MBA – Gestão de Projetos Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto Prof. Claudemir Vasconcelos Quantificação por Valor Esperado dos Riscos

MBA – Gestão de ProjetosMBA – Gestão de Projetos

Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto

Prof. Claudemir Vasconcelos

Quantificação por Valor Esperado dos Riscos




Fase Inicial

Fases Intermediárias

Fase Final

Recurso/ Custo

Tempo

Resposta

Análise Gerência de RiscosGerência de Riscos

Identificação

Controle Planejamento







• Abordagens de estimativa de Riscos

• Probabilidade & Impacto

• Conceitos básicos de probabilidade

• Valor Esperado

Identificação Análise Análise Resposta Controle

QUALITATIVAQUALITATIVA QUANTITATIVAQUANTITATIVA

Alto, Médio, Baixo 10%, R$100.000,00

Direta, mas difícil de precisarEspecifica severidade

Difícil de consenso, mas dá visão comparativa

Planejamento




Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008

•Processo de analisar numericamente o efeito dos Processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.

Análise Quantitativa dos RiscosAnálise Quantitativa dos Riscos




Registro dos riscosRegistro dos riscos Plano de gerenciamento dos riscosPlano de gerenciamento dos riscos Plano de gerenciamento dos custosPlano de gerenciamento dos custos Plano de gerenciamento do cronogramaPlano de gerenciamento do cronograma Ativos de processos organizacionaisAtivos de processos organizacionais


EntradasEntradas





Técnicas de coleta e apresentação de dadosTécnicas de coleta e apresentação de dados EntrevistaEntrevista Distribuições de probabilidadeDistribuições de probabilidade

Técnicas de modelagem e análise quantitativa de Técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscosriscos Análise de sensibilidadeAnálise de sensibilidade Análise do valor monetário esperado – VMEAnálise do valor monetário esperado – VME Modelagem e simulaçãoModelagem e simulação

Opinião especializada Opinião especializada

Técnicas e ferramentasTécnicas e ferramentas






SaídasSaídas

Atualizações do registro de riscosAtualizações do registro de riscos Análise probabilística do projetoAnálise probabilística do projeto Probabilidade de atingir os objetivos de custo e tempoProbabilidade de atingir os objetivos de custo e tempo Lista priorizadas de riscos quantificadosLista priorizadas de riscos quantificados Tendência nos resultados da análise quantitativa dos riscosTendência nos resultados da análise quantitativa dos riscos






Evento derisco

Probabilidade deocorrência

Impacto

1 10% Excedente de US$ 500.000Atraso de 10 semanas


Grave diminuição na satisfação docliente


Pequeno aumento dos níveis de defeito

Características:Características:•Requer mais tempo para análise

•Dá impressão de precisão

•Insegurança em estabelecer os números

•Mais valiosa para tomada de decisão

•Requer mais tempo para análise

•Dá impressão de precisão

•Insegurança em estabelecer os números

•Mais valiosa para tomada de decisão

Análise Quantitativa dos Riscos - ExemploAnálise Quantitativa dos Riscos - Exemplo




Valor Esperado = Probabilidade X Impacto

O valor esperado a nível de projeto é igual à soma dos valores esperados de cada evento de risco.

O valor esperado pode também ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise (por exemplo, árvore de decisão).




Valor base do projeto = $ 3.000.000,00

Valor Esperado do Projeto = $ 3.214.500,00

Lista dos Eventos de Risco QuantificadosLista dos Eventos de Risco Quantificados

Descrição Probab. Impacto Valor Esperado

Fornecedores entram em 50% $500.000 $250.000 (+)greve durante o projeto

Protótipo funciona (direto) 20% $200.000 $ 40.000 (-)

Inundações 90% $ 5.000 $ 4.500 (+)

Valor Esperado dos Riscos do Projeto $214.500 (+)




Custos Fixos

Custos Variáveis

Despesas

Custo Total do Projeto

Custos Fixos

Custos Variáveis

Despesas

Preço Final do Projeto

Margem

Ameaças = ( + )Ameaças = ( + )

Oportunidades = ( - )Oportunidades = ( - )

Valor Base = $3.000.000 Valor Base = $3.000.000 VME COM FOCO EM CUSTOS




R$2.785.500

Valor Esperado

R$3.000.000

Valor Base

R$2.495.000

Melhor Caso

R$3.200.000

Pior Caso

= Valor Base - Ameaças (100%)= R$3.000.000 - R$505.000 = Valor Base - Ameaças (100%)= R$3.000.000 - R$505.000

