Oswaldo Luiz do Valle Costa - anebrasil.org.branebrasil.org.br/wp-content/uploads/2018/02/06.Oswaldo-Luiz-do... · Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do

27/07/17 17'21Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Oswaldo Luiz do Valle Costa)

Página 1 de 43http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781987D1&tipo=completo&idiomaExibicao=1

Endereço Profissional Universidade de São Paulo. Av. Prof. Luciano Gualberto Trv. 3, 158Cidade Uiversitária05508-900 - Sao Paulo, SP - Brasil - Caixa-postal: 61548Telefone: (11) 30915771Fax: (11) 30915718URL da Homepage: http://www.lac.usp.br/~oswaldo

1983 - 1987 Doutorado em Engenharia Elétrica. University of London, UL, Inglaterra. Título: Approximations for the Optimal Stopping and Impulse Controle of Piecewise

Nome Oswaldo Luiz do Valle CostaNome em citações bibliográficas COSTA, O. L. V.;Costa, Oswaldo L.V.;Costa, O.L.V.;Oswaldo L.V. Costa;O.L.V.

Costa;COSTA, OSWALDO L. V.;Costa, O;Costa, Oswaldo Luiz do Valle;Oswaldo Luiz doValle Costa;Costa, Oswaldo;COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE;OSWALDO LUIZ DOVALLE COSTA;Luiz do Valle Costa, Oswaldo;do Valle Costa, Oswaldo Luiz;O. L. V.Costa;COSTA, O. L.V.;Costa, OLV;Costa, O. L. V.;Luiz do Valle Costa, O;COSTA,OSWALDO LUIZ V.

Oswaldo Luiz do Valle CostaBolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1A

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6829166075411185Última atualização do currículo em 21/07/2017

Oswaldo Luiz do Valle Costa é Professor Titular da Universidade de São Paulo e atualmente chefe doDepartamento de Engenharia de Telecomunições e Controle da Escola Politécnica da USP. Possui graduaçãoem Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1981), mestrado emEngenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1983) e doutorado emEngenharia Elétrica - University of London (1987). Atua como editor associado dos periódicos Automatica(desde 08/2011) e International Journal of System Sciences (desde 07/2003), e foi editor-convidado darevista Computational and Applied Mathematics, Vol. 16, números 1 e 2, 1997. Foi Editor-Chefe da RevistaSBA Controle & Automação (1996-2000), revista científica da Sociedade Brasileira de Automática (SBA). Foimembro do comitê assessor da CAPES (2000-2005) e do comitê assessor de Engenharia Elétrica eBiomédica do CNPq no período de 10/2006 a 09/2009, sendo o coordenador de 01/2008 a 12/2008.Tematuado principalmente nos seguintes temas: controle estocastico, cadeias de markov, filtragem, controleótimo, carteiras de investimento, controle de sistemas com dinâmica sujeita a saltos Markovianos. Possuidiversos artigos publicados em periódicos e eventos e é co-autor de 3 livros internacionais publicados pelaSpringer. (Texto informado pelo autor)

Identificação

Endereço

Formação acadêmica/titulação

http://www.lac.usp.br/~oswaldo



Deterministic Markov Processes, Ano de obtenção: 1987. Orientador: Mark H A. Davis. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES,Brasil. Palavras-chave: Controle Estocastico; Controle de Sistemas Com Saltos.Grande área: Engenharias

1982 - 1983 Mestrado em Engenharia Elétrica (Conceito CAPES 6). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil. Título: ESTABILIDADE DE SISTEMAS BILINEARES EM AMBIENTE ESTOCASTICO,Anode Obtenção: 1983.

Orientador: CARLOS SILVA KUBRUSLY.Palavras-chave: Controle Otimo; Estabilidade; Estabilidade Estocastica; ImpulseControl; Optimal Stopping; Piecewise Deterministic Processes. Grande área: EngenhariasGrande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Eletrônica Industrial,Sistemas e Controles Eletrônicos / Especialidade: Controle de Processos Eletrônicos,Retroalimentação.

1977 - 1981 Graduação em Engenharia Elétrica. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil.

1993 Livre-docência. Universidade de São Paulo, USP, Brasil. Título: , Ano de obtenção: 1993.

1987 - 1988 Pós-Doutorado. University of London, UL, Inglaterra. Bolsista do(a): Post Doctoral Research Assistant, SERC, Inglaterra. Grande área: Engenharias

Atividades4/1989 - Atual Pesquisa e desenvolvimento , Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de

Telecomunicações e Controle.Linhas de pesquisa OtimizaçãoControle EstocásticoProcessos de MarkovFiltragemControle ÓtimoModelos Economicos

4/1989 - Atual Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Pós-GraduaçãoDisciplinas ministradasModelos Markovianos de DecisãoControle EstocásticoCálculo Estocástico e suas Aplicações

4/1989 - Atual Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação

Vínculo institucional1989 - Atual Vínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Professor titular,

Regime: Dedicação exclusiva.

Pós-doutorado e Livre-docência

Atuação Profissional

Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

http://lattes.cnpq.br/0224643692268532

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http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781987D1&tipo=completo&idiomaExibicao=1#LP_Controle%20%C3%93timo



Disciplinas ministradasModelos ProbabilísticosProgramação MatemáticaProjeto de Formatura

Vínculo institucional1987 - 1988 Vínculo: Bolsista recém-doutor, Enquadramento Funcional: RESEARCH-ASSISTANT

1. Otimização2. Controle Estocástico3. Processos de Markov4. Filtragem5. Controle Ótimo6. Modelos Economicos

2013 - 2014 Projeto USP/COFECUBDescrição: O tema principal dessa cooperação é estudar problemas de controle desistemas dinâmicos sujeitos a saltos estocásticos. O projeto gira em torno de trêslinhas de pesquisa principais. A primeira diz respeito ao problema de controle ótimocom restrições para processos de Markov ponto a ponto determinísticos (PDMP). Oobjetivo principal neste caso é estudar o problema de controle usando técnicas deprogramação linear em dimensão infinita. Pretende-se obter uma formulação teóricapara a equivalência entre o problema original de controle ótimo com restrições de umPDMP e um problema de otimização estático linear de dimensão infinita relacionadocom as medidas de ocupação do processo controlado. Este tópico será analisado pelosProf. François Dufour (Univ. Bordeuaux) e Prof. Oswaldo Costa (Univ. São Paulo), quejá publicaram conjuntamente 14 artigos de periódicos internacionais. Na segundalinha de pesquisa, o objetivo é desenvolver métodos numéricos para problemas deotimização de processos a tempo contínuo definidos a partir de equações diferenciaisordinárias, cujos coeficientes são perturbados por uma cadeia de Markov. Técnicas dediscretização serão implementadas, como métodos de quantificação. Este projetopermitirá uma primeira colaboração entre a Profa. B. de Saporta (Univ. Bordeaux) e oProf. Eduardo Costa (Universidade de São Paulo em São Carlos). A terceira linha depesquisa será realizada pelo Prof. Pierre Rouchon (Mines Paristech) em colaboraçãocom o Prof. Paulo Sergio Pereira da Silva (Univ. de São Paulo), colaboração esta que jágerou 2 artigos em periódicos. O tema de pesquisa será a aplicação de métodosestocásticos para problemas de estabilização em controle quântico.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) /Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Oswaldo Luiz do Valle Costa - Coordenador / Paulo Sergio Pereira da Silva- Integrante / Eduardo Costa - Integrante / François Dufour - Integrante / Benôite deSaporta - Integrante / Pierre Rouchon - Integrante.Financiador(es): COFECUB - Auxílio financeiro.

University of London, UL, Inglaterra.

Linhas de pesquisa

Projetos de pesquisa

Membro de corpo editorial



2017 - Atual Periódico: IEEE CONTROL SYSTEMS LETTERS2011 - Atual Periódico: Automatica (Oxford)2011 - 2012 Periódico: Estudos Econômicos (USP. Impresso)2003 - Atual Periódico: International Journal of Systems Science1997 - 1997 Periódico: Computational & Applied Mathematics1996 - 2000 Periódico: Controle & Automação (Impresso)

2006 - 2009 Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico2000 - 2005 Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

1. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Eletrônica Industrial,Sistemas e Controles Eletrônicos.

2. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea:Probabilidade e Estatística Aplicadas.

3. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: PesquisaOperacional/Especialidade: Processos Estocásticos e Teoria das Filas.

4. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: PesquisaOperacional/Especialidade: Programação Linear, Não-Linear, Mista e Dinâmica.

5. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: MatemáticaAplicada.

Inglês Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.Espanhol Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Total de trabalhos:95Total de citações:2131 Fator H:24

Web of Science

Costa, O.L.V., do Valle Costa, O.L., Costa, Oswaldo Luiz do Valle,do Valle Costa, Oswaldo Luiz Data: 06/02/2017

Total de trabalhos:114Total de citações:1975

SCOPUS

Costa, OLV Data: 23/07/2014

Membro de comitê de assessoramento

Áreas de atuação

Idiomas

Produções

Produção bibliográfica

Citações



1. DE PAULO, WANDERLEI LIMA ; ZABALA, YEISON ANDRES ; COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE . A multi-period mean-variance analysis for portfolio tracking error. Applied Mathematical Sciences, v. 11, p. 331-343, 2017Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Programação Dinâmica; Controle Estocastico.Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 13147552.

2. Costa, Oswaldo L.V.; RIBEIRO, CELMA DE OLIVEIRA ; REGO, ERIK EDUARDO ; STERN, JULIO MICHAEL ;PARENTE, VIRGINIA ; KILEBER, SOLANGE . Robust Portfolio Optimization for Electricity Planning: An ApplicationBased on the Brazilian Electricity Mix. Energy Economics , v. 64, p. 158-169, 2017Palavras-chave: Otimização; Carteiras de Investimento; Controle Robusto.Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 01409883.

3. REGO, ERIK EDUARDO ; DE OLIVEIRA RIBEIRO, CELMA ; do Valle Costa, Oswaldo Luiz ; HO, LINDA LEE .Thermoelectric dispatch: From utopian planning to reality. ENERGY POLICY , v. 106, p. 266-277, 2017Palavras-chave: previsão; Demanda de gás; Otimização.Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 03014215.

4. Costa, O. L. V.; FIGUEIREDO, D. Z. . Filtering ! -coupled algebraic Riccati equations for discrete-time Markovjump systems. AUTOMATICA , v. 83, p. 47-57, 2017Palavras-chave: Filtragem; Sistemas com Saltos Markovianos; cadeias de Markov.Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 00051098.

5. DE OLIVEIRA, A.M. ; Costa, O.L.V. . ℋ∞ -filtering for Markov Jump Linear Systems with Partial Informationon the Jump Parameter. IFAC Journal of Systems and Control, v. 1, p. 13-23, 2017Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 24686018.

6. FIGUEIREDO, D. Z. ; Costa, O. L. V. . H2-Control and the Separation Principle for Discrete-Time Jump Systemswith the Markov Chain in a General State Space. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE , v. 48, p. 1-14,2017Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 00207721.

7. Costa, O. L. V.; FIGUEIREDO, D. Z. . Quadratic control with partial information for discrete-time jump systemswith the Markov chain in a general Borel space. Automatica (Oxford) , v. 66, p. 73-84, 2016Palavras-chave: cadeias de Markov; Controle de Sistemas Com Saltos; Controle Estocastico.Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 00051098.

Citações: 18. Oswaldo L.V. Costa; Dufour, F. ; PIUNOVSKIY, A. B. . Constrained and Unconstrained Optimal Discounted

Control of Piecewise Deterministic Markov Processes. SIAM Journal on Control and Optimization (Print) , v. 54, p.1444-1474, 2016Palavras-chave: Controle Estocastico; Processos de Markov; Controle Com Restricoes.Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 03630129.

Citações: 1 | 19. PAULO, W. L. ; Luiz do Valle Costa, O ; FRASCINO, F. S. . Discrete-time finite-horizon optimal ALM problem

with regime-switching for DB pension plan. Applied Mathematical Sciences, p. 1643-1652, 2016Palavras-chave: Sistemas com Saltos Markovianos; Carteiras de Investimento.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Impresso; ISSN/ISBN: 13147552.

10. DE OLIVEIRA, A. M. ; Costa, O. L. V. . H 2 -Filtering for Discrete-Time Hidden Markov Jump Systems.International Journal of Control (Print) , v. 90, p. 1-31, 2016Palavras-chave: Cadias de Markov; Filtragem; Detecao de Falhas.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Digital. Homepage: ; ISSN/ISBN: 00207179.

