00 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит-17ИП 5 000 R 10,57 30.06.18 30.03.19 10,4 64,00 BBB-/Ba2/ БанкиДельтаКредит-18ИП 7 000 R 10,29 24.05.18 24.11.21 42,3 BBB-/Ba2/ БанкиДержава БО-01 2 000 R 10.07.18 14.07.20 10.07.23 25,9 61,8 90,50 140,00 /B3/ БанкиДомДеньги 001Р-1 1 250 R 24.07.18 19.04.22 47,1 24,97 1,20 2 989 25,03 27,00 БанкиДомДеньги БО-1 1 000 R 20,00 23.10.18 23.10.18 5,2 25,00 38,99 БанкиЕАБР-1 5 000 R 9,30 30.07.18 28.01.19 8,4 /Baa1/BBB- БанкиЕАБР-10 2 000 R 12,25 17.07.18 10.01.23 55,8 /Baa1/BBB- БанкиЕАБР-11 5 000 R 24.01.25 80,3 100,50 101,25 /Baa1/BBB- БанкиЕАБР-2 5 000 R 8,30 24.05.18 21.02.19 9,2 /Baa1/BBB- БанкиЕАБР-5 5 000 R 9,50 18.07.18 22.07.19 15.07.20 14,1 25,9 102,65 /Baa1/BBB- БанкиЕАБР-6 5 000 R 26.09.18 23.09.20 28,2 100,80 /Baa1/BBB- БанкиЕАБР-7 5 000 R 9,35 26.09.18 01.10.18 23.09.20 4,5 28,2 /Baa1/BBB- БанкиЕАБР-8 5 000 R 8,20 10.10.18 07.10.20 28,7 101,70 101,95 /Baa1/BBB- БанкиЕАБР-9 5 000 R 7,80 28.05.18 29.11.18 24.05.21 6,4 36,2 /Baa1/BBB- БанкиЕБРР-6 3 500 R 0,015 28.09.18 28.09.18 4,4 AAA/Aaa/AAA БанкиЕБРР-7 3 500 R 0,015 28.09.18 28.09.18 4,4 AAA/Aaa/AAA БанкиЕврофинМНБ-1 2 000 R 10,25 07.06.18 13.12.18 03.06.21 6,9 36,6 B+// БанкиЗапсиб-2 424 R 14,85 14.06.18 12.12.19 18,8 104,50 0,20 161 104,40 104,50 11,95 13,40 1,23 //B+ БанкиЗенит БО-001Р-02 800 R 13.08.18 11.11.19 17,8 61,00 BB/B1/ БанкиЗенит БО-08 5 000 R 12.10.18 03.04.26 94,6 BB/B1/ БанкиЗенит БО-09 5 000 R 04.10.18 27.03.25 82,4 73,01 99,50 BB/B1/ БанкиЗенит БО-10 600 R 7,50 31.05.18 03.12.18 20.11.25 6,5 90,2 BB/B1/ БанкиЗенит БО-11 8 000 R 9,50 30.08.18 03.09.18 28.02.19 3,6 9,4 99,86 100,97 BB/B1/ БанкиЗенит БО-13 6 000 R 10,00 21.06.18 26.06.18 13.06.24 1,3 72,9 99,35 100,34 BB/B1/ БанкиЗенит БО-14 1 750 R 7,50 22.06.18 26.12.18 14.06.24 7,3 73,0 68,01 BB/B1/ БанкиЗенит-10 5 000 R 10,25 30.05.18 30.05.18 0,4 99,70 100,16 BB/B1/ БанкиЗенит-11 5 000 R 8,50 16.10.18 16.10.18 5,0 95,01 99,99 BB/B1/ БанкиИнгБанк БО-01 5 000 R 03.07.18 30.03.21 34,4 62,01 99,79 BBB-/Ba2/ БанкиИнгБанк БО-05 10 000 R 9,70 30.05.18 27.05.20 24,3 103,87 105,50 BBB-/Ba2/ БанкиИнтеза 001P-01R 3 000 R 9,75 11.10.18 10.10.19 16,8 65,01 BBB-// БанкиИнтеза БО-03 5 000 R 8,25 10.06.18 10.06.18 0,8 70,00 100,24 BBB-// БанкиКредЕврБ БО-01P-01 5 000 R 10,25 17.10.18 17.10.19 17,0 102,00 20 101,50 102,00 8,88 9,97 1,24 BB-/B1/ БанкиКредЕврБ БО-10 4 000 R 10,00 22.10.18 22.10.18 5,2 100,50 101,30 BB-/B1/ БанкиКредЕврБ БО-14 5 000 R 11,00 05.06.18 05.06.18 0,6 BB-/B1/ БанкиКредЕврБ БО-15 5 000 R 10,00 15.06.18 14.09.18 3,9 63,00 BB-/B1/ БанкиЛокоБанк БО-05 4 000 R 9,00 17.07.18 20.07.18 17.07.18 2,1 2,0 75,01 B+/B1/ БанкиЛокоБанк БО-06 3 000 R 05.07.18 02.04.20 22,5 70,01 102,00 B+/B1/ БанкиЛокоБанк БО-07 3 000 R 9,75 02.07.18 05.07.18 22.09.25 1,6 88,2 99,00 102,00 B+/B1/ БанкиМеталлоинвБанк БО-02 2 000 R 8,50 24.05.18 26.11.18 21.05.20 6,3 24,1 91,02 /B2/ БанкиМИА БО-2 1 500 R 14.09.18 07.03.25 81,7 65,01 /Ba3/ БанкиМИБ-01 2 000 R 0,01 23.10.18 26.10.18 16.04.24 5,3 71,0 BBB-// БанкиМИБ-01Р-01 10 000 R 8,75 10.09.18 12.03.20 01.03.27 21,8 105,5 101,63 2 018 101,13 102,00 7,91 8,48 1,57 BBB-// БанкиМИБ-02 3 000 R 9,50 24.10.18 29.04.19 16.04.25 11,4 83,0 101,70 BBB-// БанкиМИБ-03 4 000 R 0,01 29.05.18 01.06.18 19.11.24 0,5 78,1 55,00 BBB-// БанкиМИБ-04 5 000 R 8,15 15.11.18 17.11.20 06.11.25 30,0 89,7 100,51 1 003 102,49 8,08 8,11 2,13 BBB-// БанкиМИнБ-1 3 000 R 15,50 29.05.18 24.11.20 30,3 99,40 (0,47) 235 99,17 99,80 16,41 14,54 1,75 Банки



%

Дата

Объем, млн







МКБ БО-10 5 000 R 8,50 10.07.18 10.07.19 13,7 98,65 186 98,61 100,18 9,99 8,37 0,99 BB-/Ba3/BB- БанкиМКБ БО-11 15 000 R 9,15 10.07.18 10.07.19 13,7 99,29 100,60 BB-/Ba3/BB- БанкиМКБ БО-6 5 000 R 10,15 24.10.18 24.10.18 5,2 100,28 0,61 55 100,02 100,30 9,67 10,06 0,40 BB-/Ba3/BB- БанкиМКБ БО-7 7 000 R 10,30 30.10.18 30.10.18 5,4 100,17 (0,08) 654 100,02 100,15 10,13 10,23 0,41 BB-/Ba3/BB- БанкиМКБ БО-9 3 000 R 10,25 25.09.18 25.03.20 22,3 103,66 0,76 307 102,00 103,75 8,24 9,75 1,59 BB-/Ba3/BB- БанкиМКБ-11 3 000 R 12,25 05.06.18 05.06.18 0,6 98,00 99,79 BB-/Ba3/BB- БанкиМКБ-12 2 000 R 12,25 22.08.18 22.08.18 3,2 99,85 (0,07) 1 927 99,70 99,94 13,06 11,93 0,24 BB-/Ba3/BB- БанкиМСП Банк-1 5 000 R 20.09.18 17.03.22 46,0 /Ba2/BB- БанкиМСП Банк-2 5 000 R 7,50 16.08.18 15.02.21 11.08.22 33,0 50,8 /Ba2/BB- БанкиНацКап БО-6 1 000 R 9,25 22.10.18 22.04.19 11,1 63,00 БанкиНацКап БО-7 1 000 R 9,25 22.10.18 22.04.19 11,1 65,00 БанкиНацКап БО-8 1 000 R 18.09.18 15.09.20 28,0 63,00 БанкиНацКап-03 5 000 R 9,50 25.07.18 25.07.18 2,2 65,00 БанкиНацСтанд БО-1 1 500 R 9,25 11.06.18 15.06.18 11.06.20 0,9 24,8 100,00 100,10 /B3/ БанкиНацСтандФ БО-2 3 000 R 9,00 18.07.18 23.01.19 18.07.18 8,2 2,0 100,00 100,10 /B3/ БанкиНовиком БО-2 2 000 R 10,00 19.06.18 19.06.18 1,1 95,00 /B2/ БанкиНовиком БО-5 3 000 R 10,00 15.06.18 19.06.18 12.06.20 1,1 24,9 96,00 /B2/ БанкиНотаБанк БО-04 2 000 R 06.06.18 06.06.18 0,6 /C/ БанкиОбразование-1 1 400 R 31.05.18 31.05.18 0,4 /B3/ БанкиОткрытие Холдинг БО-1 20 000 R 11,50 14.08.18 16.08.18 05.08.25 3,0 86,7 12,32 0,10 2 12,00 12,29 75,41 0,00 БанкиОткрытие Холдинг БО-3 42 000 R 25.07.18 25.01.19 14.07.27 8,3 109,9 11,50 23,50 БанкиОткрытие Холдинг БО-4 60 000 R 12,70 11.10.18 15.10.18 30.09.27 4,9 112,5 15,15 25,00 БанкиОткрытие Холдинг БО-5 3 000 R 11,50 02.08.18 06.08.18 20.07.28 2,6 122,2 13,01 35 11,12 13,02 70,47 0,00 БанкиОткрытие Холдинг БО-6 25 000 R 27.07.18 30.10.18 03.10.36 5,4 220,7 БанкиОткрытие Холдинг БО-П01 35 000 R 11,50 13.06.18 17.06.19 26.05.32 13,0 168,4 30,58 1 30,00 264,39 35,28 0,25 БанкиОткрытие Холдинг БО-П02 5 000 R 11,50 06.08.18 06.08.18 23.07.29 2,6 134,3 БанкиОткрытие Холдинг БО-П03 10 000 R 11,50 06.08.18 04.02.19 23.07.29 8,6 134,3 БанкиОткрытие Холдинг БО-П04 15 000 R 11,50 06.08.18 05.08.19 22.07.30 14,6 146,2 БанкиОткрытие Холдинг-02 5 000 R 11,25 21.06.18 26.06.18 10.12.26 1,3 102,8 12,01 0,01 62 11,51 12,63 68,02 БанкиОткрытие Холдинг-03 7 000 R 10,25 29.06.18 03.10.18 17.09.27 4,5 112,1 10,01 14,99 БанкиОткрытие Холдинг-06 5 000 R 09.08.18 13.11.18 09.08.18 5,9 2,7 13,05 (0,28) 48 9,91 13,24 БанкиПересвет БО-3 4 000 R 12,75 24.07.18 24.07.18 2,2 23,98 1,98 1 22,23 23,97 51,38 0,00 //B+ БанкиПересвет БО-П1 5 000 R 05.09.18 02.09.20 27,6 18,03 34,99 //B+ БанкиПересвет БО-П2 3 500 R 13,50 19.10.18 24.10.18 16.10.20 5,2 29,0 22,00 1 21,23 24,20 58,70 0,01 //B+ БанкиПересвет БО-П3 1 100 R 09.11.18 06.11.20 29,7 //B+ БанкиПересвет БО-П5 4 375 R 13,50 27.06.18 23.06.21 37,2 21,14 (1,19) 22 21,22 23,65 604,34 51,22 0,06 //B+ БанкиПересвет-С01 125 020 R 0,51 14.02.32 14.02.32 165,0 //B+ БанкиПромсвБ БО-6 5 000 R 9,20 02.10.18 04.10.18 02.10.19 4,6 16,5 100,12 0,00 19 499 100,01 100,11 9,01 9,09 0,35 /B2/BB- БанкиПромсвБ БО-8 5 000 R 10,20 28.09.18 01.04.20 28.03.21 22,5 34,4 102,56 103,39 /B2/BB- БанкиПромсвБ БО-П01 14 000 R 10,15 22.10.18 19.04.21 35,1 100,01 105,45 /B2/BB- БанкиРайффайзен БО-02 6 000 R 11,35 11.06.18 11.06.18 0,8 85,01 BBB-/Ba2/ БанкиРайффайзенб БО-01 10 000 R 0,01 29.10.18 29.10.18 5,4 97,49 BBB-/Ba2/ БанкиРенКап БО-5 3 000 R 10,85 30.07.18 30.07.18 2,4 99,21 100,40 /B2/B- БанкиРН Банк БО-001Р-01 5 000 R 9,45 15.10.18 16.04.20 23,0 103,00 103,80 БанкиРН Банк БО-001Р-02 5 000 R 8,45 13.10.18 14.10.20 28,9 102,35 0,45 117 99,01 102,50 7,50 8,19 2,07 БанкиРН Банк-1 5 000 R 10,40 07.07.18 13.07.18 09.07.21 1,8 37,7 100,35 БанкиРосБанк БО-11 5 000 R 9,80 20.06.18 25.12.19 20.12.26 19,3 103,2 76,01 103,79 BBB-/Ba2/ БанкиРосБанк БО-12 5 000 R 9,80 20.06.18 25.12.19 20.12.26 19,3 103,2 76,01 103,80 BBB-/Ba2/ БанкиРосБанк БО-14 10 000 R 10,40 27.05.18 30.11.18 27.05.26 6,4 96,4 BBB-/Ba2/ БанкиРосБанк-002Р-02 2 816 R 10,40 27.05.18 30.06.20 25,4 76,01 105,55 BBB-/Ba2/ БанкиРосБанк-002Р-03 3 000 R 7,85 30.05.18 02.12.22 54,5 63,00 BBB-/Ba2/ БанкиРосБанк-A7 10 000 R 03.10.18 07.10.24 76,7 77,01 BBB-/Ba2/ БанкиРосБанк-A8 10 000 R 9,35 24.09.18 01.10.18 29.09.25 4,5 88,5 BBB-/Ba2/ БанкиРосКап БО-02 10 000 R 7,75 25.05.18 27.11.18 22.11.19 6,3 18,2 BB-// БанкиРосКап БО-03 3 000 R 7,75 19.07.18 21.01.19 16.01.20 8,2 20,0 63,01 BB-// БанкиРосКап БО-04 4 000 R 7,75 23.07.18 23.01.19 20.01.20 8,2 20,1 70,01 BB-// БанкиРосэксимбанк БО-001P-01 150 $ 4,80 21.06.18 25.12.18 10.12.26 7,3 102,8 98,50 102,00 БанкиРосэксимбанк-1 5 000 R 8,30 22.05.18 22.11.19 11.11.25 18,2 89,9 100,20 101,00 БанкиРСХБ БО-01Р 10 000 R 9,50 28.09.18 25.09.20 28,3 104,70 (0,05) 2 104,00 104,70 7,42 8,97 2,00 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ БО-02Р 10 000 R 8,65 25.06.18 21.06.21 37,2 103,08 (0,05) 72 736 103,00 103,25 7,65 8,12 2,51 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ БО-03Р 7 000 R 8,40 02.10.18 28.09.21 40,4 103,43 10 102,01 103,54 7,36 8,04 2,78 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ БО-04Р 5 000 R 8,10 05.06.18 09.12.20 30,8 102,05 (0,15) 1 003 101,81 102,49 7,27 7,67 2,14 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ БО-05Р 25 000 R 7,40 12.09.18 09.03.22 45,7 99,97 (0,03) 285 99,61 100,05 7,54 7,31 3,12 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ БО-08 10 000 R 15,00 08.08.18 07.02.20 29.01.25 20,7 80,5 101,53 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ БО-09 10 000 R 7,95 27.07.18 28.04.20 17.10.25 23,4 89,1 99,10 102,09 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ БО-13 5 000 R 11,10 06.07.18 08.10.19 27.09.24 16,7 76,4 103,94 (2,01) 31 103,21 106,10 8,33 10,65 10,55 1,20 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ БО-14 5 000 R 11,10 09.07.18 09.10.19 30.09.24 16,7 76,5 104,50 106,10 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ БО-15 5 000 R 8,60 22.06.18 22.12.20 13.12.24 31,2 78,9 101,00 103,65 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ БО-17 5 000 R 8,30 24.05.18 26.08.19 13.02.25 15,3 81,0 96,01 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-01Т1 10 000 R 9,00 23.10.18 12.04.28 C 118,9 100,06 (0,34) 13 917 100,10 100,29 10,03 10,30 5,60 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-05 10 000 R 7,60 29.05.18 27.11.18 6,3 99,31 100,25 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-06Т1 5 000 R 14,50 13.07.18 03.07.26 C 97,6 110,00 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-07 5 000 R 8,70 05.06.18 05.06.18 0,6 100,35 0,25 347 100,00 100,12 1,91 8,35 0,05 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-07Т1 5 000 R 14,50 16.07.18 06.07.26 C 97,7 130,00 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-08 5 000 R 15.11.18 21.05.18 14.11.19 0,1 17,9 100,00 11 99,50 100,00 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-08Т1 5 000 R 14,25 03.10.18 23.09.26 C 100,3 130,13 (0,37) 413 129,90 130,48 9,24 10,81 5,02 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-09 5 000 R 15.11.18 21.05.18 14.11.19 0,1 17,9 99,51 100,30 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-09Т1 5 000 R 9,00 24.10.18 13.04.28 C 118,9 100,15 0,04 10 563 100,09 100,10 10,01 10,22 5,61 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-10 5 000 R 8,30 01.08.18 29.01.20 20,4 101,58 1 664 101,20 101,50 7,42 7,98 1,48 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-11 5 000 R 8,30 02.08.18 30.01.20 20,4 100,61 101,74 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-12 5 000 R 7,80 05.07.18 08.07.19 01.07.21 13,7 37,5 98,91 100,70 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-13 5 000 R 7,80 06.07.18 09.07.19 02.07.21 13,7 37,5 98,91 100,96 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-14 10 000 R 7,80 03.07.18 04.07.19 29.06.21 13,5 37,4 100,15 101,50 BB+/Ba2/ Банки



%

Дата

Объем, млн







РСХБ-15 10 000 R 8,00 30.10.18 30.04.20 26.10.21 23,4 41,3 100,70 101,14 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-16 10 000 R 08.10.18 04.04.22 46,6 96,18 99,76 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-17 10 000 R 8,50 16.10.18 18.10.18 11.10.22 5,0 52,8 72,01 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-18 5 000 R 9,35 18.10.18 22.04.19 13.10.22 11,1 52,9 90,01 101,79 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-20 10 000 R 16.10.18 11.04.23 58,8 98,76 (0,63) 63 98,58 99,35 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-21 10 000 R 10,00 24.07.18 26.07.18 18.07.23 2,3 62,0 100,21 100,69 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-22 5 000 R 24.09.18 18.09.23 64,1 61,03 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-23 5 000 R 8,50 18.05.18 20.11.18 10.11.23 6,1 65,8 90,00 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-24 10 000 R 20.07.18 11.07.25 85,8 64,00 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-25 10 000 R 23.07.18 14.07.25 85,9 64,00 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-26 10 000 R 24.07.18 15.07.25 86,0 70,01 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-27 5 000 R 12,87 26.06.18 21.12.21 43,2 100,01 BB+/Ba2/ БанкиРСХБ-28 5 000 R 12,87 27.06.18 22.12.21 43,2 101,01 BB+/Ba2/ БанкиРусславб-01 1 500 R 30.07.18 30.07.18 2,4 БанкиРусфинБ БО 001Р-01 4 000 R 10,00 12.08.18 15.08.18 12.08.26 2,9 98,9 75,00 101,00 BBB-/Ba2/ БанкиРусфинБ БО-001Р-02 4 000 R 9,95 21.09.18 23.03.20 22,2 101,00 103,95 BBB-/Ba2/ БанкиРусфинБ БО-04 3 000 R 10,10 24.05.18 28.05.18 24.11.20 0,3 30,3 60,20 100,05 BBB-/Ba2/ БанкиРусфинБ БО-08 4 000 R 10,05 10.06.18 13.06.18 10.06.19 0,9 12,8 90,01 100,69 BBB-/Ba2/ БанкиРусфинБ БО-09 4 000 R 8,05 30.06.18 04.07.18 30.06.20 1,5 25,4 65,01 100,00 BBB-/Ba2/ БанкиРусфинБ БО-10 4 000 R 29.09.18 29.09.20 28,4 BBB-/Ba2/ БанкиРусфинБ БО-11 5 000 R 23.10.18 23.10.19 17,2 BBB-/Ba2/ БанкиРусфинБ БО-12 5 000 R 8,00 26.08.18 28.08.19 26.02.21 15,4 33,4 BBB-/Ba2/ БанкиРусфинБ-12 3 000 R 9,95 23.08.18 22.08.19 15,2 70,00 BBB-/Ba2/ БанкиРусфинБ-13 4 000 R 9,90 18.07.18 18.07.18 2,0 70,00 100,79 BBB-/Ba2/ БанкиРусфинБ-14 4 000 R 03.10.18 02.10.19 16,5 BBB-/Ba2/ БанкиРусфинБ-15 5 000 R 8,05 02.10.18 02.10.18 4,5 BBB-/Ba2/ БанкиСбербанк 001P-03R 40 000 R 8,00 12.10.18 08.12.20 30,7 103,00 0,25 14 959 103,05 103,43 6,82 7,71 2,20 BBB-/Ba2/ БанкиСбербанк 001Р-04R 25 000 R 6,90 31.08.18 27.08.21 39,4 100,18 (0,07) 600 100,05 100,20 6,95 6,79 2,76 BBB-/Ba2/ БанкиСбербанк БО-17 10 000 R 08.10.18 08.04.21 34,7 BBB-/Ba2/ БанкиСбербанк БО-18 10 000 R 9,90 24.05.18 29.05.19 24.05.21 12,4 36,2 102,82 (0,23) 2 709 102,56 102,85 7,10 9,21 0,89 BBB-/Ba2/ БанкиСбербанк БО-19 15 000 R 8,30 30.05.18 02.06.21 30.05.27 36,5 108,5 103,00 (0,25) 6 853 103,00 103,99 7,31 7,77 2,47 BBB-/Ba2/ БанкиСбербанк БО-37 10 000 R 9,25 30.09.18 30.09.21 40,5 106,14 (0,81) 11 106,51 106,94 7,29 8,62 2,76 BBB-/Ba2/ БанкиСбербанк БО-42 11 500 R 10,00 20.06.18 25.06.18 20.06.19 1,2 13,1 65,01 BBB-/Ba2/ БанкиСбербанк-01 18 500 R 12,27 02.11.18 02.01.26 91,6 100,00 BBB-/Ba2/ БанкиСвязнойБ БО-01 2 000 R 08.06.18 08.06.18 0,7 БанкиСвязьБ-3 5 000 R 9,75 14.06.18 18.06.18 09.12.21 1,0 42,8 BB-// БанкиСвязьБ-4 5 000 R 17.10.18 13.04.22 46,9 70,01 BB-// БанкиСвязьБ-5 5 000 R 11.10.18 07.04.22 46,7 BB-// БанкиСМП Банк БО-1 10 000 R 20.07.18 19.10.18 C 10.10.25 5,1 88,8 61,00 БанкиСМП Банк БО-2 10 000 R 23.07.18 22.10.18 C 13.10.25 5,2 88,9 61,00 БанкиСМП Банк БО-3 10 000 R 24.07.18 23.10.18 C 14.10.25 5,2 89,0 61,00 БанкиСМП Банк-2 2 000 R 23.06.18 БанкиСМП Банк-3 3 000 R 9,25 22.06.18 11.06.27 108,9 БанкиСовкомбанк БО-1 2 000 R 8,25 09.08.18 07.02.19 8,7 76,01 103,00 BB-/B1/B+ БанкиСовкомбанк БО-3 7 000 R 9,50 03.08.18 08.08.18 30.07.21 2,7 38,4 100,14 74 100,03 100,20 8,90 9,24 0,20 BB-/B1/B+ БанкиСовкомбанк БО-5 10 000 R 8,90 07.06.18 11.12.18 25.11.27 6,8 114,3 100,05 4 647 100,04 100,10 8,98 8,56 0,49 BB-/B1/B+ БанкиСовкомбанк-02 2 000 R 8,00 22.06.18 26.06.18 24.06.21 1,3 37,2 70,00 102,99 BB-/B1/B+ БанкиСоюз АКБ БО-01 2 000 R 9,50 25.05.18 28.11.18 22.11.19 6,4 18,2 70,00 //B БанкиСоюз АКБ БО-04 1 500 R 9,00 14.06.18 18.12.18 11.06.20 7,0 24,8 //B БанкиСоюз АКБ БО-06 1 000 R 9,50 25.05.18 28.11.18 22.11.19 6,4 18,2 //B БанкиСоюз АКБ-6 2 000 R 11.10.18 11.10.18 4,8 63,00 //B БанкиТатфондБ БО-11 4 000 R 11.09.18 07.09.21 39,7 БанкиТатфондБ БО-14 4 000 R 06.06.18 28.05.25 84,4 БанкиТатфондБ БО-15 3 000 R 20.06.18 11.12.24 78,9 БанкиТатфондБ БО-17 2 000 R 14.08.18 03.02.26 92,6 БанкиТКБ БО-2 2 000 R 9,00 05.06.18 07.06.19 30.05.23 12,7 60,4 /B1/ БанкиТКБ-С04 1 500 R 15,00 20.08.18 14.02.22 45,0 100,12 102,49 /B1/ БанкиТКС Б БО-07 3 000 R 8,50 28.06.18 24.06.21 37,2 100,06 (0,57) 54 100,01 100,71 8,23 BB-/B1/ БанкиТКС Б-01P-01R 5 000 R 9,65 26.10.18 02.05.19 22.04.22 11,5 47,2 101,55 (0,04) 10 101,56 101,99 8,06 9,45 0,85 BB-/B1/ БанкиТойота Банк БО-001Р-01 5 000 R 8,05 01.06.18 02.12.20 30,5 101,31 (0,29) 8 101,31 101,60 7,61 7,67 2,11 БанкиТойота Банк-1 3 000 R 11.09.18 13.03.19 9,8 БанкиУБРиР БО-05 3 000 R 0,10 12.10.18 17.10.18 10.04.20 5,0 22,8 94,55 99,50 //B- БанкиФольксвБ-001Р-01 5 000 R 13.10.18 17.10.23 65,0 //BB+ БанкиФольксвБ-10 5 000 R 9,95 14.07.18 31.12.18 16.07.21 7,5 38,0 75,00 102,70 //BB+ БанкиХКФинанс-001P-01 1 500 R 13,50 28.06.18 03.07.18 26.12.19 1,5 19,3 98,69 (2,23) 405 100,00 100,70 26,66 13,00 0,09 BB-// БанкиХКФинанс-ар 1 000 R 08.08.18 04.05.22 47,6 65,00 BB-// БанкиЦентрИнв БО-001Р-01 300 R 10,50 20.07.18 20.07.18 2,1 100,45 /Ba3/ БанкиЦентрИнв БО-001Р-02 60 R 9,90 18.05.18 18.05.18 17.08.18 0,0 3,0 /Ba3/ БанкиЦентрИнв БО-001Р-03 209 R 9,50 18.07.18 16.01.19 8,0 101,10 /Ba3/ БанкиЦентрИнв БО-10 3 000 R 9,20 23.05.18 24.05.18 22.05.19 0,2 12,1 99,95 100,00 /Ba3/ БанкиЦентрИнв БО-7 3 265 R 8,50 13.11.18 13.11.18 5,9 100,99 /Ba3/ БанкиЭкспобанк-03 1 500 R 8,00 09.07.18 12.07.19 13,8 81,01 B+// БанкиЮникредит БО-10 10 000 R 9,20 22.05.18 20.11.18 6,1 BBB-//BB+ БанкиЮникредит БО-11 5 000 R 9,10 23.05.18 20.11.19 18,1 81,04 BBB-//BB+ БанкиЮникредит БО-21 10 000 R 9,00 18.05.18 17.05.19 12,0 90,02 BBB-//BB+ БанкиЮникредит БО-22 10 000 R 9,00 07.08.18 06.08.19 14,6 91,01 BBB-//BB+ БанкиЮниКредит-2ИП 4 000 R 12,35 19.09.18 24.09.18 16.09.20 4,2 28,0 102,84 (0,01) 1 097 100,01 102,85 3,92 11,79 0,33 BBB-//BB+ Банки

