Trabalho Final de SI(2010) - Estocastico 15 Em 15 Seg

8/16/2019 Trabalho Final de SI(2010) - Estocastico 15 Em 15 Seg

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Insper Instituto de Ensino e PesquisaFaculdade de Economia e Administração

Rebeca Nicolas Pinheiro

Usando VBA para calcular estocástico da ação em tempo real

0


2/27

ão Paulo

!"#"

1


3/27

Rebeca Nicolas Pinheiro

Estocástico On-Line - Negociação Intraday

Trabalho final de sistema de informação.

Prof, Dr, Marco Antonio Leonel Caetano

ão Paulo

!"#"

2


4/27

3

Pinheiro,ebeca !icolas

"stoc#stico $n%Line% !e&ociação intrada'(ebeca !icolasPinheiro) *ão Pa+lo -nser, 2010.

/ f.

Mono&rafia ac+ldade de "conomia e Administração. -nser-nstit+to de "nsino e Pes+isa.

$rientador Prof. Dr. Marco Antonio Leonel Caetano

1.*istema de -nformação 2. 4A


5/27

ebeca !icolas Pinheiro

Estocástico $n%line % Ne&ociação intrada'

Trabalho aresentado 5 ac+ldade de "conomia do -nser, como arte dos re+isitos ara concl+são do c+rso de *istema de informação.

6


6/27

es+mo

Pinheiro, ebeca !icolas. "stoc#stico $n%Line ) !e&ociação -ntrada'. *ão Pa+lo, 2010. /. ) ac+ldade de "conomia e Administração. -nser -nstit+to de "nsino e Pes+isa.

!este trabalho foi desen7ol7ido +m al&or8timo ara b+scar os dados, da ação e do temo,dese9ados e a artir destes calc+lar o 7alor estoc#stico, +sando como base do calc+lo a

f:rm+la "stoc#stico ; 100(=Ma? ) Min> ara &r+os de 1@ dados se&+idos.Dentro da lanilha +serform re7elado o 7alor do estoc#stico e a recomendação do ro&ramasobre a ação.A ro&ramação disonibiliBa tambm +m botão +e calc+la e rerod+B na lanilha do e?cel o&r#fico da ação e o &r#fico do estoc#stico caso re+isitado.

Pala7ras%cha7e Ação,r#fico "stoc#stico,r#fico da Ação.

@


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*+m#rio

1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! Pro&rama impresso em 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 4otão iniciar ro&rama %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%16 2.2 4otão iniciar a+isição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1@ 2.3 botão arar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 2.6 4otão fico ação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..21 2.@ 4otão &r#fico estoc#stico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3 E(emplo do pro&rama em )uncionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 3.1 7enda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2 comra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6*onclusão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2@

@Re)er+ncias, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/

/


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1 -ntrod+ção

A ro&ramação em 4A +ma ossibilidade de &anhos ara +em não oss+i m+ito

conhecimento no mercado de açEes. "la ossibilita +e al&oritmos re7iamente ro&ramados

e testados a+?iliem o +s+#rio na comra e 7enda de s+a ação roorcionando constantes

&anhos. "ste ro&rama foi elaborado a artir de +m est+do sobre estoc#stico e re7ela +e a

ação de7e ser 7endida +ando o fechamento ara +m con9+nto de +inBe dados aro?ime%se

do Ma? desse con9+nto e de7e ser comrada +ando o fechamento se aro?ima do m8nimo do

mesmo. -sso or+e comrar no m8nimo e 7ender no m#?imo roorciona constantes &anhos,+e se somados ao final do dia odem formar +m montante rele7ante.

$ ro&rama m+ito f#cil de +sar, e o +s+#rio recisa saber aenas o nome da ação +e dese9a

cons+ltar e o temo em +e dese9a ad+irir no7os dados.

A lanilha do "?cel contar# com +m botão ara iniciar o ro&rama, o +al , +ando clicado,

le7ar# # lanilha +serform. A lanilha +serform trar# esaço ara +e o +s+#rio di&ite o

c:di&o da ação e o temo dese9ado. A:s isso o +s+#rio clicar# no botão iniciar a+isição e odeois de selecionar 1@ dados o ro&rama indica na lanilha +serform se o +s+#rio de7e

7ender, comrar o+ manter a ação. *er# disonibiliBado, tambm na lanilha +serform, botEes

ara a constr+ção do &r#fico da ação e do &r#fico estoc#stico, os &r#fico serão rerod+Bidos na

lanilha do "?cel +ando os resecti7os botEes forem clicados.