= Valor Base + Oportunidades (100%)= R$3.000.000 + R$200.000 = Valor Base + Oportunidades (100%)= R$3.000.000 + R$200.000

Custos Fixos

Custos Variáveis

Despesas

Resultado

Faturamento

Valor Base = $3.000.000 Valor Base = $3.000.000

Ameaças = ( - )Ameaças = ( - )

Oportunidades = ( + )Oportunidades = ( + )

VME COM FOCO EM RESULTADOS




Árvore de Decisão

Uma árvore de decisão é um diagrama que descreve as principais interações entre decisões e possibilidades.

A análise de árvore de decisão usa a noção do Valor Esperado para determinar o conjunto de resultados.

É um diagrama de todos os atos, eventos e resultados possíveis.

Uma árvore de decisão é um diagrama que descreve as principais interações entre decisões e possibilidades.

A análise de árvore de decisão usa a noção do Valor Esperado para determinar o conjunto de resultados.

É um diagrama de todos os atos, eventos e resultados possíveis.

Decisão

Evento

D1

D2

E1

E2

E1

E2

O1

O2

O1

O2

Formato BásicoFormato Básico




Construir

Devemos criar um protótipo do novo simulador de vôo?

Os requisitos do projeto foram mal definidos.

Como resultado, existe um risco de que o produto final não seja aprovado no teste de aceitação do cliente.

Um protótipo iria reduzir substancialmente o custo do refazer o trabalho em caso de falhas no teste de aceitação do cliente.

Devemos criar um protótipo do novo simulador de vôo?

Os requisitos do projeto foram mal definidos.

Como resultado, existe um risco de que o produto final não seja aprovado no teste de aceitação do cliente.

Um protótipo iria reduzir substancialmente o custo do refazer o trabalho em caso de falhas no teste de aceitação do cliente.

Custo da Construção do Protótipo R$98.000,

Probabilidade de aprovação do Cliente:

Com protótipo 90%

Sem protótipo 20%

Custo do re-trabalho após teste de aceitação:

Com protótipo R$20.000,

Sem protótipo R$250.000,



Com protótipo 90%

Sem protótipo 20%




Não Construir

90%

10%

20%

80%

Aprovado

Reprovado

Aprovado

Reprovado

Exemplo Árvore de Decisão




ConstruirR$98.000,



Com protótipo 90%

Sem protótipo 20%






Com protótipo 90%

Sem protótipo 20%




Não ConstruirR$0,

90% x R$0,

10% x R$20.000, = R$2.000,

20% x R$0,

80% x R$250.000, = R$200.000,

Aprovado

Reprovado

Aprovado

Reprovado

= R$100.000,= R$100.000,

= R$200.000,= R$200.000,

= R$98.000,= R$98.000,

= R$0,= R$0,

Exemplo Árvore de Decisão




Análise do valor monetário esperado (VME)

Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008Adaptado

Diagrama deÁrvore de decisão




Priorização de riscos é o processo de se classificar os riscos de maior probabilidade/ impacto no projeto.

A equipe do projeto deve decidir qual a prioridade dos riscos, com base na premissa de que nunca haverá tempo/ recursos suficientes para gerenciar todos os riscos.

Priorização de riscos é o processo de se classificar os riscos de maior probabilidade/ impacto no projeto.

A equipe do projeto deve decidir qual a prioridade dos riscos, com base na premissa de que nunca haverá tempo/ recursos suficientes para gerenciar todos os riscos.

EscolherMétodo

FazerPriorização

AtualizarLista de Riscos

Dados de entrada

•Lista de Riscos

•Valor Esperado•Classificação Comparativa

• Classifique os Riscos - use classificação quantitativas sempre que possível• Priorize ameaças e oportunidades separadamente• Priorize os riscos em equipe• Não planeje estratégias de reação aos riscos neste momento

• Classifique os Riscos - use classificação quantitativas sempre que possível• Priorize ameaças e oportunidades separadamente• Priorize os riscos em equipe• Não planeje estratégias de reação aos riscos neste momento

Priorização dos riscos




Classificação por VME

•Calcule o valor esperado para cada evento de risco•Classifique de 1 até n, baseado na grandeza dos valores esperados•Calcule o valor esperado para cada evento de risco•Classifique de 1 até n, baseado na grandeza dos valores esperados