Ипотечные бумаги ИЦБ-2 50 000 R 28.06.18 28.09.49 376,6 Ипотеч. бумагиАИЖК 2011 1-1 2 258 R 9,00 15.08.18 15.02.44 309,2 70,01 Ипотеч. бумагиАИЖК 2011 1-2 1 129 R 3,00 15.08.18 15.02.44 309,2 70,01 Ипотеч. бумаги



%

Дата

Объем, млн







АИЖК 2011 1-А1/12 860 R 9,00 25.05.18 25.05.45 324,5 70,00 Ипотеч. бумагиАИЖК 2011 1-А1/13 1 186 R 9,00 22.06.18 22.06.46 337,4 70,00 Ипотеч. бумагиАИЖК 2011 1-А2/12 430 R 3,00 25.05.18 25.05.45 324,5 70,00 Ипотеч. бумагиАИЖК 2011 1-А2/13 593 R 3,00 22.06.18 22.06.46 337,4 70,00 Ипотеч. бумагиАИЖК 2011 2-1 7 457 R 8,25 15.06.18 15.09.43 304,1 Ипотеч. бумагиАИЖК 2011 2-2 7 457 R 9,00 15.06.18 15.09.43 304,1 70,00 Ипотеч. бумагиАИЖК 2012 1-1 5 932 R 9,00 22.07.18 22.01.44 308,4 Ипотеч. бумагиАИЖК БО-04 5 000 R 7,90 26.06.18 25.09.18 4,3 80,00 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК БО-05 5 000 R 9,35 22.06.18 24.12.19 22.12.49 19,2 379,4 96,04 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК БО-06 5 000 R 7,65 08.08.18 09.11.18 07.11.50 5,8 389,9 80,00 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК БО-07 5 000 R 7,65 08.08.18 09.11.18 07.11.50 5,8 389,9 100,01 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК БО-08 5 000 R 7,60 14.08.18 16.05.19 13.11.50 11,9 390,1 80,00 100,60 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК БО-09 10 000 R 7,95 21.06.18 24.09.18 17.09.20 4,2 28,0 100,10 100,49 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК БО-10 10 000 R 7,60 14.08.18 16.05.19 13.11.50 11,9 390,1 100,05 100,75 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-08 750 R 7,63 15.06.18 15.06.18 0,9 100,02 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-10 1 500 R 8,05 15.08.18 15.11.18 6,0 100,57 (0,03) 5 488 100,00 7,06 8,00 0,46 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-11 3 000 R 8,20 15.06.18 15.09.20 28,0 101,00 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК13-1 807 R 8,50 09.06.18 09.09.45 328,0 90,01 101,00 Ипотеч. бумагиАИЖК13-2 4 978 R 9,00 09.06.18 09.09.45 328,0 80,00 Ипотеч. бумагиАИЖК-14 7 000 R 15.11.18 15.05.23 59,9 107,90 108,90 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-15 7 000 R 15.09.18 15.09.28 124,0 113,80 114,50 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-16 6 000 R 8,25 15.06.18 15.09.21 40,0 102,10 103,25 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-17 8 000 R 9,05 15.07.18 15.04.22 46,9 102,00 105,00 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-18 7 000 R 15.07.18 15.07.23 61,9 98,00 99,99 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-19 6 000 R 9,50 15.08.18 19.08.19 15.11.24 15,1 78,0 91,01 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-20 5 000 R 8,60 15.06.18 15.12.27 115,0 105,75 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК2014-1-А2 1 357 R 8,50 11.06.18 11.06.46 337,0 70,00 Ипотеч. бумагиАИЖК2014-1-А3 6 323 R 8,50 11.06.18 11.06.46 337,0 90,01 Ипотеч. бумагиАИЖК2014-2-А1 24 R 10,50 13.06.18 13.06.47 349,1 Ипотеч. бумагиАИЖК2014-2-А2 4 493 R 10,50 13.06.18 13.06.47 349,1 80,00 Ипотеч. бумагиАИЖК2014-2-А3 6 459 R 10,50 13.06.18 13.06.47 349,1 80,00 Ипотеч. бумагиАИЖК2014-2-Б 685 R 13.06.18 13.06.47 349,1 Ипотеч. бумагиАИЖК2014-3-А1 1 477 R 9,00 16.06.18 16.06.47 349,2 70,00 Ипотеч. бумагиАИЖК2014-3-А2 738 R 3,00 16.06.18 16.06.47 349,2 70,00 Ипотеч. бумагиАИЖК-21 4 500 R 8,80 15.08.18 15.02.20 21,0 80,00 102,00 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-22 10 500 R 15.07.18 15.07.24 74,0 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-23 12 600 R 7,60 15.06.18 19.06.18 15.12.29 1,1 139,0 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-24 6 000 R 7,75 01.08.18 06.11.18 01.11.22 5,7 53,5 81,00 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-25 6 000 R 01.07.18 01.10.26 100,5 80,00 101,00 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-26 6 000 R 15,30 01.08.18 04.02.20 01.11.29 20,6 137,6 80,01 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-27 4 000 R 01.08.18 01.11.32 173,6 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-28 4 000 R 15.07.18 15.01.29 128,1 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-29 5 000 R 15.07.18 15.10.30 149,0 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-30 6 000 R 10,75 01.06.18 04.12.18 01.03.33 6,6 177,6 100,00 102,07 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиАИЖК-31 7 000 R 7,10 01.08.18 05.02.19 01.02.34 8,6 188,6 BBB-/Ba1/BB+ Ипотеч. бумагиВИА АИЖК-1 3 752 R 9,50 15.06.18 15.03.40 262,1 Ипотеч. бумагиВост-Сиб ИА 2012-А 960 R 8,75 11.08.18 11.08.46 339,0 Ипотеч. бумагиВТБ 24 2ИП-А 766 R 9,00 26.05.18 26.11.43 306,5 /Ba2/ Ипотеч. бумагиВТБ 24 2ИП-Б 383 R 3,00 26.05.18 26.11.43 306,5 /Ba2/ Ипотеч. бумагиВТБ 24 3ИП-А 1 074 R 9,00 28.05.18 15.09.44 316,2 61,00 /Ba2/ Ипотеч. бумагиВТБ 24 3ИП-Б 537 R 3,00 28.05.18 15.09.44 316,2 65,00 /Ba2/ Ипотеч. бумагиВТБ 24 4ИП-А 1 428 R 9,00 01.06.18 01.09.44 315,7 60,00 /Ba2/ Ипотеч. бумагиВТБ 24 5ИП-А 3 012 R 9,00 03.06.18 18.09.46 340,3 61,00 /Ba2/ Ипотеч. бумагиВТБ 24 5ИП-Б 1 506 R 3,00 03.06.18 18.09.46 340,3 61,00 /Ba2/ Ипотеч. бумагиВТБ 24 6ИП-А 921 R 9,00 05.06.18 14.08.43 303,1 61,00 /Ba2/ Ипотеч. бумагиВТБ 24 6ИП-Б 921 R 3,00 05.06.18 14.08.43 303,1 61,00 /Ba2/ Ипотеч. бумагиВТБ 24 7ИП-А 1 830 R 9,00 06.06.18 06.12.44 318,9 61,00 /Ba2/ Ипотеч. бумагиВТБ 24 7ИП-Б 915 R 3,00 06.06.18 06.12.44 318,9 61,00 /Ba2/ Ипотеч. бумагиГПБ Ипотека 879 R 8,00 29.06.18 29.12.36 223,6 Ипотеч. бумагиИА Абсолют 1-01 873 R 9,20 12.08.18 12.11.40 270,0 Ипотеч. бумагиИА Абсолют 2-1 1 551 R 8,90 12.08.18 12.08.41 279,0 100,15 100,85 Ипотеч. бумагиИА Абсолют 3-1 2 057 R 10,10 11.06.18 11.09.42 292,0 101,15 102,00 Ипотеч. бумагиИА Абсолют-1 21 858 R 9,00 07.06.18 07.09.57 472,0 60,00 Ипотеч. бумагиИА Абсолют4-1 2 919 R 11.06.18 11.12.43 307,0 103,10 0,81 10 000 102,75 104,00 Ипотеч. бумагиИА АКБАРС-1 511 R 9,00 10.06.18 10.05.47 348,0 Ипотеч. бумагиИА АКБАРС-2 256 R 3,00 10.06.18 10.05.47 348,0 Ипотеч. бумагиИА АкБарс2-1 10 309 R 10,00 15.07.18 15.10.47 353,2 62,00 Ипотеч. бумагиИА АТБ 2-01 846 R 9,00 26.07.18 01.10.46 340,7 100,85 101,85 Ипотеч. бумагиИА АТБ-01 133 R 8,45 26.07.18 26.04.45 323,5 100,00 101,00 Ипотеч. бумагиИА БСПБ-1 2 520 R 9,80 28.06.18 28.06.43 301,5 102,65 103,60 Ипотеч. бумагиИА БФКО-1-3 4 526 R 9,00 07.08.18 07.11.47 353,9 Ипотеч. бумагиИА Вега-1-А 719 R 10,75 26.05.18 26.06.41 277,5 67,00 Ипотеч. бумагиИА Вега-2-А 871 R 10,75 26.05.18 26.08.40 267,5 67,00 Ипотеч. бумагиИА ВТБ2013-1-1 25 937 R 7,90 04.06.18 04.09.53 423,9 Ипотеч. бумагиИА ВТБ24-2-1 10 861 R 7,90 03.06.18 03.03.60 501,9 Ипотеч. бумагиИА ВТБ-БМ1-1 8 344 R 8,69 02.06.18 02.03.46 333,7 Ипотеч. бумагиИА ВТБ-БМ2-1 3 400 R 9,25 02.06.18 02.03.51 393,7 60,00 Ипотеч. бумагиИА ИТБ2014-А 761 R 9,00 03.08.18 31.03.47 346,6 61,00 Ипотеч. бумагиИА ИТБ2014-Б 380 R 3,00 03.08.18 31.03.47 346,6 61,00 Ипотеч. бумагиИА ИЦБ-3 1 385 R 28.06.18 28.03.41 274,5 Ипотеч. бумагиИА КМ-1 13 504 R 0,365 25.07.18 30.06.22 49,4 61,00 Ипотеч. бумагиИА Металлинвест-1-1 1 927 R 10,25 28.05.18 28.08.46 339,6 62,00 Ипотеч. бумагиИА МКБ 2-1 2 372 R 10,15 07.06.18 07.12.43 306,9 63,00 Ипотеч. бумаги



%

Дата

Объем, млн







ИА МКБ-1 832 R 10,65 07.06.18 07.06.39 252,8 63,00 Ипотеч. бумагиИА Московский-1 12 000 R 7,00 17.09.18 17.09.28 124,1 1,00 Ипотеч. бумагиИА МТСБ-1 887 R 10,50 26.05.18 26.11.41 282,5 63,00 Ипотеч. бумагиИА НОМОС-01 450 R 8,75 07.08.18 07.11.45 329,9 Ипотеч. бумагиИА Открытие1-1 705 R 9,10 25.05.18 25.02.45 321,5 Ипотеч. бумагиИА Петркоком-1 1 158 R 8,75 09.06.18 09.12.46 343,0 Ипотеч. бумагиИА ПСБ 2013-01 417 R 8,50 09.08.18 09.02.40 260,9 61,00 Ипотеч. бумагиИА Райффайзен 01-01 440 R 7,85 20.06.18 20.06.40 265,3 Ипотеч. бумагиИА СБ-2014-А 2 762 R 9,00 28.06.18 28.12.46 343,6 60,00 Ипотеч. бумагиИА СБ-2014-Б 1 381 R 3,00 28.06.18 28.12.46 343,6 60,00 Ипотеч. бумагиИА СОЮЗ-1-А 1 206 R 11,00 28.06.18 28.12.41 283,6 63,00 Ипотеч. бумагиИА ТКБ-1-1 1 135 R 8,00 14.07.18 14.10.45 329,1 Ипотеч. бумагиИА ТФБ1-1 1 036 R 11,00 26.06.18 26.03.47 346,5 63,00 Ипотеч. бумагиИА Уралсиб 01-А 2 971 R 8,75 15.07.18 15.04.45 323,1 Ипотеч. бумагиИА Уралсиб 02-А1 2 003 R 8,75 15.07.18 15.07.47 350,1 Ипотеч. бумагиИА Уралсиб 02-А2 1 016 R 11,25 15.07.18 15.07.47 350,1 Ипотеч. бумагиИА Уралсиб3-А 1 290 R 9,00 15.07.18 15.10.47 353,2 Ипотеч. бумагиИА Уралсиб3-Б 645 R 3,00 15.07.18 15.10.47 353,2 Ипотеч. бумагиИА Фора2014-01 506 R 9,50 15.07.18 15.10.47 353,2 61,00 Ипотеч. бумагиИА ХМБ-1-01 1 307 R 9,20 25.05.18 25.08.45 327,5 Ипотеч. бумагиИА ХМБ-2-А 2 186 R 9,00 27.05.18 01.07.47 349,7 61,00 Ипотеч. бумагиИА ХМБ-2-Б 1 093 R 3,00 27.05.18 01.07.47 349,7 61,00 Ипотеч. бумагиИА Эклипс-1-02 875 R 09.06.18 09.12.47 355,0 Ипотеч. бумагиИА Эклипс-1-1 2 584 R 8,75 09.06.18 09.12.47 355,0 61,00 Ипотеч. бумагиИАВ3-1 827 R 9,00 26.05.18 26.10.46 341,5 61,00 Ипотеч. бумагиИАВ4-1 1 236 R 9,00 27.05.18 27.01.48 356,6 61,00 Ипотеч. бумагиИАВ5-1 4 100 R 9,25 28.05.18 28.06.22 C 28.08.49 49,4 375,6 61,00 101,50 Ипотеч. бумагиИТБ ИП-1-01 160 R 8,75 03.08.18 03.08.45 326,8 Ипотеч. бумагиМА Пульсар-1-А 680 R 9,00 25.05.18 25.04.45 323,5 61,00 Ипотеч. бумагиМА Пульсар-2-ИА-3 10 R 03.01.38 235,7 Ипотеч. бумагиМультОриг ИА1-А/3 2 652 R 10,75 24.06.18 24.12.47 355,5 63,00 Ипотеч. бумагиПИА АИЖК-1 688 R 6,94 15.08.18 15.02.39 249,1 Ипотеч. бумагиПСПБ-1 722 R 8,50 15.07.18 15.07.41 278,1 61,00 Ипотеч. бумаги

ЛизингБалтлиз БО-1 3 000 R 12,95 18.05.18 12.02.21 20,9 32,9 104,50 ЛизингБалтлиз БО-2 2 500 R 13,50 07.06.18 06.09.18 3,6 102,00 104,00 ЛизингБалтлиз БО-3 4 000 R 13,50 05.07.18 01.07.21 37,5 99,78 ЛизингБалтлиз БО-ПО1 4 000 R 11,35 07.06.18 04.06.20 24,6 102,16 0,14 320 102,00 102,48 10,07 10,88 1,19 ЛизингБалтлиз-1 700 R 11,25 22.06.18 27.06.18 19.06.20 1,3 25,1 61,00 ЛизингБалтлиз-2 700 R 11,25 22.06.18 27.06.18 19.06.20 1,3 25,1 61,00 ЛизингВТБ Лизинг БО-1 5 159 R 8,57 26.06.18 27.09.18 17.12.24 4,3 79,1 100,00 //BB+ ЛизингВТБ Лизинг БО-2 4 847 R 10.08.18 05.08.22 50,6 100,01 //BB+ ЛизингВТБ Лизинг БО-3 6 222 R 8,70 26.06.18 28.06.18 21.12.21 1,3 43,2 100,00 //BB+ ЛизингВТБ Лизинг БО-4 5 475 R 8,35 25.07.18 25.01.19 17.07.24 8,3 74,0 100,00 //BB+ ЛизингВТБ Лизинг БО-5 6 924 R 8,45 26.06.18 27.12.18 20.12.22 7,3 55,1 100,00 //BB+ ЛизингВТБ Лизинг БО-6 7 370 R 26.06.18 17.12.24 79,1 100,00 //BB+ ЛизингВТБ Лизинг БО-7 7 693 R 26.06.18 20.12.22 55,1 100,00 //BB+ ЛизингВТБ Лизинг БО-8 8 889 R 8,80 31.05.18 04.06.18 25.11.21 0,6 42,3 100,00 //BB+ ЛизингВЭБ Лизинг БО-01 5 000 R 8,65 24.07.18 25.01.19 16.01.24 8,3 68,0 65,01 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг БО-02 1 000 R 9,75 18.05.18 18.05.18 0,0 100,60 0,00 20 99,99 100,60 9,25 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг БО-03 2 500 R 13,09 26.06.18 23.06.20 25,2 90,00 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг БО-04 5 000 R 7,56 10.08.18 13.02.19 31.01.25 8,9 80,5 99,80 100,25 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг БО-05 5 000 R 7,56 14.08.18 15.02.19 04.02.25 9,0 80,7 99,80 100,09 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг БО-06 5 000 R 8,71 28.08.18 31.08.18 18.02.25 3,5 81,1 60,34 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг БО-07 5 000 R 8,71 30.08.18 04.09.18 20.02.25 3,6 81,2 70,02 100,41 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг БО-09 5 000 R 8,71 27.08.18 30.08.18 18.08.25 3,4 87,1 62,00 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-001Р-01 200 $ 4,50 26.07.18 31.07.18 17.07.25 2,4 86,0 97,00 100,84 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-002Р-01 3 000 R 8,71 10.09.18 13.09.18 01.09.25 3,9 87,5 65,01 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-01 5 000 R 7,89 05.07.18 11.01.19 02.07.20 7,8 25,5 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-03 5 000 R 05.10.18 02.04.21 34,5 90,00 100,00 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-04 5 000 R 05.10.18 02.04.21 34,5 90,01 101,29 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-05 5 000 R 05.10.18 02.04.21 34,5 97,76 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-07 USD 100 $ 4,00 04.06.18 04.06.18 0,6 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-08 5 000 R 10,10 23.10.18 25.10.19 19.10.21 17,3 41,1 96,09 103,41 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-08 USD 100 $ 4,00 04.06.18 04.06.18 0,6 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-09 5 000 R 10,10 24.10.18 28.10.19 20.10.21 17,4 41,1 62,47 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-09 USD 100 $ 4,00 04.06.18 04.06.18 0,6 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-10 USD 100 $ 4,00 04.06.18 04.06.18 0,6 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-11 USD 100 $ 4,939 07.08.18 08.02.19 30.01.24 8,7 68,5 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-12 625 R 8,25 06.11.18 06.11.18 5,7 100,10 100,90 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-12 USD 100 $ 4,939 07.08.18 08.02.19 30.01.24 8,7 68,5 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-13 625 R 8,25 06.11.18 06.11.18 5,7 100,56 0,31 339 100,56 101,10 7,14 8,18 0,44 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-13 USD 100 $ 4,939 07.08.18 08.02.19 30.01.24 8,7 68,5 BBB-//BB+ ЛизингВЭБ Лизинг-14 USD 100 $ 4,939 07.08.18 08.02.19 30.01.24 8,7 68,5 BBB-//BB+ ЛизингГТЛК 001P-03 10 000 R 11,00 09.08.18 06.02.24 22.01.32 68,7 164,3 116,09 0,07 53 116,10 116,40 7,72 9,46 4,11 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК 001P-04 10 000 R 9,85 24.07.18 21.04.23 06.04.32 59,1 166,7 109,35 (0,18) 100 000 109,80 109,90 7,78 8,96 3,70 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК 001P-05 170 $ 4,90 30.05.18 21.08.24 75,2 103,00 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК 001P-06 20 000 R 20.06.18 01.09.32 171,6 105,50 115,00 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК 001P-07 0 R 8,50 20.07.18 30.12.22 31.12.32 55,5 175,6 105,50 115,00 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК 001P-08 10 000 R 8,60 06.08.18 05.08.22 18.01.33 50,6 176,2 100,86 (0,22) 113 100,43 100,80 9,47 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК 001P-09 10 000 R 7,35 06.07.18 02.10.24 18.03.33 76,6 178,1 98,61 0,17 104 98,40 98,74 7,85 7,39 4,72 BB/Ba2/BB- Лизинг