11. O.L.V. Costa; Dufour, F. . A linear programming formulation for constrained discounted continuous control forpiecewise deterministic Markov processes. Journal of Mathematical Analysis and Applications (Print) , v. 424, p.892-914, 2015

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica







http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1016/j.automatica.2015.12.017&md5=0f9722c7da1168b246d9ffd8d6c5065b


http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000385009500014&DestLinkType=CitingArticles&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=83e8e710a8e621f095e069bfe7c1e2bd

http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1137/140996380&md5=b1625004d2b32fbb0fef6a088addfbde




Palavras-chave: Markov Chains; Linear programming.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Vários; ISSN/ISBN: 0022247X.

Citações: 3 | 312. Oswaldo Luiz do Valle Costa; FIGUEIREDO, D. Z. . LQ Control of Discrete-Time Jump Systems With Markov

Chain in a General Borel Space. IEEE Transactions on Automatic Control (Print) , v. 60, p. 2530-2535, 2015Palavras-chave: Controle Otimo; cadeias de Markov; Controle Estocastico.Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 00189286.

Citações: 1 | 213. COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE; FRAGOSO, MARCELO D. ; Todorov, Marcos Garcia . A Detector-Based

Approach for the $H_{2} $ Control of Markov Jump Linear Systems With Partial Information. IEEE Transactions onAutomatic Control (Print) , v. 60, p. 1219-1234, 2015Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Digital; Série: 5; ISSN/ISBN: 00189286.

Citações: 4 | 314. DE PAULO, WANDERLEI LIMA ; DE OLIVEIRA, ESTELA MARA ; do Valle Costa, Oswaldo Luiz . Enhanced

index tracking optimal portfolio selection. Finance Research Letters (Print) , p. 93-102, 2015Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Otimização de Carteiras; Programação Matemática.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 15446123.

15. COSTA, O. L. V.; FIGUEIREDO, D. Z. . Stochastic Stability of Jump Discrete-Time Linear Systems With MarkovChain in a General Borel Space. IEEE Transactions on Automatic Control (Print) , v. 59, p. 223-227, 2014Palavras-chave: cadeias de Markov; Estabilidade Estocastica; Sistemas com Saltos Markovianos.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Impresso; Série: 1; ISSN/ISBN: 00189286.

Citações: 12 | 1316. O.L.V. Costa; GONZAGA, C. A. C. . Quadratic and H ∞ Switching Control for Discrete-Time Linear Systems

with Multiplicative Noises. International Journal of Control (Print) , p. 1-26, 2014Palavras-chave: Sistemas Híbridos; Ruídos Multiplicativos; Controle Quadratico de Sistemas Bilineares.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 00207179.

Citações: 2 | 217. GONZAGA, C. A. C. ; O.L.V. Costa . Stochastic stabilization and induced ℓ2-gain for discrete-time Markov jump

Lur?e systems with control saturation. Automatica (Oxford) , v. 50, p. 2397-2404, 2014Palavras-chave: cadeias de Markov; sistema não-linear; sistema Lure.Grande área: Engenharias. Homepage: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109814002799;ISSN/ISBN: 00051098.

Citações: 3 | 418. PAULO, Wanderlei Lima de ; Oswaldo L.V. Costa . Cluster analysis for regime identification and forecasting with

application to the enhanced index tracking problem. Investment Management & Financial Innovations (Print), v. 11, p.28-36, 2014Palavras-chave: Processos de Markov; Modelos de Rastreamento.Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 18104967.

Citações: 119. COSTA, O. L.V.; BENITES, G. R.A.M. . Robust mode-independent filtering for discrete-time Markov jump linear

systems with multiplicative noises. International Journal of Control (Print) , v. 86, p. 1-15, 2013; Meio dedivulgação: Digital; ISSN/ISBN: 00207179.

Citações: 11 | 1020. GAMBOGI, J. A. ; COSTA, O. L. V. . SISTEMA DE TRADING NO MERCADO DE AÇÕES IMPLEMENTADO POR REDES

NEURAIS ARTIFICIAIS. Learning and Nonlinear Models, v. 11, p. 99-102, 2013Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Digital. Homepage: http://www.lnlm-sbic.org/papers/vol11-no2-art3.pdf; ISSN/ISBN: 16762789.

21. Costa, Oswaldo L.V.; Oliveira, Alexandre de . Optimal mean variance control for discrete-time linear systemswith Markovian jumps and multiplicative noises. Automatica (Oxford) , v. 48, p. 304-315, 2012Palavras-chave: cadeias de Markov; Média-Variância; Controle Estocastico.Grande área: Engenharias; Série: 2; ISSN/ISBN: 00051098.

Citações: 35 | 4222. COSTA, O. L. V.; DUFOUR, François . Singularly Perturbed Discounted Markov Control Processes in a General


http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1016/j.jmaa.2014.11.036&md5=0e7915f20bca1e8d0d951edfc76ca7b0




http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1109/tac.2014.2381031&md5=6b1a031193ddde47edd2c46a13bd1ca7





http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1109/tac.2014.2366253&md5=c42ffad2ef11c21bbc21da4ed16229f6




http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1109/tac.2013.2270031&md5=381909dd0c3c5adaf26b5e2407c15603




http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1080/00207179.2014.911965&md5=8afedbf23d5f319fa9c0b35888659f0f


http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109814002799


http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1016/j.automatica.2014.07.004&md5=4ca027d7cb9ff6a0e3fd5da08c81e922


http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=null&md5=f8a2d9f8af7e0fb17f9968fbbee28b49



http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1080/00207179.2012.760047&md5=756329ff7c56814fa77258751b6b2051

http://www.lnlm-sbic.org/papers/vol11-no2-art3.pdf



http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1016/j.automatica.2011.11.009&md5=a647e6943b105a4d8b6947a55a0c83b0




State Space. SIAM Journal on Control and Optimization (Print) , v. 50, p. 720-747, 2012Palavras-chave: Controle Singular; Processos de Markov; Controle Estocastico.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Impresso; Série: 2; ISSN/ISBN: 03630129.

23. COSTA, O. L. V.; QUEIROZ FILHO, E. V. . Arbitrage-Free Conditions and Hedging Strategies for Markets withPenalty Costs on Short Positions. Mathematical Problems in Engineering (Print) , v. 2012, p. 1-20, 2012Palavras-chave: derivativos; Apreçamento; Processos de Markov.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Digital. Homepage:http://www.hindawi.com/journals/mpe/2012/937324/; ISSN/ISBN: 1024123X.

Citações: 124. Costa, O.L.V.; Dufour, F. . Average control of Markov decision processes with Feller transition probabilities and

general action space. Journal of Mathematical Analysis and Applications (Print) , v. 396, p. 58-69, 2012Palavras-chave: Processos de Markov; Controle Otimo; Controle Estocastico.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Impresso; ISSN/ISBN: 0022247X.

Citações: 4 | 325. COSTA, O. L. V.; FRAGOSO, Marcelo Dutra ; Todorov, Marcos Garcia . On the Filtering Problem for Continuous-

Time Markov Jump Linear Systems with no Observation of the Markov Chain. European Journal of Control , v. 17,p. 339-354, 2011Palavras-chave: Filtragem; cadeias de Markov; Controle Estocastico.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Digital; Série: 4; ISSN/ISBN: 09473580.

Citações: 3 | 326. COSTA, O. L. V.; Dufour, F. . Singular Perturbation for the Discounted Continuous Control of Piecewise

Deterministic Markov Processes. Applied Mathematics & Optimization , v. 63, p. 357-384, 2011Palavras-chave: Controle Singular; Piecewise Deterministic Processes; Controle Estocastico.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Digital. Homepage: ; ISSN/ISBN: 00954616.

Citações: 3 | 327. Costa, Oswaldo L.V.; Benites, Guilherme R.A.M. . Linear minimum mean square filter for discrete-time linear

systems with Markov jumps and multiplicative noises?. Automatica (Oxford) , v. 47, p. 466-476, 2011Palavras-chave: Filtros Lineares; cadeias de Markov; Equacoes de Riccati; Ruídos Multiplicativos.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Digital. Homepage: ; ISSN/ISBN: 00051098.

Citações: 47 | 4228. COSTA, O. L. V.; Dufour, F. . Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes. SIAM

Journal on Control and Optimization (Print) , v. 48, p. 4262-4291, 2010Palavras-chave: Controle Estocastico; Piecewise Deterministic Processes; Sistemas Estocasticos.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Impresso; ISSN/ISBN: 03630129.

Citações: 5 | 529. FRAGOSO, M. D. ; COSTA, O. L. V. . A Separation Principle for the Continuous-Time LQ-Problem With

Markovian Jump Parameters. IEEE Transactions on Automatic Control (Print) , v. 55, p. 2692-2707, 2010Palavras-chave: Controle Estocastico; Sistemas com Saltos Markovianos; Princípio da Separação.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Impresso. Homepage: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5446422; Série: 12; ISSN/ISBN: 00189286.

Citações: 13 | 2330. COSTA, O. L. V.; MAIALI, A. C. ; PINTO, Afonso de Campos . Sampled Control for Mean-Variance Hedging in a

Jump Diffusion Financial Market. IEEE Transactions on Automatic Control (Print) , v. 55, p. 1704-1709, 2010Palavras-chave: Controle Estocastico; Carteiras de Investimento; derivativos.; Meio de divulgação: Impresso; Série: 7;ISSN/ISBN: 00189286.

Citações: 1 | 231. COSTA, O. L. V.; Dufour, F. . The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise

Deterministic Markov Processes. Applied Mathematics & Optimization , v. 62, p. 185-204, 2010Palavras-chave: Controle Estocastico; cadeias de Markov; Modelos Probabilísticos.Grande área: Engenharias; Meio de divulgação: Impresso; ISSN/ISBN: 00954616.

Citações: 1 | 132. COSTA, O. L. V.; OKIMURA, R. T. . Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with

Markovian jumps and multiplicative noise. International Journal of Control , v. 82, p. 256-267, 2009


http://www.hindawi.com/journals/mpe/2012/937324/

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Livros publicados/organizados ou edições

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http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1007/bf02551384&md5=9634da24742880a8712fdbf6a53280d9


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http://www.springer.com/mathematics/probability/book/978-1-4614-6982-7





3. Costa, O. L. V.; ASSUNÇÃO, H. G. V. . Análise de Risco e Retorno em Investimentos Financeiros. 1. ed. São Paulo:Manole, 2005. v. 1. 235p . Palavras-chave: Otimização; Carteiras de Investimento; Média-Variância.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Impresso; ISBN: 8520420729.

4. COSTA, O. L. V.; FRAGOSO, Marcelo Dutra ; MARQUES, R. P. . Discrete-Time Markov Jump Linear Systems.1. ed. New York: Springer Verlag, 2004. v. 1. 300p . Palavras-chave: Controle Linear Quadratico; Estabilidade Estocastica; Filtragem; Controle Hinf de Sistemas Com SaltosMarkovianos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Estados Unidos/Inglês; Meio de divulgação: Impresso; Série: 1; ISBN: 9781852337612.

2. COSTA, O. L. V.; Dufour, F. . Continuous control of piecewise deterministic Markov processes with long run averagecost. In: Samuel N. Cohe; Dilip Madan; Tak Kuen Siu; Hailiang Yang. (Org.). Stochastic Processes, Finance andControl: A Festschrift in Honor of Robert J. Elliott. 1ed.New Jersey: World Scientific Publishing Co, Pte. Ltd, 2012, v. 1,p. 415-449. Palavras-chave: Controle Estocastico; cadeias de Markov; Piecewise Deterministic Processes.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Estados Unidos/Inglês; Meio de divulgação: Impresso; Número da revisão: 1; ISBN:9789814383301.

3. COSTA, O. L. V.. Projeto LQG. In: Luiz Antonio Aguirre;. (Org.). Enciclopédia de Automática. 1ed.São Paulo: EditoraBlucher, 2007, v. 1, p. 86-110. Palavras-chave: Filtragem; Controle Otimo.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Impresso; Número da revisão: 1; ISBN:9788521204084.

