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Aperfeiçoamentos na Metodologia Atual de Cálculo do Preço do Mercado de Curto Prazo

Reunião GTRM 03/10/08

Introdução

Grupo de Trabalho Formação do PLD FT-1: Aperfeiçoamento da Metodologia

FT-2: Novos Paradigmas

Programa de Trabalho da FT1

1. Avaliação da consideração da CAR e/ou demais mecanismos de segurança operativa na formação do PLD

2. Avaliação da implantação de medidas para redução da volatilidade do PLD

3. Reavaliação dos dados de entrada atualmente utilizados nos modelos matemáticos

Dados de Entrada do modelo Critério de Convergência

4. Avaliação da consideração do CVU da última térmica despachada por ordem de mérito como PLD

5. Outros temas julgados relevantes

Curva de Aversão a Risco

METODOLOGIA DA CAR

Custo de déficit

Penalidade de Referência

Penalidade Reduzida (processo iterativo)

Valor da água resultante

Em caso de violação da curva de aversão a risco...

Valor da água original


Histórico Níveis da CAR - SUDESTE

NÍVEIS DA CAR NOS DECKS - SUDESTE

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

JAN

FEVMAR

ABRMAI

JUN

JUL

AGOSET O

UT

NOV

DEZJA

NFEV

MAR

ABRMAI

JUN

JUL

AGOSET O

UT

NOV

DEZ

BIÊNIO

% E

ARm

áx

2004-2005 (inserida pmo fev04) 2005-2006 (inserida desde pmo nov04)

2006-2007 (só inserida no pmo de março06) 2008-2009 (entrou em janeiro 08)

2007-2008 (não houve-ficou segundo biêncio 2006/2007)


Histórico Níveis da CAR - SUL

NÍVEIS DA CAR NOS DECKS - SUL

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

JAN

FEVM

AR ABR MAI

JUN

JUL

AGO

SET OUT

NOV

DEZJA

NFEV

MAR

ABRM

AIJU

NJU

LAG

OSET OU

TNO

VDEZ

BIÊNIO

% E

ARm

áx





Histórico Níveis da CAR - NORDESTE

NÍVEIS DA CAR NOS DECKS - NORDESTE

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

JAN

FEV

MAR

ABR MAI

JUN

JUL

AGOSET O

UT

NOV

DEZJA

NFE

VMAR

ABRMAI

JUN

JUL

AGOSET

OUT

NOV

DEZ

BIÊNIO

% E

ARm

áx




Avaliação da consideração da CAR e/ou demais mecanismos de segurança

operativa na formação do PLD1. Não devem formar preço

Procedimento não é reprodutível a longo prazo (prazo dos contratos) – CAR recalculada todo ano

Nível meta não está implementado no NEWAVE e nem poderá ser – Comparável as decisões de hoje do CMSE, baseado em estudos do ONS

Procedimentos operativos reduzem o risco, evitando investimentos adicionais que seriam pagos pelo consumidor

Avaliação da consideração da CAR e/ou demais mecanismos de segurança operativa na

formação do PLD

Proposta 1 Para despacho

CMO calculado com procedimentos operativos

Para PLD PLD calculado sem procedimentos operativos

Pagamentos dos custos adicionais da segurança Carga


formação do PLD

Proposta CCEE1. Para despacho

CMO calculado com procedimentos operativos

2. Para PLD CMO calculado com CAR e PLD = custo variável

unitário (CVU) da última térmica mais cara despachada na ordem de mérito

3. Inconsistente porque desconsidera o valor da água da simulação sem CAR – PLD fortemente dependente da expansão térmica (CVU) – A entrada de uma térmica modifica significativamente o PLD


formação do PLD

Proposta 2 Para despacho

CMO calculado com procedimentos operativos Para PLD

CMO calculado sem CAR, e CMO calculado com CAR

1. Existe despacho térmico adicional em relação a simulação sem CAR PLD = CMO com CAR, limitado ao CVU da térmica mais cara despachada

2. Não existe despacho adicional PLD = CMO sem CAR

1. Pagamentos dos custos adicionais da segurança Agentes expostos na liquidação


formação do PLD

ANEEL - Previsibilidade X Custos

1. Previsibilidade – Gerador paga2. Imprevisibilidade – Carga paga

Proposta 1 – previsível para gerador –difícil de aceita - carga paga

Proposta 2 e CCEE, imprevisível variante da CAR com alguma redução de PLD

Redução da Volatilidade

Média móvel Proposta ONS: média móvel das últimas 5

semanas (âmbito da FT2)

Consideração ou não da tendência hidrológica Simulações PMO Jan/08 Análises Preliminares FT-TH