%

Дата

Объем, млн







ГТЛК 001Р-01 4 259 R 22.06.18 05.09.31 159,7 61,04 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК 001Р-02 6 394 R 9,00 11.06.18 24.11.31 162,3 61,01 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК БО-1 2 250 R 9,50 19.06.18 18.09.18 4,0 100,65 (0,21) 6 100,47 100,92 7,75 9,30 0,31 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК БО-2 2 570 R 9,50 21.06.18 20.09.18 4,1 100,83 0,01 82 100,82 100,89 7,22 9,29 0,32 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК БО-3 1 500 R 10,90 19.06.18 18.12.20 10.12.24 31,1 78,8 61,00 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК БО-4 5 000 R 8,90 14.06.18 17.09.19 06.03.25 16,0 81,7 101,60 102,50 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК БО-5 4 000 R 11,00 27.07.18 25.10.23 17.10.25 65,3 89,1 115,50 1 646 115,00 115,50 7,71 9,47 3,94 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК БО-6 4 000 R 14,75 30.07.18 01.11.18 20.10.25 5,5 89,2 103,25 (0,45) 440 103,16 103,25 7,57 14,19 0,41 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК БО-7 4 000 R 8,15 26.06.18 25.12.20 16.12.25 31,3 91,0 101,42 (0,73) 131 101,38 102,10 7,76 7,95 2,18 BB/Ba2/BB- ЛизингГТЛК БО-8 5 000 R 11,10 11.09.18 10.09.21 01.09.26 39,8 99,5 109,61 110,48 BB/Ba2/BB- ЛизингЕвроплан БО-1 2 000 R 12,50 26.09.18 01.10.18 25.09.19 4,5 16,3 ЛизингЕвроплан БО-2 5 000 R 10,50 28.05.18 26.08.19 23.08.21 15,3 39,2 ЛизингЕвроплан БО-7 5 000 R 11,75 09.10.18 12.10.18 29.09.26 4,8 100,5 101,13 0,02 65 101,13 101,50 8,93 11,48 0,36 ЛизингЕвроплан-04 1 500 R 12,00 22.08.18 20.02.19 9,1 ЛизингЕвроплан-05 1 500 R 25.09.18 26.03.19 10,3 ЛизингМКБ-Лизинг-1 3 000 R 25.10.18 21.10.21 41,2 100,37 0,00 184 100,01 100,37 ЛизингРЕСО-Л БО-1 2 500 R 9,25 27.09.18 01.04.19 21.09.23 10,5 64,2 63,01 //BB- ЛизингРЕСО-Л БО-2 2 000 R 12,00 06.08.18 08.08.19 27.07.26 14,7 98,4 //BB- ЛизингРЕСО-Л БО-3 3 000 R 8,90 12.10.18 16.10.18 03.10.25 5,0 88,6 //BB- ЛизингРЕСО-Л БО-4 3 000 R 9,00 08.11.18 15.05.19 30.10.25 11,9 89,5 61,01 //BB- ЛизингРЕСО-Л БО-5 3 000 R 12,60 12.10.18 12.10.21 02.10.26 40,9 100,6 //BB- ЛизингРТК Лизинг БО-2 200 R 0,00 01.06.18 01.06.18 0,5 ЛизингЭлемЛиз БО-03 2 000 R 13,50 29.05.18 05.06.18 28.05.19 0,6 12,3 99,64 54 99,51 100,00 26,80 13,16 0,03 //B ЛизингЭлемЛиз БО-04 2 000 R 03.07.18 30.03.21 34,4 88,00 94,00 //B Лизинг

Машинстроение и промышленностьВертолеты БО-01 10 000 R 11,90 26.07.18 21.02.20 15.01.26 56,1 92,0 94,02 /Ba2/ Машиностр. и пр.Вертолеты БО-02 5 000 R 7,50 24.05.18 16.11.23 66,0 88,52 BB+/Ba2/ Машиностр. и пр.ГЕОТЕК-1 3 000 R 3,00 17.10.18 17.10.18 5,0 94,50 0,02 3 175 94,32 94,49 17,86 3,17 0,36 Машиностр. и пр.Гидромашс БО-01 3 000 R 10,75 21.08.18 21.02.20 09.02.27 21,2 104,8 104,00 0,10 180 596 103,23 104,00 8,41 10,09 1,49 Машиностр. и пр.ГСС БО-4 1 030 R 0,10 26.06.18 24.12.19 19,2 82,26 95,38 BB-// Машиностр. и пр.ГСС БО-5 3 000 R 9,45 24.05.18 21.05.20 24,1 102,00 14 102,00 102,98 8,52 8,87 1,66 BB-// Машиностр. и пр.ГСС БО-ПО1 2 500 R 12,00 22.05.18 17.05.22 48,0 BB-// Машиностр. и пр.ДОК-15-1 1 816 R 17,00 15.08.18 04.11.26 101,7 Машиностр. и пр.Иркут БО-4 5 000 R 9,00 12.11.18 14.11.18 06.11.23 5,9 65,7 100,02 100,45 /Ba3/ Машиностр. и пр.Калашников-001Р-1 3 000 R 10,90 25.10.18 28.04.20 21.04.22 23,4 47,1 106,24 0,44 18 106,23 106,24 7,51 10,20 1,67 Машиностр. и пр.Камаз БО-04 3 000 R 12,10 28.05.18 28.11.18 23.11.20 6,4 30,2 101,03 111,26 /B1/ Машиностр. и пр.Камаз БО-05 2 000 R 11,50 15.06.18 19.06.18 12.06.20 1,1 24,9 102,01 /B1/ Машиностр. и пр.Камаз БО-12 5 000 R 11,24 02.08.18 18.07.30 146,1 /B1/ Машиностр. и пр.Камаз БО-13 5 000 R 10,39 21.06.18 05.12.30 150,7 /B1/ Машиностр. и пр.Камаз БО-14 5 000 R 9,92 11.06.18 10.12.18 C 24.11.31 6,8 162,3 /B1/ Машиностр. и пр.Камаз БО-15 5 000 R 9,63 19.06.18 18.12.18 C 02.12.31 7,0 162,6 /B1/ Машиностр. и пр.ОАК-1 46 280 R 8,00 04.09.18 17.03.20 22,0 66,00 Машиностр. и пр.ОДК-1 6 642 R 10,75 08.06.18 10.06.26 96,8 115,00 120,50 Машиностр. и пр.ОДК-2 2 569 R 8,80 10.10.18 17.04.23 59,0 Машиностр. и пр.ОДК-3 2 927 R 11,50 22.06.18 26.06.24 73,3 Машиностр. и пр.ОДК-4 21 076 R 11,50 12.10.18 24.04.20 23,2 Машиностр. и пр.СилМаш БО-01 5 000 R 12,30 24.10.18 31.10.18 15.10.25 5,5 89,0 100,02 (0,07) 404 99,85 100,07 12,58 12,21 0,39 /B2/ Машиностр. и пр.СилМаш БО-02 5 000 R 12,30 24.10.18 31.10.18 15.10.25 5,5 89,0 99,85 (0,19) 1 323 99,81 99,90 13,01 12,23 0,39 /B2/ Машиностр. и пр.СилМаш БО-03 5 000 R 9,95 24.09.18 30.09.19 14.09.26 16,4 100,0 97,01 667 96,74 96,90 12,78 10,11 1,14 /B2/ Машиностр. и пр.СилМаш БО-04 5 000 R 9,95 24.09.18 30.09.19 14.09.26 16,4 100,0 96,80 (0,70) 224 96,53 96,90 12,96 10,13 1,14 /B2/ Машиностр. и пр.СилМаш БО-05 5 000 R 10,25 06.06.18 11.12.19 25.11.26 18,8 102,3 96,86 (0,98) 417 96,55 97,00 12,92 10,11 1,25 /B2/ Машиностр. и пр.СилМаш БО-06 5 000 R 10,25 11.06.18 16.12.19 30.11.26 19,0 102,5 96,99 0,34 2 045 96,98 97,00 12,80 10,11 1,26 /B2/ Машиностр. и пр.СилМаш-02 10 000 R 9,30 04.10.18 08.10.20 28.09.23 28,7 64,4 92,21 98,59 /B2/ Машиностр. и пр.Соллерс-Финанс-1 2 500 R 12,25 14.08.18 11.02.20 20,8 104,48 0,06 411 104,21 104,50 8,45 11,72 1,03 Машиностр. и пр.СолЛесЗав-1 3 000 R 10,00 03.10.18 29.09.21 40,4 100,00 Машиностр. и пр.Спектр-1 3 000 R 12.03.19 12.03.26 93,9 98,00 Машиностр. и пр.ТрансМашХ ПБО-1 10 000 R 9,95 07.08.18 04.02.20 20,6 103,90 12 003 103,50 104,05 7,62 9,33 1,47 Машиностр. и пр.УОМЗ ПО БО-01 1 500 R 13,10 08.06.18 07.06.19 12,7 102,00 107,00 //B Машиностр. и пр.УОМЗ ПО БО-03 2 000 R 14,25 26.06.18 25.12.18 7,3 102,20 103,60 //B Машиностр. и пр.УралВагон БО-1 6 000 R 8,75 12.07.18 16.07.19 09.07.20 13,9 25,7 99,46 101,00 Машиностр. и пр.УралВагон БО-2 5 000 R 8,75 12.07.18 16.07.19 09.07.20 13,9 25,7 99,20 100,00 Машиностр. и пр.

Металлургия и горнодобывающая промышленностьUranium-1 14 300 R 0,00 30.05.18 24.11.21 42,3 /Ba3/ МГДUranium-2 12 500 R 10,25 17.08.18 19.08.20 11.08.23 27,1 62,8 102,00 105,97 BB-/Ba3/ МГДАМЕТ БО-01 1 000 R 9,25 25.06.18 17.06.24 73,1 87,00 0,04 101 86,51 87,00 10,21 МГДБор ГХК-1 4 000 R 10,00 21.06.18 20.12.18 7,1 МГДЕвразХолдинг-001P-01R 15 000 R 12,60 25.09.18 23.03.21 34,2 112,75 0,25 300 011 112,06 113,19 7,68 11,00 2,29 BB-/Ba3/BB- МГДЕвразХолдинг-8 15 000 R 12,95 27.06.18 01.07.19 18.06.25 13,4 85,1 105,60 (0,17) 10 105,60 105,79 7,72 11,71 0,95 BB-/Ba3/BB- МГДМеталлоинв БО-01 10 000 R 11,85 30.10.18 29.10.19 C 21.10.25 17,4 89,2 100,00 BB/Ba2/BB МГДМеталлоинв БО-02 10 000 R 10,95 25.09.18 26.03.21 17.03.26 34,3 94,0 108,45 108,90 BB/Ba2/BB МГДМеталлоинв БО-07 5 000 R 11,90 23.08.18 16.02.23 C 12.02.26 57,0 92,9 72,01 BB/Ba2/BB МГДМеталлоинв БО-08 5 000 R 10,95 25.09.18 26.03.21 17.03.26 34,3 94,0 108,45 109,00 BB/Ba2/BB МГДМеталлоинв-02 5 000 R 7,65 03.08.18 27.01.23 56,4 BB/Ba2/BB МГДМеталлоинв-03 5 000 R 7,65 03.08.18 27.01.23 56,4 100,00 1 100,00 100,90 7,79 7,49 3,67 BB/Ba2/BB МГДМечел-04 5 000 R 19.07.18 15.07.21 37,9 93,01 102,47 МГДМечел-15 5 000 R 8,00 14.08.18 09.02.21 32,8 82,01 98,90 МГДМечел-16 5 000 R 8,00 14.08.18 09.02.21 32,8 91,99 0,14 245 91,40 92,00 11,81 8,51 2,19 МГДМечел-17 5 000 R 12,50 31.05.18 27.05.21 36,3 97,25 0,00 5 075 97,01 97,25 12,05 12,14 2,23 МГДМечел-18 5 000 R 12,50 31.05.18 27.05.21 36,3 97,20 0,01 54 731 97,02 97,19 12,07 12,14 2,23 МГД



%

Дата

Объем, млн







Мечел-19 5 000 R 12,50 05.06.18 01.06.21 36,5 97,19 0,03 7 979 97,10 97,20 12,08 12,16 2,24 МГДНЛМК БО-08 5 000 R 25.10.18 16.10.25 89,0 BBB-/Baa3/BBB- МГДНорНикель БО-5 15 000 R 11,60 17.08.18 12.02.21 C 06.02.26 32,9 92,7 110,01 BBB-/Baa3/BBB- МГДПолюс Золото БО-1 5 000 R 12,10 12.07.18 15.07.21 03.07.25 37,9 85,6 111,97 112,80 BB-/Ba1/BB- МГДПолюс Золото БО-2 5 000 R 12,10 12.07.18 15.07.21 03.07.25 37,9 85,6 111,75 112,98 BB-/Ba1/BB- МГДПолюс Золото БО-3 5 000 R 12,10 12.07.18 15.07.21 03.07.25 37,9 85,6 111,80 112,97 BB-/Ba1/BB- МГДПравоурмийское-01 3 000 R 9,00 24.08.18 26.12.19 19,3 65,00 МГДРУСАЛ Братск БО-1 10 000 R 12,85 16.10.18 18.04.19 07.04.26 11,0 94,7 101,70 0,26 442 101,56 101,88 11,11 12,50 0,80 МГДРУСАЛ Братск-8 15 000 R 9,00 08.10.18 10.04.19 05.04.21 10,8 34,6 97,16 (2,08) 194 97,00 97,90 12,82 9,18 0,77 МГДСУЭК Финанс-001P-01R 8 000 R 10,50 24.10.18 23.10.19 17,2 104,00 25 103,50 104,00 7,64 10,04 1,27 /Ba3/ МГДСУЭК Финанс-05 10 000 R 8,25 16.08.18 20.08.19 10.08.23 15,1 62,8 100,70 1 100,20 100,70 7,78 8,03 1,10 /Ba3/ МГДСУЭК Финанс-07 5 000 R 12,50 28.08.18 28.08.20 19.08.25 27,4 87,1 65,05 /Ba3/ МГДСУЭК Финанс-08 5 000 R 12,50 28.08.18 28.08.20 19.08.25 27,4 87,1 66,01 /Ba3/ МГДСУЭК Финанс-1 10 000 R 8,25 29.06.18 04.07.18 26.06.20 1,5 25,3 98,25 100,03 /Ba3/ МГДТМК БО-5 5 000 R 13,00 10.10.18 17.04.19 01.04.26 11,0 94,5 104,50 0,08 2 877 104,00 104,75 7,85 12,29 0,81 /B1/B+ МГДТМК-6-об 5 000 R 9,75 23.10.18 27.04.20 13.04.27 23,3 106,9 103,34 0,06 399 103,10 103,30 8,00 9,38 1,67 /B1/B+ МГДТМК-7 10 000 R 9,35 01.06.18 03.06.21 21.05.27 36,6 108,2 104,10 0,00 1 104,10 104,60 7,96 8,63 2,42 /B1/B+ МГДЧТПЗ БО-001Р-01 5 000 R 10,75 28.06.18 24.12.20 31,3 105,75 46 105,75 106,70 8,42 9,78 2,09 BB-/Ba3/ МГДЧТПЗ БО-001Р-02 5 000 R 9,85 16.08.18 10.02.22 44,8 104,79 (0,21) 165 103,55 105,00 8,50 9,19 2,91 BB-/Ba3/ МГДЧТПЗ БО-001Р-03 5 000 R 9,70 28.06.18 21.03.24 70,2 106,69 (0,08) 1 010 106,05 106,69 8,50 8,98 4,17 BB-/Ba3/ МГДЧТПЗ БО-001Р-04 10 000 R 8,95 19.06.18 18.06.21 08.06.27 37,1 108,8 101,51 102,95 BB-/Ba3/ МГД

Нефть и газАльянсНК-4 5 000 R 10,25 05.06.18 01.06.21 0,7 36,5 88,60 (0,10) 473 88,61 88,90 912,58 11,00 0,01 BBB-// Нефть и газАльянсНК-6 5 000 R 10,25 08.06.18 13.06.18 04.06.21 0,9 36,6 70,00 90,48 Нефть и газБашнефть 001P-01R 10 000 R 9,50 21.06.18 12.12.24 78,9 60,00 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть 001P-02R 10 000 R 9,50 21.06.18 14.12.23 66,9 65,66 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть 001P-03R 5 000 R 9,40 30.07.18 22.01.24 68,2 60,00 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть БО-02 10 000 R 10,50 22.05.18 18.05.23 12.05.26 60,0 95,9 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть БО-03 5 000 R 12,00 18.05.18 19.05.20 09.05.25 24,1 83,8 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть БО-04 5 000 R 12,00 28.05.18 27.05.20 19.05.25 24,3 84,1 60,00 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть БО-05 10 000 R 10,70 21.05.18 22.11.18 13.05.24 6,2 71,9 71,01 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть БО-06 10 000 R 10,90 07.11.18 05.05.21 C 29.04.26 35,6 95,4 81,01 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть БО-07 5 000 R 12,10 12.06.18 11.06.21 03.06.25 36,8 84,6 60,00 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть БО-08 10 000 R 10,90 07.11.18 04.05.22 C 29.04.26 47,6 95,4 66,07 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть БО-09 5 000 R 9,30 25.10.18 26.10.22 15.10.26 53,3 101,0 86,01 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть БО-10 5 000 R 9,50 21.06.18 17.12.24 10.12.26 79,1 102,8 60,00 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть-4 10 000 R 7,50 10.08.18 14.02.19 04.02.22 8,9 44,6 99,68 100,30 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть-6 10 000 R 7,70 07.08.18 31.01.23 56,5 101,90 0,19 3 100,17 101,50 7,34 7,40 3,70 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть-7 10 000 R 8,85 07.08.18 10.02.20 31.01.23 20,8 56,5 102,99 8 102,02 102,99 7,09 8,40 1,49 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть-8 5 000 R 7,70 07.08.18 31.01.23 56,5 100,12 101,39 BBB-/Baa3/ Нефть и газБашнефть-9 5 000 R 8,85 07.08.18 10.02.20 31.01.23 20,8 56,5 100,60 BBB-/Baa3/ Нефть и газБК Евразия БО-001Р-1 5 000 R 10,25 21.06.18 21.06.19 13,1 103,40 BB// Нефть и газГазпрНефть 001P-01R 15 000 R 8,70 10.10.18 06.04.22 46,7 104,80 140 104,25 104,80 7,39 8,23 3,14 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпрНефть 001P-02R 15 000 R 8,25 07.08.18 30.07.24 74,5 90,10 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпрНефть 001P-03R 25 000 R 7,85 22.10.18 17.10.22 53,0 101,92 (0,20) 83 055 101,91 102,15 7,47 7,66 3,54 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпрНефть БО-01 5 000 R 9,40 28.08.18 26.08.21 24.07.46 39,3 338,4 104,41 107,20 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпрНефть БО-02 10 000 R 10,65 21.09.18 23.03.21 16.02.46 34,2 333,2 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпрНефть БО-03 10 000 R 9,80 07.06.18 10.06.19 03.05.46 12,8 335,7 102,37 102,90 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпрНефть БО-04 10 000 R 9,40 28.08.18 26.08.21 24.07.46 39,3 338,4 106,00 106,15 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпрНефть БО-07 15 000 R 10,65 21.09.18 23.03.21 16.02.46 34,2 333,2 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпрНефть-04 10 000 R 09.10.18 09.04.19 10,7 93,72 94,70 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпрНефть-10 10 000 R 7,60 31.07.18 26.01.21 32,4 100,90 339 451 100,59 102,70 7,35 7,37 2,27 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпрНефть-12 10 000 R 30.05.18 23.11.22 54,2 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпром БО-19 15 000 R 3,70 23.05.18 21.10.43 305,3 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпром БО-20 15 000 R 3,70 23.05.18 21.10.43 305,3 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газГазпромК БО-01 5 000 R 7,15 28.08.18 21.02.25 15.02.28 81,2 117,0 98,30 99,04 /Ba1/BB+ Нефть и газГазпромК БО-02 5 000 R 7,15 28.08.18 21.02.25 15.02.28 81,2 117,0 99,01 (0,49) 116 001 80,01 99,20 7,47 7,11 5,02 /Ba1/BB+ Нефть и газГазпромК БО-03 10 000 R 7,15 28.08.18 21.02.25 15.02.28 81,2 117,0 99,10 0,11 31 099 98,30 99,00 7,45 7,10 5,02 /Ba1/BB+ Нефть и газГазпромК БО-04 10 000 R 7,15 28.08.18 21.02.25 15.02.28 81,2 117,0 98,25 100,13 /Ba1/BB+ Нефть и газГазпромК БО-5 15 000 R 8,90 15.08.18 12.02.24 03.02.27 68,9 104,6 107,33 0,19 2 424 106,61 107,49 7,44 8,12 4,25 /Ba1/BB+ Нефть и газГазпромК БО-6 15 000 R 8,90 15.08.18 12.02.24 03.02.27 68,9 104,6 80,01 /Ba1/BB+ Нефть и газНоябрьская ПГЭ-1 300 R 8,50 13.11.18 10.11.20 29,8 60,00 Нефть и газРоснефть БО-001Р 600 000 R 7,60 06.06.18 06.12.21 25.11.26 42,7 102,3 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-001Р-02 30 000 R 9,39 22.06.18 22.12.21 11.12.26 43,2 102,9 105,50 105,70 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-001Р-03 20 000 R 9,50 28.06.18 17.12.26 103,1 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-001Р-04 40 000 R 8,65 01.11.18 03.05.23 22.04.27 59,5 107,2 104,41 (0,03) 594 104,30 104,44 7,71 8,26 3,84 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-001Р-05 15 000 R 8,60 16.08.18 08.05.25 83,7 61,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-001Р-06 90 000 R 8,50 25.07.18 25.01.21 14.07.27 32,3 109,9 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-001Р-07 176 000 R 8,50 25.07.18 25.01.21 14.07.27 32,3 109,9 62,04 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-001Р-08 100 000 R 11.10.18 08.10.20 30.09.27 28,7 112,5 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-002P-05 20 000 R 7,30 31.08.18 28.02.24 18.02.28 69,4 117,1 99,44 0,44 114 98,40 99,44 7,56 7,23 4,41 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-002Р-04 50 000 R 7,50 16.08.18 14.02.23 03.02.28 57,0 116,6 100,16 (0,56) 6 99,85 99,97 6,97 6,99 6,77 3,80 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-01 15 000 R 8,90 14.08.18 14.02.19 06.02.24 8,9 68,7 70,01 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-02 15 000 R 9,40 07.06.18 28.11.24 78,4 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-03 15 000 R 9,40 07.06.18 28.11.24 78,4 108,35 109,49 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-04 15 000 R 9,40 07.06.18 28.11.24 78,4 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-05 20 000 R 7,95 18.06.18 19.12.18 11.12.23 7,1 66,8 100,35 100,63 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-06 20 000 R 7,95 18.06.18 19.12.18 11.12.23 7,1 66,8 100,63 0,00 9 600 100,35 100,63 6,93 7,65 0,53 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-07 20 000 R 8,90 14.08.18 14.02.19 06.02.24 8,9 68,7 101,10 101,50 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-08 20 000 R 9,40 07.06.18 28.11.24 78,4 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-09 20 000 R 9,40 07.06.18 28.11.24 78,4 109,00 0,38 25 108,35 109,40 7,77 8,31 4,56 /Baa3/BB+ Нефть и газ