4. FRAGOSO, Marcelo Dutra ; COSTA, O. L. V. ; BACZYNSKI, Jack . The Minimum Linear Mean Square Filter for a Classof Jump Processes via Semigroups. In: C. S. Kubrusly; N. Levan; M. da Silveira. (Org.). Semigroups of Operators:Theory and Applications. : Optimization Software, 2002, v. , p. 95-109. Palavras-chave: Filtros Lineares; cadeias de Markov; Sistemas com Saltos Markovianos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Estados Unidos/Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

5. COSTA, O. L. V.; NABHOLZ, Rodrigo de Barros . A Linear Matrix Inequalities Approach to Robust Mean-SemivariancePortfolio Optimization. In: Erricos John KONTOGHIORGHES; Berc RUSTEM; Stavros SIOKOS. (Org.). ComputationalMethods in Decision-Making, Economics and Finance. : , 2002, v. 74, p. 87-105. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Controle Robusto.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Estados Unidos/Inglês; Meio de divulgação: Impresso; ISBN: 1-4020-083.

6. COSTA, O. L. V.. Impulse Control Of Piecewise-Deterministic Systems. In: C.T. Leondes. (Org.). Discrete-TimeControl System Analysis and Disign. Estados Unidos: Academic Press, 1995, v. 71, p. 291-344. Palavras-chave: Controle Impulsional.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Estados Unidos/Inglês; Meio de divulgação: Impresso; Série: 0090-5267; ISBN: 0-12-01277.

1. Costa, O. L. V.; FRAGOSO, Marcelo Dutra ; Todorov, Marcos Garcia . H2 Control and Filtering of Markov Jump LinearSystems with Partial Information. In: Alexey Piunovskiy. (Org.). MODERN TRENDS IN CONTROLLED STOCHASTICPROCESSES: Theory and Applications Volume II. 1ed.Liverpool: Luniver Press, 2015, v. II, p. 46-65. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Número da revisão: 1; ISBN: 9781905986453.

1. COSTA, O. L. V.; FRAGOSO, MARCELO D. . Discrete-Time Markov Jump Linear Systems. SIAM News, Estados Unidos,p. 1, 01 out. 2015. Palavras-chave: cadeias de Markov; Controle Estocastico; Estabilidade Estocastica.Grande área: Engenharias

Capítulos de livros publicados

Textos em jornais de notícias/revistas




















2. BELFIORE, P. P. ; COSTA, O. L. V. ; FÁVERO, Luiz Paulo Lopes . Um Modelo de Estoque e Roteirização com DemandaDeterminística e Estocástica. GEPROS, p. 121 - 138, 01 ago. 2007. Palavras-chave: Problema de estoque e roteirização; Programação Matemática.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Data de publicação: 01/08/2007; ISBN: 1809614.

3. BELFIORE, P. P. ; COSTA, O. L. V. ; FAVERO, L. P. L. . Problema de Estoque e Roteirização: revisão bibliográfica.Produção, p. 442 - 454, 01 out. 2006. Palavras-chave: Problema de estoque e roteirização; Programação Matemática.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Data de publicação: 01/10/2006; ISBN: 01036513.

4. BELFIORE, Patricia Prado ; COSTA, O. L. V. . Problema de Estoque e Roteirização. GEPROS, São Paulo, p. 9 - 18, 13mar. 2006. Palavras-chave: Roteirização e Estoque; Programação Matemática; Programação Mista.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Impresso; Data de publicação: 13/03/2006; ISBN:1809614.

5. BELFIORE, Patricia Prado ; COSTA, O. L. V. ; FÁVERO, Luiz Paulo Lopes . Decomposição de Benders paraProgramação Mista e Aplicações ao Problema de Estoque e Roteirização. Revista Gestão Industrial, Brasil, , v. 01, p.406 - 418, 01 out. 2005. Palavras-chave: Problema de Estoque-Roteirização; Programação Matemática; Decomposição de Benders.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Impresso; Data de publicação: 01/10/2005; ISBN:18080448.

6. COSTA, O. L. V.; ASSUNÇÃO, H. G. V. . Modelos de Rastreamento em Carteiras de Investimento. Resenha BM&F, SãoPaulo - Brasil, , v. 142, p. 68 - 77, 31 dez. 2000. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Programação Matemática; Modelos de Rastreamento.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Impresso; Data de publicação: 31/12/2000.

2. OLIVEIRA, A. M. ; COSTA, O. L. V. . H∞-Filtering Design for Discrete-Time Markov Jump Systems with HiddenParameters. In: 2016 IEEE Conference on Control Applications (CCA), 2016, Buenos Aires. Proceedings of the 2016IEEE Conference on Control Applications. New York: IEEE, 2016. v. 1. p. 972-977. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Argentina/ Inglês; Meio de divulgação: Magnético;Série: 1.

3. DE OLIVEIRA, A. M. ; COSTA, O. L.V. . CONTROLE MISTO H2-H∞ PARA SISTEMAS LINEARES COM SALTOSMARKOVIANOS COM CADEIA OCULTA. In: XXI Congresso Brasileiro de Automática,, 2016, Vitoria, ES. Anais do XXICongresso Brasileiro de Automática,. São Paulo: Sociedade Brasileira de Automática, 2016. v. 1. p. 1-6. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Magnético; Série: 1.

4. BARBIERI, F. ; O.L.V. Costa . LINEAR SYSTEMS WITH MARKOV JUMPS AND MULTIPLICATIVE NOISES -CONSTRAINED TOTAL VARIANCE PROBLEM. In: XXI Congresso Brasileiro de Automátic, 2016, Vitoria, ES. Anais doXXI Congresso Brasileiro de Automátic. São Paulo: Sociedade Brasileira de Automática, 2016. v. 1. p. 1-7. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Série: 1.

5. FIGUEIREDO, D. Z. ; Costa, O.L.V. . JUMP LINEAR QUADRATIC OPTIMAL CONTROL APPLIED TO A WIND TURBINEGENERATOR SYSTEM. In: XXI Congresso Brasileiro de Automática, 2016, Vitoria, ES. Anais do XXI Congresso

Referências adicionais: Estados Unidos/Inglês; Meio de divulgação: Digital; Homepage:http://sinews.siam.org/DetailsPage/tabid/607/ArticleID/636/Discrete-Time-Markov-Jump-Linear-Systems.aspx; Datade publicação: 01/10/2015; ISBN: 00361437.

1. DE OLIVEIRA, A. M. ; Costa, O. L. V. . Mixed H2/H∞ State Feedback Control for Markov Jump Linear Systems withHidden Observations. In: 20th IFAC World Congress, 2017, Toulouse. Preprints of the 20th World Congress, 2017. v. 1.p. 3851-3856. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; França/ Inglês; Meio de divulgação: Digital; Série: 1.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos











http://sinews.siam.org/DetailsPage/tabid/607/ArticleID/636/Discrete-Time-Markov-Jump-Linear-Systems.aspx



Brasileiro de Automática. SÃO PAULO: Sociedade Brasileira de Automática, 2016. v. 1. p. 1-6. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Série: 1.

6. Todorov, M.G. ; FRAGOSO, MARCELO D. ; O.L.V. Costa . A New Approach for the H-infinity Control of Markov JumpLinear Systems with Partial Information. In: IEEE 54th Annual Conference on Decision and Control (CDC - 2015),2015, Osaka. Proceedings of the IEEE 54th Annual Conference on Decision and Control (CDC - 2015). New York: IEEEControl Systems Society, 2015. v. 1. p. 1-6. Palavras-chave: cadeias de Markov; controle estocástico; Controle Hinf de Sistemas Com Saltos Markovianos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Digital;Série: 1.

7. STADTMANN, F. ; Oswaldo L.V. Costa . Mean Square Stability and H2-Control of Continuous-Time Jump LinearSystems with Partial Information on the Markov Parameter. In: IEEE 54th Annual Conference on Decision and Control(CDC - 2015), 2015, Osaka. Proceedings of the IEEE 54th Annual Conference on Decision and Control (CDC - 2015).New York: IEEE Control Systems Society, 2015. v. 1. p. 1-6. Palavras-chave: cadeias de Markov; Controle Estocastico; Estabilizabilidade de Sistemas Com Saltos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Digital;Série: 1.

8. COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE; ZABALA, YEISON ANDRES . Análise de média-variância multiperíodopara o erro de rastreamento de uma carteira. In: III CMACSE Congresso de Matemática Aplicada e ComputacionalSudeste, 2015. v. 3. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português.

9. COSTA, O. L. V.; FRAGOSO, M. D. ; Todorov, M.G. . A New Approach for the H2 control of Markov Jump LinearSystems with Partial Information. In: 19th IFAC World Congress, 2014, Cape Town. Preprints of the 19th WorldCongress The International Federation of Automatic Control. Cape Town: IFAC, 2014. v. 1. p. 11099-11104. Palavras-chave: cadeias de Markov; Sistemas Híbridos; Controle H2 Para Sistemas Com Saltos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Vários;Série: 1.

10. Oswaldo L.V. Costa; FIGUEIREDO, D. Z. . CONTROLE ÓTIMO DE SISTEMAS SUJEITOS A SALTOS COM CADEIA DEMARKOV EM UM ESPAÇO DE ESTADOS GERAL. In: XX Congresso Brasileiro de Automática, 2014, Belo Horizonte, MG.Anais do XX Congresso Brasileiro de Automática. Belo Horizonte: SBA, 2014. v. 1. p. 753-760. Palavras-chave: Controle Otimo; Sistemas com Saltos Markovianos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Série: 1.

11. Oswaldo L.V. Costa; OLIVIERA, E. M. . ANÁLISE DE MEDIA-VARIÂNCIA PARA O ERRO DE RASTREAMENTO DECARTEIRAS COM RESTRIÇÕES DE LIQUIDEZ. In: XX Congresso Brasileiro de Automática, 2014, Belo Horizonte, MG.Anais do XX Congresso Brasileiro de Automática. Belo Horizonte: SBA, 2014. v. 1. p. 4123-4129. Palavras-chave: Modelos de Rastreamento; Sistemas Estocasticos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Série: 1.

12. GAMBOGI, J. A. ; Oswaldo L.V. Costa . Aplicação de Redes Neurais na Tomada de Decisão no Mercado de Ações.In: IV Encontro de Administração da Informação ? EnADI 2013, 2013, Bento Gonçalves/RS. Anais do EnADI 2013. SãoPaulo: ANPAD, 2013. v. 1. p. 1-16. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Otimização de Carteiras.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Série: 1.

13. OLIVEIRA, C. M. N. ; Oswaldo L.V. Costa . Análise comparativa de modelos de apreçamento de opçõesconsiderando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica. In: 13º Encontro Brasileiro de Finanças, 2013, RioDe Janeiro. Anais do 13º Encontro Brasileiro de Finanças. Rio de Janeiro: IAG/PUC-RJ, 2013. p. 1-10. Palavras-chave: Apreçamento; volatilidade; Sistemas Estocasticos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Homepage:http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/3952/1551.

14. RAMALHO, G. M. ; COSTA, O. L.V. . A Statistical Approach to Model the Spot Price of Electric Energy: Evidence from








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15. GONZAGA, C. A. C. ; O. L. V. Costa . Switched State-Feedback Control of Discrete-Time Linear Systems withMultiplicative Noises. In: 52nd IEEE Conference on Decision and Control, 2013, Florença. Proceedings of the 52ndIEEE Conference on Decision and Control. Estados Unidos: IEEE, 2013. v. 1. p. 5327-5332. Palavras-chave: Controle Estocastico; Sistemas Estocasticos; Sistemas Híbridos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Digital;Série: 1; ISSN/ISBN: 9781467357166.

16. GONZAGA, C. A. C. ; O.L.V. Costa . Stochastic Stability for Discrete-Time Markov Jump Lur?e Systems. In: 52nd IEEEConference on Decision and Control, 2013, Florença. Proceedings of the 52nd IEEE Conference on Decision andControl. Estados Unidos: IEEE, 2013. v. 1. p. 5993-5998. Palavras-chave: cadeias de Markov; controle estocástico; Sistemas com Saltos Markovianos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Digital;Série: 1; ISSN/ISBN: 9781467357166.

17. COSTA, O. L. V.; Benites, Guilherme Rafael A. Molina . FILTRO ROBUSTO PARA SISTEMAS LINEARES A TEMPODISCRETO COM SALTOS MARKOVIANOS E RUÍDOS MULTIPLICATIVOS. In: XIX Congresso Brasileiro de Automática,2012, Campina Grande. Anais do XIX Congresso Brasileiro de Automática, 2012. v. 1. p. 338-345. Palavras-chave: Ruídos Multiplicativos; cadeias de Markov; Filtragem.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Magnético;ISSN/ISBN: 9788580010.

