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Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Índice de Basileia Índice de Nível I Índice de Capital Principal Razão de Alavancagem
23,92% 23,92% 21,37% 3,71%
Índices de Capital
R$ milhões
RWA 5.759
RWACPAD 4.599
RWAMPAD 35
RWAOPAD 1.125
80%
1%
19%
RWACPAD RWAMPAD RWAOPAD
R$ Milhões
Patrimônio de Referência 1.378
Nível I 1.378
Capital Principal 1.231
Capital Complementar 147
Nível II -
1.231
147
Capital Principal Capital Complementar
Gerenciamento de Riscos
R$ Milhões
RWACPAD 4.598
Repasse p/ Cooperativa 1.957
Varejo c/ Coobrigação de Cooperativa 1.329
Outras Exposições 592
Aplicações Interfinanceiras 524
TVMs e Derivativos 78
Varejo 63
Não Varejo c/ Coobrigação de IF 56
43%
29%
13%
11%
2%1%1%
Repasse p/ Cooperativa
Varejo c/ Coobrigação deCooperativa
Outras Exposições
Aplicações Interfinanceiras
TVMs e Derivativos
Varejo
Não Varejo c/ Coobrigaçãode IF
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
R$ Milhões
mar/17 dez/16 mar/16
Patrimônio de Referência (PR) 1.378 1.354 1.352
Nível I 1.378 1.354 1.352
Capital Principal 1.231 1.205 1.218
Capital Complementar 147 149 133
Nível II - - -
Composição do Patrimônio de Referência
Gerenciamento de Riscos
RWA R$ % R$ % R$ %
RWACPAD 4.572 79,8% 6.599 86,0% 6.157 85,8%
RWAMPAD 35 0,6% 52 0,7% 53 0,7%
RWAOPAD 1.125 19,6% 1.023 13,3% 970 13,5%
Montante RWA 5.732 100% 7.674 100% 7.179 100%
Composição dos Ativos Ponderados pelo Risco dez/16mar/17 mar/16
R$ Milhões
R$ Milhões
mar/17 dez/16 mar/16
RWACPAD 4.599 6.599 6.157
Por Fator de Ponderação (FPR):
FPR de 2% 0 0 0
FPR de 20% 2.248 2.113 1.861
FPR de 35% 13 12 14
FPR de 50% 541 612 151
FPR de 75% 1.392 3.289 3.017
FPR de 85% 12 15 16
FPR de 100% 361 513 1.067
FPR de 150% - - -
FPR de 250% 31 46 27
FPR de -50% - - -
FPR de -100% - - -
Derivativos 1 1 2
Ativos Ponderados pelo Risco de Crédito
Gerenciamento de Riscos
R$ Milhões
mar/17 dez/16 mar/16
RWAMPAD 35 52 53
RWAJUR1 21 39 31
RWAJUR2 0 2 3
RWAJUR3 - 2 -
RWAJUR4 - - -
RWAACS - - 0
RWACOM - - -
RWACAM 15 9 20
RBAN 114 44 37
Ativos Ponderados pelo Risco de Mercado e RBAN
mar/17 dez/16 mar/16
Índice de Basileia 23,92% 17,65% 18,82%
Índice de Nível I 23,92% 17,65% 18,82%
Índice de Capital Principal 21,37% 15,71% 16,97%
Índice de Imobilização 8,27% 8,38% 7,93%
Razão de Alavancagem 3,71% 3,34% 4,26%
Índices de Capital e Imobilização
Gerenciamento de Riscos
R$ Milhões
mar/17 dez/16 mar/16
Margem de Capital* 694 504 560
Margem de PR 766 597 605
PR 1.378 1.354 1.352
Requerimento Mínimo de PR 533 758 709
RBAN 114 44 37
Margem de Nível I 1.032 894 921
Nível I 1.378 1.354 1.352
Requerimento Mínimo de Nível I 346 460 431
Margem de Capital Principal 971 860 895
Capital Principal 1.231 1.205 1.218
Requerimento Mínimo de Capital Principal 259 345 323
Margem de Adicional de Capital Principal 694 504 560
Adicional de Capital Principal 72 48 45
*Menor margem entre PR, Nível I e Capita l Principal
Margem de Capital
Gerenciamento de Riscos
Itens contabilizados no Balanço Patrimonial mar/17 dez/16 mar/16