%

Дата

Объем, млн







Роснефть БО-10 20 000 R 9,40 07.06.18 28.11.24 78,4 65,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-11 30 000 R 9,40 07.06.18 28.11.24 78,4 65,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-12 30 000 R 9,40 07.06.18 28.11.24 78,4 65,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-13 30 000 R 9,40 07.06.18 28.11.24 78,4 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-14 30 000 R 9,40 07.06.18 28.11.24 78,4 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-15 175 000 R 7,85 07.06.18 03.12.20 30,6 65,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-16 100 000 R 7,85 07.06.18 03.12.20 30,6 62,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-17 100 000 R 7,85 07.06.18 03.12.20 30,6 62,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-18 100 000 R 23.07.18 28.01.19 18.01.21 8,4 32,1 61,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-19 50 000 R 23.07.18 28.01.19 18.01.21 8,4 32,1 61,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-20 50 000 R 23.07.18 28.01.19 18.01.21 8,4 32,1 61,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-21 50 000 R 23.07.18 28.01.19 18.01.21 8,4 32,1 61,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-22 50 000 R 23.07.18 28.01.19 18.01.21 8,4 32,1 61,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-23 50 000 R 23.07.18 28.01.19 18.01.21 8,4 32,1 61,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-24 25 000 R 7,85 07.06.18 03.12.20 30,6 62,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-25 25 000 R 23.07.18 28.01.19 18.01.21 8,4 32,1 61,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть БО-26 25 000 R 23.07.18 28.01.19 18.01.21 8,4 32,1 61,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть-04 10 000 R 7,90 22.10.18 17.10.22 53,0 103,15 79 100,50 103,15 7,18 7,62 3,55 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть-05 10 000 R 7,90 22.10.18 17.10.22 53,0 101,53 102,94 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть-06 10 000 R 7,95 05.06.18 11.06.18 30.05.23 0,8 60,4 82,00 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть-07 15 000 R 14.09.18 10.03.23 57,8 98,51 99,98 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть-08 15 000 R 14.09.18 10.03.23 57,8 98,50 98,80 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть-09 15 000 R 7,95 05.06.18 11.06.18 30.05.23 0,8 60,4 /Baa3/BB+ Нефть и газРоснефть-10 15 000 R 7,95 05.06.18 11.06.18 30.05.23 0,8 60,4 100,00 37 100,00 100,06 7,96 7,68 0,05 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-03 15 000 R 17.10.18 09.10.24 76,8 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-04 10 000 R 12.07.18 03.07.25 85,6 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-05 17 000 R 10,10 18.10.18 19.04.21 09.04.26 35,1 94,8 107,11 107,75 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-06 17 000 R 9,30 04.09.18 01.09.22 25.08.26 51,5 99,3 107,20 2 000 106,00 107,20 7,44 8,53 3,35 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-07 17 000 R 8,75 24.10.18 19.04.24 14.04.27 71,1 106,9 62,00 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-1Р-1 20 000 R 9,90 08.06.18 02.06.23 60,5 109,50 111,20 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-1Р-2 10 000 R 9,65 06.07.18 30.06.23 61,4 70,00 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-1Р-3 15 000 R 9,45 09.08.18 03.08.23 62,6 108,25 108,50 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-1Р-4 15 000 R 9,30 04.10.18 29.09.22 52,4 106,21 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-1Р-5 15 000 R 9,25 03.08.18 26.01.24 68,3 108,40 108,45 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-1Р-6 20 000 R 9,00 26.09.18 24.03.21 34,2 104,31 55 002 104,31 104,60 7,43 8,53 2,38 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-1Р-7 30 000 R 8,75 31.10.18 28.10.20 29,4 104,49 95 103,21 104,49 6,84 8,35 2,11 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-1Р-8 25 000 R 7,90 18.10.18 09.10.25 88,8 102,07 0,22 33 113 101,50 101,99 7,67 7,69 5,32 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть БО-1Р-9 15 000 R 7,15 27.08.18 21.02.22 45,2 99,91 0,15 4 671 99,65 100,10 7,30 7,05 3,09 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть-1 35 000 R 13.05.19 13.05.19 11,8 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть-2 35 000 R 02.10.18 01.10.19 16,5 /Baa3/BB+ Нефть и газТранснефть-3 65 000 R 12,05 19.09.18 18.09.19 16,0 106,15 0,16 206 106,01 106,15 7,01 10,57 1,16 /Baa3/BB+ Нефть и газ

Потребительские услугиВолгаСп-02 1 900 R 9,00 31.08.18 01.10.19 29.02.24 69,5 65,00 BB// Потреб. усл.ДМ Центр БО-04 3 000 R 9,50 05.10.18 07.04.20 29.03.24 22,7 70,4 104,00 0,01 10 103,26 103,99 7,31 9,04 1,63 Потреб. усл.Домо БО-03 2 500 R 18.05.18 08.05.26 95,7 Потреб. усл.ИКС5 001P-01 15 000 R 9,45 27.09.18 01.10.19 11.09.31 16,5 159,9 101,97 102,95 BB/Ba2/BB Потреб. усл.ИКС5 001P-02 10 000 R 8,45 25.05.18 16.11.20 07.05.32 30,0 167,8 100,80 BB/Ba2/BB Потреб. усл.ИКС5 БО-4 5 000 R 11,90 16.10.18 18.04.19 11.10.22 11,0 52,8 63,04 BB/Ba2/BB Потреб. усл.ИКС5 БО-5 5 000 R 10,90 13.09.18 17.09.18 09.03.23 4,0 57,7 100,95 101,97 BB/Ba2/BB Потреб. усл.ИКС5 БО-6 5 000 R 7,95 01.11.18 06.05.19 27.04.23 11,6 59,3 100,05 (1,01) 10 100,05 101,20 8,04 7,92 0,87 BB/Ba2/BB Потреб. усл.ИКС5 БО-7 5 000 R 9,75 07.08.18 07.02.19 01.08.23 8,7 62,5 101,35 102,50 BB/Ba2/BB Потреб. усл.Лента БО-01Р-01 5 000 R 8,70 29.05.18 26.05.20 24,3 101,50 101,90 BB/Ba3/BB- Потреб. усл.Лента БО-3 5 000 R 7,25 02.08.18 01.02.21 24.07.25 32,5 86,3 98,36 99,88 BB/Ba3/BB- Потреб. усл.Лента БО-6 5 000 R 12,40 06.09.18 10.09.18 28.08.25 3,8 87,4 62,53 BB/Ba3/BB- Потреб. усл.Лента-01 3 000 R 11,75 04.09.18 06.09.18 03.03.20 3,6 21,5 99,51 102,20 BB/Ba3/BB- Потреб. усл.Лента-02 3 000 R 11,00 04.09.18 07.03.19 03.03.20 9,6 21,5 63,04 BB/Ba3/BB- Потреб. усл.Лента-03 4 000 R 11,75 28.08.18 30.08.18 25.02.20 3,4 21,3 101,25 (0,06) 9 923 101,20 101,25 7,23 11,32 0,26 BB/Ba3/BB- Потреб. усл.Мираторг БО-6 5 000 R 12,00 26.10.18 03.05.19 23.04.21 11,5 35,2 103,22 (0,19) 120 102,84 103,30 8,54 11,55 0,84 B+// Потреб. усл.Мираторг БО-7 5 000 R 11,00 28.08.18 24.08.21 39,3 60,00 B+// Потреб. усл.ОбКондитер БО-1 1 700 R 08.10.18 03.04.23 58,6 B// Потреб. усл.Обувьрус БО-1 1 500 R 15,00 18.07.18 22.07.19 15.07.20 14,1 25,9 106,75 0,21 1 781 106,54 106,92 Потреб. усл.Обувьрус БО-6 1 000 R 13,80 25.06.18 01.04.19 22.03.21 10,5 34,2 Потреб. усл.Обувьрус БО-7 1 000 R 13,80 26.07.18 25.10.18 20.01.22 5,3 44,2 Потреб. усл.Окей 01Р-1 5 000 R 9,55 02.08.18 29.04.21 35,4 105,05 125 063 104,04 106,25 7,84 9,06 2,42 B+// Потреб. усл.Окей БО-04 5 000 R 8,90 09.10.18 09.10.18 4,7 100,01 100,90 B+// Потреб. усл.Окей БО-05 5 000 R 10,50 23.10.18 21.04.20 23,1 104,41 31 104,00 104,40 8,15 9,99 1,66 B+// Потреб. усл.Окей БО-06 5 000 R 11,70 09.10.18 11.10.18 06.04.21 4,8 34,7 101,28 0,00 30 100,46 101,24 8,48 11,42 0,37 B+// Потреб. усл.ПочтаРос БО-001Р-01 1 100 R 5,07 16.06.18 17.11.23 66,0 BBB-// Потреб. усл.ПочтаРос БО-001Р-02 5 000 R 8,55 22.05.18 21.05.21 11.05.27 36,1 107,8 93,01 BBB-// Потреб. усл.ПочтаРос БО-001Р-03 5 000 R 8,45 30.05.18 01.06.20 19.05.27 24,5 108,1 95,09 BBB-// Потреб. усл.ПочтаРос БО-01 3 000 R 2,75 13.06.18 06.12.23 66,7 BBB-// Потреб. усл.ПочтаРос БО-02 5 000 R 10,00 15.11.18 21.05.19 07.05.26 12,1 95,7 102,65 94 102,65 121,96 7,33 9,74 0,91 BBB-// Потреб. усл.ПочтаРос БО-03 5 000 R 9,35 20.09.18 24.09.19 10.09.26 16,2 99,8 96,74 BBB-// Потреб. усл.ПочтаРос БО-04 5 000 R 8,90 01.10.18 01.04.21 22.03.27 34,5 106,2 100,00 106,00 BBB-// Потреб. усл.ПочтаРос-02 3 000 R 9,50 19.10.18 23.10.18 18.10.19 5,2 17,0 100,00 BBB-// Потреб. усл.ПочтаРос-03 3 000 R 9,45 19.10.18 23.04.19 18.10.19 11,2 17,0 102,01 105,00 BBB-// Потреб. усл.ПочтаРос-04 3 000 R 9,35 19.10.18 18.10.19 17,0 101,00 BBB-// Потреб. усл.Промнефтесервис БО-1 5 000 R 24.05.18 21.11.19 18,1 5,00 10,00 Потреб. усл.РВК-Финанс БО-1 3 000 R 25.06.18 21.12.20 31,2 Потреб. усл.СибГостинец БО-002Р-1 2 $ 8,20 22.08.18 19.08.20 27,1 Потреб. усл.Синергия БО-4 2 000 R 9,75 31.05.18 28.05.20 24,4 62,00 B+// Потреб. усл.



%

Дата

Объем, млн







Синергия БО-5 2 000 R 12,90 31.10.18 29.04.20 23,4 72,00 108,00 B+// Потреб. усл.Синергия БО-ПО1 5 000 R 9,50 12.06.18 07.06.22 48,7 102,55 103,00 B+// Потреб. усл.Черкизово 1Р-01 5 000 R 12,50 09.10.18 06.10.20 28,7 63,01 /B1/ Потреб. усл.ЮГВР БО-1 1 000 R 03.10.18 01.04.20 22,5 1,01 Потреб. усл.

Прочие ФинансыАвенир-2 21 $ 19.09.18 27.02.36 213,5 Проч. ФинансыАвтобанФ-1 3 000 R 14,00 28.06.18 02.07.19 24.06.21 13,5 37,2 105,50 106,49 /B1/ Проч. ФинансыАвтобанФ-БО-ПО1 3 000 R 26.10.18 02.05.19 19.04.24 11,5 71,1 100,54 (0,27) 460 100,65 100,98 /B1/ Проч. ФинансыВейлФин-1 8 000 R 8,75 12.09.18 13.03.19 9,8 51,00 85,00 Проч. ФинансыВолга-ПБО1 1 000 R 12,00 02.07.18 05.07.18 27.06.22 1,6 49,3 90,01 99,55 Проч. ФинансыГПБ Аэрофинанс-2 9 095 R 9,67 28.09.18 15.03.30 142,0 62,53 Проч. ФинансыДержава-Г-1 500 R 8,00 27.06.18 24.06.20 25,2 Проч. ФинансыДиджиталИнв БО-01 5 000 R 25.10.18 22.10.20 29,2 Проч. ФинансыДиджиталИнв БО-02 5 000 R 06.11.18 03.11.20 29,6 Проч. ФинансыДиджиталИнв БО-03 10 000 R 9,08 10.09.18 08.03.21 33,7 Проч. ФинансыДиджиталИнв БО-04 10 000 R 10.10.18 07.04.21 34,7 Проч. ФинансыДиджиталИнв БО-05 10 000 R 11.10.18 08.04.21 34,7 Проч. ФинансыДиджиталИнв БО-06 10 000 R 12.10.18 09.04.21 34,8 Проч. ФинансыДиджиталИнв БО-07 10 000 R 12.10.18 09.04.21 34,8 Проч. ФинансыДиджиталИнв-1 5 000 R 23.10.18 21.04.20 23,1 Проч. ФинансыЕврофин-Недв БО-1 2 000 R 27.07.18 23.10.20 29,2 62,00 Проч. ФинансыИнвестДев БО-01 665 R 15,00 11.10.18 18.04.19 02.04.26 11,0 94,6 Проч. ФинансыИнвестпро-1 5 000 R 13,00 18.07.18 18.07.18 2,0 0,65 8 0,50 3,98 264,01 Проч. ФинансыИнвестпро-2 5 000 R 12,75 06.09.18 06.09.18 3,6 1,10 7,40 Проч. ФинансыИнвестпро-3 5 000 R 16.10.18 13.10.20 28,9 13,50 9,22 2 5,00 19,20 Проч. ФинансыИнград БО-01 5 000 R 16.10.18 19.10.18 12.10.21 5,1 40,9 Проч. ФинансыИнград-1 5 000 R 26.09.18 18.03.26 94,1 Проч. ФинансыКаркаде БО-2 840 R 23.07.18 22.04.19 11,1 100,00 0,02 310 99,75 100,00 B+// Проч. ФинансыКаркаде БО-3 1 877 R 13,50 13.06.18 10.06.20 24,8 103,97 0,56 1 557 103,31 103,79 9,84 12,70 0,90 B+// Проч. ФинансыКИТ ФинансКап БО-04 2 100 R 10,53 05.09.18 05.09.18 04.09.19 3,6 15,6 67,07 Проч. ФинансыКИТ ФинансКап БО-05 1 147 R 9,50 25.06.18 27.12.18 21.12.20 7,3 31,2 Проч. ФинансыКИТ ФинансКап БО-06 1 365 R 24.09.18 28.03.19 21.03.22 10,3 46,1 Проч. ФинансыКИТ ФинансКап БО-08 1 991 R 8,00 26.09.18 16.09.26 100,0 Проч. ФинансыКИТ ФинансКап БО-09 2 000 R 11,50 20.06.18 26.06.18 09.12.26 1,3 102,8 80,00 Проч. ФинансыКИТ ФинансКап БО-10 2 000 R 01.06.18 21.05.27 108,2 Проч. ФинансыКТЖ-1 15 000 R 8,75 12.06.18 07.06.22 48,7 100,24 0,09 3 595 100,11 100,17 8,86 8,42 3,10 Проч. ФинансыЛидер-Инвест БО-П01 3 000 R 13,50 26.06.18 29.06.18 21.12.21 1,4 43,2 100,21 (0,01) 351 100,16 100,88 11,54 12,80 0,10 Проч. ФинансыЛидер-Инвест БО-П02 5 000 R 11,70 22.08.18 22.02.21 15.02.23 33,2 57,0 103,11 (0,02) 249 103,07 103,49 10,63 11,06 2,15 Проч. ФинансыЛокосервис фин-1 4 373 R 20.06.27 109,1 Проч. ФинансыМИК БО-1 1 000 R 15,00 22.08.18 19.02.20 21,1 1,27 107 1,02 6,23 314,91 0,03 Проч. ФинансыНДК БО-1 1 950 R 10,00 18.10.18 15.04.21 34,9 1,00 Проч. ФинансыНДК-1 1 500 R 12,00 19.07.18 19.07.18 2,0 1,00 Проч. ФинансыО1ГрупФин-01Р-01 14 000 R 02.08.18 22.04.27 107,2 4,43 0,22 1 658 4,28 4,49 Проч. ФинансыО1ГрупФин-01Р-02 3 000 R 10,00 24.05.18 18.05.18 13.05.27 0,0 107,9 Проч. ФинансыО1ГрупФин-01Р-03 5 000 R 04.06.18 07.06.18 24.05.27 0,7 108,3 Проч. ФинансыО1ГрупФин-01Р-04 25 000 R 14.07.32 14.07.32 170,0 Проч. ФинансыО1ГрупФин-01Р-05 40 000 R 14.07.32 14.07.32 170,0 Проч. ФинансыОВКФин БО-1 15 000 R 12,00 11.09.18 10.09.19 15,8 99,10 0,00 103 98,80 99,01 11,85 Проч. ФинансыОВКФин БО-П03 5 000 R 14,00 01.09.20 30.08.22 51,5 Проч. ФинансыОПИН БО-001Р-01 10 000 R 11,25 22.05.18 24.05.19 09.11.27 12,2 113,8 100,01 100,45 B// Проч. ФинансыОПИН БО-1 5 000 R 20.09.18 26.03.19 17.03.22 10,3 46,0 60,12 B// Проч. ФинансыПКБ БО-01 1 800 R 15,00 20.07.18 15.10.21 41,0 102,02 107,00 //B- Проч. ФинансыПКБ-07 150 R 15,00 18.07.18 16.01.19 8,0 100,02 //B- Проч. ФинансыПраймФ БО-01 5 000 R 10,75 21.05.18 24.05.18 10.11.25 0,2 89,9 36,55 Проч. ФинансыПраймФ БО-02 5 000 R 13.08.18 02.02.26 92,6 Проч. ФинансыПраймФ-1 USD 360 $ 7,50 25.05.18 31.05.18 22.05.20 0,4 24,2 Проч. ФинансыПрИнвФин БО-01 5 000 R 10,00 21.06.18 17.12.20 31,0 1,00 Проч. ФинансыПрИнвФин БО-02 5 000 R 0,00 24.07.18 25.07.19 19.01.21 14,2 32,1 1,00 Проч. ФинансыПромСвязьКап БО-ПО1 10 000 R 10,25 25.05.18 28.11.18 13.11.26 6,4 101,9 95,00 Проч. ФинансыПромСвязьКап-1 10 000 R 19.10.18 10.04.26 94,8 0,50 Проч. ФинансыПСН ПМ БО-01 6 100 R 12,00 24.09.18 25.03.19 31.08.27 10,2 111,5 55,00 1 1,80 59,00 128,72 21,16 0,36 Проч. ФинансыПСН ПМ-1 10 000 R 20.09.18 10.09.26 99,8 32,92 (1,90) 613 33,01 34,99 Проч. ФинансыРегион Капитал БО-4 2 000 R 9,25 10.07.18 10.07.18 1,7 Проч. ФинансыРегион Капитал БО-5 2 000 R 9,25 10.07.18 10.07.18 1,7 65,00 Проч. ФинансыРегион Капитал БО-6 3 000 R 19.10.18 15.10.21 41,0 Проч. ФинансыРегион Капитал БО-7 3 000 R 19.10.18 15.10.21 41,0 Проч. ФинансыРегионИнвест БО-1 5 000 R 10,36 24.07.18 19.07.22 50,1 Проч. ФинансыРегионИнвест БО-2 10 000 R 18.07.18 12.01.21 31,9 Проч. ФинансыРегионИнвест БО-3 10 000 R 18.10.18 15.04.21 34,9 Проч. ФинансыРегионИнвест БО-4 10 000 R 22.10.18 19.04.21 35,1 Проч. ФинансыРегионИнвест БО-5 10 000 R 23.10.18 20.04.21 35,1 Проч. ФинансыРегионИнвест БО-6 10 000 R 06.11.18 04.05.21 35,6 Проч. ФинансыРегионИнвест-1 3 000 R 10,50 13.09.18 12.09.19 15,8 Проч. ФинансыРЕСО-Гар 02 5 000 R 18.09.18 13.09.22 51,9 //BB Проч. ФинансыРЕСО-Гар 03 3 000 R 11,75 28.09.18 03.04.19 24.03.23 10,5 58,2 75,01 104,15 //BB Проч. ФинансыРислэнд-1 6 100 R 9,25 12.07.18 10.01.19 7,8 1,00 85,00 Проч. ФинансыРоссиум БО-01 20 000 R 10,25 25.05.18 29.11.19 14.11.25 18,4 90,0 99,97 100,65 //B- Проч. ФинансыРоссиум-01 10 000 R 24.09.18 30.09.19 15.09.25 16,4 88,0 99,97 100,49 //B- Проч. ФинансыРТК-2 20 000 R 14.07.22 08.07.27 109,7 Проч. ФинансыРТК-3 5 000 R 14.01.19 04.01.27 103,7 Проч. ФинансыРТК-4 10 000 R 29.08.18 18.08.27 111,1 Проч. Финансы



%

Дата

Объем, млн







РЭДВАНС БО-П01 4 000 R 5,00 22.06.18 27.06.18 17.12.21 1,3 43,0 Проч. ФинансыРЭДВАНС БО-П02 6 000 R 5,00 22.06.18 27.06.18 17.12.21 1,3 43,0 Проч. ФинансыРЭДВАНС БО-П03 7 000 R 5,00 22.06.18 27.06.18 17.12.21 1,3 43,0 Проч. ФинансыРЭДВАНС БО-П04 3 500 R 12,00 25.06.18 27.06.19 20.06.22 13,3 49,1 Проч. ФинансыРЭДВАНС БО-П05 11 500 R 12,00 25.06.18 25.06.20 19.06.23 25,3 61,1 Проч. ФинансыСВЯЗЬИНХ-ФИН1 20 000 R 8,90 10.07.18 05.07.22 49,6 102,22 (0,05) 2 373 102,00 102,25 8,42 8,45 3,19 Проч. ФинансыСЖИ БО-1 11 000 R 10,37 19.06.18 14.12.21 42,9 Проч. ФинансыСЖИ-1 3 000 R 8,61 11.07.18 10.07.19 13,7 62,00 100,00 Проч. ФинансыСФО Европа14-1А 7 800 R 12,75 15.06.18 15.02.24 69,0 Проч. ФинансыТехКом-01 5 000 R 12,75 13.09.18 13.09.18 3,9 Проч. ФинансыТКХ-01-боб 7 000 R 9,00 11.10.18 12.10.21 30.09.27 40,9 112,5 102,03 1,48 1 99,91 101,60 8,75 Проч. ФинансыТМ-енерго фин-1 6 000 R 10,60 30.08.18 29.08.19 15,4 63,00 85,00 Проч. ФинансыТПГК-Фин БО-01 5 000 R 21.09.18 17.09.21 40,0 Проч. ФинансыТПГК-Фин БО-02 5 000 R 21.09.18 17.09.21 40,0 Проч. ФинансыТПГК-Фин БО-03 5 000 R 04.10.18 30.09.21 40,5 Проч. ФинансыТрансФин-01 3 000 R 08.04.19 31.03.25 82,5 Проч. ФинансыТрансФинМ 28 3 500 R 14,50 07.10.18 07.10.18 4,7 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-001Р-01 1 000 R 10,25 19.10.18 24.10.18 09.10.26 5,2 100,8 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-001Р-02 5 000 R 9,85 03.09.18 07.03.19 22.02.27 9,6 105,3 67,51 101,54 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-001Р-03 500 R 10,50 09.07.18 28.06.27 109,4 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-001Р-04 10 000 R 10,50 25.10.18 27.10.20 14.10.27 29,4 113,0 100,51 0,00 4 729 100,43 100,44 10,52 10,39 1,99 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-001Р-05 600 R 10,25 14.11.18 19.11.18 03.11.27 6,1 113,6 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-26 4 890 R 10,50 11.10.18 11.04.19 10,8 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-27 2 600 R 11,00 27.06.18 04.07.18 23.06.21 1,5 37,2 65,01 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-28 4 214 R 10,50 18.09.18 17.09.19 16,0 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-29 2 500 R 10,50 25.06.18 01.07.19 17.06.24 13,4 73,1 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-30 2 002 R 11,00 13.07.18 20.07.18 05.07.24 2,1 73,6 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-31 640 R 10,50 05.09.18 11.09.19 26.02.25 15,8 81,4 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-32 2 454 R 10,00 11.10.18 15.10.20 03.10.24 29,0 76,6 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-33 2 200 R 10,00 16.10.18 20.10.20 08.10.24 29,1 76,8 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-34 2 405 R 10,00 08.10.18 15.10.18 30.09.24 4,9 76,5 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-35 2 480 R 10,00 22.10.18 26.10.20 14.10.24 29,3 77,0 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-36 7 000 R 10,00 31.10.18 03.11.21 23.10.24 41,6 77,3 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-37 2 000 R 10,50 21.05.18 22.11.21 11.11.24 42,2 77,9 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-38 1 400 R 11,00 10.07.18 17.07.18 31.12.24 2,0 79,5 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-39 2 100 R 13,50 13.06.18 17.06.21 04.06.25 37,0 84,6 109,76 110,00 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-40 500 R 10,65 20.08.18 27.08.18 11.08.25 3,3 86,9 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-41 2 150 R 10,55 12.09.18 19.09.18 03.09.25 4,1 87,6 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-42 1 000 R 10,50 17.08.18 24.08.18 06.02.26 3,2 92,7 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-43 1 600 R 22.10.18 13.04.26 94,9 Проч. ФинансыТрансФинМ БО-44 2 500 R 9,75 05.06.18 24.11.26 102,3 Проч. ФинансыТрансФинМ-29 3 500 R 12,00 30.10.18 01.11.19 17,5 Проч. ФинансыУАХМ1Р01 1 000 R 5,00 03.08.18 25.07.25 86,3 Проч. ФинансыУниверКап-1 2 000 R 12,00 05.09.18 06.03.19 9,6 Проч. ФинансыФаргоФин-1 6 000 R 9,00 08.08.18 06.02.19 8,7 Проч. ФинансыФинстоун-1 6 200 R 9,25 12.07.18 10.01.19 7,8 63,00 Проч. ФинансыХорусФин БО-1 5 000 R 13,00 31.07.18 30.07.19 14,4 Проч. ФинансыХорусФин БО-2 5 000 R 13,00 16.08.18 15.08.19 14,9 Проч. ФинансыХорусФин-1 5 000 R 13,00 05.09.18 06.03.19 9,6 Проч. ФинансыЯмалСтройИнв-1 2 900 R 14,25 27.06.18 24.04.21 35,2 119,00 1,01 2 117,01 118,99 7,23 11,78 2,29 Проч. Финансы

