Swing Trade

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  • 7/30/2019 Swing Trade

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    Mtodo Leandro

    1- Minha experincia no mercado2- O que swing-trade3- Ferramentas de AT4- Controle de risco

    5- Aspectos psicologicos6- Seleo de mercados e papis em bolsa7- Setups

    8- Rotina de acompanhamento e operaes

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    O que a minha experincia ensinou:

    Voc precisa entender o mercado ( mais difcil queparece).

    Abra mo das certezas, do sonho de enriquecerrpido.Tire o foco do $$$ e coloque na atividade de trading.

    O controle de risco mais importante que a AnliseTcnica.

    Apenas a experincia real de operar pode oferecer opreparo necessrio. SOMENTE VOC PODE PRODUZIR O

    MELHOR PLANO DE TRADE.

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    O que voc aprender

    1- Venda alugada, princpios e formas;

    2- Venda de Mini-Indice;

    3- Travas de baixa;

    4- Setups operacionais.

    Cada movimento um swing

    O swing-trader tentaidentificar e operar cada

    movimento

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    Caractersticas da Operao

    Movimentos de 2 a 10 dias.Variao percentual mdia de 3% a 12%

    Grfico dirio como base para anlise.

    Acompanhamento constante do mercado, pelo menos

    duas a trs horas por dia.

    2 dias 3 dias 5 dias 10 dias 15 dias 20 dias

    Max-Min 4,9% 6,39% 8,63% 15,38% 17,33% 20,38%

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    Ferramentas Utilizadas

    Tendncias (topos e fundos)Tendncias Mdias Mveis

    Suportes e Resistncias (topos e fundos, gaps, linhas)

    Fibos

    Volume

    IFR

    Bandas de Bollinger

    Padro/CandlesHi-Lo

    Volatilidade

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    Topos e fundos

    Tempo

    Preo

    Quanto o mercadoprecisa corrigir paraconsiderarmos uma

    perna de baixa?

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    Primeiro passo: variao mnima

    Tempo

    Preo

    Essa uma correo,uma perna de alta e

    uma de baixa?

    opervel?

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    Primeiro passo: variao mnima

    Tempo

    Preo

    Pelo menos 10% daVOL(21), geralmenteentre 3% e 5% nodirio em duas barras.

    O movimento mnimopara gerar ummovimento de

    impluso ou correo

    de 20% VOL(21)

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    Volatilidade

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    Volatilidade

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    Volatilidade

    56,81%

    R$ 37,00

    R$ 10,20

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    Volatilidade

    17,32%

    R$ 19,94

    R$ 14,05

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    Volatilidade

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    Volatilidade

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    Volatilidade

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    Primeiro passo: variao mnima

    um fundo?Mx. menoresMin. menores

    Vol(10%)=2,64%Dist.=1,71%

    No fundo.

    um topo?Mx. menoresMin. menores

    Vol(10%)=2,71%Dist.=2,88%

    fundo.

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    Definir correo mnima

    Tempo

    Preo

    0.382

    0.50

    0.618

    0.50 1.00 1.62 2.00

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    Fora da tendncia

    Preos acima da MM21.Topos e fundos ascendentes.

    MM21 ascendente.

    MM21 ascendente >MM50 ascendente

    MM50 asc. >MM200 asc.

    necessrio que existam pelo menos trsfatores para operar a favor da tendncia.

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    Mudana de tendncia em5 passos

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    Suportes e Resistncias

    Mxima e mnima de cada barra (fracos).Topos e fundos.

    Gaps.

    Linhas de tendncia.

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    Mx. e mn. da cada barra

    Topo e fundos anteriores

    Gaps

    LT

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    Fibos

    O mercado uma sequncia de expanses e correes.As retraes de fibo indicam objetivos das correes.

    As extenses os objetivos das expanses.

    Os fibos podem ser utilizados no preo e no tempo.

    Os padres de Elliott ajudam a identificar a fase dociclo.

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    Retraes:

    No preo: 0,382/0,50/0,618/1,00

    No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.

    Regra: no iniciar uma operao favorda tendncia at que o mercado tenhacorrigido at a primeira retrao no

    tempo ou no preo. O ideal que tenhaatingido os dois objetivos.

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    14 dias 9 dias

    1

    2

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    11 dias 8 dias

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    SETUP 1- COMPRA ROMP.CONG

    Pelo menos 10 barras

    Tendncia dealta mais

    longa, topos

    e fundos emdias.

