7/30/2019 Swing Trade

1/67

7/30/2019 Swing Trade

2/67

Mtodo Leandro

1- Minha experincia no mercado2- O que swing-trade3- Ferramentas de AT4- Controle de risco

5- Aspectos psicologicos6- Seleo de mercados e papis em bolsa7- Setups

8- Rotina de acompanhamento e operaes

7/30/2019 Swing Trade

3/67

O que a minha experincia ensinou:

Voc precisa entender o mercado ( mais difcil queparece).

Abra mo das certezas, do sonho de enriquecerrpido.Tire o foco do $$$ e coloque na atividade de trading.

O controle de risco mais importante que a AnliseTcnica.

Apenas a experincia real de operar pode oferecer opreparo necessrio. SOMENTE VOC PODE PRODUZIR O

MELHOR PLANO DE TRADE.

7/30/2019 Swing Trade

4/67

O que voc aprender

1- Venda alugada, princpios e formas;

2- Venda de Mini-Indice;

3- Travas de baixa;

4- Setups operacionais.

Cada movimento um swing

O swing-trader tentaidentificar e operar cada

movimento

7/30/2019 Swing Trade

5/67

Caractersticas da Operao

Movimentos de 2 a 10 dias.Variao percentual mdia de 3% a 12%

Grfico dirio como base para anlise.

Acompanhamento constante do mercado, pelo menos

duas a trs horas por dia.

2 dias 3 dias 5 dias 10 dias 15 dias 20 dias

Max-Min 4,9% 6,39% 8,63% 15,38% 17,33% 20,38%

7/30/2019 Swing Trade

6/67

Ferramentas Utilizadas

Tendncias (topos e fundos)Tendncias Mdias Mveis

Suportes e Resistncias (topos e fundos, gaps, linhas)

Fibos

Volume

IFR

Bandas de Bollinger

Padro/CandlesHi-Lo

Volatilidade

7/30/2019 Swing Trade

7/67

Topos e fundos

Tempo

Preo

Quanto o mercadoprecisa corrigir paraconsiderarmos uma

perna de baixa?

7/30/2019 Swing Trade

8/67

Primeiro passo: variao mnima

Tempo

Preo

Essa uma correo,uma perna de alta e

uma de baixa?

opervel?

7/30/2019 Swing Trade

9/67

Primeiro passo: variao mnima

Tempo

Preo

Pelo menos 10% daVOL(21), geralmenteentre 3% e 5% nodirio em duas barras.

O movimento mnimopara gerar ummovimento de

impluso ou correo

de 20% VOL(21)

7/30/2019 Swing Trade

10/67

Volatilidade

7/30/2019 Swing Trade

11/67

Volatilidade

7/30/2019 Swing Trade

12/67

Volatilidade

56,81%

R$ 37,00

R$ 10,20

7/30/2019 Swing Trade

13/67

Volatilidade

17,32%

R$ 19,94

R$ 14,05

7/30/2019 Swing Trade

14/67

Volatilidade

7/30/2019 Swing Trade

15/67

Volatilidade

7/30/2019 Swing Trade

16/67

Volatilidade

7/30/2019 Swing Trade

17/67

Primeiro passo: variao mnima

um fundo?Mx. menoresMin. menores

Vol(10%)=2,64%Dist.=1,71%

No fundo.

um topo?Mx. menoresMin. menores

Vol(10%)=2,71%Dist.=2,88%

fundo.

7/30/2019 Swing Trade

18/67

Definir correo mnima

Tempo

Preo

0.382

0.50

0.618

0.50 1.00 1.62 2.00

7/30/2019 Swing Trade

19/67

Fora da tendncia

Preos acima da MM21.Topos e fundos ascendentes.

MM21 ascendente.

MM21 ascendente >MM50 ascendente

MM50 asc. >MM200 asc.

necessrio que existam pelo menos trsfatores para operar a favor da tendncia.

7/30/2019 Swing Trade

20/67

Mudana de tendncia em5 passos

7/30/2019 Swing Trade

21/67

7/30/2019 Swing Trade

22/67

7/30/2019 Swing Trade

23/67

Suportes e Resistncias

Mxima e mnima de cada barra (fracos).Topos e fundos.

Gaps.

Linhas de tendncia.

