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Prof. Nelson Lerner Barth - FGV EAESP - Maio de 2004
Sistemas de informação em crédito e cobrançaProf. Nelson Lerner Barth
FGV EAESP
Prof. Nelson Lerner Barth - FGV EAESP - Maio de 2004
Crédito EM VAREJO
Redes de varejo inúmeros “guichês”
“[...] a desconfiança sobre a consistência daspontuações de crédito subjetivas e um desejopor ‘definições’ matemáticas para taispontuações [...] têm gerado grande interesseem modelos objetivos e reprodutíveis”ALTMAN, Edwar I., HALDEMAN, Robert. "Corporate Credit Scoring Models: Approaches and Tests forSuccessful Implementation", Journal of Commercial Lending, p. 10-22, May 1995
Prof. Nelson Lerner Barth - FGV EAESP - Maio de 2004
Análise de Crédito: arte ou ciência?
Prof. Nelson Lerner Barth - FGV EAESP - Maio de 2004
Análise de Crédito: arte ou ciência?
“Se estes avanços [Métodos Quantitativos] não
servem para transformar o gerenciamento
de crédito em ciência, certamente serão
um refinamento da arte“
Lea V. Carty, Credit Risk and Credit Quality Correlation : What Can We Measure ? Journal of Lending & Credit Risk Management, RMA Feb 98
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transação
LOJA LOJA LOJA LOJA
AUTORIZADOR CENTRAL DE CRÉDITOFórmula
Crédito EM VAREJO: autorização
).....( 11011)(
nn XbXbbeinadprob +++−+
= real time
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transação
LOJA LOJA LOJA LOJA
AUTORIZADOR CENTRAL DE CRÉDITOFórmula
Crédito EM VAREJO: análise
autorização imediata
≠análise detalhada posterior
real time
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feedback
transação
LOJA LOJA LOJA LOJA
AUTORIZADOR CENTRAL DE CRÉDITOFórmula
BANCO DE DADOS
DATAWAREHOUSE
Crédito EM VAREJO: 24 X 7
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transação
LOJA LOJA LOJA LOJA
AUTORIZADOR CENTRAL DE CRÉDITOFórmula
BANCO DE DADOS
DATAWAREHOUSE
Processamento de Cobrança
Agendadorscriptacordo
scriptacordo
Não há modelo de crédito perfeito
DiferencialDiferencialestratégico estratégico !! negativação
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transação
LOJA LOJA LOJA LOJA
AUTORIZADOR CENTRAL DE CRÉDITOFórmula
BANCO DE DADOS
DATAWAREHOUSE
Processamento de Cobrança
Agendadorscriptacordo
scriptacordo
Ferramentas da cobrança
Distribuidor
Cobrança Ext Cobrança Ext
negativação
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transação
LOJA LOJA LOJA LOJA
AUTORIZADOR CENTRAL DE CRÉDITOFórmula
BANCO DE DADOS
DATAWAREHOUSE
Processamento de Cobrança
Agendadorscriptacordo
scriptacordo
Aprendizado na cobrança
Distribuidor
Cobrança Ext Cobrança Ext
feedback
feedback
Modelo
negativação
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Modelos não são estáticos
Modelos Modelos dederecuperaçãorecuperaçãode de créditocrédito
ModelosModelos de de
concessãoconcessão de de créditocrédito
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SI para Crédito e Cobrança (VAREJO)
excelentes recursos de feedback interno(aprendizado, acompanhamento, etc.);
alta disponibilidade e rápida análise paraconcessão do crédito;
concessão imediata + análise posterior;
flexibilidade para adequação a processosaltamente mutáveis;
alta segurança (fraudes).
