PARANÁ BANCODATA DO RELATÓRIO: 15 DE JULHO DE 2011

S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O

Fundamentos da Classificação de Risco

A boa condição de liquidez, qualidade e conservadorismo na condução dos negócios e baixa alavancagem dão suporte à manutenção da classificação de baixo risco no RISKbank do Paraná Banco. Grande parte de seus indicadores mantiveram-se constantes em relação ao 4T10. Suas operações de crédito aumentaram 5% no último período analisado e 23,35% nos últimos doze meses. Esse tímido crescimento da carteira de crédito é retrato do perfil conservador da gestão do banco, que reflete no bom índice de qualidade da carteira e na baixa inadimplência, principalmente em função do crédito consignado. Nesse sentido, apenas 3,9% da sua carteira está classificado na faixa D-H, além de possuir PDD para cobrir quase que integralmente esse montante. No entanto, sua carteira ainda está concentrada em alguns órgãos e estados, expondo-o à possibilidade de crises locais e riscos regulatórios. Em contrapartida, o banco vem direcionando parte de suas operações de crédito para o mercado de “middle”, de forma a diversificar a composição da carteira e com isso reduzir sua exposição ao risco de setores específicos. Sua boa condição de caixa alinhada à sua estrutura de capital proporciona ao Paraná Banco um índice de Basileia confortável (33%), dando-lhe margem para atender as novas exigências a partir do 2S11. Nos últimos 12 meses, suas receitas com operações de crédito e TVM variaram positivamente. Nesse sentido, sua rentabilidade vem apresentando boa performance e encerrou o 1T11 com 15,95%. Cabe frisar que o resultado de sua Seguradora continua representando 50% do seu lucro no 1T11. Seu passivo permanece concentrado em CDB, que nesse caso pode ser um complicador para o risco em momentos de “stress” no mercado. Além disso, seus depósitos também estão concentrados em poucos clientes. Em jun.11 o Grupo obteve a autorização prévia da SUSEP para a parceria estratégica com a americana The Travelers Companies, Inc., em que essa se tornará titular de 43,4% do capital votante da “holding” de seguros e resseguros do Grupo J.Malucelli. Essa operação será feita por subscrição e integralização de ações ordinárias no total de R$ 657,1 milhões.

Classificação de Risco

BAIXO RISCO PARA MÉDIO PRAZO

Jorge Nacli Neto Diretor Presidente 32 anos

J. Malucelli Seguradora de Crédito S.A 99,99 22.669 431

Início da Atividade: Abril 1979

Características: Múltiplo: (Com. e CFI)

Origem do Controle: Privado

Banco Estrang. Associado: -

Agências no Exterior 0

Total de Funcionários 161

Func. na Matriz NDClientes Passivos 545

ÍNDICE RISKbank® INDICADORES EM ALERTA

5

RANK GERAL

DEZ/10Endereço: Av. Visconde de Nácar, nº 1.441- 1º andar - Curitiba

PR - CEP.: 80.410-201

Dados Estruturais

Concentração RJ-SP 1

Unidades no País 1

Participação Acionária (%)

Joel Malucelli

Alexandre Malucelli

Cristiano Malucelli

36,3

6,03

6,03

15,74

1,33

0,97

28,96

4,35

4,23

ON PN TOTAL

Principais Executivos Cargo e Tempo de Banco

Cristiano Malucelli Diretor Vice Presidente 11 anos

André Luiz Malucelli Diretor Comercial 20 anos

Vander Della Coletta Diretor Administrativo 16 anos

Luis Cesar Miara Diretor Financeiro 7 anos

Anilson Fieker Pedroso Diretor Adjunto 19 anos

Principais Ligadas % Pat.Líq.* Lucro Líq.*

Paraná Adm. Consórcios Ltda. 99,99 222 8

Tresor Holding S.A 100,00 272 0

J. Malucelli Part. Seguros e Resseguros 100,00 154.168 6.644

Porto de Cima Hold. Ltda. 100,00 186.766 9.738

99,99 4.242 307

Histórico

Grupo Associado

Paraná Banco foi constituído pelo Grupo JMalucelli em 1979, sob a denominação de Paraná Financeira. Em 1989, a Companhia foi autorizada a operar como banco múltiplo, com carteira comercial, de CFI. Foi pioneiro em operações de crédito pessoal com desconto em folha no âmbito do setor público e privado, iniciando em 1995 um convênio com o Estado do Paraná. Em 1991 foi estabelecida a JMalucelli Seguradora e em seis anos foi reconhecida como líder de mercado em seguro garantia. Em 2007 o Banco abriu seu capital na Bovespa, aumentando seu PL em R$ 529 milhões. No mesmo ano foi lançado tanto um Projeto de Franquias, uma alternativa na originação de crédito consignado, assim como uma nova estrutura para atender o mercado de PME. Em 2008, com a abertura do mercado de resseguros, foi criada a J. Malucelli Resseguradora, com o objetivo inicial de absorver os prêmios de resseguros gerados pela J. Malucelli Seguradora.