Classificação por comparação de importância

• Forme uma equipe• Peça a cada membro da equipe para votar no risco mais

significativo de cada par de riscos• Classifique os riscos por freqüência

• Forme uma equipe• Peça a cada membro da equipe para votar no risco mais

significativo de cada par de riscos• Classifique os riscos por freqüência




Registro da análise quantitativa de riscosRegistro da análise quantitativa de riscos

Atualização da planilha de registro de riscos com informação dos resultados da análise quantitativa dos riscos para suporte ao processo de planejamento de respostas aos riscos




Efetuar análise quantitativa de um dos riscos do projeto

Com base em: Registro dos riscos declaração de escopo

ATIVIDADE EM GRUPO




Exemplo de estimativa de custo





Tipos de distribuição de probabilidade de riscos


Distribuições utilizadas com frequência




Simulação Monte Carlo

Fonte: Lima, Viana, Levino, Mota (2008) IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão

Pode ser utilizado largamente na avaliação de projetos, onde os riscos envolvidos podem ser expressos de forma simples e de fácil leitura, e as simulações auxiliam a decisão. (Moore & Weatherford, 2005)

Conhecer bem os cenários e os riscos, assim como as alternativas, foi necessário sempre que o homem precisou tomar decisões. No entanto, as simulações só se tornaram viáveis com o advento das planilhas eletrônicas.

O Método de Monte Carlo, apesar de descoberto durante a II Guerra, nas pesquisas para o desenvolvimento da bomba atômica, só está sendo amplamente utilizado em razão dessas planilhas.

Projetos de alta complexidade (geração de energia, avião, jogos olímpicos, etc.), seja pela sofisticada engenharia financeira, seja pelas incertezas inerentes, podem utilizar o Método de Monte Carlo, como valiosa ferramenta de apoio às decisões.

Projetos mais simples, com baixo grau de incerteza, podem, também, utilizar esse método. Cabe ao gerente, ou decisor, avaliar a necessidade.




Modelagem e Simulação de probabilidade de risco





Exemplo 1 Simulação – Modelo de Risco de Custo

Fonte: Alencar, Schmitz (2009)




Exemplo 1 Simulação – 10 primeiros cenários





Exemplo 1 Simulação – Resumo dos Resultados





Exemplo 1 SimulaçãoGráfico da distribuição em frequência para 3000

cenários






Exemplo 2 Simulação – Modelo de Risco de Prazo

Rede de atividade




Exemplo 2 Simulação – Representação Tabular





Exemplo 2 Simulação

Distribuição de probabilidade do prazo de execução do projeto





Exemplo 2 SimulaçãoDistribuição de probabilidade do prazo de execução

do projeto





Estratégias e plano de resposta aos riscos




- Riscos – definição e histórico.

- Planejamento do gerenciamento de riscos.

- Fontes, Identificação e Categorização de riscos.

- Qualificação e Quantificação por Valor Esperado dos riscos.

- Simulação de Monte Carlo.

- Estratégias e Plano de resposta aos riscos.

- Planejamento de Reservas.

- Controle de riscos.

- Gerência de Riscos como um dos Fatores Críticos de Sucesso em

Projetos.

EMENTA DO CURSOEMENTA DO CURSO




Processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

Planejamento de respostas aos riscos





Registro dos riscos Plano de gerenciamento dos riscos

Entradas






Estratégias para riscos negativos ou ameaças Eliminar Transferir Mitigar Aceitar

Estratégias para riscos positivos ou oportunidades Explorar Compartilhar Melhorar Aceitar

Estratégias de respostas de contingência Opinião especializada

Técnicas e ferramentas






Saídas

Atualizações do registro dos riscos Decisões contratuais relacionadas a riscos Atualizações do plano de gerenciamento do projeto Atualizações dos documentos do projeto







• Planejar e implementar estratégias de reação a riscos• Documentar o uso das estratégias e interpretar seus relativos níveis de sucesso

Identificação Análise RespostaResposta Controle

• Analise a Lista de Riscos priorizados• Crie estratégias de reação a riscos• Analise a Lista de Riscos priorizados• Crie estratégias de reação a riscos

ProcessoProcesso

Planejamento




IdentificarEstratégias

QuantificarEstratégias

Dados de entrada

•Lista de Riscos atualizada•Plano do Projeto

Coerente?Não Sim Calcular NovosValores

Avaliar Impactos

Valor BaseValor BaseValor EsperadoValor EsperadoMelhor CasoMelhor CasoPior CasoPior Caso

AtualizarPlano de Riscos

SelecionarEstratégias

Colocar reaçãoNo Plano do

Projeto

Respostas aos riscos




• Analise a Lista de Riscos

• Descreva reações para os Riscos (oportunidades e ameaças)

• Faça perguntas do tipo:

•De que forma este evento de risco pode ser evitado ou melhorado?

