Regime Próprio de Previdência Social do município de ALTA ... · RELATÓRIO TRIMESTRAL - 03 /2014 1 22/10/2014 Regime Próprio de Previdência Social do município de ALTA FLORESTA

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RELATÓRIO TRIMESTRAL - 03 /2014

1

22/10/2014

Regime Próprio de Previdência Social do município de ALTA FLORESTA - MT

Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Valmir Guedes Pereira;

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de

Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos Investimentos,

referente aos meses JULHO / AGOSTO / SETEMBRO sobre o desempenho das ren-

tabilidades e os riscos das aplicações finaneiras do IPREAF

deliberação e controle.

Este relatório vem atender o Inciso V, do Art . 3º da Portaria MPS 519/2011,

que exige a elaboração de relatórios trimestrais, para acompanhamento dos riscos

e desempenho das aplicaçõs financeiras.

Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo ao

variável e imóveis e submetê-las as instâncias superiores de

diversas modalidades de operações realizadas pelo regime

término de cada trimestre, sobre a rentabilidade e riscos das

Segue o Relatório Trimestral.

e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda

próprio de previdência social com títulos, valores mobiliários


2

IRF – M 1 IRF – M 1

10.740.670/0001-06

Renda Fixa índices

Renda Fixa

CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TITULOS PUBLICOS RF

CNPJ

INFORMAÇÕES

APLICAÇÕES ADICIONAIS

AUDITORIA

DISTRIBUIDOR

ÍNDICE

CLASSIFICAÇÃO

SEGMENTO

CUSTODIANTE

GESTOR

ADMINISTRADOR

PÚBLICO ALVO

APLICAÇÃO INICIAL

TAXA DE PERFORMANCE

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA DE INÍCIO

FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)

D+0 (No mesmo dia da solicitação)

Não possui

Qualquer valor

Qualquer valor

Qualquer valor

1.000,00

Não possui

0,20% a.a.

11/05/2012

Ernst & Young Terco Auditores Independentes

Caixa Econômica Federal




Investidores Qualificados

84 29

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS

PÚBLICOS

11.328.882/0001-35

Renda Fixa

Renda Fixa índices

Investidores Qualificados

BB Gestão de Recursos DTVM s.a.

BB Gestão de Recursos DTVM S.A

BB Gestão de Recursos DTVM s.a

Banco do Brasil S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes

08/12/2009

0,30% a.a.

Não possui

1.000,00

Qualquer valor

Qualquer valor

Qualquer valor

Não possui



CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

05.164.356/0001-84

Renda Fixa

Renda Fixa

CDI

Regime Próprio de Previdência Social

Qualquer valor

Qualquer valor

Qualquer valor






10/02/2006

88

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

ENQUADRAMENTO LEGAL

CRÉDITO DO RESGATE

CARÊNCIA

SALDO MÍNIMO

RESGATE MÍNIMO

0,20% a.a.

Não possui

1.000,00

Não possui


FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)

3

CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)


D+1 (No dia seguinte a solicitação)

ENQUADRAMENTO LEGAL FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)


FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art.

7º, III (80% e 20% por fundo)

SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor 50.000,00

CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui

APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor Qualquer valor 5.000,00

RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor 5.000,00

APLICAÇÃO INICIAL 1.000,00 1.000,00 50.000,00

TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui Não possui

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,00% a.a. 0,20% a.a. 0,20%a.a.

DATA DE INÍCIO 28/04/2011 08/03/2010 18/12/2009

AUDITORIA Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes


KPMG Auditores Independentes

DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A. Caixa Econômica FederalBanco Cooperativo Sicredi

AS e cooperativas

CUSTODIANTE BB Gestão de Recursos DTVM s.a

Caixa Econômica FederalBanco Cooperativo Sicredi

AS

ADMINISTRADOR

GESTOR BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Caixa Econômica FederalQuantitas Gestão de

Recursos S.A.

PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados Investidores QualificadosRegime Próprio de Previdência Social

BB Gestão de Recursos DTVM s.a.

Caixa Econômica FederalBanco Cooperativo Sicredi

s.a.

CLASSIFICAÇÃO Previdência Renda Fixa Renda Fixa índices Renda Fixa Índices

ÍNDICE CDI IMA - B IMA - B

SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA

FIXA IMA B LP

CNPJ 13.077.415/0001-05 10.740.658/0001-93 11.087.118/0001-15

SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO16 81 37

INFORMAÇÕES BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS

4



D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)

SALDO MÍNIMO 0,00 0,00 Qualquer valor

CARÊNCIA Até dia 15/08/2024 Até dia 15/08/2024 Não possui

APLICAÇÕES ADICIONAIS 0,00 0,00 Qualquer valor

RESGATE MÍNIMO 0,00 0,00 Qualquer valor

TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui Não possui

APLICAÇÃO INICIAL 1.000.000,00 300.000,00 10.000,00

DATA DE INÍCIO 11/02/2014 24/07/2005

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a.

DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Banco do Brasil s.a. Banco do Brasil S.A.

AUDITORIA Ernst & Young Terço Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes

GESTOR Caixa Econômica FederalBB Gestão de Recursos

DTVM s.a.BB Gestão de Recursos

DTVM S.A

CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal Banco do Brasil s.a.BB Gestão de Recursos

DTVM s.a

PÚBLICO ALVO Investidores Institucionais Investidores Institucionais Investidores Qualificados

ADMINISTRADOR Caixa Econômica FederalBB Gestão de Recursos

DTVM s.a.BB Gestão de Recursos

DTVM s.a.

CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índice Renda Fixa índice Renda Fixa índices

ÍNDICE IPCA + 6,00% IPCA + 6,00% IMA – B

CNPJ 18.598.088/0001-50 19.515.015/0001/10 07.442.078/0001-05

SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO65 23 28

INFORMAÇÕESCAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS

PÚBLICOS IPCA IV

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B TÍTULOS

PÚBLICOS


FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)


5



SALDO MÍNIMO 100,00

CARÊNCIA Não possui

APLICAÇÕES ADICIONAIS 10,00

RESGATE MÍNIMO 0,01

TAXA DE PERFORMANCE Não possui

APLICAÇÃO INICIAL 100,00

DATA DE INÍCIO 30/08/2002

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,80% a.a.

DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal

AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes

GESTOR Caixa Econômica Federal

CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal

PÚBLICO ALVO Regimes Próprios de Previdência Social

ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal

CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa

ÍNDICE CDI

CNPJ 14.508.643/0001-55

SEGMENTO Renda Fixa

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO67

INFORMAÇÕES CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF


SALDO INICIAL (R$)

Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade

(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 231.906,19 - - 2.149,93 234.056,12 0,927%

AGOSTO 234.056,12 - - 1.916,65 235.972,77 0,819%

SETEMBRO 235.972,77 - - 1.883,68 237.856,45 0,798%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 422.742,48 - - 4.100,28 426.842,76 0,970%

AGOSTO 426.842,76 - - 3.233,51 430.076,27 0,758%

SETEMBRO 430.076,27 - - 3.954,01 434.030,28 0,919%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 17.684.695,10 - - 203.807,42 17.888.502,52 1,152%

AGOSTO 17.888.502,52 - - 840.515,19 18.729.017,71 4,699%

SETEMBRO 18.729.017,71 - 2.645.000,00 (593.746,07) 15.490.271,64 -3,170%

6

CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 T.P. RF

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

CAIXA FI BRASIL IMA B T.P.

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 24.632,46 45.000,00 13.147,41 139,13 56.624,18 0,565%

AGOSTO 56.624,18 - 13.212,37 248,17 43.659,98 0,438%

SETEMBRO 43.659,98 - 13.663,53 189,19 30.185,64 0,433%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 7.337.162,00 - - 60.984,00 7.398.146,00 0,831%

AGOSTO 7.398.146,00 - - (172.837,00) 7.225.309,00 -2,336%

SETEMBRO 7.225.309,00 - - 63.735,00 7.289.044,00 0,882%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 2.753.843,60 861.540,19 - 28.832,82 3.644.216,61 1,047%

AGOSTO 3.644.216,61 768.534,88 - 31.522,75 4.444.274,24 0,865%

SETEMBRO 4.444.274,24 2.997.788,36 - 43.505,02 7.485.567,62 0,979%

7

CAIXA BRASIL 2024 II T.P. RF

CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 T.P. RF


CAIXA POUPANÇA

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO - - - - -

AGOSTO - - - - -

SETEMBRO - 46.619,83 41.490,13 21,47 5.151,17 0,046%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 16.468.573,07 - - 182.267,07 16.650.840,14 1,107%

AGOSTO 16.650.840,14 - - 790.781,94 17.441.622,08 4,749%

SETEMBRO 17.441.622,08 - 2.431.000,00 (571.272,74) 14.439.349,34 -3,275%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 2.099.057,47 - - 19.167,40 2.118.224,87 0,913%

AGOSTO 2.118.224,87 - - 17.272,54 2.135.497,41 0,815%

SETEMBRO 2.135.497,41 2.431.000,00 - 25.155,73 4.591.653,14 1,178%

8

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B T.P.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 T.P.


SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 81.430,68 100.000,00 138.234,99 755,93 43.951,62 0,928%

AGOSTO 43.951,62 210.000,00 183.267,81 775,16 71.458,97 1,764%

SETEMBRO 71.458,97 200.000,00 142.597,86 1.045,55 129.906,66 1,463%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 7.344.946,30 - - 61.281,84 7.406.228,14 0,834%

AGOSTO 7.406.228,14 - 216.269,17 40.802,73 7.230.761,70 0,551%

SETEMBRO 7.230.761,70 - - 63.999,19 7.294.760,89 0,885%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 490.068,36 - - 5.860,15 495.928,51 1,196%

AGOSTO 495.928,51 - - 24.183,11 520.111,62 4,876%

SETEMBRO 520.111,62 - - (19.236,46) 500.875,16 -3,699%

9


BB PREVIDENCIÁRIORF FLUXO

SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B LP

BB PREVIDENCIÁRIO RF T.P. IPCA IV

INVESTIMENTOS JULHO AGOSTO SETEMBRO ACUMULADOCAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF 0,93% 0,82% 0,80% 2,57%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP 0,91% 0,82% 0,79% 2,54%CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 0,97% 0,76% 0,92% 2,67%

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO 0,87% 0,79% 0,83% 2,51%POUPANÇA 0,61% 0,56% 0,59% 1,77%

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0,87% 0,79% 0,83% 2,51%CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS 1,15% 4,70% -3,40% 2,30%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP 1,11% 4,75% -3,51% 2,20%SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP 1,20% 4,88% -3,70% 2,21%

CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS 0,83% -2,34% 0,88% -0,66%BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS

PÚBLICOS IPCA IV0,83% 0,56% 0,89% 2,30%

IRF - M 1 0,94% 0,84% 0,82% 2,63%

CDI 0,94% 0,87% 0,90% 2,73%

IMA - B 1,13% 4,82% -3,53% 2,26%

IPCA + 6,00% a.a. 0,50% 0,74% 1,06% 2,31%

TABELA DE RENTABILIDADE

10

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE

11

-5,00%-4,00%-3,00%-2,00%-1,00%0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%

JUL AGO SET

Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda Fixa

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RFBB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TPCAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOSBB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXOPOUPANÇACAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RFCAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOSBB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TPSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LPCAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS

-2,00%-1,00%0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%7,00%

JUL AGO SET

Rentabilidade acumulada dos Fundos (2014) - Renda Fixa

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RFBB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TPCAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOSBB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXOPOUPANÇACAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RFCAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOSBB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TPSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LPCAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOSBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV

MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

12

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

JUL AGO SET

1,0%

1,7%

2,7%

Rentabilidade mensal no TrimestreCAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS

-2%

-2%

-1%

-1%

0%

1%

1%

JUL AGO SET

0,8%

-1,5%

-0,7%

Rentabilidade mensal no TrimestreCAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS

ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

Ratings são classificações atribuídas às empresas, países ou fundos de investimento

pelas agências de classificação de riscos. O mecanismo de ratings serve para classificar a

opinião de uma agência sobre a capacidade da empresa ou país ou de um fundo de

investimento de honrar seus compromissos financeiros.

As agências de classificação de risco possuem um papel fundamental no mercado,

pois são consideradas opiniões isentas e de grande credibilidade. Cabe a essas agências

Para estabelecer os ratings , as agências levam em consideração todos os fatores que

possam afetar a empresa, país ou os fundos de investimento, e conseqüentemente sua

capacidade de honrar suas dívidas. No caso de fundos de investimento, são avaliados, por

exemplo, a rentabilidade garantida pelo fundo, o nível de endividamento (inadimplência),

analisar os países e empresas e classificá-los quanto ao grau de risco que os mesmos

representam para seus investidores.

a liquidez, participação de mercado, capacidade administrativa, regulamentação de mercado,

e demais fatores que envolvam risco.

13

É o relatório.

14

Os fundos de investimentos no qual a IPREAF

Lembramos que as recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições

estabelecidas na Resolução CMN 3.922/10, tendo presente as condições de segurança,

rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

aplicou durante o TERCEIRO Trimestre de 2014, são classificados como RENDA FIXA.

financeiro.

Os Investimentos de RENDA FIXA são classificados como FUNDOS DE

INVESTIMENTO EXCLUSIVOS EM TÍTULOS PÚBLICOS, FUNDOS REFERENCIADO EM ÍNDICES,

FUNDOS DE RENDA FIXA e POUPANÇA.

Esses fundos de investimentos são isentos de classificação de riscos pelo mercado

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