1Itens patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos, títulos e valores mobiliários
recebidos por empréstimo e revenda a liquidar em operações compromissadas26.611.678 27.610.346 21.819.860
2 Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I 52.044 43.336 41.175
3 Total das exposições contabilizados no BP 26.559.633 27.567.010 21.778.685
Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos
4 Valor de reposição em operações com derivativos 933 648 3.978
5 Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos 146 276 754
6 Ajuste relativo à garantia prestada em operações com derivativos
7 Ajuste relativo à margem de garantia diária prestada - - -
8Derivativos em nome de clientes em que não há obrigatoriedade contratual de reenbolso em
função de falência ou inadimplemento das entidades responsáveis pelo sistema de liquidação- - -
9 Valor de referência ajustado em derivativos de crédito - - -
10 Ajuste sob o valor de referência ajustado em derivativos de crédito - - -
11 Total das exposições relativas a operações com instrumentos financeiros derivativos 1.080 924 4.732
Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)
12 Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM 10.375.283 12.726.245 9.842.214
13 Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo de TVM - - -
14 Valor relativo ao risco de crédito da contraparte 45.918 79.991 50.539
15 Valor relativo ao risco de crédito da contraparte em operações de intermediação - - -
16Total das exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores
mobiliários (soma das linhas 12 a 15)10.421.201 12.806.236 9.892.754
Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial
17 Valor de referência das operações não contabilizadas no BP 249.853 296.372 121.484
18 Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP (132.398) (120.440) (72.293)
19 Total das exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial 117.456 175.932 49.191
Capital e Exposição Total
20 Nível I 1.377.605 1.354.341 1.351.527
21 Exposição Total 37.099.371 40.550.104 31.725.363
Razão de Alavancagem
22 Razão de Alavancagem de Basileia III 3,71 3,34 4,26
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
R$ Milhões
mar/17 Média - 1ºT'17 dez/16 Média - 4ºT'16 mar/16 Média - 1ºT'16
Crédito Rural - PF e PJ 15.184 14.925 14.502 14.073 12.789 12.791
Crédito Imobiliário - PF 68 67 65 62 41 40
Crédito Consignado - PF 77 72 62 57 21 18
Veículos - PF - - - - - -
Cartão de Crédito, incluindo limites - - 59 57 - -
Outros - PF 112 115 121 125 159 162
Investimento - PJ 34 34 30 28 22 21
Importação e Exportação - PJ 57 57 57 59 63 65
Capital de Giro e Desconto de títulos 6 6 6 6 30 37
Outros - PJ 1.354 1.347 1.280 1.158 1.504 1.576
Exposição Total 16.893 16.622 16.184 15.625 14.628 14.710
Total das Exposições e Média do Trimestre
22,09%20,74%19,90%19,33%22,69%
61,58%61,27%60,38%
55,14%
60,96%
mar/17dez/16set/16jun/16mar/16
% 10 maiores % 100 maiores
Gerenciamento de Riscos
1 Os valores demonstrados por traço (“-“) são nulos, enquanto os demonstrados por 0 são não nulos, porém irrisórios quando demonstrados em milhões de reais.