Violação da CAR Mais volátil quando % armazenamento

próximo da CAR

Tendência Hidrológica

Análises Preliminares - ft-tendênciahidrológica Maioria dos casos: sem tendência melhor no 1º

ano (demais anos sem padrão)

Sem impacto no armazenamento

Forte correlação entre TH, GT, EA e CMO

Sem tendência: maior tempo computacional, necessárias 45 iterações (não converge) em quase todos os casos;

Não há comprovação de redução da volatilidade sem tendência;

Entrada de Dados

Configuração: sistema desequilibrado Proposta: sistema equilibrado a partir do 3

ano

Custo de Déficit

PLD Máximo

PLD Mínimo

Cálculo PLD Mínimo

Resolução ANEEL 377/2003

Baseado no Custo Variável de Itaipu em US$, incluindo O&M

Compensação Financeira

Royalties

Taxa de câmbio média do ano precedente

Valor atual: R$ 15,47/MWh

Cálculo PLD Máximo

Resolução ANEEL 682/2003

Térmica mais cara de porte significativo CVU Estrutural: PMO Novembro 2003

Alegrete: 66 MW

CVU: R$ 452,13/MWh

PLD Máximo 2004: R$ 452,00/MWh

Atualização Anual – Menor Valor entre Maior CVU (Estrutural) Térmica acima de 65MW -

PMO/Janeiro – Ano Correspondente

Atualização do valor máximo do ano A-1 pelo IGP-DI entre novembro A-2 e A-1

Cronograma das FT1

Avaliação da consideração do custo variável unitário (CVU) da última térmica despachada na ordem de mérito como PLD

Implantação de medidas para redução da volatilidade do PLD e reavaliação de premissas e dados de entrada do modelo atual

Avaliação da consideração da CAR e/ou demais mecanismos de segurança operativa na formação do PLD

Mar09

Fev09

Jan09

Dez08

Nov08

Out08

Cronograma da FT1- Aperfeiçoamentos na Metodologia de Cálculo Atual do Preço do Mercado de Curto Prazo

Cronograma da FT2

Contribuição do GTRM visando alterar o cronograma de trabalhos das FT’sEX: PLD médio associado à volatilidade da FT1

xxMitigação de poder de mercado em esquemas competitivos

Leilão para negociação de sobras e déficits

Dupla Contabilização

1FtPLD Médio

xAvaliação de esquemas competitivos adotados em

outros mercados predominantemente hidráulicos

Avaliação dos relatórios dos consultores internacionais

Desacoplamento entre despacho físico e despacho comercial

Jul09

Jun09

Mai09

Abr09

Mar09

Fev09

Jan09

Dez08

Nov08

Out08

Cronograma da FT2- Estudos de Novos Paradigmas para a Precificação do Mercado de Curto Prazo

Encaminhamento no GTRM –FT1

Mudanças no cronograma das FT´s Seguir avaliando a proposta CCEE, vista a

principio como uma boa opção, desde que respeitado o CMO da simulação sem CAR como limite mínimo do PLD. Simulações CEMIG

Numa primeira etapa deverão ser utilizados a CAR e o Procedimento operativo Procedimento Operativo como forma de

operacionalizar as decisões do CMSE – caráter não reprodutível

Encaminhamento no GTRM – FT1

Configuração: sistema desequilibrado Proposta: sistema equilibrado a partir do 3

ano –possibilidade de leilão

Custo de Déficit Desatualizado – matriz insumo produto de

1975

O mercado de energia deve pagar o preço do custo do déficit de energia na cadeia produtiva do país ? Percepção que não.

aguardar novos trabalhos .


• Desacoplamento entre despacho físico e despacho comercial -Bid por oferta de preço.

• Estudar possibilidades com cautela• Função objetivo de cada agente - maximizar

seus ganhos X função objetivo do ONS garantia de atendimento

Garantir despacho do ONS • Previsibilidade dos preços de mercado? Talvez

piore • questão do poder de mercado precisa ser

avaliada junto com o desenvolvimento da proposta


• Avaliação dos relatórios dos consultores internacionais –Chesf e Duke

• Avaliação de esquemas competitivos adotados em outros mercados predominantemente hidráulicos -Aguardar início CCEE

• PLD Médio – Aguardar ONS/CCEE

• Dupla Contabilização - FURNAS

• Mitigação de poder de mercado em esquemas competitivos- fundamental para oferta de preço


• Leilão para negociação de sobras e déficits• antes da liquidação na CCEE• Energia liquidada na CCEE

• Carga sem contrato e vendedor sem lastro

• Compra – Preço patamar alto (PLD máximo)• Venda – Preço patamar baixo (PLD mínimo)

• Térmica e hidráulica comprando para atendimento ao contrato – PLD

• Avaliar com cautela – sinal de preço

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