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REMENDO DO REMENDO Espúria R 2 ↑eDW↓ DICKEY FULLER AUMENTADO (TESTE DE COINTEGRAÇÃO) DFdeveestarforadointervalo±τ crítico → Aprimeira integraçãoquefor significativadá Achar τ crítico e ADF dos coeficientes Achar DF das equações integradas A que for significante primeiro dá I ( d) I ( d ) será estacionária. DF dosresíduos → ésignificante → resíduos estacionários → coint TESTES t e F

Remendo Do Remendo

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ANPEC resumo do resumo dickey fuller

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Page 1: Remendo Do Remendo

REMENDO DO REMENDO

Espúria R2↑e DW ↓

DICKEY FULLER AUMENTADO (TESTE DE COINTEGRAÇÃO)DFdeve estar fora do intervalo± τ crítico→ A primeiraintegração que for significativa dáaordem

Achar τ crítico e ADF dos coeficientes Achar DF das equações integradas A que for significante primeiro dá I (d )

I (d ) será estacionária. DFdosresíduos→é significante→resíduos estacionários→cointegradasTESTES t e F