7/30/2019 Swing Trade

24/67

Mx. e mn. da cada barra

Topo e fundos anteriores

Gaps

LT

7/30/2019 Swing Trade

25/67

Fibos

O mercado uma sequncia de expanses e correes.As retraes de fibo indicam objetivos das correes.

As extenses os objetivos das expanses.

Os fibos podem ser utilizados no preo e no tempo.

Os padres de Elliott ajudam a identificar a fase dociclo.

7/30/2019 Swing Trade

26/67

Retraes:

No preo: 0,382/0,50/0,618/1,00

No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.

Regra: no iniciar uma operao favorda tendncia at que o mercado tenhacorrigido at a primeira retrao no

tempo ou no preo. O ideal que tenhaatingido os dois objetivos.

7/30/2019 Swing Trade

27/67

14 dias 9 dias

1

2

7/30/2019 Swing Trade

28/67

11 dias 8 dias

7/30/2019 Swing Trade

29/67

SETUP 1- COMPRA ROMP.CONG

Pelo menos 10 barras

Tendncia dealta mais

longa, topos

e fundos emdias.

Barra de fora, commaior amplitude que a

mdia, volume acima damdia, fechamento

acima da resistncia.

Bandas deBollinger

abrindo, sem res. esquerda dogrfico. Gap derompimento.

7/30/2019 Swing Trade

30/67

Momentum trading - Ferramentas

Tamanho da barra.Relao entre abertura e fechamento(sombras).

Gaps.

Volume e nmero de negcios.

Rompimento de suporte ou resistncia.

Definio da tendncia.

7/30/2019 Swing Trade

31/67

Sinais de entrada fora compradora

Barra

GAP

Volume

Resistncia

7/30/2019 Swing Trade

32/67

Sinais de entrada fora compradora

Volume 54% maior

Qtd. Negcios 81% maior

7/30/2019 Swing Trade

33/67

Discordncia entre volume e negcios

Volume

Qtd. Negcios

7/30/2019 Swing Trade

34/67

Fora rompimento vs. sobre-movimento

Identificar mdia volatilidade.Afastamento do ltimo topo ou fundo.

Afastamento da MM21.

Barras do movimento.

Distncia at o stop.

Evitar entrada ou diminuir/dividirposies no caso de mercado esticado.

7/30/2019 Swing Trade

35/67

Parmetros

At 15% volatilidade mdia = posio completaAt 30% volatilidade mdia = posio

PE-Stop

7/30/2019 Swing Trade

36/67

Exemplo

PE=36,05

Stop= 33,50/7%

Volatilidade = 27,82%

7%/27,82%=25% DuasEntradas

7/30/2019 Swing Trade

37/67

Exemplo

7/30/2019 Swing Trade

38/67

Exemplo

PE=28,40

Stop= 27,50/3,27%

Volatilidade = 25%

3,27%/25%=13%

Umaentrada

7/30/2019 Swing Trade

39/67

SETUP 1- COMPRA ROMP.PIVOT

8 dias9 dias

50%

MM21ascendente,

ABCcorreo.

7/30/2019 Swing Trade

40/67

SETUP 1- COMPRA CONG.LONGA

Importante rompimento

aps pequena correo.

SETUP 1 DISTNCIA MM21

7/30/2019 Swing Trade

41/67

SETUP 1- DISTNCIA MM21

11%

(Vol. Histrica21)/3=Distncia

considerada sobre-

comprada em rel. MM21. 58/3=19%

SETUP 1 PONTO DE ENTRADA 1

7/30/2019 Swing Trade

42/67

SETUP 1- PONTO DE ENTRADA 1PE, na ltimameia-hora do

prego.

Suporte dado pela

res. rompida,mnima da barra e

um gap, stopentradaStop alternativo

para entrada em

op. mais longa.

SETUP 1 REALIZAO PARCIAL

7/30/2019 Swing Trade

43/67

SETUP 1- REALIZAO PARCIALPerto de 6%,

VOL/10, encerro1/2 da posio.

Stop pontode entrada.

Avaliar res.imediatas para

encurtar objetivomnimo.

SETUP 1 REAL PARC AVANADA

7/30/2019 Swing Trade

44/67

SETUP 1- REAL. PARC. AVANADA

Gap >2%,

encerro 1/3.

Stoppermanece.