18. FIGUEIREDO, D. Z. ; COSTA, O. L. V. . TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDOS DE PENSÃO: UMAABORDAGEM VIA PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA. In: XLIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2011,Ubatuba. Anais do XLIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. São Paulo: SOBRAPO, 2011. p. 1-12. Palavras-chave: Programação Matemática; Carteiras de Investimento.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Homepage:http://www.xliiisbpo.iltc.br/pdf/87965.pdf.

19. PRAXEDES, L. G. ; COSTA, O. L. V. . OTIMIZAÇÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA EM MODELOS COM EXPECTATIVASRACIONAIS. In: XLIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2011, Ubatuba. Anais do XLIII Simpósio Brasileirode Pesquisa Operacional. São Paulo: SOBRAPO, 2011. p. 1-12. Palavras-chave: Controle Otimo; Programação Dinâmica.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Homepage:http://www.xliiisbpo.iltc.br/pdf/87352.pdf.

20. COSTA, O. L. V.; DUFOUR, François . Singular Control for Discounted Markov Decision Processes in a General StateSpace. In: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, 2011, Orlando.Proceedings of the 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, 2011. p. 7087-7092. Palavras-chave: Sistemas Singulares; Processos de Markov; Controle Estocastico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Digital.

21. ARAÚJO, M. V. ; COSTA, O. L. V. . Generalized Tracking Error Portfolio Selection Problem with Markov SwitchingParameters. In: 10 Encontro Brasileiro de Finanças, 2010, São Paulo. Anais do 10 Encontro Brasileiro de Finanças,2010. p. 1913-1935. Palavras-chave: Controle Estocastico; Carteiras de Investimento; cadeias de Markov.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Magnético;Homepage: http://virtualbib.fgv.br/ocs/index.php/ebf/10EBF/paper/view/1913.

22. Kassab, Pedro G. ; COSTA, O. L. V. . Estimação de parâmetros em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianoscom algoritmos de filtragem subótimos. In: XVIII Congresso Brasileiro de Automática, 2010, Bonito. Anais do XVIIICongresso Brasileiro de Automática, 2010. p. 788-793.





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Palavras-chave: Filtragem; Sistemas com Saltos Markovianos; Processos de Markov.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

23. COSTA, O. L. V.; Oliveira, Alexandre de . Controle ótimo de média variância para sistemas lineares com saltosmarkovianos e ruídos multiplicativos. In: XVIII Congresso Brasileiro de Automática, 2010, Bonito. Anais do XVIIICongresso Brasileiro de Automática, 2010. p. 4050-4055. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Controle de Sistemas Com Saltos; Processos de Markov.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Magnético.

24. COSTA, O. L. V.; Benites, Guilherme Rafael A. Molina . Filtro de mínimos quadrados para sistemas lineares discretoscom ruídos multiplicativos. In: XVIII Congresso Brasileiro de Automática, 2010, Bonito. Anais do XVIII CongressoBrasileiro de Automática, 2010. p. 2933-2938. Palavras-chave: Filtragem; Sistemas com Saltos Markovianos; Ruídos Multiplicativos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Magnético.

25. Romero Cano, V.A. ; COSTA, O. L. V. . Map Merging Strategies for Multi-robot FastSLAM. In: 7th Latin AmericanRobotics Symposium - LARS, 2010, 2010, São Bernardo do Campo. Anais do LARS 2010 - 2010 Latin AmericanRobotics Symposium and Intelligent Robotics Meeting. São Bernardo do Campo, 2010. v. 1. p. 61-66. Palavras-chave: Mapeamento; Multirobôs; Filtragem.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Magnético.

26. COSTA, O. L. V.; Oliveira, Alexandre de . Optimal Control under a Mean Variance Criterion for Discrete-Time LinearSystems with Markovian Jumps and Multiplicative Noises. In: 49th IEEE Conference on Decision and Control, 2010,Atlanta. Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control, 2010. p. 573-578. Palavras-chave: Ruídos Multiplicativos; cadeias de Markov; Controle Estocastico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação:Magnético.

27. COSTA, O. L. V.; DUFOUR, François . Singular Pertubation for Discounted Continuous Control of PiecewiseDeterministic Markov Processes. In: 49th IEEE Conference on Decision and Control, 2010, Atlanta. Proceedings of the49th IEEE Conference on Decision and Control, 2010. p. 1438-1441. Palavras-chave: Controle Singular; Piecewise Deterministic Processes; Controle Estocastico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação:Magnético.

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83. COSTA, O. L. V.; AYA, J. C. C. . Temporal Difference Methods for the Maximal Solution of Discrete-Time CoupledALgebraic Riccati Equations. In: American Control Conference, 1999, San Diego. Proceedings of the American ControlCOnference. San Diego, 1999. p. 1791-1795. Palavras-chave: Controle de Sistemas Com Saltos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

84. COSTA, O. L. V.; RAYMUNDO, C. A. B. . Variational Inequalities for the Optimal Stopping with Continuous Control ofPiecewise Deterministic Markov Processes. In: American Control Conference, 1999, San Diego. Proceedings of theAmerican Control Conference. San Diego, 1999. p. 2783-2787. Palavras-chave: Controle Estocastico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

85. VAL, J. B. R. ; GEROMEL, J. C. ; COSTA, O. L. V. . Solutions for the Linear Quadratic Control Problem of MArkovJump Linear Systems. In: American Control Conference, 1999, San Diego. Proceedings of the American ControlConference. San Diego, 1999. p. 2793-2797. Palavras-chave: Controle de Sistemas Com Saltos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

86. MARQUES, R. P. ; COSTA, O. L. V. . On the Solution of the Discrete-Time Coupled Algebraic RIccati Equations. In:14th Triennial IFAC World Conference, 1999, Pequin. Proceedings of the 14th Triennial IFAC World Conference.Pequin, 1999. p. 241-246. Palavras-chave: Controle de Sistemas Com Saltos.



















Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; China/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

87. COSTA, O. L. V.; MARQUES, R. P. . A Recursive Algorithm for Hinf Discrete-Time Coupled Algebraic Riccati Equations.In: 14th Triennial IFAC World Conference, 1999, Pequin. Proceedings of the 14th Triennial IFAC World COnference.Pequin, 1999. p. 247-252. Palavras-chave: Controle de Sistemas Com Saltos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; China/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

88. DUFOUR, François ; COSTA, O. L. V. . Stability of Piecewise-Determinstic Markov Processes. In: 38th Conference onDecision and Control, 1999, Phoenix. Proceedings of the 38th Conference on Decision and Control, 1999. p. 3174-3179. Palavras-chave: Controle de Sistemas Com Saltos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

89. BENJELLOUN, K. ; BOUKAS, E. K. ; COSTA, O. L. V. . Hinf-Control for Linear Time-Delay Systems with MarkovianJumping Parameters. In: 38th Conference on Decision and Control, 1999, Phoenix. Proceedings of the 38thConference on Decision and Control, 1999. p. 1567-1572. Palavras-chave: Controle de Sistemas Com Saltos; Controle Hinf de Sistemas Com Saltos Markovianos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

90. COSTA, O. L. V.; MARQUES, R. P. . Robust H2-Control For Discrete-Time Markovian Jump Linear Systems. In:American Control Conference, 1998, Philadelphia. Anais do 1998 American Control Conference. Estados Unidos, 1998.p. 746-750. Palavras-chave: Controle Robusto.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

91. BARÃO, R. C. ; MARQUES, R. P. ; COSTA, O. L. V. . Controladores Preditivos Através de Desigualdades MatriciaisLineares. In: 12o Congressoo Brasileiro de Automática, 1998, Uberlandia. Anais do 12o Congresso Brasileiro deAutomática. Uberlândia, Minas Gerais, 1998. p. 175-180. Palavras-chave: Controle Preditivo.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

92. COSTA, O. L. V.; RICARDO, P. . Stabilizing Solution For Discrete-Time Coupled Algebraic Riccati Equations AndConvex Programming. In: 12o Congresso Brasileiro de Automática, 1998, Uberlandia. Anais do 12o CongerssoBrasileiro de Automática. Uberlândia, MG, 1998. p. 855-860. Palavras-chave: C.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

93. AYA, J. C. C. ; COSTA, O. L. V. . Otimização de Controladores Nebulosos Usando Algoritmos Genéticos. In: 3Simpósio Brasiliero de Automação Inteligente, 1997. Anais do 3 Simpósio Brasiliero de Automação Inteligente. Brasil.p. 207-212. Palavras-chave: Controladores Nebulosos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

94. COSTA, O. L. V.; VAL, J. B. R. ; GEROMEL, J. C. . Continuous-Time H2 Control Of Markovian Jump Linear SystemsVia Convex Analysis. In: 13 IFAC World Congress, 1996. Proceedings of the 13th Triennial IFAC World Conference.Estados Unidos. v. D. p. 261-266. Palavras-chave: Controle de Sistemas Com Saltos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

95. COSTA, O. L. V.; MARQUES, R. P. . Mixed H2/Hinf Control Of Discrete-Time Markovian Jump Linear Systems. In: 35Conference on Decision and Control, 1996. Proceedings of the 35th Conference on Decision and Control. Japão, 1996.p. 4178-4183. Palavras-chave: Controle Misto.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

96. COSTA, O. L. V.; VAL, J. B. R. ; GEROMEL, J. C. . Convex Programming And The H2-Control Of Jump Linear Systems:





















Output Feedback And Non-Accessible Markov States. In: 11 Congresso Brasileiro de Automática, 1996, São Paulo.Anais do 11 Congresso Brasileiro de Automática. Brasil, 1996. p. 67-72. Palavras-chave: Controle H2 Para Sistemas Com Saltos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

97. COSTA, O. L. V.; VAL, J. B. R. ; GEROMEL, J. C. . A Convex Programming Approach To The H2-Control Of Discrete-Time Markovian Jump Linear Systems. In: 34 Conference on Decision and Control, 1995. Proceedings of the 34thConference on Decision and Control. Estados Unidos, 1995. p. 81-86. Palavras-chave: Controle de Sistemas Com Saltos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

98. COSTA, O. L. V.. Maximal Mean Square Strong Solution For Discrete-Time Coupled Algebraic Riccati Equations. In:33rd Conference on Decision and Control, 1994. Proceedings of the 33rd Conference on Decision and Control. EstadosUnidos, 1994. p. 670-675. Palavras-chave: Solucao Maximal Estabilizante.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

99. WOLVOVICH, M. J. ; COSTA, O. L. V. . Failure Detection And Control Reconfiguration For Fault Tolerant Systems. In:Symposium on Robust Control Design, 1994, Rio de Janeiro. Proceddings of the Symposium on Robust Control Design.Brasil, 1994. p. 192-197. Palavras-chave: Deteccao de Falha.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

100. WOLVOVICH, M. J. ; COSTA, O. L. V. . Algumas Condições Necessárias Para O Projeto de Observadores Robustos EmDetecção de Falhas. In: 10 Congresso Brasileiro de Automática, 1994, Rio de Janeiro. Anais do 10 Congresso Brasileirode Automática. Brasil. p. 325-330. Palavras-chave: Detetores de Falhas.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

101. MARQUES, R. P. ; COSTA, O. L. V. . Algoritmos de Detecção de Falhas Em Controle de Processos. In: 10 CongressoBrasileiro de Automática, 1994, Rio de Janeiro. Anais do 10 Congresso Brasileiro de Automática. Brasil, 1994. p. 610-615. Palavras-chave: Detecao de Falhas.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

102. COSTA, O. L. V.. Sub-Optimal Linear Filtering For Systems With Markov Switching Parameters. In: 10 CongressoBrasileiro de Automática, 1994. Anais do 10 Congresso Brasileiro de Automática. Brasil. p. 987-991. Palavras-chave: Filtros Lineares.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

103. MORAIS, H. F. ; COSTA, O. L. V. . Controle Estocástico de Um Submersível Usando O Método de Controle AdaptativoPor Modelos Múltiplos. In: 10 Congresso Brasileiro de Automática, 1994, Rio de Janeiro. Anais do 10 CongressoBrasileiro de Automática. Brasil, 1994. p. 1034-1039. Palavras-chave: Modelos Multiplos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

104. COSTA, O. L. V.; FRAGOSO, M. D. . Infinite Coupled Riccati Equations Arising In A Certain Optimal Control Problem.In: 12th Triennial IFAC World Congress, 1993, Sidnei. Proceedings of the 12th Triennial IFAC World Congress.Australia, 1993. v. 1. p. 183-186. Palavras-chave: Equacoes de Riccati.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Austrália/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