•O que significa aceitar ou buscar este risco?

•É possível mitigar ou evitar este risco?

• Avalie alternativas e selecione uma primeira opção

• Avalie a coerência das estratégias de reação com:

•Os objetivos do projeto

•A habilidade dos membros da equipe em assimilar estratégias

•As restrições do projeto

• Atualize o plano de Gerencia de Riscos e o plano do projeto

• Analise a Lista de Riscos

• Descreva reações para os Riscos (oportunidades e ameaças)

• Faça perguntas do tipo:

•De que forma este evento de risco pode ser evitado ou melhorado?

•O que significa aceitar ou buscar este risco?

•É possível mitigar ou evitar este risco?

• Avalie alternativas e selecione uma primeira opção

• Avalie a coerência das estratégias de reação com:

•Os objetivos do projeto

•A habilidade dos membros da equipe em assimilar estratégias

•As restrições do projeto

• Atualize o plano de Gerencia de Riscos e o plano do projeto






Fase Inicial

Fases Intermediárias

Fase Final

Recurso/ Custo

Tempo

MOMENTO DA AÇÃOMOMENTO DA AÇÃO

CONTINGÊNCIACONTINGÊNCIACONTENÇÃOCONTENÇÃO/ / PREVENPREVENÇÃOÇÃO




• Aceitar Aceitar •aceitar as conseqüências•Passiva ou Ativa

• Mitigar (diminuir)Mitigar (diminuir)•reduzir o valor esperado de uma ameaça•minimizar a probabilidade e/ ou o impacto de uma ameaça

• TransferênciaTransferência•transferir para terceiros

• Eliminar Eliminar • eliminar uma ameaça específica - atuar eliminando sua causa (probabilidade)

• Aceitar Aceitar •aceitar as conseqüências•Passiva ou Ativa

• Mitigar (diminuir)Mitigar (diminuir)•reduzir o valor esperado de uma ameaça•minimizar a probabilidade e/ ou o impacto de uma ameaça

• TransferênciaTransferência•transferir para terceiros

• Eliminar Eliminar • eliminar uma ameaça específica - atuar eliminando sua causa (probabilidade)

Transferência total ou parcial do Risco - uma forma de mitigar•Seguros (riscos puros)•Clausulas contratuais•Limite de Responsabilidade •Subcontratados•....

Transferência total ou parcial do Risco - uma forma de mitigar•Seguros (riscos puros)•Clausulas contratuais•Limite de Responsabilidade •Subcontratados•....

ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS - AMEAÇAS




ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS - OPORTUNIDADES

• não faça nada• não faça nadaAceitarAceitar

Aumentar o Valor Esperado•maximizar probabilidade / impacto

Aumentar o Valor Esperado•maximizar probabilidade / impacto

MELHORARMELHORAR

Busque a causa, provoque-a. Probabilidade =100%.Busque a causa, provoque-a. Probabilidade =100%.

ExplorarExplorar

Compartilhar com terceiro com maior capacidade para capturar a oportunidadeCompartilhar com terceiro com maior capacidade para capturar a oportunidade

CompartilharCompartilhar




• Remova os elementos de alto risco • Acrescente premissas e defina limites de responsabilidade• Inclua recursos adequadamente capacitados• Divida os riscos com os Stakeholders• Examine Alternativas• Desenvolva Planos de Contingência• Assuma Riscos, mais inclua Prêmios

• Remova os elementos de alto risco • Acrescente premissas e defina limites de responsabilidade• Inclua recursos adequadamente capacitados• Divida os riscos com os Stakeholders• Examine Alternativas• Desenvolva Planos de Contingência• Assuma Riscos, mais inclua Prêmios

Preço Preço Variável Variável (ex: (ex: Time & MaterialTime & Material))

Preço FixoPreço Fixo

Risco do ContratadoRisco do Contratado

Risco do ContratanteRisco do Contratante

+-

+ -

ContratosContratos

ESCALAESCALA

ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS

Documents

MBA – Gestão de Projetos Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto Prof. Claudemir Vasconcelos Quantificação por Valor Esperado dos Riscos