4,41%4,49%
2,93%2,87%3,07%
10,83%11,16%
10,17%9,66%
10,15%
mar/17dez/16set/16jun/16mar/16
% 10 maiores % 100 maiores
R$ Milhões
Pessoa Física 1.651 3 49 33 4.512 6.249
Crédito Rural 1.629 3 46 30 4.284 5.992
Crédito Imobiliário 4 - - 1 63 68
Crédito Consignado 5 - 0 1 72 77
Veículos - - - - - -
Cartão de Crédito, incluindo limites - - - - - -
Outros 13 0 3 2 94 112
Pessoa Jurídica 2.968 1 24 13 7.639 10.644
Crédito Rural 2.406 - 19 6 6.760 9.192
Investimento 34 - - - - 34
Importação e Exportação 7 - - 1 50 57
Capital de Giro e Desconto de títulos 6 - - - - 6
Outros 514 1 5 6 829 1.354
Exposição Total 4.619 4 73 46 12.151 16.893
Sudeste Sul TotalExposição por Região Geográfica Centro-Oeste Nordeste Norte
Gerenciamento de Riscos
Regiões Geográfica R$ % R$ % R$ %
Centro-Oeste 4.619 27,3% 4.187 25,9% 3.790 25,9%
Nordeste 4 0,0% 4 0,0% 3 0,0%
Norte 73 0,4% 66 0,4% 42 0,3%
Sudeste 46 0,3% 42 0,3% 39 0,3%
Sul 12.151 71,9% 11.885 73,4% 10.754 73,5%
Exposição Total 16.893 100,0% 16.184 100,0% 14.628 100,0%
R$ Milhões
Exposição por Região Geográfica mar/17 dez/16 mar/16
Gerenciamento de Riscos
R$ Milhões
Total
Federal Estadual Municipal Rural Indústria Comércio Inst. Financeira Serviços Pessoa Física Total
Pessoa Física - - - - - - - - 6.249 6.249
Crédito Rural - - - - - - - - 5.992 5.992
Crédito Imobiliário - - - - - - - - 68 68
Crédito Consignado - - - - - - - - 77 77
Veículos - - - - - - - - - -
Cartão de Crédito, incluindo limites - - - - - - - - - -
Outros - - - - - - - - 112 112
Pessoa Jurídica - 1 1 44 171 241 9.845 341 - 10.638
Crédito Rural - - - 22 16 4 9.147 3 - 9.192
Investimento - - - - 1 16 - 17 - 34
Importação e Exportação - - - 4 35 14 - 4 - 57
Capital de Giro e Desconto de títulos - - - - - - 6 - - -
Outros - 1 1 18 119 207 692 317 0 1.354
Exposição Total - 1 1 44 171 241 9.845 341 6.249 16.893
Exposição Segmentado por Setor Econômico Setor Público Setor Privado
Gerenciamento de Riscos
Setores Econômicos R$ % R$ % R$ %
Setor Público 2 0,0% 7 0,0% 13 0,1%
Federal - 0,0% 2 0,0% 1 0,0%
Estadual 1 0,0% 2 0,0% 6 0,0%
Municipal 1 0,0% 3 0,0% 6 0,0%
Setor Privado 16.892 100,0% 16.176 100,0% 13.808 99,9%
Rural 44 0,3% 46 0,3% 36 0,3%
Indústria 171 1,0% 162 1,0% 146 1,1%
Comércio 241 1,4% 219 1,4% 229 1,7%
Inst. Financeira 9.845 58,3% 9.353 57,8% 8.276 59,9%
Serviços 341 2,0% 334 2,1% 376 2,7%
Pessoa Física 6.249 37,0% 6.064 37,5% 4.745 34,3%
Exposição Total 16.893 100,0% 16.184 100,0% 13.821 100,0%
R$ Milhões
Exposição Segmentada por Setor Econômico mar/17 dez/16 mar/16
R$ Milhões
Exposição por prazo a decorrer Até 6 mesesAcima de 6 meses
até 1 ano
Acima de 1 ano
até 5 anosAcima de 5 anos Total
Pessoa Física 78 1 452 5.718 6.249
Crédito Rural - 1 433 5.558 5.992
Crédito Imobiliário 0 - - 67 68
Crédito Consignado 77 - - - 77
Veículos - - - - -
Cartão de Crédito, incl. limites - - - - -
Outros 0 0 19 92 112
Pessoa Jurídica 341 7.764 1.842 698 10.644
Crédito Rural 254 7.343 1.552 43 9.192
Investimento - - 4 30 34
Importação e Exportação 11 44 3 - 57
Cap. Giro e Desc. de Títulos 6 - - - 6
Outros 69 377 283 625 1.354
Exposição Total 419 7.765 2.295 6.415 16.893
Gerenciamento de Riscos
R$
Operações em AtrasoAtraso entre 15 e 60
dias
Atraso entre 61 e 90
dias
Atraso entre 91 e 180
dias
Atraso entre 181 e
360 dias
Atraso acima de 360
diasTotal
Setor Público - - - - - -
Federal - - - - - -
Estadual - - - - - -
Municipal - - - - - -
Setor Privado 190.402 64.274 245.888 501.863 11.352 1.013.778