Fundado em 1966 por Joel Malucelli, o grupo hoje é constituído por mais de 60 empresas, que atuam nos ramos de construção pesada, financeiro, comunicações, hotelaria, revenda e locação de máquinas, seguros, esportes, concessões e energia, recentemente conlcui a construção da PCH Espora Energética de 32 MW. O PL consolidado do Grupo em dezembro de 2009 era de R$ 1.230,3 MM. Em mar.07 o grupo J. Malucelli, através do Paraná Banco, recomprou o controle acionário da J.Malucelli Seguradora, passando a deter 100% do seu capital.

Auditor: KPMG

Disclosure : Excelente

Outras Pessoas Física 33,76 8,23 24,65

PORTE : PEQUENO

JFN Participações 5,81 0 3,73

J. Malucelli DTVM Ltda.

* Valores em: R$ mil - mar/11

L=LIQUIDEZ;S=SOLVÊNCIA;Q=QUALIDADE DA CARTEIRA;R=RENTABILIDADE;C=CUSTO;G=GERAÇÃO DE CAIXA;B=BASILEIA;A=CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS; T=TRANSPARÊNCIA

Outros 12,07 73,73 34,08

Razão Social: Paraná Banco S.A.

CNPJ: 14.388.334/0001-99

www.paranabanco.com.brSite:

511,52

MAR/11

Segmento de Atuação: Varejo Massificado - Consignado

Data Base: MARÇO/2011

Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.

LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2210-2152 Fax(21)2240-2828. www.riskbank.com.br JULHO/2011

PARANÁ BANCODATA DO RELATÓRIO: 15 DE JULHO DE 2011

S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 18.338TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 520.446OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.602.929

Op. Crédito Vencidas 30.792Provisões (Res.2.682) 51.451

ARRENDAMENTO MERCANTIL 0

OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS 41.550Carteira de Câmbio 0

OUTROS VALORES E BENS 93.802PERMANENTE 362.537ATIVO/PASSIVO TOTAL 2.640.741

DEPÓSITOS TOTAIS 1.459.220À Vista 14.158A Prazo 1.249.721De Poupança 0Interfinanceiros 195.341

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO 0OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 0

No País 0No Exterior 0

OUTRAS OBRIGAÇÕES 61.238Carteira de Câmbio 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 854.712

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 109.951

Operações de Crédito 95.140

Títulos e Valores Mobiliários 14.811

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 65.326

Captação 45.386Provisão para CRELI 11.155

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 44.625RESULTADO COM SERVIÇOS 1.353EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 16.747

DESPESAS DE PESSOAL E ADMINISTRATIVAS 32.653

RESULTADO OPERACIONAL 39.669

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 98

RESULTADO LÍQUIDO 33.541

LIQUIDEZ CORRENTE 1,84

LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO 0,47

INADIMPLÊNCIA / OPERAÇÕES DE CRÉDITO (*) 1,8%

INADIMPLÊNCIA / PATRIMÔNIO LÍQUIDO (*) 3,4%

RENTABILIDADE (aa) 15,9%

CUSTO OPERACIONAL 0,45GERAÇÃO DE CAIXA 0,01

QUALIDADE DA CARTEIRA 8,86

CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61,0%CONCENTRAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 19,9%CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO 0,0%

RBA BASILEIA 32,7%

CAIXA LIVRE - R$ MIL 454.915

ATIVO TOTAL AJUSTADO - R$ MIL 2.640.367

BALANÇO PATRIMONIAL -

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE

DEZ/2010 MAR/2010 DEZ/2009

293

7.229

CAIXA LIVRE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO 53,2%

507.4421.531.426

25.962

51.0220

37.7220

86.282

345.836

2.516.284

1.302.74017.127

1.068.3980

217.21546.267

000

75.9470

827.660

382.860

332.732

50.128

221.510

145.10439.265

161.3504.541

55.336

128.089

124.777

602

117.452

1,64

0,46

1,6%3,0%

14,5%

0,51

0,04

8,86

61,3%

20,0%

0,0%

32,7%

35,6%

294.990

2.470.017

MAR/2011

MAR/11

224

133.085411.666

1.299.51126.537

58.0920

34.7630

76.302

284.184

2.240.497

1.063.9157.958

935.7300

120.2275.451

000

92.5440

805.588

171.899

47.856317.487

1.239.86523.106

60.1270

35.0340

71.227

274.123

2.157.591

980.85513.396

829.9450

137.5142.802

000

134.7590

788.782

83.676

77.611

6.066

47.300

27.05012.451

36.3761.037

9.994

27.676

25.291

27

22.360

2,52

0,68

1,9%3,1%

11,2%

0,52

0,02

8,72

59,4%

17,9%

0,0%36,0%

58,3%

469.706

2.234.812

300.266

264.737

35.528

163.955

84.41756.850

136.3114.454

44.929

95.947

105.623

6.313

107.196

1,95

0,74

1,6%

2,7%

13,4%0,48

0,00

8,71

59,8%

13,7%

0,0%38,9%

51,8%

408.236

2.154.783

DEZ/10 MAR/10 DEZ/09

DEZ/10 MAR/10 DEZ/09

MAR/11

SOLVÊNCIA 1,30 1,31 1,38 1,39

(*) ESTE INDICADOR CONTEMPLA O ATRASO ACIMA DE 15 DIAS

DISPONIBILIDADES 239

CAIXA/ DEPÓSITOS TOTAIS 34,6% 33,9% 48,2% 53,3%

ATIVOS INTANGÍVEIS / PL 3,2%

NÃO CONSOLIDADO

Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.

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