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!,Pro&rama impresso em VBA

P+blic ro?linha As Lon&

P+blic h As *in&le

P+blic & As -nte&er

P+blic linhafinal As Lon&

*+b Cai?aDeTe?to1FCli+e=>

Gserorm1.*hoH

"nd *+b

*+b Cat+raDados=>

Dim ? As *in&le

Dim r As -nte&er

Dim e As -nte&er

Dim min As *in&le

Dim ma? As *in&le

Dim fech As *in&le

Dim I*D As IorJsheetDim I*I As IorJsheet

Dim connectstrin& As *trin&

Dim linharesfinal As Lon&

Dim i As -nte&er

Dim 9 As -nte&er

? ; 3

-f h ; 1 Then


10/27

*et I*D ; IorJsheets=KortfolioK>

*et I*I ; IorJsheets=KHorJsaceK>

Iait*ec ; Gserorm1.Te?t4o?1.al+e

!ameProc ; KCat+radadosK

linhafinal ; I*D.Cells=/@@3/, 1>."nd=?lG>.oH

ro?linha ; linhafinal 1

Cells=2, 1> ; Gserorm1.Te?t4o?3

connectstrin& ; KGLhtt((HHH.in7estsho.com.br(as?(PoGN+otes.as?OPael;K Gserorm1.Te?t4o?3.Te?t

or "ach NT -n I*I.N+er'Tables

NT.Delete

!e?t NT

*et NT ; I*I.N+er'Tables.Add=Connection;connectstrin&,

Destination;I*I.an&e=KQAQ1K>>

Iith NT

.!ame ; KortfolioK

.ield!ames ; Tr+e

.oH!+mbers ; alse .illAd9acentorm+las ; alse

.Preser7eormattin& ; Tr+e

.efresh$nile$en ; alse

.4acJ&ro+ndN+er' ; Tr+e

.efresh*t'le ; ?l-nsertDeleteCells

.*a7ePassHord ; alse

.*a7eData ; Tr+e

.Ad9+stCol+mnIidth ; Tr+e

R


11/27

.efreshPeriod ; 0

.Ieb*electionT'e ; ?l"ntirePa&e

.Iebormattin& ; ?lIebormattin&!one

.IebPreormattedTe?tToCol+mns ; Tr+e

.IebConsec+ti7eDelimitersAs$ne ; Tr+e

.Ieb*in&le4locJTe?t-mort ; alse

.IebDisableDateeco&nition ; alse

.IebDisableedirections ; alse

.efresh 4acJ&ro+ndN+er';alse

"nd Iith

IorJsheets=KortfolioK>.Cells=ro?linha, 1> ; IorJsheets=KHorJsaceK>.Cells=/, 1>.al+e <

1

linharesfinal ; I*I.Cells=/@@3/, 1>."nd=?lG>.oH

or i ; 1 To linharesfinal

or 9 ; 1 To 20 I*I.Cells=i, 9>."ntireoH.Delete

!e?t 9

!e?t i

!e?tTime ; Time Time*erial=0, 0, Iait*ec>

Sroda o relo&io a cada r:?ima at+aliBação

Alication.$nTime earliesttime;!e?tTime, roced+re;Kcat+radadosK

Alication.Iait =!oH Timeal+e=K0000@K>>

-f ro?linha ; 1R Then

ma? ; 0

10


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min ; 100

r ; 0

or r ; ro?linha % 1/ To ro?linha % 1

-f Cells=r, 1> ma? Then

ma? ; Cells=r, 1>

"lse-f Cells=r, 1> U min Then

min ; Cells=r, 1>

"nd -f

!e?t r

fech ; Cells=ro?linha % 1, 1>

Cells=ro?linha % 1, 6> ; fech

Cells=ro?linha % 1, 3> ; min

Cells=ro?linha % 1, 2> ; ma?

-f ma? ; min ThenCells=ro?linha % 1, 2> ; Kação não oscilo+ nos 1@ dados anteriores.K

"lse

est ; 100 < ==fech % min> ( =ma? % min>>

Cells=ro?linha % 1, @> ; est

Gserorm1.Te?t4o?6 ; est

-f est ; 0 ThenCells=ro?linha % 1, /> ; K7enderK

Gserorm1.Te?t4o?@ ; K7enderK

"lse-f est U; 20 Then

Cells=ro?linha % 1, /> ; KcomrarK

Gserorm1.Te?t4o?@ ; KcomrarK

"lse

Cells=ro?linha % 1, /> ; KmanterK

Gserorm1.Te?t4o?@ ; KmanterK

11


13/27

"nd -f

"nd -f

"nd -f

"nd -f

"nd *+b

*+b &raficoacao=>

Dim a As *in&le

-f h ; 3 Then

a ; IorJsheets=KortfolioK>.Cells=/@@3/, 1>."nd=?lG>.oH

an&e=KA3K>.*elect

Acti7e*heet.*haes.AddChart.*elect

Acti7eChart.*et*o+rceData *o+rce;an&e=Cells=3, 1>, Cells=a, 1>>

Acti7eChart.ChartT'e ; ?lVW*catter*mooth!oMarJers

Acti7eChart.ChartArea.Co'