105. FRAGOSO, M. D. ; COSTA, O. L. V. . A Note On The Stochastic Stability For Linear Systems With JumpingParameters. In: 12th Triennial IFAC World Congress, 1993, Sidnei. Proceedings of the Triennial 12th IFAC WorldCongress. Austrália, 1993. v. 1. p. 169-172. Palavras-chave: Estabilidade Estocastica.Grande área: Engenharias
















Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Austrália/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.106. COSTA, O. L. V.. Optimal Stationary Linear Filtering For Systems With Markov Switching Parameters. In: 32nd

Conference on Decision and Control, 1993. Proceedings of the 32nd Conference on Decision and Control. EstadosUnidos, 1993. p. 837-842. Palavras-chave: Filtragem.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

107. WOLVOVICH, M. J. ; MARQUES, R. P. ; KASSAB, F. ; COSTA, O. L. V. . Detecção de Falhas e Estimação de ParâmetrosEm Sistemas Dinâmicos. In: 9o Congresso Brasileiro de Automática, 1992, Vitoria. Anais do 9o Congresso Brasileiro deAutomática. Vitória, 1992. p. 1096-1101. Palavras-chave: Deteccao de Falhas.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

108. COSTA, O. L. V.. Optimal Control Of Linear Systems Subject To Markovian Jumps. In: 9o Congresso Brasileiro deAutomática, 1992, Vitoria. Anais do 9o Congresso Brasileiro de Automática. Espirito Santo, Brasil, 1992. p. 810-815. Palavras-chave: Controle Otimo.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

2. COSTA, O. L. V.; A FILHO, E. O. . Discrete-Time Constrained Quadratic Control Of Markovian Jump Linear Systems.In: 35 Conference on Decision and Control, 1996. Anais do 35 Conference on Decision and Control. Japão. p. 1763-1764. Palavras-chave: Controle Com Restricoes.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

3. COSTA, O. L. V.. Optimal Linear Filtering For Discrete-Time Markovian Jump Linear Systems. In: 30th Conference onDecision and Control, 1991, Brighton. Anais do 30th Conference on Decision and Control. Inglaterra. p. 2761-2762. Palavras-chave: Filtragem.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Inglaterra/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

4. COSTA, O. L. V.; FRAGOSO, M. D. . Necessary And Sufficient Conditions For Mean Square Stability Of Discrete-TimeLinear Systems Subject To Markovian Jumps. In: MTNS-91, 1991, Kobe. Livro de Resumos do MTNS-91. Japão, 1991.p. 85-86. Palavras-chave: Estabilidade Estocastica.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Japão/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

2. STADTMANN, FREDERIK ; COSTA, OSWALDO LUIZ V. . H_2-Control of Continuous-Time Hidden MarkovJump Linear Systems. IEEE Transactions on Automatic Control (Print) , 2016. Palavras-chave: cadeias de Markov; Controle H2 Para Sistemas Com Saltos; Controle Estocastico.Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 00189286.

1. BELFIORE, Patricia Prado ; COSTA, O. L. V. ; FÁVERO, Luiz Paulo Lopes . Problema de Estoque e Roteirização comDemanda Determinística e Estocástica: Uma Revisão da Literatura. In: XXXVII Simpósio Brasileiro de PesquisaOperacional, 2005, Gramado, RS. Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2005. p. 1-1. Palavras-chave: Problema de estoque e roteirização; Estoque gerenciado pelo fornecedor; Pesquisa operacional.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

1. Costa, O. L. V.; Dufour, F. . Zero-Sum Discounted Reward Criterion Games for Piecewise Deterministic MarkovProcesses. APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION , 2017. Palavras-chave: Zero Sum Games; Processos de Markov; Piecewise Deterministic Processes.Grande área: Engenharias; ISSN/ISBN: 00954616.

Resumos publicados em anais de congressos

Artigos aceitos para publicação
















2. RADE, D. A.; BALTHAZAR, J. M.; HEMERLY, E. M.; O. L. V. Costa. Participação em banca de Mateus de Freitas VirgilioPereira. Polynomial Chaos-Based Control Design for an Aircraft at High Angles of Attack with Uncertain Aerodynamics.2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Referências adicionais: Brasil/Português.

3. PINTO, Afonso de Campos; MARQUES, A. M.; Costa, O. L. V.. Participação em banca de Erich Monch. Ensaios sobremercados artificiais com dois ativos utilizando algoritmos genéticos. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa emMestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

4. OLIVEIRA, A.; PINTO, Afonso de Campos; COSTA, O. L.V.. Participação em banca de Rafael Gonini Hernandez.Aplicações de Distribuições Alpha Estáveis em Risco de Mercado. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa emMestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

5. CIPPARRONE, F. A.; SILVA, M. E.; Oswaldo L.V. Costa. Participação em banca de Fausto Junior Martins Ferreira.FATORES DE RISCO ADAPTADOS DE TAXA DE CÂMBIO NO MODELO DE BLACK E SCHOLES. 2015. Dissertação(Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

6. PINTO, A. C.; MAIALY, A. C.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de ANDRE TAKASHI KOBAYASHI. OTIMIZAÇÃODA MEDIDA OMEGA DE UM PORTIFOLIO DE AÇÕES COM A UTILIZAÇÃO DE OPÇÕES SOBRE IBOVESPA. 2015.Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

7. PINTO, A. C.; MAIALY, A. C.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de MATHEUS PIMENTEL RODRIGUES. THEEFFECT OF DEFAULT RISK ON TRADING BOOK CAPITAL REQUIREMENTS FOR PUBLIC EQUITIES: AN IRCAPPLICATION FOR THE BRAZILIAN MARKET. 2015. Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado Profissional emEconomia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

8. PINTO, A. C.; MARQUES, A. M.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Fernando Reis de Odriozola. Utilização deMercados Artificiais com Formadores de Mercado para Análises de Estratégias. 2015. Dissertação (Mestrado emPrograma em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

9. ARAÚJO, Michael Viriato; SILVA, M. L. M. E.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de André do SacramentoBarbosa. Otimização de Carteiras com Restrição de Var. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional emEconomia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Palavras-chave: Otimização de Carteiras.Referências adicionais: Brasil/Português.

10. OLIVEIRA, A.; PINTO, A. C.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de WAGNER ERNESTO NISHIKAWA. MODELODE ESTRESSE MACROECONÔMICO DA INADIMPLÊNCIA PARA BANCOS DE ATACADO. 2014. Dissertação (Mestrado emPrograma em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

11. OLIVEIRA, A.; PINTO, Afonso de Campos; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de RODRIGO MARTINS SABIÁ.ANÁLISE COMPARATIVA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL ENTRE BANCOS COMERCIAIS OPERANDO NO BRASIL E EMECONOMIAS DESENVOLVIDAS, UTILIZANDO O MODELO NÃO PARAMÉTRICO DE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS.2014. Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

12. OLIVEIRA, A.; PINTO, Afonso de Campos; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de THIAGO DE FREITAS

1. RIBEIRO, C. O.; LIMA FILHO, R. I. R.; Costa, O. L. V.. Participação em banca de Lucas Lyrio de Oliveira. Análise damatriz de geração de energia elétrica no Brasil: uma aplicação da teoria de portfólios. 2017. Dissertação (Mestrado emEngenharia de Produção) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado












CARDOSO. MODELAGEM DA PERDA ESPERADA COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO: UMA APLICAÇÃO POS MODELOS DACLASSE GAMLSS. 2014. Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado Profissional em Economia) - FundaçãoGetulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

13. PINTO, A. C.; MARQUES, A. M.; Oswaldo L.V. Costa. Participação em banca de MARCELO RUIZ SEITA. SIMULAÇÃOMULTIAGENTE DE MERCADOS FINANCEIROS ARTIFICIAIS UTILIZANDO ALGORITMOS GENÉTIC. 2014. Dissertação(Mestrado em Programa em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português.

14. Oliveira, Alexandre de; PINTO, Afonso de Campos; Oswaldo L.V. Costa. Participação em banca de VINÍCIUS DEARAUJO BISOGNI. DETERMINAÇÃO DE RESERVAS DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA ATRAVÉS DE MODELOESTOCÁSTICO DE PREVISÃO DE FLUXO DE CAIXA. 2014. Dissertação (Mestrado em Programa em MestradoProfissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português.

15. Oliveira, Alexandre de; PINTO, Afonso de Campos; Oswaldo L.V. Costa. Participação em banca de Melchior Viniciusdos Santos Felix. Memória Longa em Dados Intradiários: Um Estudo sobre as Projeções Baseadas na OrdemFracionária de Integração dos Retornos de Ações e Índices de Ações. 2014. Dissertação (Mestrado em Programa emMestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português.

16. GARCIA, C.; FLEURY, A. T.; Costa, Oswaldo L.V.. Participação em banca de Fernando Fernandes Neto. SistemasDinâmicos Aplicados a Previsões no Setor Energético Brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado em ProcessosIndustriais) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

17. TERAN, J. C. R.; MARQUES, A. M.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de GABRIEL CAMPOS PÉRGOLA. SEGUROCONTRA RISCO DE DOWNSIDE DE UMA CARTEIRA: UMA PROPOSTA HÍBRIDA FREQUENTISTA-BAYESIANA COM OUSO DE DERIVATIVOS. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado Profissional em Economia) -Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

18. PINTO, Afonso de Campos; MARQUES, A. M.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Gustavo de Faro ColenNunes. Modelo de High-Frequency Trading Baseado em Dinâmica de Livros de Ordem. 2013. Dissertação (Mestradoem Programa em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

19. Oliveira, Alexandre de; PINTO, A. C.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Eitan Chernizon. Modelagem daDependência entre Fatores para Gerenciamento de Risco de Crédito em Exposições de Derivativos. 2013. Dissertação(Mestrado em Programa em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

20. ROCHMAN, R. R.; PINTO, Afonso de Campos; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de PAULO EUVALDOSALVADOR. PRECIFICAÇÃO DE TERRENOS AGRÍCOLAS ATRAVÉS DA ABORDAGEM DE OPÇÕES REAIS: MODELO COMAPLICAÇÃO A CULTURA DE SOJA E MILHO NO CENTRO-OESTE DO BRASIL. 2013. Dissertação (Mestrado emEconomia) - Fundação Getúlio Vargas. Palavras-chave: Apreçamento; Sistemas Estocasticos; Simulação.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português.

21. PINTO, Afonso de Campos; MARQUES, A. M.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de MILTON YUKIO GODOYSAITO. UMA ABORGEM MULTIAGENTE PARA SIMULAÇÃO DA DINÂMICA DE PREÇOS DE UM MERCADO DE LEILÃODUPLO. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação GetulioVargas. Palavras-chave: Simulação; Apreçamento.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português.

22. OLIVEIRA, A.; PINTO, Afonso de Campos; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de JOÃO DE MORAES MIRANDA.UM ESTUDO SOBRE A PROBABILIDADE DE DEFAULT PARA BANCOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE. 2013.Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Palavras-chave: Sistemas Estocasticos.Grande área: Engenharias
















Referências adicionais: Brasil/Português.23. OLIVEIRA, A.; PINTO, A. C.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de MARCOS HENRIQUE RIOS PEREIRA.

ESTIMATIVA DE PROVISÕES DE IBNR UTILIZANDO ESPAÇO DE ESTADOS E FILTOS DE KALMAN - UM CASOBRASILEIRO. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação GetulioVargas. Palavras-chave: Filtragem; Sistemas Estocasticos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português.

24. BUENO, V. C.; TANAKA, N. I.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de José Alberto Ramos Flor. AssinaturasDinâmicas de um Sistema Coerente com Aplicações. 2012. Dissertação (Mestrado em Matemática [Sp-Capital]) -Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

25. MAIALI, A. C.; PINTO, Afonso de Campos; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Guilherme Kupper Pacheco deAguirre. MODELOS DINÂMICOS DE HEDGING: UM ESTUDO SOBRE A VOLATILIDADE. 2012. Dissertação (Mestradoem Programa em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

26. PINTO, A. C.; MAIALY, A. C.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Martim Gross Rodrigues. Investimento deLongo Prazo no Mercado Imobiliário Brasileiro. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado Profissionalem Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

27. MAIALY, A. C.; SCHIOZER, R. F.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Hagen Wolf de Albuquerque Schoof.Previsão da Taxa de Juros Utilizando o Modelo de Vasicek. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa em MestradoProfissional em Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

28. PINTO, Afonso de Campos; SANTOS, J. E.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de RIcardo Consonni. Modelagemde Superfícies de Volatilidade para Opções com Baixa Liquidez sobre Pares de Moedas, cujos ComponentesApresentam Opções Líquidas em Outros Pares. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado Profissionalem Economia) - Fundação Getulio Vargas. Referências adicionais: Brasil/Português.