Somente paraposies maiores

que R$ 20K

SETUP 1 TRAILING STOP 1 MIN

7/30/2019 Swing Trade

45/67

SETUP 1- TRAILING STOP 1-MIN

Mnima de cada barra, 3 ticks abaixo.

SETUP 1 TRAILING STOP 2 HILO

7/30/2019 Swing Trade

46/67

SETUP 1- TRAILING STOP 2 HILONo automtico,

seria geradoaqui.

Alternativa, deixar stopmais longo e aguardar

confirmao no sinal devenda no fechamento.

SETUP 1 ENTRADA 2

7/30/2019 Swing Trade

47/67

SETUP 1- ENTRADA 2

Recuo apsrompimento, baixovolume, mnima dabarra que rompeurespeitada, canlde

reverso

SETUP 1 ENTRADA PARCIAL

7/30/2019 Swing Trade

48/67

SETUP 1- ENTRADA PARCIAL

Movimento muitoamplo, afastamentoda MM21. Entrada

parcial, com 50% dorisco.

SETUP 2 CORREES

7/30/2019 Swing Trade

49/67

SETUP 2- CORREES

6 dias

9 dias

Candle dereverso sobreforte suporte

SETUP 2 CORREES

7/30/2019 Swing Trade

50/67

SETUP 2- CORREES

SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

7/30/2019 Swing Trade

51/67

SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

13 dias 11 dias

SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

7/30/2019 Swing Trade

52/67

SETUP 2- ENTRADA 60 MIN60 minutos, abertura da

BB, volume forte,

rompimento dacongesto, MMs posioideal.

SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

7/30/2019 Swing Trade

53/67

SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

15 dias 8 dias

SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

7/30/2019 Swing Trade

54/67

SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

Pivot de alta 60 minutos.

SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

7/30/2019 Swing Trade

55/67

SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

SETUP 3 CONTRA TENDNCIA

7/30/2019 Swing Trade

56/67

SETUP 3- CONTRA-TENDNCIACandle de reverso fora

das bandas, dist. daMM21 de 3xVOL/10, stop

acima da mx.

Exemplo

7/30/2019 Swing Trade

57/67

ExemploPE=16,31

Stop = 15,22

Clculo posio

Capital OperacionalR$ 100.000,00

Z

- Z = 1,09 = 7,2% = 21,05% volat. Mdia>15%- DUAS ENTRADAS- TENDNCIA ALTA GRAU 5 = 2%risco/2=1%-Risco mximo

7/30/2019 Swing Trade

58/67

ExemploRP=17,41

Stop proteo= 16,31

- RP acionada em 17,41- Stop imediatamente colocado no PE1- PE2 abortado- Depois do fechamento do candle, ajustar stop deproteo para 3 ticks abaixo da mnima.

- Mesmo procedimento para cada candle.

Stop proteo= 16,96

Exemplo

7/30/2019 Swing Trade

59/67

ExemploFechamento =17,70

Volatilidade

Outros Cuidados

7/30/2019 Swing Trade

60/67

Outros CuidadosPE

Stop

Clculoposio Z

- Z

7/30/2019 Swing Trade

61/67

Caminhos possveis de um trade

SetupEntrada

Uma posio

Duasposies

RP

StopInicial

StopProteo

Primeiraposio

Segundaposio

RP

StopInicial

StopProteo

StopProteo

RP

StopInicial

SELEO DE PAPIS >5000(10)

7/30/2019 Swing Trade

62/67

SELEO DE PAPIS >5000(10)VALE5 15384

PETR4 15047

ITUB4 9644

GGBR4 8682

BVMF3 8663

BBDC4 8237

ITSA4 7410

BBAS3 5951

VNET3 5476

USIM5 5052

SELEO DE PAPIS >1000(70)