Acti7eChart.Parent.Delete an&e=K42K>.*elect

Acti7e*heet.Paste

"nd -f

"nd *+b

*+b &raficoestoc=>

Dim a As *in&le

12


14/27

-f h ; 6 Then


an&e=K"1K>.*elect


Acti7eChart.*et*o+rceData *o+rce;an&e=Cells=1, @>, Cells=a, @>>


Acti7eChart.ChartArea.Co' Acti7eChart.Parent.Delete

an&e=KX2K>.*elect

Acti7e*heet.Paste

"nd -f

"nd *+b

Pri7ate *+b Command4+tton1FClicJ=>

h ; 1

Call Cat+raDados

"nd *+b


h ; 2

Call Cat+raDados

"nd *+b


h ; 3

13


15/27

Call &raficoacao

"nd *+b


h ; 6

Call &raficoestoc

"nd *+b

!,#% Botão iniciar pro&rama

i&+ra1. 4otão iniciar ro&rama

$ botão iniciar ro&rama disosto na lanilha do "?cel abre a lanilha +serform=estamado a

se&+ir> se&+indo o comando a bai?o

*+b Cai?aDeTe?to1FCli+e=>

Gserorm1.*hoH

"nd *+b

16


16/27

i&+ra2. Planilha +serform

Planilha +serform

2.2. botão iniciar a+isição

i&+ra3. 4otão iniciar a+isição

1@


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A:s indicar no te?tbo?1 o temo de a+isição em +e se dese9a +?ar os dados, e indicar no

teB?tbo?2 a ação +e dese9a cons+ltar . o +s+#rio clica no botão iniciar a+isição, +e remete

ao comando descrito a se&+ir


h ; 1

Call Cat+raDados

"nd *+b

" este remete ao ro&rama cat+ra dados elo caal

*+b Cat+raDados=>

Dim ? As *in&le

Dim r As -nte&er

Dim e As -nte&er

Dim min As *in&le

Dim ma? As *in&leDim fech As *in&le

Dim I*D As IorJsheet

Dim I*I As IorJsheet

Dim connectstrin& As *trin&

Dim linharesfinal As Lon&

Dim i As -nte&er

Dim 9 As -nte&er

?; 3

-f h ; 1 Then

= A G!YZ$ - AD-C-$!ADA A "**" C$MA!D$ -MP[" GMA C$!D-YZ$ PAA

NG" $ P$AMA $D" , A**-M A$ AC-$!A $ 4$TAZ$ -!-C-A ANG-*-YZ$

"L" -MP["* \;1 " "M"T" ] *G4 CAPTGADAD$*=>>

*et I*D ; IorJsheets=KortfolioK>

1/


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*et I*I ; IorJsheets=KHorJsaceK>

Iait*ec ; Gserorm1.Te?t4o?1.al+e

=IA-T*"C "C"4" $ T"VT4$V1 NG" ^ $!D" "*T_ -!D-CAD$ $ T"MP$ D"

ANG-*-YZ$>

!ameProc ; KCat+radadosK

linhafinal ; I*D.Cells=/@@3/, 1>."nd=?lG>.oH

="*T" C$MA!D$ CALCGLA NGAL ^ A GLT-MA L-!\A P""!C\-DA DA C$LG!A

A>

ro?linha ; linhafinal 1

Cells=2, 1> ; Gserorm1.Te?t4o?3=!$ T"VT4$V 3 "!C$!T%*" A AYZ$ D"*"XADA, $G *"XA A L-!\A 2 C$LG!A 1