29. RIBEIRO, C. O.; SECURATO, J. R.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Nicolas Soudki Saad. Proposta deModelos de Apreçamento de Opções Embutidas em Produtos de Previdência no Brasil. 2007. Dissertação (Mestradoem Engenharia de Produção) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

30. M.H. Terra; Ishihara, João Yoshiyuk; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Gildson Queiroz de Jesus. AlgoritmosArray para Sistemas Lineares. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

31. KUHL, N. M.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Jose Antonio Solano Atehortúa. Métodos de diferençasfinitas para opções americanas. 2007. Dissertação (Mestrado em Matemática [Sp-Capital]) - Universidade de SãoPaulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

32. GEROMEL, J. C.; VAL, João Bosco Ribeiro Do; COSTA, O. L. V.; YAMAKAMI, A.. Participação em banca de Alim Pedrode Castro Gonçalves. Controle de Sistemas Lineares Discretos com Saltos Markovianos sem Informação Completa dosEstados da Cadeia. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Campinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

33. CIPPARRONE, F. A. M.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Ronaldo de Oliveira. O Problema da Emissão deMortgages Backed Securities, Levando-se em Conta a Aplicação de Técnicas de Redução de Variância Através dosProcessos de Amostragem. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de SãoPaulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

34. SALES, Roberto Moura; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de João Yoshiyuki Ishihara. Estabilidade Interna eControladores H2 e Hinfinito. 1996. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de SãoPaulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

35. CRUZ, Jose Jaime da; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Renato Ventura Bayan Henriques. Controle dePosição de Manipuladores : Compensação Através do Filtro de Kalman. 1996. Dissertação (Mestrado em EngenhariaElétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.





















36. PERES, P. L. D.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Reinaldo Martinez Palhares. Controle Hinfinito no Espaçode Variáveis de Estado. 1995. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Campinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

37. KUBRUSLY, C. S.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Giselle Martins dos Santos Ferreira. Sobre RaiosEspectrais de Uma Classe de Transformações de Operadores. 1993. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) -Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Referências adicionais: Brasil/Português.

38. VAL, João Bosco Ribeiro Do; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Jose Leandro Felix Salles. Algoritmos deControle Estocástico para o Problema de um Sistema de Produção e Armazenamento. 1991. Dissertação (Mestrado emEngenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Campinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

2. VAL, João Bosco Ribeiro Do; FRAGOSO, Marcelo Dutra; OLIVEIRA, R. C. L. F.; GEROMEL, J. C.; COSTA, O. L. V..Participação em banca de Rafael Fontes Souto. Modelagem e Controle de Sistemas Estocásticos com Dinâmica PoucoConhecida. 2015. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - UNICAMP) - Universidade Estadual deCampinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

3. AGUIRRE, L. A.; TEIXEIRA, B. O. S.; MENDES, E. M. A. M.; MESQUITA, A. R.; YEHIA, H. C.; FRAGOSO, M. D.; COSTA,O. L. V.. Participação em banca de Dimas Abreu Dutra. Maximum a Posteriori Joint state Path and ParameterEstimation in Stochastic Differential Equations. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federalde Minas Gerais. Referências adicionais: Brasil/Português.

4. FERNANDES, D.; BRUNO, M. G. S.; VAL, João Bosco Ribeiro Do; O. L. V. Costa; GOES, L. C. S.. Participação embanca de Stiven Schwanz Dias. COLLABORATIVE EMITTER TRACKING USING DISTRIBUTED SEQUENTIAL MONTECARLO METHODS. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português.

5. RIBEIRO, C. O.; ROCHA, R. H.; SECURATO, J. R.; MONTEVECHI, J. A. B.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca deSydnei Marssal de Oliveira. Um Modelo de Decisão para Produção e Comercialização de Produtos AgrícolasDiversificáveis. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

6. SAPORTA, B.; DUFOUR, François; ELEGBEDE, C.; PAGES, G.; GAUJAL, B.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca deAdrien BRANDEJSKY. Méthodes numériques pour les processus markoviens déterministes par morceaux. 2012. Tese(Doutorado em Mathématiques Appliquées) - UNIVERSITÉ BORDEAUX 1. Referências adicionais: França/Francês.

7. CIPPARRONE, F. A. M.; SILVA, P. J. S.; YOSHINO, J. A.; PINTO, Afonso de Campos; COSTA, O. L. V.. Participação embanca de André Cadime de Godoi. Otimização Linear Robusta Multitemporal de uma Carteira de Ativos comParâmetros de Média e Dispersão Incertos. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) -Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

8. HEMERLY, E. M.; Yoneyama, T.; FERNANDES, D.; KUGA, H. K.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de DaviAntônio dos Santos. Fault-Tolerant State Estimation of Linear Guassian Systems Subject to Additive Faults. 2011. Tese(Doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Referências adicionais: Brasil/Português.

9. M.H. Terra; Costa, Eduardo Fontoura; Ishihara, João Yoshiyuk; VAL, J. B. R.; COSTA, O. L. V.. Participação em bancade Amanda Liz Pacífico Manfrim. Sistemas Lineares SIngulares Sujeitos a Saltos Markovianos. 2010. Tese (Doutoradoem Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

10. RAMOS, R. A.; ALBERTO, L. F. C.; REGINATTO, R.; VAL, João Bosco Ribeiro Do; COSTA, O. L. V.. Participação embanca de Roman Kuiava. Projeto de controladores para amortecimento de oscilações em sistemas elétricos comgeração distribuída. 2010. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo.

1. PERES, P. L. D.; COUTINHO, D.; DO VAL, J. B. R.; COSTA, O. L. V.; PAIVA, E. C.. Participação em banca de Cecília deFreitas Morais. Controle e filtragem de sistemas lineares incertos sujeitos a saltos markovianos usando LMIs. 2015.Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

Teses de doutorado





















Referências adicionais: Brasil/Português.11. BUENO, V. C.; BIRGIN, E. J. G.; DOREA, C. C. Y.; J.M.M. Perez; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Nelfi

Gertrudis Gonzalez Alvarez. Processos de burn-in e de garantia em sistemas coerentes sob o modelo de tempo devida geral. 2009. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

12. SICHMAN, J. S.; RIBEIRO, C. H. C.; GARCIA, A. C. B.; BARROS, L. N.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca dePaulo André Lima de Castro. Uma Arquitetura para Administração Automatizada de Ativos Baseada em AgentesCompetitivos. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

13. VAL, João Bosco Ribeiro Do; FRAGOSO, Marcelo Dutra; CARADORI, W.; GEROMEL, Jose Claudio; COSTA, O. L. V..Participação em banca de Alessandro do Nascimento Vargas. Estabilidade e Controle com Critério de Custo Médio aLongo Prazo em Sistemas Lineares Estocásticos. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - UniversidadeEstadual de Campinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

14. GEROMEL, J. C.; KIENITZ, K. H.; AMARAL, W. C.; VAL, João Bosco Ribeiro Do; COSTA, O. L. V.. Participação embanca de Alim Pedro de Castro Gonçalves. Controle Dinâmico de Saída para Sistemas Discretos com SaltosMarkovianos. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Campinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

15. SALES, Roberto Moura; Yoneyama, T.; SOUZA, L. A.; KIMURA, H.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de RenatoAparecido Aguiar. Um Modelo Fuzzy Comportamental para Análise de Sobre-Reação e Sub-Reação no Mercado deAções. 2007. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

16. SCHIRMER, P. P. S.; DREIFUS, H. V.; FRANCISCO, G.; RIBEIRO, C. O.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca deWellington Luiz Bogarim de Faria. Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito. 2007.Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

17. HEMERLY, E. M.; Yoneyama, T.; SOUZA, E. T.; KUGA, H. K.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de AlexssandroMachado Jacob. Monte Carlo Methods in Nonlinear Filtering Theory. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia Eletrônicae Computação) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Referências adicionais: Brasil/Português.

18. FRAGOSO, Marcelo Dutra; C. Landim; MURAD, M.; BACZYNSKI, Jack; COSTA, O. L. V.. Participação em banca deTelles Timóteo da Silva. Contribuições à Genética Populacional via Processos de Fleming-Viot. 2006. Tese (Doutoradoem Modelagem Computacional) - Laboratório Nacional de Computação Científica. Referências adicionais: Brasil/Português.

19. BUENO, V. C.; TANAKA, N. I.; CAMARGO JUNIOR, J. B.; DOREA, C. C. Y.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca deIran Martins do Carmo. Analisando a redundância ativa em sistemas k-de-n:F sob condições de depêndencia. 2006.Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

20. BACCALA, L. A.; NASCIMENTO, V. H.; BRUNO, M. G. S.; WECHSLER, S.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca deClaudio José Bordin Júnior. Métodos Estatísticos para Equalização de Canais de Comunicação. 2006. Tese (Doutoradoem Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

21. SILVA, P. S. P.; TONELLI, P. A.; MARTIN, L. A. B. S.; CORREA FILHO, C.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca deSimone Batista. Realização de Sistemas Não Lineares Implícitos. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

22. SILVA, M. E.; BELITSKY, V.; SIQUEIRA, J. O.; SAITO, R.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de ChristianJohannes Zimmer. Novos critérios de precificação em mercados incompletos: consistência, racionalidade e desvio-padrão normalizado por volume. 2005. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

23. SANTOS, J. C. S.; ROSENFELD, R.; SIQUEIRA, J. O.; SILVA, M. E.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de ThierryBarbe. Um novo algoritmo para aplicações das sequencias de Sobol à precificação de derivativos financeiros. 2005.Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

24. CABRAL, A. S.; Yoneyama, T.; CAJUEIRO, D. O.; GALVAO, R. K. H.; GARCIA, M. G. P.; COSTA, O. L. V.. Participaçãoem banca de Antonio Francisco de Almeida da Silva Junior. Intervenções cambiais em crises - Uma abordagem decontrole estocástico com impulso. 2005. Tese (Doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação) - Instituto























Tecnológico de Aeronáutica. Referências adicionais: Brasil/Português.

25. BUENO, V. C.; TANAKA, N. I.; CAMARGO JUNIOR, J. B.; MARQUES, M. S. F.; COSTA, O. L. V.. Participação em bancade José Elmo de Menezes. Modelos de burn-in em confiabilidade de sistemas. 2005. Tese (Doutorado em Matemática)- Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

26. VAL, João Bosco Ribeiro Do; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Cristiane Nespoli. Estabilidade de SistemasLineares com Saltos Markovianos e Tempo de Parada. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - UniversidadeEstadual de Campinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

27. COSTA, A. H. R.; SICHMAN, J. S.; ARAUJO, A. F. R.; CAMARGO JUNIOR, J. B.; ROMERO, R. A. F.; COSTA, O. L. V..Participação em banca de Reinaldo Augusto da Costa Bianchi. Uso de heurísticas para a aceleração do aprendizadopor reforço. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

28. FRAGOSO, Marcelo Dutra; LOPES, E. P.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Eulina Coutinho Silva doNascimento. Controle Hinfinito para Sistemas Lineares a Tempo Contínuo com infinitos Saltos Markovianos. 2003. Tese(Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Referências adicionais: Brasil/Português.

29. TROFINO NETO, A.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Karina Acosta Barbosa. Projeto de Filtros Robustospara Sistemas Lineares e Não Lineares. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal deSanta Catarina. Referências adicionais: Brasil/Português.