7/30/2019 Swing Trade

63/67

SELEO DE PAPIS >1000(70)ABYA3 1709 CRUZ3 1082 JHSF3 1329 RENT3 1422

AGIN3 3035 CSAN3 1775 KLBN4 2779 RSID3 4792

ALLL11 3812 CSNA3 4530 KSSA3 1391 SBSP3 1063

AMBV4 1416 CYRE3 4602 LAME4 3325 SDIA4 2000

ARCZ6 3108 DTEX3 1754 LIGT3 1751 SUZB5 1925

BISA3 1661 ECOD3 1527 LLXL3 3156 TAMM4 2505

BRAP4 2616 ELET3 2234 LREN3 3066 TBLE3 1225

BRKM5 1819 ELET6 2202 MMXM3 4362 TCSL4 3609

BRML3 1101 ELPL6 1958 MPXE3 1005 TELB4 1149

BRSR6 1318 EMBR3 3776 MRFG3 1243 TEND3 1501

BRTO4 1167 FFTL4 1162 MRVE3 2042 TNLP4 2483

BTOW3 1529 GETI4 1107 NATU3 2502 UGPA4 1037

CCRO3 2534 GFSA3 3590 NETC4 2960 USIM3 1638

CESP6 2352 GOAU4 2543 PCAR5 1638 VALE3 4743

CMIG4 4052 GOLL4 3618 PDGR3 2579 VCPA3 2350

CNFB4 1150 GVTT3 1471 PETR3 4523 VIVO4 1885

CPFE3 1392 INPR3 2020 PRGA3 3359

CPLE6 1954 JBSS3 2811 RDCD3 4822

SELEO DE PAPIS >100(99)

7/30/2019 Swing Trade

64/67

SELEO DE PAPIS >100(99)ABCB4 252 CSMG3 438 IDVL4 132 POSI3 362

ABNB3 126 CZRS4 171 IGTA3 125 PSSA3 644

ABYA9 435 DASA3 560 INEP4 169 RAPT4 640

ACGU3 919 DUFB11 328 ITSA2 134 RNAR3 199

AEDU11 167 ECOD1 401 ITUB3 145 SATI3 355

AGEN11 468 ECOD9 574 KEPL3 852 SFSA4 127

AMBV3 217 ENBR3 949 KROT11 221 SGPS3 303

AMIL3 680 EQTL3 355 LLXL9 220 SLCE3 471

BAZA3 116 ESTR4 266 LOGN3 206 SULA11 343

BBDC3 538 ETER3 187 LUPA3 786 TCNO3 350

BBRK3 147 EUCA4 265 MAGG1 259 TCNO4 106

BEEF3 588 EVEN3 362 MAGG3 932 TCSA3 170BEMA3 133 EZTC3 318 MARI3 122 TCSL3 667

BICB4 392 FESA4 422 MILK11 156 TEMP3 196

BOVA11 286 FHER3 367 MNPR3 451 TGMA3 118

BPNM4 454 GETI3 249 MULT3 982 TLPP4 513

BRTP4 871 GGBR3 672 MYPK3 189 TMAR5 685

BTTL4 108 GPIV11 453 ODPV3 131 TNLP3 744

CARD3 113 GRND3 192 OGXP3 844 TOYB4 171

CCIM3 383 GSHP3 122 OHLB3 217 TRIS3 119

CGAS11 175 HAGA4 102 PCAR11 493 TRPL4 831

CGAS5 259 HOOT4 221 PIBB11 104 UNIP6 301

CLSC6 305 HYPE3 366 PLAS3 780 UOLL4 124

CMIG3 198 IBOV11 202 PMAM3 515 WEGE3 629

COCE5 177 IDNT3 282 POMO4 391

Rotina de acompanhamento

7/30/2019 Swing Trade

65/67

Rotina de acompanhamento

Mensalmente atualizo lista de ativos.(1 dia do ms)

Aps fechamento selecionar papis chamam ateno.

Incio do prego serve para realizaes parciais.

Duas ou trs horas antes do prego, olhada geral.

ltimos 30 minutos servem para entrada.Aps fechamento, nova seleo.

Controle de risco

7/30/2019 Swing Trade

66/67

Controle de risco

Capital Operacional = Ex. R$100.000,00.

Risco Mximo(RM)= 1%=Ex. R$1.000,00.

Nmero de aes= RM/(PE PS)

Limite 1/3 ou do capital operacional por trade.

No mais do que 3% em risco somando as operaes.Aps fechamento, nova seleo.

Aspectos Psicolgicos

7/30/2019 Swing Trade

67/67

Aspectos Psicolgicos

O medo, exposio seletiva e percepo seletiva.

A experincia prvia pode gerar crenas limitantes.

O dinheiro a ponta do Iceberg.

Voc aceita ter muito dinheiro e muito sucesso?

Como mudar a sua estrutura mental e evitar umcomportamento de auto-punio.