-!D-CA_ !A PLA!-L\A $ !$M" DA AYZ$ C$!*GLTADA>

connectstrin& ; KGLhtt((HHH.in7estsho.com.br(as?(PoGN+otes.as?OPael;K

Gserorm1.Te?t4o?3.Te?t

="*T" C$MA!D$ C$!"CTA $ P$AMA A$ *-T" -!"*T*\$P " *"L"C-$!A

$* DAD$* DA AYZ$ -!D-CADA !$ T"VT4$V3 >

or "ach NT -n I*I.N+er'Tables

NT.Delete

!e?t NT

*et NT ; I*I.N+er'Tables.Add=Connection;connectstrin&,

Destination;I*I.an&e=KQAQ1K>>

Iith NT

.!ame ; KortfolioK

.ield!ames ; Tr+e

.oH!+mbers ; alse

.illAd9acentorm+las ; alse

.Preser7eormattin& ; Tr+e

.efresh$nile$en ; alse

.4acJ&ro+ndN+er' ; Tr+e

1


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.efresh*t'le ; ?l-nsertDeleteCells

.*a7ePassHord ; alse

.*a7eData ; Tr+e

.Ad9+stCol+mnIidth ; Tr+e

.efreshPeriod ; 0

.Ieb*electionT'e ; ?l"ntirePa&e

.Iebormattin& ; ?lIebormattin&!one

.IebPreormattedTe?tToCol+mns ; Tr+e

.IebConsec+ti7eDelimitersAs$ne ; Tr+e

.Ieb*in&le4locJTe?t-mort ; alse

.IebDisableDateeco&nition ; alse .IebDisableedirections ; alse

.efresh 4acJ&ro+ndN+er';alse

"nd Iith

IorJsheets=KortfolioK>.Cells=ro?linha, 1> ; IorJsheets=KHorJsaceK>.Cells=/, 1>.al+e <

1

="*T" C$MA!D$ A` C$M NG" A PLA!-L\A 1 , P$T-L-$, "C"4A !AC$LG!A A $ AL$ DA AYZ$ AP"*"!TAD$ !A PLA!-L\A 2, I$*PAC", >

linharesfinal ; I*I.Cells=/@@3/, 1>."nd=?lG>.oH

or i ; 1 To linharesfinal

or 9 ; 1 To 20

I*I.Cells=i, 9>."ntireoH.Delete

!e?t 9 !e?t i

=D"P$-* D" AD-C-$!AD$ A PLA!-L\A P$TL-$ $* AL$"* DA AYZ$ X_

!Z$ T"M MA-* GT-L-DAD" !A PLA!-L\A I$*PAC" " A**-M "*T"

C$MA!D$ D"L"TA TGD$ NG" \_ !A PLA!-L\A I$*PAC">

!e?tTime ; Time Time*erial=0, 0, Iait*ec>

Sroda o relo&io a cada r:?ima at+aliBação

1


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Alication.$nTime earliesttime;!e?tTime, roced+re;Kcat+radadosK

Alication.Iait =!oH Timeal+e=K0000@K>>

-f ro?linha ; 1R Then

A&ora assaremos a calc+lar o estoc#stico , aenas +ando a ro?imalinha1R , ois assim

ha7erão 1@ dados dison87eis ara o calc+lo>

ma? ; 0

min ; 100

r ; 0

=9o&a%se 7alores aleat:rios ara min e Ma? ara f+t+ra comaração>

or r ; ro?linha % 1/ To ro?linha % 1

=a r:?ima linha menos 1/ ser# o 1 dos 1@ dados da an#lise>

-f Cells=r, 1> ma? Then

ma? ; Cells=r, 1>

"lse-f Cells=r, 1> U min Thenmin ; Cells=r, 1>

"nd -f

=al&oritimo b#sico ara calc+lo de m#?imo e m8nimo>

!e?t r

fech ; Cells=ro?linha % 1, 1>

Cells=ro?linha % 1, 6> ; fechCells=ro?linha % 1, 3> ; min

Cells=ro?linha % 1, 2> ; ma?

-f ma? ; min Then

Cells=ro?linha % 1, 2> ; Kação não oscilo+ nos 1@ dados anteriores.K

"lse

est ; 100 < ==fech % min> ( =ma? % min>>

Cells=ro?linha % 1, @> ; est

Gserorm1.Te?t4o?6 ; est

1R


21/27

-f est ; 0 Then

=*e&+ndo es+isa as linhas bases ara o estoc#stico são 0 e 20 , sendo assim ndo o

estoc#stico assa 0 si&nifica +e entro+ na Bona de 7aloriBação e de7e ser 7endido, os

r:?imos comandos indicam isso nas cl+las e no +serform>

Cells=ro?linha % 1, /> ; K7enderK

Gserorm1.Te?t4o?@ ; K7enderK

"lse-f est U; 20 Then

=se o estoc#stico menos +e 20 ele entro+ na ?ona de des7aloriBação e de7e ser comrado>

Cells=ro?linha % 1, /> ; KcomrarK

Gserorm1.Te?t4o?@ ; KcomrarK"lse

=se esti7er entre 20 e 0 si&nifica +e não est# no momento de 7ender nem comrar a ação>