30. CABRAL JR, E. F.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Luiz Jurandir Simões de Araújo. Modelagemcomputacional de jogos complexos usando redes neurais e lógica Fuzzy. 2002. Tese (Doutorado em EngenhariaElétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

31. VAL, João Bosco Ribeiro Do; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Eduardo Fontoura Costa. Detetabilidade deSistemas Lineares Sujeitos a Saltos Markovianos. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - UniversidadeEstadual de Campinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

32. BENNATON, J. F.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Marcelo Rabbat. Gerenciamento de uma Carteira deRecebíveis: Uma Abordagem de Teoria de Controle. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) -Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

33. J.M.M. Perez; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Cibele Dunder. OVO: Um Novo Problema de Otimização.2002. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

34. SALES, Roberto Moura; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Helenice de Oliveira Florentino Silva. UmaAbordagem da Teoria de Jogos Aplicada à Teoria de Controle. 1997. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

35. FERREIRA, A.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Eduardo Winston Pontes. Análise de Sistemas de Mediçãode Fluxos de Nêutrons Utilizando Funções Estatísticas. 1997. Tese (Doutorado em Física) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

36. SALES, Roberto Moura; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Antonio Carlos Lima. Restrição de Estrutura emControlador para Imposição da Covariância. 1997. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) -Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

37. GEROMEL, J. C.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Sergio Ricardo de Souza. Análise Convexa Aplicada aSistemas Dinâmicos Contínuos. 1994. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Campinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

38. LEITE, V. M. P.; COSTA, O. L. V.. Participação em banca de Paulo Sérgio Pereira da Silva. Desacoplamento dePerturbações por Realimentação Dinâmica Regular para Sistemas Não-Lineares Afins. 1992. Tese (Doutorado emEngenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.





















2. Costa, O.L.V.; SILVA, E. C. N.; AGUIRRE, L. A.; CLIQUET JUNIOR, A.; SOUZA, P. L.. Comissão Julgadora paraConcurso de Professor Titular - EPUSP/PSI. 2017. Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

3. SETTI, J. R. A.; COSTA, A. J. A. S.; COSTA, O. L. V.; CASTRO JUNIOR, C. A.; CARVALHO, André Carlos Ponce deLeon Ferreira de. Concurso Julgadora para Concurso de Professor Titular - USP/SC. 2015. Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

4. BHAYA, Amit; RAMIREZ, J. A.; ROMANO, J. M. T.; CAMPOS, M. F. M.; COSTA, O. L. V.. Comissão Julgadora paraConcurso de Professor Titular - UFMG. 2013. Universidade Federal de Minas Gerais. Referências adicionais: Brasil/Português.

5. André Paulo Tschiptschin; COSTA, O. L. V.; Segen Farid Estefen; Hans Ingo Weber; Fernado Alves Rochina. ComissãoJulgadora para Concurso de Professor Titular em Engenharia Naval-USP. 2011. Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

6. P. Piccione; C. Landim; J.M.M. Perez; G. M. Cordeiro; COSTA, O. L. V.. Comissão Julgadora para Concurso deProfessor Titular - IME - USP. 2011. Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

7. A.S. Ranga; C.P. Botura; M.N. Arenales; R. Sampaio Filho; COSTA, O. L. V.. Comissão Julgadora para Concurso deProfessor Titular UNESP São José do Rio Preto. 2011. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Referências adicionais: Brasil/Português.

8. MACIEL, H. S.; Piqueira, J.R.C.; Camacho, J.R.; PIRES, A. S. T.; COSTA, O. L. V.. Comissão Julgadora de Concurso deProfessor Titular-UFMG. 2010. Universidade Federal de Minas Gerais. Referências adicionais: Brasil/Português.

9. Yoshiharu Kohayakawa; Josemar Rodrigues; Jorge Alberto Achcar; MIGON, H. S.; COSTA, O. L. V.. Banca deConcurso Professor Titular Departamento de Estatística IME USP. 2008. Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

10. LOPES, A.; PALLAZO, R.; CURY, Jose Eduardo Ribeiro; A.J.A. Simões; COSTA, O. L. V.. Banca de Concurso de Prof.Titular em Engenharia Elétrica. 2006. Universidade Estadual de Campinas. Palavras-chave: Desigualdades Matriciais Lineares.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português.

11. COSTA, O. L. V.; ARANHA, Jose Augusto Penteado; BURIAN JÚNIOR, Yaro; BERMUDEZ, Jose Carlos; CALOBA, LuizPereira. Banca de Concurso de Professor Titular. 2005. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/.

12. SONG, Siang Wu; JORGENSEN, Bent; BRILLINGER, David R; COSTA, O. L. V.; MARTINEZ, Mario José. Banca deConcurso de Professor Titular. 2003. Universidade de São Paulo. Grande área: Ciências Exatas e da TerraReferências adicionais: Brasil/.

13. COSTA, O. L. V.; CALOBA, Luiz Pereira. Banca de Concurso de Professor Titular. 1999. Universidade Federal da Bahia.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/.

2. HSU, Liu; BHAYA, Amit; Minhoto Teixeira, M.C.; COSTA, O. L. V.; M.H. Terra. Bnaca de Concurso de ProfessorAdjunto. 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Referências adicionais: Brasil/Português.

1. YACOUB, M. D.; BASSANI, J. W. M.; AGUIRRE, L. A.; SUSIN, A. A.; Oswaldo L.V. Costa. Comissão Julgadora paraconcurso de Professor Titular - UNICAMP/FEEC. 2017. Universidade Estadual de Campinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

1. Armentano, V.A.; GALVAO, R. K. H.; COSTA, O. L. V.. Comissão Julgadora de Seleção Pública. 2010. UniversidadeEstadual de Campinas. Referências adicionais: Brasil/Português.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Professor titular

Concurso público















3. COSTA, O. L. V.; HSU, Liu; GEROMEL, Jose Claudio; FERREIRA, Pedro Guimarães; BHAYA, Amit. Banca de Concursode Professor Adjunto. 2005. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/.

4. ODLOAK, Darci; NASCIMENTO, Caludio Augusto Oller Do; MENDES, Mário de Jesus; BRINATTI, Marco Antonio;COSTA, O. L. V.. Banca de Concurso de Professor Doutor. 2000. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/.

2. MIYAGI, P. E.; Yoneyama, T.; HSU, Liu; Arruda, J.R.F.; COSTA, O. L. V.. Comissão Julgadora de Concurso de LivreDocência. 2010. Universidade de São Paulo. Referências adicionais: Brasil/Português.

3. SILVA FILHO, Antonio Carlos Roque da; CALIRI, Antonio; FELÍCIO, José Roberto Drugowich de; COSTA, O. L. V.;OLIVEIRA, Mário José de. Banca de Concurso de Livre Docência. 2005. Universidade de São Paulo. Grande área: Ciências Exatas e da TerraReferências adicionais: Brasil/. Candidato: Alexandre Souto Martinez.

4. COSTA, O. L. V.; MAGALHÃES, Leo Pini; MASCARENHAS, Nelson Delfino D´ Ávila; CORDARO, Paulo Domingos;FERNANDEZ, Francisco Javier Ramirez. Banca de Concurso de Livre Docência. 2004. Escola Politécnica daUniversidade de São Paulo. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/. Candidato: Hae Yong Kim.

5. COSTA, O. L. V.. Banca de Concurso de Livre Docência. 2002. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/. Candidato: Paulo Sergio Pereira da Silva.

6. OLIVEIRA, Vilma Alves de; CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de; COSTA, O. L. V.; CRUZ, Jose Jaimeda; SALES, Roberto Moura. Banca de Concurso de Livre Docencia. 2002. Universidade de São Paulo. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/. Candidato: Marco Henrique Terra.

7. COSTA, O. L. V.; SALES, Roberto Moura; HSU, Liu; HUMES, Carlos; VAL, João Bosco Ribeiro Do. Banca de Concursode Livre Docência. 1999. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/. Candidato: Felipe Miguel Pait.

8. COSTA, O. L. V.; CURY, Jose Eduardo Ribeiro; BURIAN JÚNIOR, Yaro. Banca de Concurso de Livre Docência. 1997.Universidade Estadual de Campinas. Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/. Candidato: Pedro Luis Dias Peres.

1. POSTALI, F. A. S.; CRUZ, H. N.; BAROSSI FILHO, M.; ROSENFELD, R.; Oswaldo L.V. Costa. Comissão Julgadora paraConcurso de Livre Docência - FEA/USP. 2017. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. Referências adicionais: Brasil/Português.

Livre docência

Orientações

Orientações e supervisões em andamento













2. André Marcorin de Oliveira. Estima ção e controle de sistemas lineares com saltos markovianos com observa çãoparcial do modo de opera cão. Início: 2015. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade deSão Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. (Orientador). Palavras-chave: Sistemas com Saltos Markovianos; Filtragem; Controle Otimo.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português.

3. Frederik Stadtmann. H2-Control of Continuous-Time Hidden Markov Jump Linear Systems. Início: 2015. Tese(Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de DesenvolvimentoCientífico e Tecnológico. (Orientador). Palavras-chave: Controle Otimo; Sistemas com Saltos Markovianos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Inglês.

2. Fabio Barbieri. Sistemas Lineares com Saltos Markovianos e Ruídos Multiplicativos - O Problema da Variância ToralRestrita. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, . Orientador:Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Controle Com Restricoes; Controle Estocastico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Bretão; Tipo de orientação: Orientador principal.

3. GUILHERME MATIUSSI RAMALHO UMA. UMA ABORDAGEM ESTATÍSTICA PARA O MODELO DO PREÇO SPOT DAENERGIA ELÉTRICA NO SUBMERCADO SUDESTE/CENTRO-OESTE BRASILEIRO. 2014. Dissertação (Mestrado emEngenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Modelos Probabilísticos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

4. Bruno Marquetti Vanzetto. Aplicação de Programação Estocástica para Estratégias de Investimento em FundosEstruturados. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, .Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Programação Estocástica; Carteiras de Investimento; Controle Estocastico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

5. Estela Mara de Oliveira. Modelos de Otimização para o Erro de Rastreamento em Carteiras de Investimento.2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, . Orientador: OswaldoLuiz do Valle Costa. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Otimização de Carteiras; Modelos de Rastreamento.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

6.

1. Yeison Andres Zabala. A Multi-Period Mean-Variance Analysis for Portfolio Tracking Error. Início: 2016. Tese(Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento dePessoal de Nível Superior. (Orientador). Palavras-chave: Sistemas Estocasticos; Carteiras de Investimento.Referências adicionais: Brasil/Português.

1. Yeison Andrés Zabala. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento emcarteiras de investimento. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de SãoPaulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Otimização de Carteiras; Modelos de Rastreamento.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

Tese de doutorado

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado









Jarbas Aquiles Gambogi. Aplicação de Redes Neurais na Tomada de Decisão no Mercado de Ações. 2013.Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luizdo Valle Costa. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Otimização de Carteiras.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

7. Caio Mathias Netto de Oliveira. Análise Comparativa de Modelos de Apreçamento de Opções Considerando Reversão aMédia, Saltos e Volatilidade Estocástica. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade de SãoPaulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Apreçamento; Carteiras de Investimento; Sistemas Estocasticos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

8. Danilo Zucolli Figueiredo. TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDOS DE PENSÃO: UMA ABORDAGEMVIA PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA MULTIESTÁGIO LINEAR. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa emEngenharia Elétrica) - Escola Politécnica, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador:Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Controle Estocastico; Programação Estocástica.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

9. Lucas Gurgel Praxedes. Técnicas de Controle Estocástico em Política Monetária. 2011. Dissertação (Mestrado emPrograma em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica, . Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Controle Estocastico; Programação Dinâmica; Controle Otimo Quadratico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

10. Pedro Grunauer Kassab. Filtragem e Identificação em Sistemas Lineares Sujeitos a Saltos Markovianos com Modode Operação Não Observado. 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo,Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Cadias de Markov; Filtragem; Equações de Riccati.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

11. Victor Adolfo Romero Cano. Mapeamento e localização simultâneos para multirobôs cooperativos. 2010.Dissertação (Mestrado em Programa em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica, Conselho Nacional deDesenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Multirobôs; Mapeamento; FastSlam.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

12. André Gnecco Avelar. Análise de Componentes Principais na Dinâmica da Volatilidade Implícita e sua Correlação com oAtivo Objeto. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo, . Orientador:Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Modelos Probabilísticos; Apreçamento; volatilidade.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

13. Ana Paula Brambila. Detecção Automática de Fibrilação Arterial Através de Modelos MArkovianos. 2008. Dissertação(Mestrado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz doValle Costa. Palavras-chave: cadeias de Markov; Modelagem; previsão.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

14. Danilo Blois Bonfatti. Alocação em Fundos de Investimentos Utilizando Métricas Downside Risk. 2007. Dissertação(Mestrado em Modelagem Matemática em Finanças) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do ValleCosta. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Média-Variância; volatilidade.Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

15. Carlos Alberto Yamada. Métodos de Otimização de Carteiras para Minimização de Erros de Rastreamento. 2007.Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática em Finanças) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo








Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Programação Matemática; Finanças.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

16. Caimi Franco Reis. Generalização do CAPM Aplicada ao Cálculo do Custo de Capital do Setor de Telefonia Fixa doBrasil. 2006. 76 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, .Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; previsão; Apreçamento.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

17. Allan Leão Dantas. Otimização Multi-Período por Média-Variância com Restrição de Alavancagem em Ativos de Risco.2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, . Orientador:Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Otimização; Carteiras de Investimento; Controle Estocastico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

18. Renato Annoni. Uma Metodologia de Apreçamento de Swaps Exóticos para Derivativos Multivariados. 2005. 161 f.Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática em Finanças) - Universidade de São Paulo, . Coorientador:Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Apreçamento; derivativos; Swaps.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.