ПрочиеКонцесТеплоснаб-2 2 000 R 11,00 29.11.18 11.11.32 173,9 ПрочиеКраус-М-001Р-01 1 000 R 10,00 21.06.18 10.12.26 102,8 ПрочиеСинтагма-1 205 R 13.11.18 18.05.18 10.05.22 0,0 47,8 1,00 ПрочиеСтройтемп-1 5 000 R 9,00 14.11.18 13.11.19 17,9 1,00 ПрочиеФинСоветник-1 1 000 R 11.06.18 11.06.18 0,8 Прочие

СтроительствоАвтодор БО-001Р-01 10 000 R 10,25 25.05.18 20.11.20 30,1 106,55 107,90 СтроительствоАвтодор-3 21 727 R 28.04.19 22.04.42 287,3 BBB// СтроительствоБКЗ Финанс-01 5 000 R 22.06.18 20.12.19 19,1 60,00 85,00 СтроительствоВерЦемЗав-01 3 600 R 07.08.18 04.05.21 35,6 97,54 (2,43) 355 97,51 98,99 СтроительствоГлавная дорога-6 8 173 R 4,50 05.12.18 22.11.28 126,3 53,50 80,00 СтроительствоГлавнаяДорога-3 8 000 R 4,50 12.11.18 30.10.28 125,5 55,05 84,00 СтроительствоГлавнаяДорога-7 1 400 R 4,50 13.11.18 30.10.29 137,5 60,01 СтроительствоЗСД-1 5 000 R 10,44 29.05.18 13.05.31 155,9 88,00 /Ba3/ СтроительствоЗСД-2 5 000 R 10,44 29.05.18 13.05.31 155,9 /Ba3/ СтроительствоЗСД-3 5 000 R 9,84 24.08.18 06.02.32 164,8 107,00 0,00 71 107,00 9,14 9,01 7,19 /Ba3/ СтроительствоЗСД-4 5 000 R 9,84 24.08.18 06.02.32 164,8 107,00 /Ba3/ СтроительствоЗСД-5 5 000 R 9,84 24.08.18 06.02.32 164,8 107,00 /Ba3/ СтроительствоЛенСпецСМУ БО-1Р-01 5 000 R 11,85 21.06.18 17.06.21 37,0 106,10 106,65 //B+ СтроительствоЛенСпецСМУ БО-1Р-02 5 000 R 8,95 15.06.18 09.09.22 51,8 102,51 103,44 //B+ СтроительствоЛР-Инвест БО-2 5 000 R 10,00 20.06.18 16.12.20 31,0 СтроительствоЛР-Инвест БО-3 5 000 R 10,00 23.10.18 20.04.21 35,1 СтроительствоЛСР БО-001P-01 5 000 R 10,75 27.06.18 22.09.21 40,2 104,49 100 104,21 104,70 8,88 10,14 1,91 B/B1/ СтроительствоЛСР БО-001P-02 5 000 R 9,65 25.07.18 20.04.22 47,1 102,95 0,00 1 884 102,60 102,95 8,77 9,32 2,36 B/B1/ СтроительствоЛСР БО-001P-03 5 000 R 9,00 03.07.18 27.09.22 52,4 101,75 (0,13) 724 101,70 101,75 9,65 8,75 3,03 B/B1/ СтроительствоМагистраль ДС-1 7 500 R 13,45 30.06.18 10.05.30 143,8 61,00 СтроительствоМостотрест-7 5 000 R 11,50 17.07.18 18.07.19 07.07.26 14,0 97,7 103,01 104,00 СтроительствоМостотрест-8 5 000 R 11,15 08.08.18 06.08.21 29.07.26 38,7 98,4 108,50 0,00 40 107,00 108,50 8,25 10,00 2,53 Строительство



%

Дата

Объем, млн







О1Проп БО-01 15 000 R 13,00 05.10.18 02.10.20 28,5 85,00 100,00 /B1/ СтроительствоО1Проп БО-П01 336 $ 7,00 03.08.18 29.01.21 32,4 /B1/ СтроительствоО1Проп БО-П02 150 $ 6,00 22.05.18 18.05.21 36,0 /B1/ СтроительствоО1Проп-01 6 000 R 12,00 02.08.18 02.08.18 2,5 62,12 (2,38) 1 285 62,00 69,98 873,71 18,30 0,02 /B1/ СтроительствоПИК ГК БО-01 3 000 R 13,00 13.09.18 17.09.19 03.09.26 16,0 99,6 104,99 2 001 104,50 104,99 9,09 12,12 1,13 //B СтроительствоПИК ГК БО-02 3 000 R 13,00 13.09.18 17.09.19 03.09.26 16,0 99,6 //B СтроительствоПИК ГК БО-03 3 000 R 13,00 13.09.18 17.09.19 03.09.26 16,0 99,6 //B СтроительствоПИК ГК БО-04 5 000 R 14,25 17.08.18 22.08.18 08.08.25 3,2 86,8 101,35 0,03 606 101,20 101,50 8,75 13,59 0,23 //B СтроительствоПИК ГК БО-05 5 000 R 14,25 17.08.18 22.08.18 08.08.25 3,2 86,8 101,51 0,01 149 101,21 101,51 8,10 13,57 0,23 //B СтроительствоПИК ГК БО-06 5 000 R 14,25 17.08.18 22.08.18 08.08.25 3,2 86,8 101,31 (0,21) 126 101,10 101,51 8,92 13,59 0,23 //B СтроительствоПИК ГК БО-07 10 000 R 13,00 03.08.18 07.08.19 24.07.26 14,7 98,3 104,66 0,06 1 989 104,62 104,66 9,02 12,00 1,03 //B СтроительствоПИК ГК БО-ПО1 13 000 R 13,00 31.08.18 04.03.20 25.02.22 21,6 45,3 106,86 (0,09) 663 106,82 107,40 8,94 11,86 1,49 //B СтроительствоПИК ГК БО-ПО2 10 000 R 11,25 27.07.18 22.04.22 47,2 105,76 (0,12) 445 105,56 105,85 9,02 10,58 2,09 //B СтроительствоПИК ГК БО-ПО3 10 000 R 10,75 03.08.18 29.07.22 50,4 106,91 0,11 591 106,95 106,96 9,06 10,02 3,17 //B СтроительствоПИОНЕР 001Р-01 3 000 R 30.10.18 29.10.19 17,4 //B- СтроительствоПИОНЕР 001Р-02 2 000 R 13,50 11.10.18 11.10.18 09.04.20 4,8 22,8 101,00 0,05 154 100,81 101,00 11,12 13,20 0,36 //B- СтроительствоПИОНЕР БО-01 3 000 R 13,50 07.06.18 13.06.18 03.06.21 0,9 36,6 98,17 104,00 //B- СтроительствоРГС Недвижимость БО-П01 5 000 R 22.10.18 19.10.20 29,1 СтроительствоРГС Недвижимость БО-П02 3 000 R 12,50 24.07.18 26.07.19 19.01.21 14,3 32,1 СтроительствоРГС Недвижимость БО-П03 2 000 R 31.05.18 25.02.21 33,3 СтроительствоРГС Недвижимость БО-П04 2 050 R 12,00 25.06.18 28.06.18 21.06.21 1,3 37,2 СтроительствоРГС Недвижимость БО-П05 2 000 R 12,50 26.07.18 30.07.19 22.07.21 14,4 38,2 СтроительствоРГС Недвижимость БО-П06 3 000 R 18.09.18 14.09.21 39,9 СтроительствоРСГ БО-06 3 000 R 9,00 23.08.18 22.08.19 15,2 97,81 0,56 3 97,30 97,84 11,17 9,01 1,08 //B- СтроительствоРСГ БО-1 3 000 R 13,50 22.05.18 24.05.18 11.11.25 0,2 89,9 99,92 0,95 62 99,01 100,00 19,89 12,68 0,01 //B- СтроительствоРСГ БО-10 1 000 R 14,50 22.06.18 18.06.21 37,1 107,00 0,47 4 105,27 106,95 12,07 12,85 2,22 //B- СтроительствоРСГ БО-2 3 000 R 15,00 18.09.18 18.09.18 4,0 101,55 102,10 //B- СтроительствоРСГ БО-7 3 000 R 13,50 05.10.18 10.04.19 01.04.22 10,8 46,5 103,00 (0,36) 202 103,01 103,75 10,09 12,92 0,78 //B- СтроительствоРСГ Фин БО-03 5 000 R 13,25 14.09.18 11.09.20 27,8 104,40 0,16 57 104,25 104,30 11,34 12,42 1,83 //B- СтроительствоСЗКК-3 5 000 R 12.10.18 09.10.20 C 26.09.31 28,8 160,4 65,00 100,00 СтроительствоСЗКК-4 5 000 R 12.10.18 09.10.20 C 26.09.31 28,8 160,4 СтроительствоСэтл Групп 001Р-01 5 000 R 9,70 02.08.18 27.10.22 53,4 99,01 (0,21) 183 772 98,61 99,29 10,43 9,76 2,67 СтроительствоТТК-1 850 R 11,50 23.08.18 22.08.23 11.08.65 63,2 567,2 1,15 100,00 Строительство

ТелекоммуникацииВымпелКом БО-02 10 000 R 1,00 12.10.18 19.03.20 03.10.25 28,9 88,6 62,00 /Ba2/BB ТелекомВымпелКом БО-03 15 000 R 1,00 12.10.18 14.10.20 03.10.25 28,9 88,6 72,00 85,50 /Ba2/BB ТелекомВымпелКом-1 10 000 R 7,00 11.09.18 13.03.20 08.03.22 21,9 45,7 94,26 99,50 /Ba2/BB ТелекомВымпелКом-2 10 000 R 7,00 17.09.18 19.03.20 14.03.22 22,1 45,9 85,01 /Ba2/BB ТелекомВымпелКом-4 15 000 R 7,00 11.09.18 13.03.20 08.03.22 21,9 45,7 99,01 99,60 /Ba2/BB ТелекомГЦСС-1 705 R 13,00 23.08.18 22.08.19 15,2 104,50 0,65 10 103,64 104,40 9,33 12,09 1,08 ТелекомКОМКОР БО-П01-1 3 500 R 13,25 21.06.18 21.12.18 13.12.19 7,1 18,9 102,01 103,00 ТелекомМегафон 06 10 000 R 05.09.18 01.03.23 57,5 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМегафон 07 10 000 R 05.09.18 01.03.23 57,5 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМегафон БО-001P-01 10 000 R 9,95 08.11.18 09.05.19 11,7 102,50 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМегафон БО-001P-03 15 000 R 7,85 08.10.18 03.10.22 52,6 102,50 0,63 3 102,00 102,25 7,30 7,60 3,52 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМТС 001P-01 10 000 R 9,00 10.08.18 04.02.22 44,6 105,07 3 916 103,41 105,15 7,55 8,38 2,97 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМТС 001P-02 10 000 R 8,85 27.09.18 25.03.21 34,3 103,80 104,50 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМТС 001P-03 15 000 R 7,70 08.11.18 03.11.22 53,6 101,24 0,21 10 101,00 101,15 7,50 7,59 3,59 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМТС 001P-04 10 000 R 7,70 05.06.18 04.12.18 6,6 100,45 0,25 1 945 100,25 100,45 6,96 7,41 0,50 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМТС 001P-05 10 000 R 7,10 05.09.18 01.09.21 39,5 100,00 0,41 1 99,01 100,28 7,22 7,00 2,76 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМТС 001P-06 10 000 R 7,25 05.09.18 26.02.25 81,4 99,04 0,19 55 001 98,59 99,00 7,57 7,22 5,02 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМТС БО-1 10 000 R 26.09.18 22.03.23 58,2 97,26 100,00 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМТС БО-2 10 000 R 9,40 31.08.18 05.09.18 15.08.31 3,6 159,0 100,55 1 100,55 100,79 7,51 9,17 0,27 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМТС-3 10 000 R 10,00 12.06.18 12.06.18 0,8 99,81 BB+/Ba1/BB+ ТелекомМТС-8 15 000 R 7,50 06.11.18 08.11.18 03.11.20 5,7 29,6 98,05 102,00 BB+/Ba1/BB+ ТелекомРосТелеком 001P-01R 15 000 R 9,20 20.09.18 24.09.19 10.09.26 16,2 99,8 102,55 1 102,50 102,70 7,29 8,85 1,19 BBB-//BB+ ТелекомРосТелеком 001P-02R 10 000 R 8,65 24.10.18 25.04.22 14.04.27 47,3 106,9 104,00 107,00 BBB-//BB+ ТелекомРосТелеком 001P-03R 10 000 R 7,70 22.05.18 18.11.22 09.11.27 54,1 113,8 101,30 101,49 BBB-//BB+ ТелекомРосТелеком БО-01 5 000 R 8,40 25.05.18 16.05.25 84,0 100,00 119,99 BBB-//BB+ ТелекомРосТелеком БО-02 5 000 R 8,40 29.05.18 20.05.25 84,1 BBB-//BB+ ТелекомРосТелеком-16 2 500 R 10,50 07.06.18 07.06.18 0,7 93,00 BBB-//BB+ ТелекомСистемаАФК 001Р-08 15 000 R 9,25 05.09.18 09.09.19 23.02.28 15,7 117,3 100,00 102,00 BB-//BB ТелекомСистемаАФК 1Р-01 5 000 R 12,50 09.10.18 12.10.18 30.09.25 4,8 88,5 101,35 (0,03) 2 264 101,24 101,44 9,11 12,18 0,36 BB-//BB ТелекомСистемаАФК 1Р-02 1 700 R 10,90 09.11.18 13.11.19 31.10.25 17,9 89,5 BB-//BB ТелекомСистемаАФК 1Р-04 6 500 R 9,80 09.11.18 11.11.20 30.10.26 29,9 101,5 101,05 (0,04) 3 100,71 101,09 9,53 9,68 2,06 BB-//BB ТелекомСистемаАФК 1Р-05 10 000 R 9,90 25.05.18 26.02.20 13.11.26 21,3 101,9 101,35 0,34 326 101,22 101,34 9,38 9,56 1,47 BB-//BB ТелекомСистемаАФК 1Р-06 15 000 R 8,90 05.10.18 01.04.22 26.03.27 46,5 106,3 99,40 (0,05) 3 931 99,39 99,40 9,29 8,86 3,05 BB-//BB ТелекомТеле2 СПб-1 5 000 R 11,25 15.06.18 20.06.18 11.06.21 1,1 36,8 100,37 50 100,11 100,37 6,46 10,71 0,07 B+// ТелекомТеле2 СПб-2 5 000 R 11,30 15.06.18 19.06.19 11.06.21 13,1 36,8 102,69 (0,01) 2 081 102,55 102,90 8,80 10,52 0,92 B+// ТелекомТеле2 СПб-3 3 000 R 11,30 15.06.18 19.06.19 11.06.21 13,1 36,8 101,04 102,80 B+// ТелекомТеле2 СПб-4 3 000 R 0,01 06.08.18 31.01.22 44,5 103,91 0,06 31 680 103,75 104,00 0,01 B+// ТелекомТеле2 СПб-5 4 000 R 0,01 06.08.18 31.01.22 44,5 B+// ТелекомТеле2-СПб-7 6 000 R 9,95 09.10.18 05.04.22 46,6 103,95 60 642 103,80 104,00 8,92 9,48 3,03 B+// ТелекомТелеХаус-1 1 000 R 10,00 18.10.18 14.10.21 40,9 ТелекомЭР-ТелекомХ БО-П01 3 000 R 12,75 04.07.18 03.07.19 13,5 103,10 104,20 /B2/ ТелекомЭР-ТелекомХ БО-П02 5 000 R 10,85 06.06.18 01.12.21 42,5 /B2/ ТелекомЭР-ТелекомХ БО-П03 3 000 R 10,65 01.11.18 29.10.20 29,4 103,21 (1,77) 1 104,00 104,90 9,37 10,28 2,03 /B2/ Телеком

ТехнологииРоснано-4 10 000 R 10.10.18 10.04.19 10,8 97,00 50 000 96,10 97,50 //BB- Технологии



%

Дата

Объем, млн







Роснано-5 10 000 R 10.10.18 10.04.19 10,8 97,35 0,35 50 001 96,10 97,89 //BB- ТехнологииРоснано-6 9 000 R 12,50 18.10.18 13.10.22 52,9 114,01 121,60 //BB- ТехнологииРоснано-7 9 000 R 12,75 22.06.18 16.12.22 55,0 115,09 121,39 //BB- Технологии

ТранспортНПК ПБО-01 5 000 R 7,25 20.08.18 06.11.20 14.02.23 57,0 99,75 100,00 BB+/B1/ ТранспортПГК-1 5 000 R 12,70 25.09.18 01.10.18 16.09.25 4,5 88,0 99,00 102,05 BB+// ТранспортПГК-2 5 000 R 12,00 24.10.18 29.10.19 15.10.25 17,4 89,0 BB+// ТранспортПГК-3 5 000 R 11,80 01.11.18 06.11.20 23.10.25 29,7 89,3 75,01 BB+// ТранспортПГК-5 10 000 R 12,70 11.10.18 17.04.19 02.10.25 11,0 88,6 65,01 104,60 BB+// ТранспортПКТ-1 5 000 R 13,10 19.06.18 18.12.20 09.12.25 31,1 90,8 106,60 (0,17) 35 106,70 106,84 10,38 11,70 1,97 ТранспортПКТ-2 5 000 R 13,10 17.08.18 17.02.21 06.02.26 33,1 92,7 106,98 0,88 43 106,70 106,97 10,36 11,89 2,12 ТранспортПКТ-3 5 000 R 12,00 26.09.18 29.03.21 18.03.26 34,4 94,1 106,30 106,59 ТранспортРЖД 001P-05R 20 000 R 7,30 21.08.18 13.02.26 01.02.33 93,0 176,6 99,75 100,00 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД 001Р-01 15 000 R 8,70 05.06.18 02.06.23 18.05.32 60,5 168,1 105,82 (0,06) 538 105,70 105,80 7,43 7,93 3,78 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД 001Р-02 15 000 R 8,50 25.10.18 21.04.26 02.04.37 95,2 226,6 106,50 10 105,75 106,50 7,54 7,94 5,55 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД 001Р-03 15 000 R 8,40 15.11.18 14.05.25 23.04.37 83,9 227,3 108,50 2 90,78 108,50 6,96 7,74 5,13 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД 001Р-04 15 000 R 8,25 16.08.18 07.08.25 29.07.32 86,7 170,5 104,50 104,99 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-02 15 000 R 11,20 25.10.18 30.04.20 16.10.25 23,4 89,0 100,00 108,00 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-03 15 000 R 11,75 18.05.18 09.11.20 03.05.30 29,8 143,6 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-05 10 000 R 10,30 12.10.18 14.04.23 03.04.26 58,9 94,6 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-07 20 000 R 10,30 03.10.18 08.04.20 25.03.26 22,7 94,3 104,75 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-08 20 000 R 11,44 11.10.18 20.09.35 208,2 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-09 25 000 R 3,50 21.06.18 08.06.28 120,8 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-10 25 000 R 3,70 13.06.18 29.11.28 126,5 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-11 15 000 R 8,65 22.08.18 04.02.32 164,7 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-12 25 000 R 3,20 06.09.18 18.08.33 183,2 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-13 25 000 R 08.10.18 19.09.33 184,2 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-14 17 000 R 3,50 19.06.18 29.05.35 204,5 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-15 25 000 R 05.11.18 11.10.38 245,0 70,00 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-16 25 000 R 16.10.18 20.09.39 256,3 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-17 15 000 R 9,85 25.05.18 14.05.31 26.04.41 156,0 275,5 95,00 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-18 25 000 R 3,70 30.05.18 29.04.43 299,6 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД БО-19 25 000 R 3,50 22.06.18 20.05.44 312,3 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-12 15 000 R 0,10 15.11.18 16.05.19 11,9 93,16 1 93,16 94,50 7,47 0,11 0,93 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-17 15 000 R 7,50 16.07.18 16.07.18 1,9 100,14 19 100,02 100,14 6,66 7,31 0,15 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-18 15 000 R 8,45 16.07.18 15.07.19 13,9 97,06 101,70 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-19 10 000 R 8,15 16.07.18 18.07.18 08.07.24 2,0 73,7 100,20 100,49 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-23 15 000 R 11,75 26.07.18 02.08.18 16.01.25 2,5 80,1 101,35 0,00 332 101,40 101,48 4,57 11,20 0,18 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-28 20 000 R 8,20 02.10.18 03.04.20 21.03.28 22,6 118,2 102,15 32 102,15 102,43 7,07 7,95 1,64 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-30 15 000 R 7,65 22.05.18 22.11.19 07.11.28 18,2 125,8 100,95 101,20 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-32 10 000 R 4,60 13.07.18 13.07.22 25.06.32 49,9 169,4 95,40 0,10 4 877 95,30 95,50 4,74 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-33 15 000 R 25.09.18 28.02.40 261,6 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-34 15 000 R 25.09.18 28.02.40 261,6 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-35 15 000 R 6,40 27.06.18 30.05.40 264,6 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-41 15 000 R 9,40 14.06.18 16.12.19 27.11.31 19,0 162,4 103,60 104,00 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортРЖД-42 15 000 R 9,70 26.06.18 18.06.26 22.05.46 97,1 336,4 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортСамаратранснефть БО-3 1 400 R 12,00 20.06.18 24.12.18 14.12.22 7,2 54,9 ТранспортСамаратранснефть-тер-1 5 000 R 17,00 21.06.18 26.06.19 20.06.21 13,3 37,1 106,85 0,53 349 106,41 107,34 10,46 14,95 0,89 ТранспортСамаратранснефть-тер-2 3 000 R 29.09.18 30.03.22 46,4 101,45 0,04 288 101,46 101,85 ТранспортСамаратранснефть-тер-2-боб 3 000 R 12,00 25.09.18 28.09.18 20.09.22 4,4 52,1 ТранспортСамаратранснефть-тер-3 2 000 R 12,00 27.10.18 30.04.20 27.04.22 23,4 47,3 104,70 1 103,98 9,50 11,33 1,63 ТранспортТГенер-1 1 150 R 12,00 15.06.18 14.06.19 12,9 0,50 ТранспортТрансКонт БО-01 6 000 R 7,50 26.07.18 19.01.23 56,1 100,05 100,49 BB+/Ba3/ ТранспортТрансКонт БО-02 5 000 R 9,40 20.09.18 16.09.21 40,0 104,40 105,00 BB+/Ba3/ ТранспортФинанс-Авиа-1 4 122 R 9,00 31.07.18 31.07.22 50,5 69,14 0,02 709 68,90 69,20 24,09 12,54 2,29 ТранспортФинанс-Авиа-2 9 179 R 0,01 31.07.18 31.07.27 110,5 16,60 (0,33) 1 654 16,40 16,91 28,35 0,06 5,35 ТранспортФПК-001Р-01 5 000 R 8,80 25.10.18 25.10.22 15.04.27 53,3 107,0 104,86 26 000 103,50 105,10 7,63 8,35 3,50 /Baa3/ ТранспортФПК-001Р-03 10 000 R 7,20 05.09.18 02.09.24 23.02.28 75,6 117,3 98,11 180 378 98,00 99,00 7,72 7,24 4,72 /Baa3/ ТранспортФПК-1 5 000 R 9,95 14.06.18 19.06.19 04.06.26 13,1 96,6 103,60 /Baa3/ Транспорт

Фармацевтика Аптеки 36.6 БО-03 2 000 R 11,75 23.05.18 23.05.18 0,2 100,10 (0,15) 16 100,06 100,28 5,50 11,11 0,02 BBB-// Фармацевтика

Химическая промышленностьАкрон БО-001Р-01 5 000 R 9,55 04.10.18 24.09.26 28,7 100,3 103,40 (1,05) 10 103,41 104,44 8,10 9,14 2,00 BB-/Ba3/ Хим. пром.Акрон БО-001Р-02 5 000 R 8,60 05.06.18 03.12.21 25.05.27 42,6 108,3 103,30 (0,15) 312 488 102,50 103,30 7,66 8,03 2,81 BB-/Ba3/ Хим. пром.Акрон БО-02 5 000 R 9,10 22.05.18 20.11.18 6,1 100,95 0,00 37 600 99,36 100,99 7,30 8,64 0,46 BB-/Ba3/ Хим. пром.Акрон БО-03 5 000 R 9,10 22.05.18 20.11.18 6,1 100,70 100,95 BB-/Ba3/ Хим. пром.Акрон-4 3 750 R 10,20 22.05.18 21.05.20 18.05.21 24,1 36,0 BB-/Ba3/ Хим. пром.Акрон-5 3 750 R 10,20 22.05.18 21.05.20 18.05.21 24,1 36,0 BB-/Ba3/ Хим. пром.ЕвроХим БО-001Р-01 15 000 R 10,60 19.10.18 19.04.19 11,0 102,45 102,80 BB//BB- Хим. пром.ЕвроХим БО-001Р-02 15 000 R 8,75 26.05.18 26.05.20 24,3 102,20 0,00 2 020 102,02 102,20 7,70 8,23 1,70 BB//BB- Хим. пром.ЕвроХим-2 5 000 R 12,40 26.06.18 26.06.18 1,3 100,30 100,55 BB//BB- Хим. пром.ЕвроХим-3 5 000 R 8,25 14.11.18 14.11.18 5,9 87,58 BB//BB- Хим. пром.Полипласт БО-1 1 000 R 14,00 09.10.18 12.10.18 09.04.19 4,8 10,7 100,70 101,50 Хим. пром.Полипласт БО-2 125 R 15,90 06.06.18 06.06.18 0,6 99,01 Хим. пром.Полипласт БО-3 650 R 11.09.18 05.11.21 41,7 98,11 0,15 1 997 97,92 98,38 Хим. пром.Полипласт П01-БО-1 900 R 14,50 23.10.18 23.04.19 18.04.23 11,2 59,0 101,00 Хим. пром.СИБУР Х-10 10 000 R 10,50 25.09.18 26.03.21 17.03.26 34,3 94,0 107,85 108,30 BB+/Baa3/ Хим. пром.