Rural 157 - - - - 157
Indústria 2.168 1.622 5.265 17.756 - 26.811
Comércio 12.818 8.839 32.030 91.386 - 145.072
Instituição Financeira - - - - - -
Serviços 16.442 9.094 26.395 42.858 2.871 97.660
Pessoa Física 158.816 44.719 182.198 349.863 8.481 744.077
Total 190.402 64.274 245.888 501.863 11.352 1.013.778
Centro-Oeste 31.762 10.225 42.271 122.946 - 207.203
Nordeste - - - - - -
Norte - - - 3.288 - 3.288
Sudeste 18.046 6.316 13.448 53.793 3.972 95.576
Sul 140.594 47.732 190.169 321.836 7.380 707.712
Total 190.402 64.274 245.888 501.863 11.352 1.013.778
Setor Econômico
Região Geográfica
Gerenciamento de Riscos
R$
Total
Federal Estadual Municipal Rural Indústria Comércio Inst. Financeira Serviços Pessoa Física Total
Saldo de Provisão - dez/16 6.204 2.101 677 2.833 6.171.665 383.617 1.547.593 244.443 4.200.383 12.559.516
Constituição Líquida 6.204- 31- 1.748- 8.975 4.588.478- 2.484.046- 1.078.769 4.532.594- 3.179.960- 13.705.317-
Operações Baixadas para Prejuízo - - 1.078 8.667 3.871.214 2.412.393 - 4.533.479 3.871.503 14.698.335
Saldo de Provisão - mar/17 - 2.071 8 20.474 5.454.401 311.964 2.626.362 245.328 4.891.926 13.552.533
Fluxo de Provisão no TrimestreSetor Público Setor Privado
Gerenciamento de Riscos
R$ Milhões
mar/17 dez/16 mar/16
Câmara como contraparte central 0 0 2
Câmara não atua como contraparte central - com garantia 22.819 28.911 20.224
Câmara não atua como contraparte central - sem garantia 976 1.035 1.138
Exposição Total 23.795 29.946 21.364
Exposições Sujeitas ao Risco de Crédito de Contraparte
R$ Milhões
mar/17 dez/16 mar/16valor positivo bruto dos respectivos contratos, incluindo derivativos,
operações a liquidar, empréstimos de ativos e operações
compromissadas, desconsiderados os valores positivos relativos a
acordos de compensação definidos na Resolução nº 3.263, de 24 de
fevereiro de 2005
30.978 38.732 31.817
Exposições Sujeitas ao Risco de Crédito de Contraparte
R$ Milhões
mar/17 dez/16 mar/16valor positivo bruto das garantias reais (colaterais) recebidas em
operações sujeitas ao risco de crédito de contraparte22.819 28.911 20.224
Exposições Sujeitas ao Risco de Crédito de Contraparte
R$ Milhões
mar/17 dez/16 mar/16
Exposição Global Líquida 976 1.035 1.140
Exposições Sujeitas ao Risco de Crédito de Contraparte
Gerenciamento de Riscos
R$ Milhões
mar/17 dez/16 mar/16valores positivos relativos a acordos para compensação e liquidação de
obrigações, conforme definidos na Resolução nº 3.263, de 2005465 568 456
Exposições Sujeitas ao Risco de Crédito de Contraparte
R$ Milhões
mar/17 dez/16 mar/16
Acordos de compensação e l iquidação 0% 465 568 456
Depós ito à vis ta , depós itos à prazo, depós itos de poupança ou em títulos
públ icos federais 0% 22.841 28.925 20.245
Garantia fidejussória prestada por cooperativa de crédito ou banco
cooperativo pertencentes ao mesmo s is tema cooperativo. 20%* 6.176 5.978 5.519
Total Mitigado 29.483 35.471 26.220
* FRP válido a partir da database janeiro de 2017. Anteriormente era usado o ponderador de 50%.
Uso de Mitigadores FPR
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Fator de Riscos de Mercado 1º Percentil 99º Percentil 5% 10% 20%
Pré (156.012.744) 231.238.951 1,762% 3,645% 7,816%
Cupom de Taxa de Juros - TR 272.767.611 (291.096.963) -0,655% -1,282% -2,462%
Fatores com Exposição Inferior a 5% (1.332.385) 1.265.192 * * *
* O tamanho da expos ição não permite o cá lculo.