19. Jayme Paulo Carvalho Junior. O Modelo SABR Aplicado ao Mercado Brasileiro de Opções de Câmbio. 2005. 63 f.Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática em Finanças) - Universidade de São Paulo, . Coorientador:Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Apreçamento; Opções; Câmbio.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.

20. Claudia Ferrari. Análise de Estilo Baseada em Retornos: Uma Aplicação ao Mercado Brasileiro de Fundos deInvestimento. 2005. 58 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática em Finanças) - Universidade de SãoPaulo, . Coorientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Otimização de Carteiras; Fundos de Investimento.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.

21. João Fiorda Chacha. Carteiras de Ótimo Crescimento Logarítmico: Uma Alternativa para as Práticas de Investimentosdos Fundos de Pensão Brasileiros. 2004. 70 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática em Finanças) -Universidade de São Paulo, . Coorientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Otimização de Carteiras; Crescimento Logarítmico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.

22. Marcio Yukio Shimada. Simulação de Quase Monte Carlo em Alta Dimensão. 2004. 70 f. Dissertação (Mestrado emModelagem Matemática em Finanças) - Universidade de São Paulo, . Coorientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Simulação; Quase Monte Carlo.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.

23. Leo Wataru Yamauchi. Apreçamento de Opções de Juros com a Utilização do Modelo de Black, Derman and Toy. 2004.68 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática em Finanças) - Universidade de São Paulo, . Coorientador:Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Apreçamento; Modelo de Black Derman and Toy.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.

24. Michael Viriato Araújo. Otimização de Carteiras com Controle de Perda Máxima Através da Programação Estocástica.2003. 0 f. Dissertação (Mestrado em Matemática [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, . Coorientador: OswaldoLuiz do Valle Costa. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Otimização; controle ótimo.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.



25. Patricia Prado Belfiore. Métodos de Decomposição em Problemas de Estoque e Roteirização. 2003. 0 f.Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional deDesenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Pesquisa operacional; Programação Linear; Roteirização e Estoque.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

26. Margareth Aparecida de Souza Bueno. Modelos de Média-Variância de Período Simples e Multi-Períodos na Análisede Carteiras de Investimento. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade deSão Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Controle Otimo.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

27. Rodrigo de Barros Nabholz. Otimização Robusta de Carteiras Utilizando Desigualdades Matriciais Lineares. 2002. 0f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luizdo Valle Costa. Palavras-chave: Carteiras de Investimento; Controle Robusto.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

28. Guilherme Gonzalez Cronemberger Parente. Avaliação da Utilização de Centrais Públicas de Informações de Créditonum Modelo de Previsão para Risco de Crédito. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital])- Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: previsão; Risco de Crédito; Econometria.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

29. Hugo Gonçalves Vieira de Assunção. Modelos Probabilísticos para Rastreamento em Carteiras de Investimento. 2000.0 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, . Orientador: OswaldoLuiz do Valle Costa. Palavras-chave: Controle Com Restricoes.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

30. André Cury Maiali. Métodos de Diferenças Finitas e de Monte Carlo em Derivativos. 2000. 0 f. Dissertação(Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: derivativos; Monte Carlo; Diferenças Finitas.Grande área: EngenhariasSetores de atividade: Informática. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

31. Fernado Lovisotto. Algoritmos de Filtragem e Previsão em Modelos de Volatilidade. 2000. 0 f. Dissertação (Mestradoem Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: volatilidade; Filtragem; previsão.Grande área: EngenhariasSetores de atividade: Informática. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

32. Renato Casali Barão. Algoritmos Convexos Para O Controle Ótimo Quadrático Com Restrições. 1997. Dissertação(Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do ValleCosta. Palavras-chave: Controladores Preditivos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

33. Márcio Antonio Ferreira Muratore. Controle Unidimensional de Objetos: Uma Aplicação Prática Em Uma FresadoraAutomática. 1997. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, .Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Controle Unidimensional.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

34. Julio Cesar Ceballos Aya. Controladores Nebulosos Híbridos Aplicados A Um Sistema de Pendulo Invertido. 1996.Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de







Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Controladores Nebulosos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

35. Jaime Quintero Restrepo. Controle Preditivo Generalizado Aplicado A Uma Coluna de Destilação. 1996. Dissertação(Mestrado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de DesenvolvimentoCientífico e Tecnológico. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Controle Preditivo.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

36. Ricardo Paulino Marques. Algoritmos de Detecção de Falhas Em Controle de Processos. 1994. Dissertação (Mestradoem Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SãoPaulo. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Deteccao de Falhas.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

37. M. J. Wolvovich. Reconfiguração da Lei de Controle Para Sistemas Tolerantes A Falhas. 1993. Dissertação (Mestradoem Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SãoPaulo. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Detecao de Falhas.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

2. Guilherme Rafael Antonelli Molina Benites. Filtro de Mínimos Quadrados e Filtro Robusto para Sistemas Linearescom Saltos Markovianos e Ruídos Multiplicativos. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) -Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: cadeias de Markov; Equacoes de Riccati Acopladas; Filtragem; Ruídos Multiplicativos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

3. Alexandre de Oliveira. Controle Ótimo de Sistemas Lineares com Saltos Markovianos e Ruídos Multiplicativos sobo Critério de Média Variância ao Longo do Tempo. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica,. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: cadeias de Markov; Carteiras de Investimento; Controle Estocastico; Otimização.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

4. Rodrigo Takashi Okimura. Controle Ótimo Multi-Período de Média-Variância para Sistemas Lineares Sujeitos aSaltos Markovianos e Ruído Multiplicativo. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica daUniversidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Oswaldo Luizdo Valle Costa. Palavras-chave: Controle Estocastico; Sistemas com Saltos Markovianos; Carteiras de Investimento.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

5. Wanderlei Lima de Paulo. Controle Ótimo de Sistemas com Saltos Markovianos e Ruído Multiplicativo com CustosLinear e Quadrático Indefinido. 2007. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica da Universidade deSão Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: controle ótimo; controle estocástico; Sistemas com Saltos Markovianos.Grande área: Engenharias

1. Danilo Zucolli Figueiredo. Discrete-Time Jump Linear Systems with Markov Chain in a General State Space. 2016.Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz doValle Costa. Palavras-chave: Sistemas com Saltos Markovianos; Controle Otimo.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Inglês; Tipo de orientação: Orientador principal.

Tese de doutorado








Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.6. Michael Viriato Araújo. Seleção Dinâmica de Portfolios em Média-Variância com Saltos Markovianos. 2007. Tese

(Doutorado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz doValle Costa. Palavras-chave: Controle de Sistemas Com Saltos; cadeias de Markov; Carteiras de Investimento.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

7. Rodrigo de Barros Nabholz. Seleção Ótima de Ativos Multi-Período com Restrições Intermediárias Utilizando oCritério de Média-Variância. 2006. 130 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica da Universidadede São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Otimização; Modelos Probabilísticos; Carteiras de Investimento.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

8. André Cury Maiali. Controle Ótimo Estocástico a Tempo Discreto e Espaço de Estado Contínuo Aplicado aDerivativos. 2006. 129 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, .Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: controle ótimo; Sistemas com Saltos Markovianos; derivativos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

9. Edivar Vilela Queiroz Filho. Um Modelo Estocástico para o Apreçamento de Derivativos com Penalidades em Vendas aDescoberto. 2006. 86 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, .Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: derivativos; Apreçamento; Sistemas Estocasticos.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

10. Esteban Fernández Tuesta. O Princípio da Separação para o Controle H2 de Sistemas Lineares com SaltosMarkovianos. 2002. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, ConselhoNacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: cadeias de Markov; Controle H2 Para Sistemas Com Saltos; Controle Otimo Quadratico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

11. Susset Guerra Jiménez. Filtragem e Controle de Modelos Múltiplos Esctocásticos com Observações Parciais. 2001. 0 f.Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamentode Pessoal de Nível Superior. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Cadias de Markov; Controle de Sistemas Com Saltos; Filtragem.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

12. Julio Cesar Ceballos Aya. Método de Diferenças Temporais para Sistemas Lineares com Saltos Markovianos. 2000.0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Controle Otimo Quadratico; Equacoes de Riccati Acopladas; Diferenças Temporais.Grande área: EngenhariasSetores de atividade: Informática. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

13. Carlos Antonio Bueno Raymundo. Controle Contínuo e Impulsional para Processos de Markov Determinísticos porPartes. 1999. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, Fundação deAmparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: Controle Estocastico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

14. Ricardo Paulino Marques. Algoritmos de Controle Para Sistemas Lineares Sujeitos A Saltos Markovianos. 1997. Tese(Doutorado em Engenharia Elétrica [Sp-Capital]) - Universidade de São Paulo, . Orientador: Oswaldo Luiz do ValleCosta. Palavras-chave: Controle Estocastico.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.








2. Daniel Noboru Shiomi. MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E CARTEIRAS DE INVESTIMENTO. 2014. Iniciação Científica.(Graduando em Engenharia Elétrica - Ênfase Automação e Controle) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacionalde Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

1. Carlos Alberto Cavichioli Gonzaga. 2013. Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado deSão Paulo. Oswaldo Luiz do Valle Costa. Palavras-chave: cadeias de Markov; Sistemas Estocasticos; sistemas não-lineares.Grande área: EngenhariasReferências adicionais: Brasil/Português.

1. Fernando Beck. Controle estocástico aplicado a um problema de otimização de alocação de recursos de um fundo depensão. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica - Ênfase Automação e Controle) - Universidadede São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Oswaldo Luiz do Valle Costa. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

Supervisão de pós-doutorado

Iniciação científica

Outras informações relevantes

1) Editoria de Periódico Científico: 1.a) Editor Chefe do Periódico Nacional SBA Controle& Automação; 1996-2000, 1.b) Editor convidado da edição STOCHASTIC ANALYSIS I e II; doperiódico "Computational and Applied Mathematics", Volume 16, Issues 1 e 2, 1997; c) Co-Editor do periódico "Estudos Econômicos", de 03/2011 a 06/2012. d) Editor Associado doperiódico "International Journal of System Sciences", desde julho de 2003. e) EditorAssociado do periódico "Automatica", desde agosto de 2011. 2) Principais AuxíliosRecebidos: 2.a) Coordenador do Projeto Temático da FAPESP Controle de Sistemas comDinâmica Sujeita a Incertezas, valor aproximado de US$ 200.000,00; 1998-2001; 2.b)Coordenador de Projeto USP/COFECUB Controle Automático de Sistemas; 1999 -2000, e 2012-2014, e CAPES/COFECUB; 2003-2006; 2.c) Participação como Pesquisador Principal do ProjetoPRONEX: Controle de Sistemas Dinâmicos (aprovado em 1998, conclusão em 2006), coordenadopelo Prof. Dr. Carlos Emanuel de Souza; 2.d) Coordenador do Projeto CNPq edital universal,Controle de Sistemas com Dinâmica Sujeita a Incertezas, 09/03 a 09/05, valor aproximado deR$ 50.000,00; 2.e) Participação como Pesquisador Principal do Projeto Temático da FAPESPControle e Filtragem de Sistemas Estocásticos Markovianos com Saltos nos Parâmetros, de2004 a 2009, coordenado pelo Prof. João Bosco Ribeiro do Val (UNICAMP/DT). 3) Participaçãoem Comitês Técnicos: 3.a) Membro do Comitê Assessor das Engenharias IV da CAPES paraavaliação dos curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Biomédica; 2000-2005; 3.b)Membro do Comitê Assessor de Engenharia Elétrica e Biomédica do CNPq no período de outubrode 2006 a setembro de 2009, sendo o coordenador de janeiro a dezembro de 2008. 3.c) Membrode Comitês Técnicos do Congresso Brasileiro de Automática (CBA), e membro da ComissãoOrganizadora e editor dos anais do XI CBA, São Paulo, SP, 09/96. 4) Chefe do Departamentode Eng. de Telecom. e Controle 09/13 a 09/15.

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