%

Дата

Объем, млн







СИБУР Х-11 10 000 R 9,65 01.08.18 05.08.19 22.07.26 14,6 98,2 102,60 BB+/Baa3/ Хим. пром.Уралкалий ПБО-1-В 400 $ 19.09.18 20.09.19 21.03.23 16,1 58,1 BB-/Ba2/BB- Хим. пром.Уралкалий ПБО-2-В 400 $ 19.09.18 20.09.19 23.03.23 16,1 58,2 BB-/Ba2/BB- Хим. пром.Уралкалий ПБО-3-Р 15 000 R 8,80 30.05.18 27.05.20 24,3 101,71 (0,16) 1 246 721 101,82 102,05 8,02 8,32 1,70 BB-/Ba2/BB- Хим. пром.

ЭлектроэнергетикаАтомЭнПром БО-1 15 000 R 9,33 12.11.18 19.06.20 C 02.11.26 5,9 101,6 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.АтомЭнПром БО-2 15 000 R 9,33 14.06.18 03.12.18 C 03.12.26 6,5 102,6 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.АтомЭнПром БО-6 5 000 R 11,90 04.07.18 06.07.20 25.06.25 25,6 85,3 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.АтомЭнПром БО-7 10 000 R 11,10 22.06.18 19.06.20 C 12.12.25 25,1 90,9 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.АтомЭнПром БО-8 5 000 R 11,10 22.06.18 18.06.21 C 12.12.25 37,1 90,9 66,03 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.Кубаньэнерго-001P-2 3 400 R 12,63 22.05.18 19.11.19 11.11.25 18,1 89,9 Электроэнерг.КубЕн-01 0 R 10,44 01.06.18 21.11.25 90,2 Электроэнерг.КузбассЭнерго-1 10 000 R 18.06.18 14.06.21 36,9 Электроэнерг.ЛенЭнерго БО-5 2 400 R 7,85 18.07.18 23.07.18 09.07.25 2,2 85,8 /Ba2/ Электроэнерг.МОЭСК БО-04 5 000 R 8,30 20.09.18 21.09.20 12.09.24 28,2 75,9 101,80 0,75 50 000 101,06 101,99 7,58 8,05 2,00 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.МОЭСК БО-05 5 000 R 10,00 05.06.18 06.06.19 26.05.26 12,6 96,3 62,00 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.МОЭСК БО-06 5 000 R 9,65 26.07.18 27.07.20 16.07.26 26,3 98,0 103,16 106,00 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.МОЭСК БО-08 8 000 R 10,30 25.10.18 29.04.19 16.04.26 11,4 95,0 99,99 102,80 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.МОЭСК БО-09 10 000 R 9,15 27.08.18 26.02.20 15.02.27 21,3 105,0 102,90 103,30 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.МОЭСК БО-10 10 000 R 8,55 15.11.18 16.05.22 06.05.27 48,0 107,7 104,00 3 103,50 104,00 7,51 8,22 3,23 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.МРСК Сев-Зап БО-1 5 000 R 12,42 01.06.18 06.06.18 23.05.25 0,6 84,2 Электроэнерг.МРСК СевКав БО-001P-01 1 350 R 13,00 25.10.18 22.04.21 35,2 Электроэнерг.МРСК Урала БО-02 1 600 R 11,58 22.05.18 19.11.19 11.11.25 18,1 89,9 /Ba2/ Электроэнерг.МРСК Урала БО-05 5 000 R 9,32 24.08.18 23.08.19 14.08.26 15,2 99,0 /Ba2/ Электроэнерг.МРСК Центра БО-02 5 000 R 12,42 01.06.18 05.06.18 23.05.25 0,6 84,2 //BB- Электроэнерг.МРСК Центра БО-03 5 000 R 11,80 22.05.18 19.11.20 11.11.25 30,1 89,9 //BB- Электроэнерг.МРСК Центра БО-04 5 000 R 11,58 22.05.18 19.11.19 11.11.25 18,1 89,9 //BB- Электроэнерг.МРСК Центра БО-05 5 000 R 9,32 24.08.18 23.08.19 14.08.26 15,2 99,0 //BB- Электроэнерг.МРСК Юга БО-1 5 000 R 13,50 11.06.18 08.06.20 24,7 Электроэнерг.МРСК Юга БО-2 5 000 R 9,24 06.07.18 01.07.22 49,5 65,00 Электроэнерг.ОГК2 БО-ПО1 5 000 R 11,50 22.05.18 25.05.18 17.11.20 0,2 30,0 100,00 0,00 2 99,50 101,00 11,49 10,89 0,01 Электроэнерг.ОГК2 БО-ПО2 5 000 R 11,50 22.05.18 25.05.18 17.11.20 0,2 30,0 100,07 0,06 40 100,00 100,07 6,23 10,88 0,01 Электроэнерг.Россети 1Р-01 5 000 R 8,15 12.07.18 07.07.22 49,7 /Ba1/ Электроэнерг.Россети БО-01 5 000 R 11,90 18.06.18 17.06.20 09.06.25 25,0 84,8 /Ba1/ Электроэнерг.Россети БО-02 5 000 R 9,15 28.08.18 18.08.26 99,1 /Ba1/ Электроэнерг.Россети БО-03 5 000 R 9,15 28.08.18 18.08.26 99,1 /Ba1/ Электроэнерг.Россети БО-05 10 000 R 11,25 25.05.18 22.11.19 C 14.11.25 18,2 90,0 98,00 /Ba1/ Электроэнерг.Россети БО-06 0 R 10,29 05.06.18 31.10.45 329,7 /Ba1/ Электроэнерг.РусГидро БО-ПО1 5 000 R 11,85 04.07.18 04.07.18 1,5 101,01 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.РусГидро БО-ПО2 5 000 R 11,85 04.07.18 04.07.18 1,5 100,00 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.РусГидро БО-ПО3 5 000 R 11,85 04.07.18 04.07.18 1,5 100,00 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.РусГидро БО-ПО4 15 000 R 10,35 04.10.18 04.04.19 10,6 102,60 103,90 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.РусГидро БО-ПО5 10 000 R 8,20 15.06.18 12.06.20 24,9 100,01 102,20 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.РусГидро-01 10 000 R 9,50 15.10.18 12.04.21 34,8 88,37 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.РусГидро-02 5 000 R 9,50 15.10.18 12.04.21 34,8 100,00 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.РусГидро-07 10 000 R 0,10 09.08.18 13.08.18 02.02.23 2,9 56,6 69,45 96,02 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.РусГидро-08 10 000 R 0,10 09.08.18 13.08.18 02.02.23 2,9 56,6 69,62 71,95 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.РусГидро-09 10 000 R 7,50 23.10.18 21.04.23 15.04.25 59,1 83,0 100,00 96 98,21 101,46 7,64 7,47 3,89 BB+/Ba1/BB Электроэнерг.ТГК1-3 2 000 R 6,90 19.06.18 14.12.21 42,9 Электроэнерг.ТГК1-4 2 000 R 4,00 20.08.18 14.02.22 45,0 65,00 Электроэнерг.ТГК2 БО-2 490 R 12,00 10.10.18 10.10.18 4,8 101,05 0,06 3 545 100,85 100,99 9,42 11,74 0,37 Электроэнерг.ФСК ЕЭС БО-02 10 000 R 9,35 29.05.18 30.11.21 17.10.51 42,5 401,3 75,00 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС БО-03 9 000 R 7,75 20.07.18 21.10.22 06.09.52 53,2 411,9 100,56 102,75 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-06 10 000 R 8,25 18.09.18 15.09.20 28,0 101,35 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-07 5 000 R 7,50 19.10.18 16.10.20 29,0 85,01 100,99 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-08 10 000 R 8,25 18.09.18 15.09.20 28,0 101,35 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-09 5 000 R 0,10 19.10.18 16.10.20 29,0 76,03 99,99 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-10 10 000 R 7,75 18.09.18 15.09.20 28,0 87,16 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-11 10 000 R 0,10 19.10.18 16.10.20 29,0 63,03 99,50 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-12 10 000 R 8,10 19.10.18 19.04.19 11,0 100,90 102,25 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-13 10 000 R 8,50 26.06.18 22.06.21 37,2 103,30 104,34 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-15 10 000 R 8,75 18.10.18 24.10.18 12.10.23 5,2 64,9 95,01 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-18 15 000 R 8,50 04.06.18 07.06.19 27.11.23 12,7 66,4 95,16 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-19 20 000 R 7,95 12.07.18 19.07.18 06.07.23 2,0 61,6 100,00 101,01 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-21 10 000 R 7,40 17.10.18 17.04.24 06.10.27 71,0 112,7 96,00 100,00 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-22 10 000 R 5,00 01.08.18 03.08.22 21.07.27 50,6 110,2 95,90 0,09 2 95,11 95,89 5,14 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-23 10 000 R 3,20 04.06.18 27.04.48 359,6 75,00 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-24 10 000 R 8,00 20.07.18 24.01.20 07.01.28 20,3 115,8 99,85 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-25 15 000 R 9,00 25.09.18 01.10.19 14.09.27 16,5 112,0 96,51 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-26 15 000 R 07.08.18 09.07.47 30.06.48 349,9 361,7 70,01 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-27 11 000 R 07.08.18 09.07.47 30.06.48 349,9 361,7 75,02 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-28 20 000 R 3,20 04.06.18 27.04.48 359,6 61,00 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-29 20 000 R 16.07.18 10.09.46 07.09.48 340,0 363,9 61,00 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-30 10 000 R 3,20 08.06.18 12.11.46 30.10.48 342,1 365,7 61,00 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-34 14 000 R 3,20 08.06.18 01.11.47 30.10.48 353,7 365,7 61,00 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-37 20 000 R 01.08.18 05.04.45 23.03.50 322,8 382,4 61,01 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.ФСК ЕЭС-38 20 000 R 01.08.18 05.04.45 23.03.50 322,8 382,4 61,00 BBB-/Ba1/BB+ Электроэнерг.Энел 1P-01R 5 000 R 12,10 28.09.18 28.09.18 4,4 71,01 /Ba3/ Электроэнерг.Энел БО-05 2 000 R 12,10 31.05.18 04.06.18 22.05.25 0,6 84,2 /Ba3/ Электроэнерг.Энел БО-06 3 000 R 12,10 31.05.18 04.06.18 22.05.25 0,6 84,2 100,50 0,00 110 100,10 100,50 11,41 /Ba3/ Электроэнерг.



%

Дата

Объем, млн







Муниципальные и субфедеральныеБашкортостан-8 2 500 R 7,75 22.06.18 18.09.20 28,1 100,60 101,39 BB/Ba2/ Муниц.Башкортостан-9 2 700 R 11,40 12.07.18 11.04.19 10,8 102,30 103,20 BBB-/Ba2/ Муниц.БелгорОбл-10 3 500 R 9,81 12.06.18 08.06.21 36,7 105,02 BB// Муниц.БелгорОбл-11 4 000 R 8,25 19.06.18 11.06.24 72,9 102,02 106,00 BB// Муниц.БелгорОбл-7 1 750 R 8,30 31.07.18 28.07.20 26,4 101,60 104,97 BB// Муниц.БелгорОбл-8 2 250 R 10,65 25.06.18 21.06.21 37,2 103,27 (0,04) 326 102,70 103,25 6,29 10,16 0,69 BB// Муниц.БелгорОбл-9 3 150 R 12,65 03.07.18 30.06.20 25,4 106,00 106,25 BB// Муниц.ВолгОбл-12 500 R 7,27 14.06.18 14.06.18 0,9 100,03 (0,00) 7 99,98 100,03 7,00 7,17 0,07 Муниц.ВолгОбл-13 400 R 7,30 02.08.18 01.11.18 5,5 99,94 100,10 Муниц.ВолгОбл-14 2 000 R 10,00 14.06.18 13.07.19 13,8 101,17 101,59 Муниц.ВолгОбл-15 3 500 R 12,24 03.08.18 30.10.20 29,5 106,87 65 106,11 106,79 7,28 11,41 1,29 Муниц.ВолгОбл-35007 10 000 R 9,40 10.06.18 02.06.24 72,6 103,81 106,45 Муниц.Волгоград-7 400 R 12,36 22.07.18 10.10.19 16,8 103,84 (0,10) 9 699 103,96 103,99 8,10 11,81 0,80 /B2/ Муниц.Волгоград-8 600 R 13,68 10.08.18 19.10.20 29,1 109,40 110,20 /B2/ Муниц.Волжский-1 120 R 15,00 25.07.18 24.12.19 19,2 107,22 113,99 Муниц.ВоронежОбл-6 1 000 R 7,28 23.07.18 23.10.18 5,2 100,15 0,18 249 99,93 100,15 6,96 7,23 0,29 Муниц.ВоронежОбл-7 2 907 R 11,75 14.07.18 14.10.19 16,9 105,39 (0,01) 134 104,60 105,38 7,24 11,04 1,06 Муниц.ИркОбл-34001 5 000 R 9,39 25.06.18 25.12.21 43,3 103,40 105,70 //BB Муниц.КалининградОбл-1 1 000 R 10,50 22.06.18 17.12.21 43,0 107,75 195 107,91 109,19 8,66 9,60 2,64 Муниц.КалининградОбл-2 1 707 R 7,91 19.06.18 17.12.24 79,1 101,02 (0,78) 1 100,61 102,19 7,92 7,73 4,53 Муниц.Карач-Черкес-35001 200 R 8,70 20.06.18 18.12.24 79,1 103,50 0,29 540 103,14 103,49 8,18 8,30 4,25 Муниц.Карелия-16 200 R 7,49 29.07.18 29.01.19 8,4 100,15 0,40 2 709 100,01 100,15 7,33 7,46 0,64 B+// Муниц.Карелия-17 900 R 12,25 21.07.18 08.04.20 22,7 103,11 (0,36) 239 103,03 103,60 8,01 11,78 0,66 B+// Муниц.Карелия-18 2 000 R 8,00 09.08.18 15.10.23 65,0 100,04 (0,01) 5 100 100,10 100,17 B+// Муниц.КемерОбл-1 500 R 8,20 25.05.18 28.11.18 6,4 100,04 1 100,06 100,80 8,37 8,05 0,48 BB-// Муниц.КемерОбл-2 6 750 R 8,20 26.06.18 26.09.24 76,4 104,24 1,42 1 015 102,52 104,25 10,34 BB-// Муниц.Коми-11 3 030 R 11,20 31.05.18 27.11.19 18,3 102,41 102,93 BB/B1/ Муниц.Коми-12 7 000 R 11,80 06.08.18 23.06.21 37,2 107,49 108,20 BB/B1/ Муниц.Коми-13 3 095 R 9,50 23.05.18 16.11.22 54,0 61,00 BB/B1/ Муниц.Коми-14 10 000 R 8,40 26.06.18 25.06.24 73,3 102,76 105,97 BB/B1/ Муниц.КострОбл-5 450 R 7,70 15.06.18 28.09.18 4,4 100,18 0,17 855 100,03 100,19 7,40 7,59 0,34 B+// Муниц.КраснодКр-35001 10 000 R 8,60 18.05.18 09.08.24 74,8 105,95 106,50 BB/B1/ Муниц.КраснодКр-5 480 R 12,80 29.05.18 27.11.18 6,3 103,60 0,56 100 102,81 103,65 5,99 12,03 0,48 BB/B1/ Муниц.КраснЯрКр-10 12 500 R 12,70 12.06.18 10.09.19 15,8 105,19 (0,10) 190 105,15 105,19 7,18 11,82 0,84 BB+/B1/BB Муниц.КраснЯрКр-11 4 250 R 11,70 31.07.18 29.10.19 17,4 106,10 2 105,61 106,10 7,40 10,97 1,25 BB+/B1/BB Муниц.КраснЯрКр-12 18 231 R 9,75 31.10.18 25.10.23 65,3 107,26 108,95 BB+/B1/BB Муниц.КраснЯрКр-13 10 000 R 7,85 12.07.18 03.10.24 76,6 101,76 102,50 BB+/B1/BB Муниц.КраснЯрКр-35014 0 R 7,84 09.08.18 31.10.24 77,5 102,99 3 301 101,47 102,99 7,39 7,60 4,34 BB+/B1/BB Муниц.КраснЯрКр-7 3 300 R 7,95 19.09.18 19.09.18 4,1 99,97 101,19 BB+/B1/BB Муниц.КраснЯрКр-8 3 000 R 10,90 08.07.18 08.07.18 1,7 100,68 0,08 652 100,37 100,68 6,17 10,69 0,13 BB+/B1/BB Муниц.КраснЯрКр-9 4 950 R 11,50 01.10.18 01.10.18 4,5 101,55 0,00 25 101,55 101,88 7,32 11,17 0,35 BB+/B1/BB Муниц.КурскОбл-35001 1 300 R 7,96 20.07.18 12.10.25 88,9 101,11 103,50 BB+// Муниц.ЛенОбл-4 138 R 12,85 12.06.18 07.12.21 42,7 104,00 BBB-//BB+ Муниц.ЛипецОбл-8 1 800 R 7,39 20.07.18 17.04.20 23,0 100,21 100,95 BB+// Муниц.ЛипецОбл-9 2 500 R 10,50 05.06.18 04.06.19 12,6 102,11 (0,09) 278 102,01 102,50 7,29 10,08 0,58 BB+// Муниц.МагаданОбл-35001 1 000 R 8,00 20.06.18 25.12.22 55,3 100,50 Муниц.МагаданскаяОбл-1 400 R 15,00 25.06.18 24.12.18 7,2 104,28 0,08 1 576 104,28 104,40 7,91 14,10 0,54 Муниц.МарийЭл-7 200 R 11,30 07.07.18 07.07.18 1,6 100,70 0,31 211 100,50 100,70 6,35 11,10 0,13 BB// Муниц.МарийЭл-8 2 000 R 8,60 30.05.18 21.08.24 75,2 103,90 18 103,25 103,90 7,86 8,13 3,72 BB// Муниц.МордовРесп-1 900 R 9,25 23.07.18 22.10.18 5,2 100,98 0,20 6 100,59 100,99 7,11 9,11 0,40 B+// Муниц.МордовРесп-2 2 400 R 13,75 18.07.18 14.10.20 28,9 107,45 (0,23) 56 112 107,35 107,64 8,13 12,67 1,17 B+// Муниц.МордовРесп-3 5 000 R 11,70 08.06.18 03.09.21 39,6 108,61 0,44 217 108,02 108,62 7,56 10,56 1,95 B+// Муниц.Москва-48 30 000 R 6,00 11.06.18 11.06.22 48,8 97,00 0,15 200 96,85 97,00 6,97 6,03 3,34 BBB-/Ba1/BB+ Муниц.Москва-66 4 348 R 12,849 23.05.18 23.11.18 6,2 BBB-/Ba1/BB+ Муниц.МосОбл-10 25 000 R 9,65 29.05.18 21.11.23 66,2 109,03 (0,22) 119 108,75 109,35 7,43 8,69 3,36 /Ba2/ Муниц.НАО-35001 2 000 R 7,80 09.08.18 07.11.24 77,8 100,25 100,38 Муниц.НижгорОбл-10 10 800 R 13,65 27.05.18 23.08.20 27,2 108,05 108,35 BB/B1/ Муниц.НижгорОбл-11 10 000 R 10,25 18.07.18 22.06.23 61,2 107,28 110,80 BB/B1/ Муниц.НижгорОбл-12 12 000 R 8,10 23.07.18 23.10.22 53,2 101,21 102,50 BB/B1/ Муниц.НижгорОбл-9 5 500 R 7,87 20.08.18 26.08.20 27,3 100,55 (0,05) 4 100,55 100,99 7,48 7,68 1,03 BB/B1/ Муниц.Нижний Новгород-01 5 000 R 8,10 05.06.18 05.12.22 54,6 104,00 0,00 1 102,00 7,03 7,67 2,96 //BB- Муниц.Новосибирск-06 2 500 R 8,35 25.07.18 22.07.20 26,2 100,02 101,10 BB// Муниц.Новосибирск-07 1 200 R 12,36 27.06.18 10.10.22 52,8 113,01 BB// Муниц.Новосибирск-08 2 700 R 10,20 16.07.18 28.05.26 96,4 108,21 112,00 BB// Муниц.Новосибирск-09 5 000 R 7,85 28.05.18 27.11.27 114,4 65,00 105,50 BB// Муниц.НовосибОбл-01 1 250 R 7,79 26.07.18 30.10.18 5,4 100,54 0,05 26 100,41 100,54 6,73 7,72 0,42 BBB-// Муниц.НовосибОбл-018 5 000 R 7,85 19.07.18 27.09.22 52,4 100,00 BBB-// Муниц.НовосибОбл-02 3 850 R 11,40 14.07.18 08.10.19 16,7 102,58 103,00 BBB-// Муниц.НовосибОбл-03 5 000 R 8,93 18.07.18 03.10.21 40,6 102,75 108,88 BBB-// Муниц.Омск-2 1 750 R 9,90 24.07.18 26.10.19 17,3 101,91 102,78 /B2/ Муниц.ОмскОбл-2 2 000 R 12,30 17.07.18 15.10.19 16,9 104,18 104,88 /Ba3/ Муниц.ОмскОбл-3 5 000 R 9,30 31.07.18 01.11.21 41,5 105,50 203 104,61 105,50 7,44 8,78 2,47 /Ba3/ Муниц.Оренбург Обл-02 3 000 R 8,50 20.06.18 19.06.19 13,1 100,60 101,19 BB// Муниц.Оренбург Обл-03 3 000 R 11,00 18.06.18 14.06.21 36,9 103,63 BB// Муниц.Оренбург Обл-04 5 000 R 14,00 12.07.18 03.07.25 85,6 128,00 (0,50) 77 127,50 128,00 7,54 10,82 3,61 BB// Муниц.ОренбургОбл-2-35004 4 000 R 8,18 14.06.18 02.12.27 114,6 101,03 107,00 BB// Муниц.ОрловскаяОбл-1 5 000 R 8,30 28.06.18 26.11.22 54,3 101,92 19 101,51 101,95 7,92 8,05 2,93 Муниц.СамарОбл-10 6 000 R 10,00 05.07.18 01.07.21 37,5 107,60 2 103,15 107,20 3,35 9,20 1,10 /Ba3/BB Муниц.СамарОбл-11 3 500 R 12,40 21.06.18 18.06.20 25,1 108,22 108,95 /Ba3/BB Муниц.СамарОбл-12 10 000 R 9,64 29.06.18 21.06.24 73,2 109,97 1 107,39 109,97 7,31 8,66 3,54 /Ba3/BB Муниц.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И СУбФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ


%

Дата

Объем, млн







СамарОбл-13 10 000 R 8,19 08.06.18 31.05.24 72,5 102,36 104,75 /Ba3/BB Муниц.СамарОбл-9 4 565 R 8,15 03.08.18 31.07.20 26,5 100,28 101,89 /Ba3/BB Муниц.СаратовскОбл-35001 5 000 R 8,30 30.05.18 20.11.24 78,2 102,55 0,00 10 101,75 102,78 7,75 7,77 4,17 Муниц.СвердлОбл-3 5 000 R 9,80 25.05.18 15.11.24 78,0 107,52 109,98 //BB Муниц.СвердлОбл-4 10 000 R 7,70 30.07.18 22.10.25 89,2 101,52 102,94 //BB Муниц.СмолОбл-1 1 050 R 8,90 16.07.18 20.10.18 5,1 100,56 0,31 145 100,33 100,54 7,26 8,79 0,29 B+// Муниц.СПетербург-2-35001 30 000 R 7,70 06.06.18 28.05.25 84,4 100,27 102,00 BBB-/Ba1/ Муниц.СтавропольскийКр-02 2 000 R 8,09 01.08.18 04.11.20 29,6 100,65 101,69 BB// Муниц.СтавропольскийКр-03 4 800 R 9,80 07.08.18 07.11.23 65,7 106,77 15 106,42 108,75 8,01 9,16 3,08 BB// Муниц.ТамбовОбл-2 1 600 R 9,60 27.06.18 20.09.23 64,1 104,00 108,70 BB+// Муниц.ТамбовОбл-3 3 500 R 8,40 20.07.18 12.07.24 73,9 BB+// Муниц.ТверОбл-12 750 R 9,00 24.05.18 22.11.18 6,2 101,48 1,37 20 100,64 101,48 6,21 8,69 0,47 BB-// Муниц.Томск-5 140 R 14,00 12.06.18 15.12.19 18,9 106,60 0,18 187 106,40 106,67 7,25 12,83 0,87 Муниц.Томск-6 1 000 R 9,83 08.06.18 14.11.21 42,0 100,00 Муниц.ТомскОбл-10 2 500 R 8,75 19.06.18 18.12.18 7,0 100,62 101,87 //BB- Муниц.ТомскОбл-11 7 000 R 9,90 25.06.18 19.06.23 61,1 107,02 111,98 //BB- Муниц.ТульскОбл-4 2 750 R 12,20 31.07.18 15.05.19 11,9 103,04 103,90 BB// Муниц.Удмуртия-7 1 000 R 7,45 04.10.18 01.10.20 28,5 99,79 (0,06) 1 99,70 99,79 7,79 7,40 0,96 B+// Муниц.Удмуртия-8 3 000 R 13,80 21.06.18 17.09.20 28,0 110,67 (0,20) 47 110,64 110,67 8,02 12,24 1,58 B+// Муниц.Удмуртия-9 5 000 R 10,55 30.06.18 19.09.26 100,1 114,83 119,60 B+// Муниц.Хакасия-3 1 800 R 8,40 12.08.18 27.10.20 29,4 100,25 0,25 2 803 100,06 100,28 8,48 8,37 1,27 B+// Муниц.Хакасия-4 750 R 12,65 24.07.18 27.10.19 17,3 106,86 0,34 867 106,22 106,89 7,82 11,75 1,24 B+// Муниц.Хакасия-5 1 600 R 12,50 10.07.18 11.10.20 28,8 104,25 (0,67) 817 104,55 104,92 8,91 11,61 1,08 B+// Муниц.Хакасия-6 5 000 R 11,70 02.08.18 02.11.23 65,6 113,61 0,08 1 753 113,55 113,63 8,33 10,26 3,36 B+// Муниц.ХМАО-35001 6 000 R 9,15 25.06.18 18.12.23 67,1 106,75 11 800 106,35 106,75 7,28 8,47 3,00 /Ba2/BB+ Муниц.ХМАО-35002 7 000 R 7,60 26.06.18 17.12.24 79,1 101,00 101,50 /Ba2/BB+ Муниц.ХМАО-9 4 200 R 11,40 15.07.18 13.10.19 16,9 103,06 0,00 64 102,80 103,24 7,28 10,96 0,67 /Ba2/BB+ Муниц.Чувашия-10 150 R 7,00 07.06.18 07.06.18 0,7 99,99 100,70 BB+/Ba3/ Муниц.Якутия-6 1 250 R 10,10 27.06.18 02.07.21 37,5 103,00 1 102,80 103,74 7,79 9,68 1,12 BBB-//BB Муниц.Якутия-7 3 575 R 12,43 16.08.18 14.05.20 23,9 105,51 108,66 BBB-//BB Муниц.Якутия-8 5 500 R 10,29 15.08.18 18.05.21 36,0 104,51 106,50 BBB-//BB Муниц.Якутия-9 5 000 R 8,59 16.08.18 16.05.24 72,0 105,12 (0,03) 19 297 105,10 105,50 7,41 8,17 3,45 BBB-//BB Муниц.ЯНАО-2 20 000 R 9,37 06.06.18 06.12.23 66,7 104,29 0,35 805 972 104,20 104,29 7,41 8,83 1,84 //BB+ Муниц.ЯНАО-3 1 000 R 9,25 18.07.18 18.10.22 53,1 //BB+ Муниц.ЯрОбл-12 750 R 7,35 13.07.18 13.07.18 1,8 99,81 100,41 BB-// Муниц.ЯрОбл-13 3 150 R 10,20 26.06.18 24.09.19 16,2 102,19 0,31 52 101,92 102,19 6,97 9,84 0,61 BB-// Муниц.ЯрОбл-14 4 500 R 10,00 25.05.18 19.05.23 60,1 107,15 6 107,00 107,20 7,71 9,14 2,59 BB-// Муниц.ЯрОбл-15 10 000 R 8,40 31.07.18 20.04.27 107,1 95,12 106,24 BB-// Муниц.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И СУбФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ


%

Дата

Объем, млн







БанкиAkBars '18 350 $ 8,00 06.08.18 06.08.18 2,6 100,49 (0,01) 100,00 100,97 5,52 7,50 0,21 BB+/B2/ БанкиAkBars '22 600 $ 8,00 13.07.18 13.07.22 49,9 БанкиAKBBIN '19 150 $ 8,50 27.09.18 27.03.19 10,3 //B БанкиAlfaBank '18 5% 500 $ 5,00 27.05.18 27.11.18 6,3 100,55 (0,04) 100,31 100,79 3,93 4,86 0,51 BB+/Ba1/BB БанкиAlfaBank '19 750 $ 7,50 26.09.18 26.09.19 16,3 102,48 0,02 102,12 102,83 5,57 7,24 1,27 BB/Ba3/B БанкиAlfaBank '20 EUR 400 € 2,626 28.04.19 28.04.20 23,4 100,25 (0,02) 99,87 100,63 2,69 2,81 1,87 BB/Ba2/B+ БанкиAlfaBank '21 1 000 $ 7,75 28.10.18 28.04.21 35,4 107,54 (0,01) 107,15 107,94 4,96 7,18 2,63 BB+/Ba1/BB+ БанкиAlfaBank '25 250 $ 9,50 18.08.18 18.02.20 C 18.02.25 21,1 81,1 105,27 (0,02) 104,73 105,81 6,27 8,45 8,83 1,58 BB// БанкиAlfaBank 'perp 6.95% 500 $ 6,95 30.07.18 30.04.23 C 59,4 93,71 (0,27) 93,11 94,30 8,61 7,39 4,02 BB+/Ba2/BB БанкиAlfaBank 'perp 8% 400 $ 8,00 03.08.18 03.02.22 C 44,6 97,71 (0,64) 97,18 98,24 8,82 8,16 3,09 БанкиBank FC Otkritie '19 10 500 $ 10,00 26.10.18 26.04.19 11,3 24,13 0,00 20,25 28,00 255,41 40,47 0,39 /C/ БанкиBank FC Otkritie '19 4.5 400 $ 4,50 11.11.18 11.11.19 17,8 99,69 0,01 99,34 100,05 4,72 4,51 1,42 /B2/B+ БанкиCreditEurB '19 250 $ 8,50 15.11.18 15.11.19 18,0 B+/B2/ БанкиEurDevBank '20 500 $ 5,00 26.09.18 26.09.20 28,3 101,72 0,05 101,14 102,30 4,22 4,88 2,19 /Baa1/BBB- БанкиEurDevBank '22 500 $ 4,767 20.09.18 20.09.22 52,1 101,37 0,04 101,00 101,74 4,42 4,67 3,86 /Baa1/BBB- БанкиGazprombank perp 1 000 $ 9,835 25.10.18 25.10.18 C 5,3 101,44 (0,02) 101,01 101,86 6,45 9,64 0,43 БанкиGPB '18 1 000 € 3,984 30.10.18 30.10.18 5,4 100,97 0,05 100,73 101,22 1,79 3,86 0,45 BB+/Ba2/BB+ БанкиGPB '18 11 63 $ 5,75 21.05.18 21.11.18 6,1 BB+/Ba2/BB+ БанкиGPB '19 05 500 $ 7,25 03.11.18 03.05.19 11,5 101,62 0,03 101,11 102,13 5,50 7,11 0,92 BB/B2/B- БанкиGPB '19 07 1 000 € 4,00 01.07.18 01.07.19 13,4 102,13 0,10 101,82 102,44 2,06 3,79 1,06 BB+/Ba2/BB+ БанкиGPB '19 09 750 $ 4,96 05.09.18 05.09.19 15,6 100,58 0,04 100,15 101,01 4,49 4,88 1,24 BB+/Ba2/BB+ БанкиGPB '23 750 $ 7,496 28.06.18 28.12.18 C 28.12.23 7,4 67,4 100,48 0,06 100,06 100,90 6,67 7,25 0,58 BB// БанкиGPB '24 325 ₣ 5,125 13.05.19 13.05.19 C 13.05.24 11,8 71,9 101,85 (0,01) 101,44 102,26 3,20 4,76 5,03 0,96 BB// БанкиHCFB '20 500 $ 24.10.18 24.04.20 23,2 B+// БанкиHCFB '21 200 $ 10,50 17.10.18 17.04.19 C 19.04.21 11,0 35,1 103,50 0,04 103,10 103,90 6,49 9,10 10,06 0,86 B+// БанкиMCB '18 11 500 $ 8,70 13.11.18 13.11.18 5,9 99,57 0,07 98,98 100,15 9,62 8,73 0,47 B// БанкиMCB '21 500 $ 5,875 07.11.18 07.11.21 41,7 95,49 (0,01) 94,84 96,14 7,37 6,14 3,07 BB-/Ba3/BB- БанкиMCB '27 600 $ 7,50 05.10.18 05.10.22 C 05.10.27 52,6 112,7 81,09 (0,82) 80,15 82,03 13,33 9,15 3,47 B// БанкиMCB 'perp 700 $ 8,875 10.08.18 10.11.22 C 53,8 80,64 (0,24) 79,73 81,54 14,87 10,98 3,51 БанкиPromSvyazB '19 10.2 600 $ 10,20 06.11.18 06.11.19 17,7 /C/ БанкиPromSvyazB '19 5.25 250 $ 5,25 19.10.18 19.10.19 17,1 /B2/B+ БанкиPromSvyazB '21 3 100 $ 10,50 17.09.18 17.03.21 34,0 БанкиPromSvyazB '21 7 300 $ 10,50 30.07.18 30.07.21 38,4 /C/ БанкиPromSvyazB 'perp 500 $ 8,75 01.08.18 01.02.23 C 56,5 /B2/BB- БанкиRenCap '18 150 $ 13,50 21.06.18 21.06.18 1,1 БанкиRenCap '19 100 $ 13,50 22.05.18 22.05.19 12,1 БанкиRSHB '18 05 1 000 $ 7,75 29.05.18 29.05.18 0,4 100,24 (0,02) 100,06 100,43 0,41 7,46 0,03 BB+/Ba2/ БанкиRSHB '18 07 1 300 $ 5,10 25.07.18 25.07.18 2,2 100,26 0,00 100,03 100,49 3,68 5,01 0,19 BB+/Ba2/ БанкиRSHB '23 500 $ 8,50 16.10.18 16.10.23 65,0 107,47 (0,02) 107,00 107,94 6,82 7,86 4,31 БанкиRusStandB '22 451 $ 13,00 27.10.18 27.10.22 53,4 23,37 (0,32) 21,97 24,77 71,80 53,96 1,71 /Caa2/CCC+ БанкиSber '19 3.08% 500 € 3,08 07.09.18 07.03.19 9,6 101,14 101,01 101,28 1,64 3,03 0,79 BBB-/Ba1/ БанкиSber '19 4.15% 500 $ 4,15 06.09.18 06.03.19 9,6 100,09 (0,03) 99,92 100,26 4,03 4,11 0,78 BBB/Ba1/ БанкиSber '19 5.18% 1 000 $ 5,18 28.06.18 28.06.19 13,3 101,15 0,02 100,91 101,40 4,11 5,02 1,05 BBB-/Ba1/ БанкиSber '19 EUR 1 000 € 3,352 15.11.18 15.11.19 18,0 102,65 (0,01) 102,30 103,00 1,54 3,21 1,44 BBB-/Ba1/ БанкиSber '21 1 000 $ 5,717 16.06.18 16.06.21 37,0 102,64 (0,01) 102,32 102,96 4,78 5,44 2,74 BBB/Ba1/ БанкиSber '22 02 1 500 $ 6,125 07.08.18 07.02.22 44,7 103,75 (0,05) 103,40 104,09 5,01 5,81 3,26 BBB-/Ba1/ БанкиSber '22 10 2 000 $ 5,125 29.10.18 29.10.22 53,4 98,25 (0,09) 97,85 98,66 5,57 5,20 3,91 BB+/Ba2/ БанкиSber '23 1 000 $ 5,25 23.05.18 23.05.23 60,2 98,16 (0,14) 97,70 98,61 5,68 5,21 4,24 BB+// БанкиSber '24 1 000 $ 5,25 26.08.18 26.02.19 C 26.02.24 9,3 69,4 99,73 (0,01) 99,29 100,17 5,85 5,45 0,74 BB+// БанкиSPB Bank '18 100 $ 11,00 24.10.18 24.10.18 5,2 /B2/ БанкиSPB Bank '19 100 $ 10,75 22.10.18 22.04.19 11,1 B+// БанкиTCS B '18 200 $ 14,00 06.06.18 06.06.18 0,6 100,77 0,12 100,31 101,23 13,08 B+/B2/ БанкиTCS B 'perp 300 $ 9,25 15.06.18 15.09.22 C 52,0 102,40 (0,08) 101,86 102,95 8,58 8,89 3,50 БанкиUBRD '18 68 $ 12,00 27.06.18 27.12.18 7,3 БанкиVEB '18 USD 850 $ 4,224 21.05.18 21.11.18 6,1 100,20 0,07 100,03 100,38 3,82 4,13 0,49 BBB-/Ba1/BBB- БанкиVEB '20 1 600 $ 6,902 09.07.18 09.07.20 25,7 103,83 (0,03) 103,53 104,14 4,99 6,49 1,94 BBB-/Ba1/BBB- БанкиVEB '22 6.025 1 000 $ 6,025 05.07.18 05.07.22 49,6 102,81 (0,01) 102,38 103,24 5,26 5,74 3,56 BBB-/Ba1/BBB- БанкиVEB '23 EUR 500 € 4,032 21.08.18 21.02.23 57,2 107,25 (0,14) 106,76 107,75 2,41 3,73 4,31 BBB-/Ba1/BBB- БанкиVEB '23 USD 1 150 $ 5,942 21.05.18 21.11.23 66,2 102,71 (0,02) 102,32 103,10 5,37 5,63 4,54 BBB-/Ba1/BBB- БанкиVEB '25 USD 1 000 $ 6,80 22.05.18 22.11.25 90,2 106,66 (0,11) 106,25 107,07 5,70 6,18 5,72 BBB-/Ba1/BBB- БанкиVostExpr '19 125 $ 12,00 29.05.18 29.05.19 12,4 БанкиVTB '18 05 2 000 $ 6,875 29.05.18 29.05.18 0,4 100,14 (0,01) 99,97 100,31 2,60 6,65 0,03 /Ba1/BBB- БанкиVTB '18 CHF 300 ₣ 2,90 25.05.18 25.05.18 0,2 100,06 (0,02) 99,96 100,15 0,33 2,82 0,02 /Ba1/BBB- БанкиVTB '20 1 000 $ 6,551 13.10.18 13.10.20 28,9 104,51 (0,02) 104,17 104,85 4,55 6,23 2,21 /Ba1/BBB- БанкиVTB '22 1 500 $ 6,95 17.10.18 17.10.22 53,0 101,96 (0,06) 101,58 102,33 6,43 6,78 3,74 /Ba3/B- БанкиVTB '24 350 ₣ 5,00 24.10.18 24.10.19 C 24.10.24 17,2 77,3 БанкиVTB '35 1 000 $ 6,25 30.06.18 30.06.35 205,5 103,64 103,04 104,24 5,91 5,90 10,32 /Ba1/BBB- БанкиVTB 'perp 2 250 $ 9,50 06.06.18 06.12.22 C 54,7 103,86 (0,30) 103,39 104,34 8,46 8,79 3,52 Банки

Сувереннные облигацииRussia '18 USD 3 466 $ 11,00 24.07.18 24.07.18 2,2 101,40 (0,03) 101,33 101,47 3,32 10,49 0,18 BBB-/Ba1/BBB- Гос.Russia '19 1 500 $ 3,50 16.07.18 16.01.19 8,0 100,02 0,00 99,86 100,19 3,46 3,46 0,64 BBB-/Ba1/BBB- Гос.Russia '20 EUR 725 € 3,625 16.09.18 16.09.20 28,0 107,13 (0,05) 106,89 107,38 0,54 3,31 2,22 BBB-/Ba1/BBB- Гос.Russia '20 USD 3 500 $ 5,00 29.10.18 29.04.20 23,4 102,43 0,04 102,16 102,69 3,70 4,87 1,84 BBB-/Ba1/BBB- Гос.Russia '22 2 000 $ 4,50 04.10.18 04.04.22 46,6 101,36 (0,09) 101,11 101,61 4,11 4,42 3,52 BBB-/Ba1/BBB- Гос.Russia '23 3 000 $ 4,875 16.09.18 16.09.23 64,0 103,06 (0,18) 102,88 103,24 4,23 4,69 4,63 BBB-/Ba1/BBB- Гос.Russia '26 3 500 $ 4,75 27.05.18 27.05.26 96,4 100,26 (0,32) 100,04 100,49 4,71 4,63 6,47 BBB-/Ba1/BB+ Гос.Russia '27 2 405 $ 4,25 23.06.18 23.06.27 109,2 96,17 (0,28) 95,92 96,41 4,77 4,34 7,30 BBB-/Ba1/BB+ Гос.Russia '28 2 500 $ 12,75 24.06.18 24.06.28 121,3 160,65 (0,18) 160,40 160,89 5,02 7,69 6,48 BBB-/Ba1/BBB- Гос.

ЕВРООБЛИГАЦИИ


%

Дата

Объем, млн

Рынок еврооблигаций






Russia '29 1 500 $ 4,375 21.09.18 21.03.29 130,2 95,64 (0,32) 95,40 95,87 4,90 4,54 8,43 BBB-/Ba1/BB+ Гос.Russia '30 7 034 $ 7,50 30.09.18 31.03.30 142,5 110,63 (0,19) 110,44 110,81 4,30 6,72 3,23 BBB-/Ba1/BBB- Гос.Russia '42 3 000 $ 5,625 04.10.18 04.04.42 286,7 101,71 (0,45) 101,38 102,04 5,50 5,49 13,06 BBB-/Ba1/BBB- Гос.Russia '43 1 500 $ 5,875 16.09.18 16.09.43 304,2 104,54 (0,50) 104,21 104,87 5,54 5,57 13,25 BBB-/Ba1/BBB- Гос.Russia '47 7 000 $ 5,25 23.06.18 23.06.47 349,4 93,42 (0,54) 93,13 93,71 5,72 5,50 14,03 BBB-/Ba1/BB+ Гос.

ЛизингGTLK '21 500 $ 5,95 19.07.18 19.07.21 38,1 100,04 0,02 99,66 100,42 5,93 5,83 2,80 /Ba3/BB- ЛизингGTLK '24 500 $ 5,125 31.05.18 31.05.24 72,5 94,95 (0,03) 94,40 95,51 6,14 5,24 4,97 BB/Ba3/BB- Лизинг

Металлургия и горнодобывающая промышленностьAlrosa '20 1 000 $ 7,75 03.11.18 03.11.20 29,6 107,73 0,07 107,42 108,04 4,40 7,17 2,24 BB-/Baa3/BB+ МГДEvraz '19 350 $ 7,50 15.11.18 15.11.19 18,0 BB//BB МГДEvraz '20 1 000 $ 6,50 22.10.18 22.04.20 23,2 102,32 (0,09) 101,97 102,66 5,22 6,32 1,79 BB-/Ba3/BB МГДEvraz '21 750 $ 8,25 28.07.18 28.01.21 32,4 105,83 (0,06) 105,42 106,24 5,88 7,62 2,36 BB-/Ba3/BB МГДEvraz '22 500 $ 6,75 31.07.18 31.01.22 44,5 102,49 (0,05) 102,13 102,85 5,98 6,37 3,19 BB-/Ba3/BB МГДEvraz '23 750 $ 5,375 20.09.18 20.03.23 58,1 96,83 (0,04) 96,42 97,24 6,14 5,50 4,15 BB-/B1/BB МГДKoks '18 136 $ 10,75 28.06.18 28.12.18 7,4 103,71 (0,05) 103,21 104,22 4,53 9,97 0,58 B/B2/B- МГДKoks '22 500 $ 7,50 04.11.18 04.05.22 47,6 100,95 (0,04) 100,51 101,39 7,22 7,41 3,37 B/B2/B МГДMetalloInv '20 1 000 $ 5,625 17.10.18 17.04.20 23,0 100,41 0,06 100,10 100,72 5,40 5,58 1,79 BB/Ba2/BB МГДMetalloInv '24 800 $ 4,85 02.11.18 02.05.24 71,5 93,69 (0,08) 93,24 94,14 6,13 5,17 5,05 BB/Ba2/BB МГДNLMK '19 500 $ 4,95 26.09.18 26.09.19 16,3 101,34 0,07 101,13 101,55 3,92 4,85 1,30 BBB-/Baa3/BBB- МГДNLMK '23 700 $ 4,50 15.06.18 15.06.23 61,0 95,89 0,00 95,54 96,25 5,44 4,60 4,38 BBB-/Baa3/BBB- МГДNLMK '24 500 $ 4,00 21.09.18 21.09.24 76,2 91,89 (0,04) 91,53 92,25 5,53 4,32 5,44 BBB-/Baa3/BBB- МГДNorNikel '20 1 000 $ 5,55 28.10.18 28.10.20 29,4 102,14 0,04 101,87 102,41 4,61 5,42 2,27 BBB-/Baa3/BBB- МГДNorNikel '22 500 $ 3,849 08.10.18 08.04.22 46,7 95,20 0,02 94,80 95,60 5,23 4,03 3,54 BBB-/Baa3/BBB- МГДNorNikel '22 6.625% 1 000 $ 6,625 14.10.18 14.10.22 52,9 105,36 (0,11) 104,98 105,75 5,25 6,25 3,79 BBB-/Baa3/BBB- МГДNorNikel '23 1 000 $ 4,10 11.10.18 11.04.23 58,8 95,36 (0,09) 94,97 95,76 5,18 4,28 4,35 BBB-/Baa3/BBB- МГДPOGLN '20 (conv) 100 $ 9,00 18.06.18 18.03.20 22,0 //B МГДPOGLN '22 500 $ 8,125 14.11.18 14.08.22 C 14.11.22 50,9 54,0 90,82 (0,03) 90,19 91,46 10,89 10,75 8,94 3,45 B-//B МГДPolyus Gold '20 750 $ 5,625 29.10.18 29.04.20 23,4 100,23 0,09 99,98 100,49 5,50 5,60 1,82 BB-/Ba1/BB- МГДPolyus Gold '22 500 $ 4,699 26.10.18 28.03.22 46,4 94,03 (0,04) 93,63 94,42 6,56 4,98 3,44 BB-/Ba1/BB- МГДPolyus Gold '23 800 $ 5,25 07.08.18 07.02.23 56,7 94,87 (0,06) 94,45 95,29 6,53 5,45 4,03 BB-/Ba1/BB- МГДPolyus Gold '24 500 $ 4,70 29.07.18 29.01.24 68,4 91,35 (0,01) 90,96 91,75 6,54 5,07 4,80 BB-/Ba1/BB- МГДSeverstal '21 500 $ 3,85 27.08.18 27.08.21 39,4 96,93 0,02 96,60 97,26 4,87 3,94 3,01 BBB-/Baa3/BBB- МГДSeverstal '22 750 $ 5,90 17.10.18 17.10.22 53,0 103,12 (0,02) 102,78 103,46 5,10 5,69 3,84 BBB-/Baa3/BBB- МГДTMK '20 500 $ 6,75 03.10.18 03.04.20 22,6 100,05 0,06 99,67 100,42 6,72 6,69 1,72 /B1/B+ МГД