Estresse HistóricoVariação de pontos percentuais para redução em
relação ao PR
Gerenciamento de Riscos
R$ Milhões
Fatores de Risco Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo
Taxa de Juros 3.435 - 4.763 - 2.788 -
Taxa de Câmbio - - - - -
Preço de Ações - - - - 0 -
Preço de Commodities - - - - - -
Total 3.435 - 4.763 - 2.788 -
Valor total da carteira trading por fator de
risco de mercado relevante dez/16 mar/16mar/17
R$ Milhões
Fatores de Risco Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo
Taxa de Juros 626 11.167 1.176 10.024 2.040 481
Taxa de Câmbio 38 - 7 - 21 -
Preço de Ações - - - - - -
Preço de Commodities - - - - - -
Total 664 11.167 1.183 10.024 2.060 481
R$ Milhões
Fatores de Risco Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo
Taxa de Juros 11 - 11 - 71 120
Taxa de Câmbio - 10 - 10 29 27
Preço de Ações - - - - - -
Preço de Commodities - - - - - -
Total 11 10 11 10 100 147
Derivativos negociados no Brasil sem
Contraparte Central
mar/16
dez/16
Derivativos negociados no Brasil com
Contraparte Central dez/16
mar/16
mar/17
mar/17
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Número
da linha
Capital Principal:
instrumentos e reservasValor (R$ mil)
Valor sujeito a tratamento
transitório (R$ mil)*
1 Instrumentos Elegíveis ao Capital Principal 1.168.976 -
2 Reservas de lucros 62.934 -
3 Outras receitas e outras reservas (928) -
6 Capital Principal antes dos ajustes prudenciais 1.230.982
Número
da linha
Capital Principal:
ajustes prudenciaisValor (R$ mil)
Valor sujeito a tratamento
transitório (R$ mil)*
9 Ativos intangíveis 352 439
28 Total de deduções regulatórias ao Capital Principal 352 -
29 Capital Principal 1.230.630 -
Número
da linha
Capital Complementar:
instrumentosValor (R$ mil)
Valor sujeito a tratamento
transitório (R$ mil)*
30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar 198.125 -
32dos quais: classif icados como passivo conforme as regras
contábeis198.125 -
36 Capital Complementar antes das deduções regulatórias 198.125
Número
da linha
Capital Complementar:
deduções regulatóriasValor (R$ mil)
Valor sujeito a tratamento
transitório (R$ mil)*
42Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar em função
de insuficiência do Nível II para cobrir deduções51.150 -
43 Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar 51.150
44 Capital Complementar 146.976
45 Nível I 1.377.606
Número
da linha
Nível II:
instrumentosValor (R$ mil)
Valor sujeito a tratamento
transitório (R$ mil)*
47Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em
vigor da Resolução nº 4.192, de 201351.720 103.440
51 Nível II antes das deduções regulatórias 51.720
Número
da linha
Nível II:
deduções regulatóriasValor (R$ mil)
Valor sujeito a tratamento
transitório (R$ mil)*
56 Ajustes regulatórios nacionais 51.720 -
56.a
Instrumentos de captação elegíveis ao Nível II emitidos por
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou
por instituições f inanceiras no exterior, que não componham o
conglomerado
102.870 -
56.cOutras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do
Nível II para f ins regulatórios51.150-
57 Total de deduções regulatórias ao Nível II 51.720
58 Nível II -
59 Patrimônio de Referência (Nível I + Nível II) 1.377.606
60 Total de ativos ponderados pelo risco 5.759.111
Anexo 1
Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR
Gerenciamento de Riscos
Número
da linhaÍndices de Basileia e Adicional de Capital Principal %
61 Índice de Capital Principal (ICP) 21,37%
62 Índice de Nível I (IN1) 23,92%
63 Índice de Basileia (IB) 23,92%
64Valor total de Capital Principal demandado especif icamente para a
instituição (% dos RWA)5,75%
65 do qual: adicional para conservação de capital 1,250%
66 do qual: adicional contracíclico 0,000%
68Montante de Capital Principal alocado para suprir os valores
demandados de Adicional de Capital Principal (% dos RWA)14,67%
Número
da linhaMínimos Nacionais %
70 Índice de Nível I (IN1), se diferente do estabelecido em Basileia III 6,000%
71 Índice de Basileia (IB), se diferente do estabelecido em Basileia III 9,250%
Número
da linha
Valores abaixo do limite para dedução (não ponderados
pelo risco)Valor (R$ mil)
Valor sujeito a tratamento
transitório (R$ mil)*
75Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não