Cells=ro?linha % 1, /> ; KmanterK

Gserorm1.Te?t4o?@ ; KmanterK

"nd -f

"nd -f

"nd -f

"nd -f

"nd *+b

!,- botão parar

Fi&ura.,botão parar

Ao clicar no botão arar a ri7ate s+b a se&+ir ser# acionada

Pri7ate *+b Command4+tton2FClicJ=>h ; 2

20


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Call Cat+raDados

"nd *+b

"ste comando denomina o h ;2 , sendo assim a condição - ara o ro&rama inicial rodar

desati7ada , ois indica +e hde7e ser i&+al a 1 ara o ro&rama começar a rodar.

!,. botão &rá)ico da ação

i&+ra@. 4otão &r#fico da ação


h ; 3

Call &raficoacao

"nd *+b

$ botão &r#fico da ação remete ao comando indicado acima +e ao ass+mir h;3 ati7a a

f+nção - da s+b &raficoação descrita abai?o

*+b &raficoacao=>

Dim a As *in&le

-f h ; 3 Then


= este commando faB com +e a macro encontre +al o nmero da +ltima cl+la reenchida eo chame de a>

an&e=KA3K>.*elect


Acti7eChart.*et*o+rceData *o+rce;an&e=Cells=3, 1>, Cells=a, 1>>



Acti7eChart.Parent.Delete an&e=K42K>.*elect

21


23/27

Acti7e*heet.Paste

=A macro acima foi conse&+ida &ra7ando macros, e os 7alores foram alterados ara ade+ar%

se as necessidades>

"nd -f

"nd *+b

!,/, botão &rá)ico estocástico

i&+ra/.botão &r#fico estoc#stico

=$ botão &r#fico estoc#stico aciona a s+b&raficoestoc or dar a h o 7alor de 6, s+rindo assim

a condição - da s+b.>

*+b &raficoestoc=>

Dim a As *in&le

-f h ; 6 Then


an&e=K"1K>.*elect


Acti7eChart.*et*o+rceData *o+rce;an&e=Cells=1, @>, Cells=a, @>> Acti7eChart.ChartT'e ; ?lVW*catter*mooth!oMarJers


Acti7eChart.Parent.Delete

an&e=KX2K>.*elect

Acti7e*heet.Paste

"nd -f

22


24/27

"nd *+b

-,E(emplo do pr&rama em )uncionamento

-,# Venda

fechamento:28,6

mínimo:27,96

máximo:28,6

estocástico:100

23


25/27

-,! compra

echamento2,R

M#?imo2,R/

M8nimo2,R

"stoc#stico0

26


26/27

@ Concl+são

!a obser7ação do ro&rama em f+ncionamento concl+i%se +e não 7anta9oso comarar o

fechamento com o Ma?imo e o m8nimo de 1@ dados ad+iridos em +m esaço de temo

m+ito c+rto. -sso or+e embora ha9am oscilaçEes, e com frencia e?istem, estas são

e+enas d+rante tal er8odo o +e não roorciona &randes &anhos ao +s+#rio, m+ito dif8cil

+e ele erca , orm dei?a de &anhar m+itas 7eBes.\# 7anta&ens sim se o +s+#rio esti7er

acomanhando o ro&rama d+rante todo o dia e fiBer 7arias mo7imentaçEes ao dia, e se a ação

escolhida roorcionar constantes oscilaçEes,alm de não recisar a&ar m+ito ara aoeração =se não trar# re9+8Bo>.Caso não se9a esse o erfil do +s+#rio aconselha%se +e ele

dei?e o ro&rama ati7ado orm ara faBer comaraçEes com o Ma? e o Min de +m er8odo

de elo menos +inBe dia. *endo assim , +ando o fechamento se aro?imar do m8nimo de

+m &rande er8odo o +s+#rio ser# indicado a comrar a ação e +ando o fechamento se

aro?imar do m8nimo do mesmo er8odo o +s+#rio 7ender# s+a ação. -sso ossibilita &anhos

maiores de at deendendo da ação.

2@


27/27

eferncias:r+ns de "?cel .

A+las do rofessor Marco Antnio Leonel Caetano

Parte do ro&rama disonibiliBado no netst+dante

JELEN, Bill; SYRSTAD, Tracy. VBA e macros para microsoft office excel 2007. São Paulo:

Pearson Prentice Hall, c!!". #! $. %SBN "&''(&)!(*"(# +roc-.

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Trabalho Final de SI(2010) - Estocastico 15 Em 15 Seg