МедиаYandex'18 690 $ 1,125 15.06.18 15.12.18 6,9 98,45 0,04 98,15 98,75 3,86 1,14 0,56 BB// Медиа

Нефть и газAllianceOil '19 263 $ 10,00 11.09.18 11.03.19 9,8 81,73 (0,00) 80,88 82,58 44,01 13,72 0,56 BB-//B- Нефть и газAllianceOil '20 500 $ 7,00 04.11.18 04.05.20 23,6 69,50 0,00 68,03 70,97 28,28 10,04 1,61 Нефть и газBorets '18 420 $ 7,625 26.09.18 26.09.18 4,3 100,74 (0,01) 100,25 101,24 5,48 7,49 0,35 BB-/Ba3/BB- Нефть и газBorets '22 330 $ 6,50 07.10.18 07.04.22 46,7 100,17 (0,01) 99,69 100,66 6,45 6,44 3,37 BB-/Ba3/BB- Нефть и газEDC '20 600 $ 4,875 17.10.18 17.04.20 23,0 99,64 0,05 99,21 100,06 5,07 4,87 1,80 BB//BB Нефть и газGazp '18 500 ₣ 3,375 30.11.18 30.11.18 6,4 101,39 (0,05) 101,26 101,52 3,28 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '18 07 900 € 3,70 25.07.18 25.07.18 2,2 100,59 (0,01) 100,45 100,73 3,57 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '18 10 1 000 € 4,625 15.10.18 15.10.18 4,9 101,47 0,02 101,17 101,78 35,93 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '19 CHF 500 ₣ 2,85 25.10.18 25.10.19 17,3 102,61 (0,02) 102,34 102,87 1,01 2,73 1,40 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '19 USD 2 250 $ 9,25 23.10.18 23.04.19 11,2 104,82 0,01 104,58 105,07 3,93 8,77 0,89 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '20 3.85% 800 $ 3,85 06.08.18 06.02.20 20,7 99,53 0,02 99,25 99,80 4,14 3,83 1,63 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '20 EUR 1 000 € 3,389 20.03.19 20.03.20 22,1 103,40 (0,01) 103,11 103,69 1,50 3,26 1,78 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '20 GBP 500 £ 5,338 25.09.18 25.09.20 28,3 105,35 0,02 104,93 105,78 2,97 5,03 2,20 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '21 EUR 750 € 3,60 26.02.19 26.02.21 33,4 104,79 (0,01) 104,47 105,11 1,81 3,41 2,63 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '21 USD 600 $ 5,999 23.07.18 23.01.21 32,3 103,39 (0,03) 103,08 103,71 4,64 5,70 2,42 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '22 03 1 300 $ 6,51 07.09.18 07.03.22 45,7 105,62 (0,05) 105,31 105,94 4,87 6,09 3,32 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '22 07 1 000 $ 4,95 19.07.18 19.07.22 50,1 100,50 (0,05) 100,18 100,82 4,81 4,85 3,67 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '23 1 000 € 3,125 17.11.18 17.11.23 66,0 103,82 (0,05) 103,45 104,19 2,37 2,97 4,96 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '23 CHF 750 ₣ 1,45 06.03.19 06.03.23 57,6 98,41 0,01 98,07 98,76 1,86 1,84 4,58 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '24 2.25% 750 € 2,25 22.11.18 22.11.24 78,2 98,37 (0,04) 97,99 98,75 2,52 2,26 5,91 BBB-/Baa3/BB+ Нефть и газGazp '24 GBP 850 £ 4,25 06.10.18 06.04.24 70,7 102,76 (0,12) 102,31 103,20 3,72 4,12 5,16 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '25 500 € 4,364 21.03.19 21.03.25 82,2 110,51 (0,07) 110,08 110,93 2,66 3,92 5,91 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '26 750 € 2,50 21.03.19 21.03.26 94,2 97,44 (0,15) 97,08 97,81 2,87 2,56 6,98 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '27 750 $ 4,95 23.09.18 23.03.27 106,2 97,34 (0,11) 97,08 97,59 5,33 5,05 7,01 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '28 900 $ 4,95 06.08.18 06.02.28 116,7 97,35 (0,11) 96,99 97,72 5,30 5,01 7,49 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '34 1 200 $ 8,625 28.10.18 28.04.34 191,5 125,11 (0,23) 124,58 125,65 6,13 6,87 9,38 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazp '37 1 250 $ 7,288 16.08.18 16.08.37 231,1 113,14 (0,25) 112,68 113,59 6,12 6,34 10,66 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazpromNeft '22 1 500 $ 4,375 19.09.18 19.09.22 52,1 97,48 (0,08) 97,09 97,86 5,03 4,46 3,87 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газGazpromNeft '23 1 500 $ 6,00 27.05.18 27.11.23 66,4 103,38 (0,04) 103,04 103,73 5,29 5,65 4,55 BBB-/Baa3/BBB- Нефть и газLukoil '19 600 $ 7,25 05.11.18 05.11.19 17,6 104,66 0,06 104,44 104,87 3,95 6,91 1,39 BBB+/Baa3/BBB Нефть и газLukoil '20 1 000 $ 6,125 09.11.18 09.11.20 29,8 104,31 0,02 103,99 104,64 4,27 5,86 2,29 BBB+/Baa3/BBB Нефть и газLukoil '22 500 $ 6,656 07.06.18 07.06.22 48,7 107,03 (0,01) 106,69 107,38 4,73 6,05 3,46 BBB+/Baa3/BBB Нефть и газLukoil '23 1 500 $ 4,563 24.10.18 24.04.23 59,2 99,00 (0,00) 98,66 99,34 4,79 4,60 4,36 BBB+/Baa3/BBB Нефть и газLukoil '26 1 000 $ 4,75 02.11.18 02.11.26 101,6 97,36 (0,06) 96,99 97,74 5,14 4,87 6,85 BBB+/Baa3/BBB Нефть и газNovatek '21 650 $ 6,604 03.08.18 03.02.21 32,6 104,27 (0,02) 103,92 104,62 4,90 6,22 2,43 BBB/Baa3/BBB- Нефть и газNovatek '22 1 000 $ 4,422 13.06.18 13.12.22 54,9 97,65 (0,00) 97,29 98,01 5,00 4,44 4,01 BBB/Baa3/BBB- Нефть и газRosneft '22 2 000 $ 4,199 06.09.18 06.03.22 45,6 97,53 (0,08) 97,18 97,88 4,92 4,27 3,44 /Baa3/BB+ Нефть и газ



%

Дата

Объем, млн







TNK BP '20 500 $ 7,25 02.08.18 02.02.20 20,5 103,95 (0,02) 103,61 104,29 4,81 6,84 1,57 /Baa3/BB+ Нефть и газTransneft '18 1 050 $ 8,70 07.08.18 07.08.18 2,7 101,21 (0,04) 100,94 101,47 3,18 8,40 0,22 /Baa3/BBB- Нефть и газ

Строительство01PropF '21 350 $ 8,25 27.09.18 27.09.21 40,4 65,66 1,88 62,66 68,65 23,59 12,35 2,56 /B1/B- Строительство

ТелекоммуникацииAFK Sistema '19 500 $ 6,95 17.11.18 17.05.19 12,0 100,62 (0,04) 100,16 101,08 6,30 6,91 0,95 BB+//B+ ТелекомMTS '20 750 $ 8,625 22.06.18 22.06.20 25,2 107,81 0,04 107,45 108,17 4,67 7,75 1,87 BB+/Ba1/BB ТелекомMTS '23 500 $ 5,00 30.05.18 30.05.23 60,4 99,09 (0,01) 98,67 99,51 5,21 4,93 4,30 BB+/Ba1/BB ТелекомVimpelcom '19 600 $ 5,20 13.08.18 13.02.19 8,9 100,54 (0,00) 100,23 100,85 4,44 5,10 0,71 BB+/Ba2/BB ТелекомVimpelcom '20 500 $ 6,25 26.10.18 26.01.20 C 26.04.20 20,3 23,3 101,58 0,03 101,31 101,85 5,27 5,38 6,13 1,58 BB+/Ba2/BB ТелекомVimpelcom '21 1 000 $ 7,748 02.08.18 02.02.21 32,6 106,24 (0,03) 105,88 106,60 5,24 7,14 2,39 BB+/Ba2/BB ТелекомVimpelcom '21 3.95 600 $ 3,95 16.06.18 16.03.21 C 16.06.21 34,0 37,0 95,57 (0,04) 95,15 95,99 5,67 5,53 4,06 2,58 BB+/Ba2/BB ТелекомVimpelcom '22 1 500 $ 7,504 01.09.18 01.03.22 45,5 106,51 (0,03) 106,14 106,89 5,57 6,94 3,25 BB+/Ba2/BB ТелекомVimpelcom '23 5.95 1 000 $ 5,95 13.08.18 13.02.23 56,9 100,73 0,04 100,32 101,15 5,77 5,82 4,02 BB+/Ba2/BB ТелекомVimpelcom '23 7.25 700 $ 7,25 26.10.18 26.01.23 C 26.04.23 56,4 59,3 103,33 (0,16) 102,99 103,68 6,42 6,45 6,99 3,93 BB+/Ba2/BB ТелекомVimpelcom '24 900 $ 4,95 16.06.18 16.03.24 C 16.06.24 70,0 73,0 93,55 0,01 93,18 93,92 6,29 6,24 5,18 4,84 BB+/Ba2/BB Телеком

ТранспортDME '18 300 $ 6,00 26.05.18 26.11.18 6,3 100,61 (0,00) 100,19 101,02 4,81 5,80 0,50 BB//BB+ ТранспортDME '21 350 $ 5,875 11.11.18 11.11.21 41,9 100,86 0,05 100,49 101,23 5,60 5,82 3,11 BB+//BB+ ТранспортGLPR '22 350 $ 6,872 25.07.18 25.01.22 44,3 101,35 (0,05) 100,84 101,85 6,45 6,64 3,16 BB/Ba3/ ТранспортGLPR '23 350 $ 6,50 22.09.18 22.09.23 64,2 100,22 (0,01) 99,76 100,69 6,45 6,42 4,42 BB/Ba3/ ТранспортRZD '20 500 $ 3,45 06.10.18 06.10.20 28,7 97,82 0,06 97,48 98,17 4,42 3,51 2,25 BBB-/Baa3/BBB- ТранспортRZD '21 CHF 150 ₣ 2,73 26.02.19 26.02.21 33,4 104,64 (0,04) 104,30 104,99 1,02 2,59 2,67 BBB-/Baa3/BBB- ТранспортRZD '21 EUR 1 000 € 3,374 20.05.18 20.05.21 36,1 104,35 0,06 103,94 104,75 1,87 3,13 2,77 BBB-/Baa3/BBB- ТранспортRZD '22 1 400 $ 5,70 05.10.18 05.04.22 46,6 103,23 0,01 102,87 103,58 4,78 5,49 3,44 BBB-/Baa3/BBB- ТранспортRZD '23 CHF 2 250 ₣ 2,10 02.10.18 02.10.23 64,5 101,41 (0,04) 101,09 101,73 1,82 2,04 4,99 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортRZD '23 EUR 500 € 4,60 06.03.19 06.03.23 57,6 110,01 (0,01) 109,61 110,42 2,37 4,15 4,30 BBB-/Baa3/BBB- ТранспортRZD '24 USD 500 $ 4,375 01.09.18 01.03.24 69,5 97,67 0,03 97,23 98,11 4,84 4,44 5,00 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортRZD '31 650 £ 7,487 25.09.18 25.03.31 154,3 123,79 (0,18) 123,08 124,50 4,96 6,00 8,66 BBB-/Baa3/BBB- ТранспортSovComFlot '23 750 $ 5,375 16.06.18 16.06.23 61,0 98,43 (0,01) 98,07 98,78 5,74 5,34 4,28 BB/Ba2/BB Транспорт

Химическая промышленностьEurochem '20 500 $ 3,80 12.10.18 12.04.20 22,8 97,56 0,06 97,26 97,86 5,16 3,88 1,80 BBB-//BB- Хим. пром.Eurochem '21 500 $ 3,95 05.07.18 05.07.21 37,6 96,38 0,00 95,76 97,01 5,21 4,04 2,86 BB//BB- Хим. пром.PhosAgro '21 500 $ 3,95 03.11.18 03.11.21 41,6 95,97 0,25 95,68 96,25 5,24 4,11 3,18 BBB-/Baa3/BBB- Хим. пром.PhosAgro '23 500 $ 3,949 24.10.18 24.04.23 59,2 93,52 0,00 93,10 93,93 5,47 4,21 4,38 BBB-/Baa3/BBB- Хим. пром.Sibur '23 500 $ 4,125 05.10.18 05.10.23 64,6 94,92 0,01 94,50 95,35 5,22 4,32 4,72 BB+/Baa3/ Хим. пром.



%

Дата

Объем, млн







AlfaBank '21 8.9% 10 000 R 8,90 20.07.18 20.07.21 38,1 102,22 0,04 101,98 102,46 8,09 8,47 2,66 BB+/Ba1/BB БанкиAlfaBank '22 10 000 R 9,25 16.08.18 16.02.22 45,0 103,49 0,07 103,22 103,77 8,14 8,74 3,07 BB+/Ba1/BB БанкиGPB '19 13 500 R 8,75 29.06.18 29.06.19 13,4 BB// БанкиMCB '25 5 000 R 16,50 26.05.18 26.05.20 C 26.05.25 24,3 84,3 B// БанкиX5 '20 20 000 R 9,25 18.10.18 18.04.20 23,0 102,77 0,03 102,60 102,95 7,66 8,94 1,73 BB/Ba2/BB Потреб. усл.RZD '19 35 000 R 8,30 02.10.18 02.04.19 10,5 101,37 0,02 101,25 101,48 6,65 8,11 0,83 BBB-/Baa3/BBB- ТранспортRZD '23 RUB 15 000 R 9,20 07.10.18 07.10.23 64,7 107,84 (0,03) 107,63 108,04 7,41 8,45 4,22 BBB-/Baa3/BBB- ТранспортRZD '24 RUB 15 000 R 8,99 03.09.18 03.03.24 69,6 108,04 0,07 107,78 108,31 7,26 8,18 4,45 BBB-/Baa3/BB+ ТранспортFEES '19 17 500 R 8,446 13.09.18 13.03.19 9,8 101,15 0,06 101,00 101,31 6,96 8,23 0,78 BBB-/Ba1/BBB- Электроэнерг.RusHydro '21 20 000 R 7,40 15.08.18 15.02.21 33,0 100,01 0,03 99,83 100,19 7,52 7,26 2,32 BB+/Ba1/BBB- Электроэнерг.RusHydro '22 20 000 R 8,125 28.09.18 28.09.22 52,4 102,09 0,02 101,83 102,36 7,69 7,87 3,47 BB+/Ba1/BBB- Электроэнерг.

РУБЛЕВЫЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ


%

Дата

Объем, млн

Рынок рублевых еврооблигаций





Fixe

d In

com

e D

aily

18

.05

.20

18

Рынок корпоративных облигаций – Реальный сектор

ПИК ГК БО-07

МТС БО-2

ПИК ГК БО-01

РосТелеком 001P-01R

СилМаш БО-03СилМаш БО-04

Акрон БО-001Р-01

СистемаАФК 1Р-05СистемаАФК 1Р-04

СилМаш БО-05


Гидромашс БО-01

ПИК ГК БО-ПО1

РСГ БО-7

ДМ Центр БО-04

ПИОНЕР 001Р-02

ТМК-6-об

Самаратранснефть-тер-3

Калашников-001Р-1

ТМК-7

МОЭСК БО-04ЕвразХолдинг-8

ПИК ГК БО-06

ПИК ГК БО-04

ПИК ГК БО-05

СистемаАФК 1Р-01



ОГК2 БО-ПО1

ОГК2 БО-ПО2

ПКТ-1ПКТ-2

ТМК БО-5

РУСАЛ Братск БО-1

Окей БО-06

Мираторг БО-6

ИКС5 БО-6

ПочтаРос БО-02

Самаратранснефть-тер-1

Башнефть-7Лента-03

РЖД-28

Роснефть-10СУЭК Финанс-05

Роснефть БО-06

Теле2 СПб-2

Теле2 СПб-1

РУСАЛ Братск-8

ТГК2 БО-2

РСГ БО-06

ГЦСС-1

СУЭК Финанс-001P-01R

ЛСР БО-001P-01

ЧТПЗ БО-001Р-01

ТрансМашХ ПБО-1

Соллерс-Финанс-1

Транснефть БО-1Р-6

ЛСР БО-001P-02

ПИК ГК БО-ПО2

Транснефть БО-1Р-7

ЭР-ТелекомХ БО-П03

Окей 01Р-1

ЕвроХим БО-001Р-02

Уралкалий ПБО-3-Р

РСГ Фин БО-03

МТС 001P-04

ЕвразХолдинг-001P-01R

РСГ БО-10

Окей БО-05ГСС БО-5

Акрон БО-02 ГазпрНефть-10

Мечел-16

Мечел-17 Мечел-18

Мечел-19

Аптеки 36.6 БО-03

РЖД-17

Транснефть-3

РЖД-12

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Модифицированная дюрация, лет

До

ход

но

сть

к о

пц

ио

ну/

по

гаш

ени

ю, %

Опцион

Погашение

ОФЗ

Fixe

d In

com

e D

aily

18

.05

.20

18

Рынок корпоративных облигаций – Финансовый сектор

Совкомбанк БО-3Европлан БО-7

ГПБ БО-12

Лидер-Инвест БО-П01

ХКФинанс-001P-01

АльфаБанк БО-18

ТКС Б-01P-01R

Совкомбанк БО-5


ПромсвБ БО-6

РСХБ БО-13


ВТБ БО-30

Бинбанк БО-7




ГТЛК БО-6

Сбербанк БО-18



ВТБ БО-43 ВЭБ-18

ВЭБ 001Р-06

ГТЛК БО-1

ГТЛК БО-2

ГПБ БО-22

ВЭБ 001Р-02ВЭБ 001Р-07

Балтлиз БО-ПО1

Каркаде БО-3

Бинбанк БО-ПО4

Бинбанк БО-ПО5

КредЕврБ БО-01P-01

ВТБ Б-1-1

ВТБ Б-1-2

Запсиб-2

МКБ БО-10


МКБ-12

Абсолют БО-3

МКБ БО-6

МКБ БО-7

ВЭБ Лизинг-13

РСХБ-10

АИЖК-10

РСХБ-07

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4Модифицированная дюрация, лет

До

ход

но

сть

к о

пц

ио

ну/

по

гаш

ени

ю, %

Опцион

Погашение

ОФЗ

Fixe

d In

com

e D

aily

18

.05

.20

18

Муниципальные облигации

СамарОбл-12

Якутия-9

МарийЭл-8

МордовРесп-3

ОмскОбл-3

СтавропольскийКр-03

Хакасия-6

МосОбл-10

ЯНАО-2

ХМАО-35001

КалининградОбл-1

КраснЯрКр-35014

ОрловскаяОбл-1

СаратовскОбл-35001

Нижний Новгород-01

КалининградОбл-2

Карач-Черкес-35001

ЯрОбл-14

ТверОбл-12

КемерОбл-1


МарийЭл-7

ЛипецОбл-9

БелгорОбл-8

ЯрОбл-13

Якутия-6


ХМАО-9

ВоронежОбл-7

Карелия-17

Волгоград-7

Хакасия-4

Томск-5

МагаданскаяОбл-1

Оренбург Обл-04


Удмуртия-8

ВолгОбл-15

Хакасия-5



ВолгОбл-12

Карелия-16

НижгорОбл-9

КострОбл-5

Удмуртия-7

СмолОбл-1

ВоронежОбл-6


НовосибОбл-01

Хакасия-3

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Модифицированная дюрация, лет

До

ход

но

сть

к о

пц

ио

ну/

по

гаш

ени

ю, %

Погашение

ОФЗ

Москва

Fixe

d In

com

e D

aily

18

.05

.20

18

Еврооблигации – Реальный сектор

Vimpelcom '21 3.95

Vimpelcom '20

Koks '18

NorNikel '22 6.625%

Evraz '21

Vimpelcom '20

Eurochem '21

NLMK '24

Sibur '23

PhosAgro '23

RZD '20

Eurochem '20 Lukoil '26

DME '21

Severstal '21

RZD '24 USD

NorNikel '23

PhosAgro '21 NorNikel '22

Vimpelcom '21 3.95

Evraz '22

NLMK '23

SovComFlot '23

Gazp '20 3.85%

Vimpelcom '19

Vimpelcom '23 5.95

MetalloInv '20

EDC '20

Evraz '20

Lukoil '23

Polyus Gold '20

MTS '23

Borets '18

NorNikel '20DME '18

GazpromNeft '23

Yandex'18

Novatek '21

Vimpelcom '21

Vimpelcom '22

Gazp '21 USD

RZD '22 Gazp '22 07

GazpromNeft '22

NLMK '19

Severstal '22

Rosneft '22Novatek '22

TNK BP '20

MTS '20

Alrosa '20

Lukoil '20

Gazp '19 USD

Transneft '18

Lukoil '19

Gazp '22 03

Lukoil '22

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7Модифицированная дюрация, лет

До

ход

но

сть

к о

пц

ио

ну/

по

гаш

ени

ю, %

Опцион

Погашение

Россия

Fixe

d In

com

e D

aily

18

.05

.20

18

Еврооблигации – Финансовый сектор

AlfaBank 'perp 8% sTCS B 'perp s AlfaBank 'perp 6.95%

AlfaBank '25 s

GPB '23 sHCFB '21 s

Sber '24 s

VTB 'perp s

Gazprombank perp s

Bank FC Otkritie '19 4.5

MCB '21

GTLK '21

GTLK '24

AlfaBank '25 s

AkBars '18

AlfaBank '18 5%

MCB '18 11 s

Sber '23 s

RSHB '18 07

VEB '20

VTB '20

VEB '25 USD

RSHB '18 05

VTB '18 05

EurDevBank '20

RSHB '23 s

HCFB '21 s

VEB '18 USD

VEB '23 USD

GPB '19 09

Sber '19 4.15%

AlfaBank '21Sber '21

Sber '22 02

GPB '19 05 s

Sber '19 5.18%

VEB '22 6.025

EurDevBank '22

AlfaBank '19 s

VTB '22 s

Sber '22 10 s

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6Модифицированная дюрация, лет

До

ход

но

сть

к о

пц

ио

ну/

по

гаш

ени

ю, %

Опцион

Погашение

Россия

Желтый цвет-субординированныеоблигации

Аналитическое управление

Руководитель управления Константин Чернышев, [email protected]

Дирекция анализа долговых инструментов Руководитель Ольга Стерина, [email protected]

Долговые обязательства Ольга Стерина, [email protected] Ирина Лебедева, CFA, [email protected] Евгений Сергеев, [email protected] Надежда Боженко, [email protected]

Экономика Алексей Девятов, [email protected] Ольга Стерина, [email protected]

Банки Наталия Березина, CFA, [email protected]

Анализ рыночных данных Татьяна Кравцова, [email protected]

Нефть и газ Алексей Кокин, [email protected]

Телекоммуникации/Медиа/ИТ Константин Чернышев, [email protected]

Константин Белов, [email protected]

Потребительский сектор Константин Белов, [email protected]

Минеральные удобрения/Машиностроение/Транспорт/Недвижимость

Денис Ворчик, CFA, [email protected]

Редакторская группа Андрей Пятигорский, [email protected]

Ольга Симкина, [email protected] Алексей Смородин, [email protected]

Управление продаж

+7 (495) 788 0888 Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах он не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, УРАЛСИБ не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации. Ни УРАЛСИБ, ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации. Бюллетень не предназначен для распространения на территории Великобритании и ЕС. Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

© УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги 2018

Documents

Fixed Income Daily · Бюллетень не предназначен для распространения на территории Великобритании и ЕС. Все