deduzidos do Capital Principal12.523 -
Número
da linha
Instrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada
em vigor da Resolução 4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de
outubro de 2013 e 1º de janeiro de 2022)
Valor (R$ mil)
84Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em
vigor da Resolução nº 4.192, de 2013103.440
85 Valor excluído do Nível II devido ao limite 51.720
1 Coluna em que deve constar o valor dos ajustes regulatórios sujeitos ao tratamento temporário. O ajuste regulatório corresponde
ao valor:
- dos instrumentos autorizados a compor o PR da instituição antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013, que, entre
1º de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2021, ainda compõem o PR da instituição, conforme art. 28 da Resolução nº 4.192, de
2013 (as linhas 33, 35, 47, 48 e 49 poderão ter valores preenchidos nesta coluna até 31 de dezembro de 2021);
- dos ajustes prudenciais que, entre 1º de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2017, ainda não forem integralmente deduzidos do
PR, conforme art. 11 da Resolução nº 4.192, de 2013 (as linhas 5, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 48, 83 e 85 poderão ter
valores preenchidos nesta coluna até 31 de dezembro de 2017)
Gerenciamento de Riscos
Número da
linhaCaracterística Célula a ser preenchida
1 Emissor Banco Cooperativo Sicredi S.A.
2Identificador único (ex.: Cusip, Isin ou identificador
Bloomberg para colocação privada)07303/2012
3 Lei aplicável ao instrumento Resolução do CMN nº 3.444 de 28 de fevereiro de 2007
Tratamento Regulatório
4Tratamento temporário de que trata o art. 28 da
Resolução nº 4.192, de 2013Nível II
5Tratamento após o tratamento temporário de que
trata a linha anteriorNão elegível
6
Elegibilidade para a instituição
individual/conglomerado/conglomerado e instituição
individual
Instituição individual
7 Tipo de instrumento Dívida subordinada
8Valor reconhecido no PR (em R$ mil, na última data-
base reportada)R$ 51.720
9 Valor de face de instrumento (em R$ mil) R$ 99.375
10 Classificação contábil Passivo - custo amortizado
11 Data original de emissão 15/12/2010
12 Perpétuo ou com vencimento Com vencimento
13 Data original de vencimento 15/12/2021
14 Opção de resgate ou recompra Não
(1) Data de resgate ou recompra Não aplicável
(2) Datas de resgate ou recompra condicionadas Não aplicável
(3) Valor de resgate ou recompra (em R$ mil) Não aplicável
16Datas de resgate ou recompra subsequentes, se
aplicávelNão aplicável
15
Anexo 2
Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR
Gerenciamento de Riscos
Remuneração/Dividendos
17 Remuneração ou dividendos fixos ou variáveis Variável
18 Taxa de remuneração e índice referenciado 158,5% do CDI
19Existência de suspensão de pagamento de
dividendosSim
20Completa discricionariedade, discricionariedade
parcial ou mandatórioDiscricionariedade Parcial
21
Existência de cláusulas que alterem prazos ou
condições de remuneração pactuados ou outro
incentivo para resgate
Não
22 Cumulativo ou não cumulativo Cumulativo
23 Conversível ou não conversível em ações Não conversível
24 Se conversível, em quais situações Não aplicável
25 Se conversível, totalmente ou parcialmente Não aplicável
26 Se conversível, taxa de conversão Não aplicável
27 Se conversível, conversão obrigatória ou opcional NA
28Se conversível, especificar para qual tipo de
instrumentoNão aplicável
29Se conversível, especificar o emissor do
instrumento para o qual pode ser convertidoNão aplicável
30 Características para a extinção do instrumento Não
31 Se extinguível, em quais situações Não aplicável
32 Se extinguível, totalmente ou parcialmente Não aplicável
33Se extinguível, permanentemente ou
temporariamenteNão aplicável
34Se extinção temporária, descrição da situação em
que o instrumento volte a ser considerado no PRNão aplicável ao Brasil
35
Posição na hierarquia de subordinação em caso de
liquidação (especifica o tipo de instrumento de
ordem imediatamente superior)
(i) junior em direito de pagamento para o pagamento de todas
as obrigações seniors do Banco; (ii) pari passu com quaisquer
passivos Pari Passu; e (iii) sênior em direito de pagamento para
o pagamento de todos os passivos júnior do Banco.