    Barra de fora, commaior amplitude que a

    mdia, volume acima damdia, fechamento

    acima da resistncia.

    Bandas deBollinger

    abrindo, sem res. esquerda dogrfico. Gap derompimento.

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    Momentum trading - Ferramentas

    Tamanho da barra.Relao entre abertura e fechamento(sombras).

    Gaps.

    Volume e nmero de negcios.

    Rompimento de suporte ou resistncia.

    Definio da tendncia.

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    Sinais de entrada fora compradora

    Barra

    GAP

    Volume

    Resistncia

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    Sinais de entrada fora compradora

    Volume 54% maior

    Qtd. Negcios 81% maior

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    Discordncia entre volume e negcios

    Volume

    Qtd. Negcios

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    Fora rompimento vs. sobre-movimento

    Identificar mdia volatilidade.Afastamento do ltimo topo ou fundo.

    Afastamento da MM21.

    Barras do movimento.

    Distncia at o stop.

    Evitar entrada ou diminuir/dividirposies no caso de mercado esticado.

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    Parmetros

    At 15% volatilidade mdia = posio completaAt 30% volatilidade mdia = posio

    PE-Stop

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    Exemplo

    PE=36,05

    Stop= 33,50/7%

    Volatilidade = 27,82%

    7%/27,82%=25% DuasEntradas

  • 7/30/2019 Swing Trade

    37/67

    Exemplo

  • 7/30/2019 Swing Trade

    38/67

    Exemplo

    PE=28,40

    Stop= 27,50/3,27%

    Volatilidade = 25%

    3,27%/25%=13%

    Umaentrada

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    SETUP 1- COMPRA ROMP.PIVOT

    8 dias9 dias

    50%

    MM21ascendente,

    ABCcorreo.

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    SETUP 1- COMPRA CONG.LONGA

    Importante rompimento

    aps pequena correo.

    SETUP 1 DISTNCIA MM21

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    SETUP 1- DISTNCIA MM21

    11%

    (Vol. Histrica21)/3=Distncia

    considerada sobre-

    comprada em rel. MM21. 58/3=19%

    SETUP 1 PONTO DE ENTRADA 1

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    SETUP 1- PONTO DE ENTRADA 1PE, na ltimameia-hora do

    prego.

    Suporte dado pela

    res. rompida,mnima da barra e

    um gap, stopentradaStop alternativo

    para entrada em

    op. mais longa.

    SETUP 1 REALIZAO PARCIAL

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    SETUP 1- REALIZAO PARCIALPerto de 6%,

    VOL/10, encerro1/2 da posio.

    Stop pontode entrada.

    Avaliar res.imediatas para

    encurtar objetivomnimo.

    SETUP 1 REAL PARC AVANADA

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    SETUP 1- REAL. PARC. AVANADA

    Gap >2%,

    encerro 1/3.

    Stoppermanece.

    Somente paraposies maiores

    que R$ 20K

    SETUP 1 TRAILING STOP 1 MIN

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    SETUP 1- TRAILING STOP 1-MIN

    Mnima de cada barra, 3 ticks abaixo.

    SETUP 1 TRAILING STOP 2 HILO

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    SETUP 1- TRAILING STOP 2 HILONo automtico,

    seria geradoaqui.

    Alternativa, deixar stopmais longo e aguardar

    confirmao no sinal devenda no fechamento.

    SETUP 1 ENTRADA 2

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    SETUP 1- ENTRADA 2

    Recuo apsrompimento, baixovolume, mnima dabarra que rompeurespeitada, canlde

    reverso

    SETUP 1 ENTRADA PARCIAL

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    SETUP 1- ENTRADA PARCIAL

    Movimento muitoamplo, afastamentoda MM21. Entrada

    parcial, com 50% dorisco.

    SETUP 2 CORREES

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    SETUP 2- CORREES

    6 dias

    9 dias

    Candle dereverso sobreforte suporte

    SETUP 2 CORREES

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    SETUP 2- CORREES

    SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

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    SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

    13 dias 11 dias

    SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

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    SETUP 2- ENTRADA 60 MIN60 minutos, abertura da

    BB, volume forte,

    rompimento dacongesto, MMs posioideal.

    SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

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    53/67

    SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

    15 dias 8 dias

    SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

    Pivot de alta 60 minutos.

    SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

  • 7/30/2019 Swing Trade

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    SETUP 2- ENTRADA 60 MI