36
Possui características que não serão aceitas após o
tratamento temporário de que trata o art. 28 da
Resolução nº 4.192 de 2013
Sim
37Se sim, especificar as características de que trata a
linha anteriorNão prevê a conversão em ações ou extinção da dívida.
Gerenciamento de Riscos
Número da
linhaCaracterística Célula a ser preenchida
1 Emissor Banco Cooperativo Sicredi S.A.
2Identificador único (ex.: Cusip, Isin ou identificador
Bloomberg para colocação privada)LFSC1400006
3 Lei aplicável ao instrumento Resolução do CMN nº 4.192 de 1 de março de 2013
Tratamento Regulatório
4Tratamento temporário de que trata o art. 28 da
Resolução nº 4.192, de 2013Nível II
5Tratamento após o tratamento temporário de que
trata a linha anteriorCapital Complementar
6
Elegibilidade para a instituição
individual/conglomerado/conglomerado e instituição
individual
Instituição individual
7 Tipo de instrumento Letra f inanceira
8Valor reconhecido no PR (em R$ mil, na última data-
base reportada)R$ 198.125
9 Valor de face de instrumento (em R$ mil) R$ 134.539
10 Classificação contábil Passivo - custo amortizado
11 Data original de emissão 03/01/2014
12 Perpétuo ou com vencimento Perpétuo
13 Data original de vencimento Sem vencimento
14 Opção de resgate ou recompra Não
(1) Data de resgate ou recompra Não aplicável
(2) Datas de resgate ou recompra condicionadas Não aplicável
(3) Valor de resgate ou recompra (em R$ mil) Não aplicável
16Datas de resgate ou recompra subsequentes, se
aplicávelNão aplicável
15
Anexo 2
Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR)
Gerenciamento de Riscos
Remuneração/Dividendos
17 Remuneração ou dividendos fixos ou variáveis Variável
18 Taxa de remuneração e índice referenciado 100% do DI
19Existência de suspensão de pagamento de
dividendosSim
20Completa discricionariedade, discricionariedade
parcial ou mandatórioMandatório
21
Existência de cláusulas que alterem prazos ou
condições de remuneração pactuados ou outro
incentivo para resgate
Não
22 Cumulativo ou não cumulativo Não
23 Conversível ou não conversível em ações Não conversível
24 Se conversível, em quais situações Não aplicável
25 Se conversível, totalmente ou parcialmente Não aplicável
26 Se conversível, taxa de conversão Não aplicável
27 Se conversível, conversão obrigatória ou opcional Não aplicável
28Se conversível, especificar para qual tipo de
instrumentoNão aplicável
29Se conversível, especificar o emissor do
instrumento para o qual pode ser convertidoNão aplicável
30 Características para a extinção do instrumento Sim
31 Se extinguível, em quais situações
- Divulgação pela instituição emitente, na forma estabelecida
pelo Banco Central do Brasil, de que seu Capital Principal está
em patamar inferior a 5,125% do montante RWA;
- Assinatura de compromisso de aporte para a instituição
emitente, caso se configure a exceção prevista no caput do
art. 28 da Lei Complementar
nº 101, de 2000;
- Decretação, pelo Banco Central do Brasil, de regime de
administração especial temporária ou de intervenção na
instituição emitente;
- Determinação, pelo Banco Central do Brasil, de sua extinção,
segundo critérios estabelecidos em regulamento específ ico
editado pelo Conselho Monetário Nacional.
32 Se extinguível, totalmente ou parcialmente Totalmente
33Se extinguível, permanentemente ou
temporariamentePermanentemente
34Se extinção temporária, descrição da situação em
que o instrumento volte a ser considerado no PRNão aplicável no Brasil
35
Posição na hierarquia de subordinação em caso de
liquidação (especifica o tipo de instrumento de
ordem imediatamente superior)
Subordinado ao pagamento dos demais passivos da instituição
emitente, com exceção do pagamento dos elementos que
compõem o Capital Principal.
36
Possui características que não serão aceitas após o
tratamento temporário de que trata o art. 28 da
Resolução nº 4.192 de 2013
Não
37Se sim, especificar as características de que trata a
linha anteriorNão aplicável