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Guía de usuario

OTC Lite Service – Descripción

Campo por Campo v1.1

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Guía de usuario - Anexo

Iniciativa: Global Trade Repository European Markets Infrastructure Regulation (“EMIR”) Requirements

OTC Lite Service - Descripción campo por campo

Fecha: 19 de diciembre. 2014 Versión: v1.1

ESMA (European Securities and Markets Authority) no ha aprobado ni sancionado la información contenida en

este documento. Los requerimientos de la normativa EMIR que aquí se detallan representan la implementación

propuesta por DTCC GTR para permitir a las empresas ajustarse y cumplir con dicha normativa. Los lectores no

deben deducir los contenidos aprobados por ESMA a través de este documento

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23 December Peter Garratt 1.0 First publication of field by field description

19 December Peter Garratt 1.1 Updated

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Tabla de contenidos

OTCLite Descripción Campo por Campo.

1.1 Introducción ............................................................... ................................ ........ .. .. ... .. .. .. ... .. .. 4 1.2 Campos de control GTR........................................................................................................... 5 1.3 Campos EMIR RTS ..................................................................................................................... 9

1.4 Campos de control GTR & Campos EMIR RTS........................................................................ 27

Project Plan & Requirements DTCC Product Management

OTC Lite Service – Field by Field

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1 OTC Lite Descripción campo por campo

1.1 Introducción

El objetivo de este suplemento es describir el propósito y uso de cada uno de los campos que se encuentran en "OTC Lite message template".

Nota: Este documento no se considera un asesoramiento legal. Consulte con su departamento legal para consultas específicas relacionadas

con el cumplimiento de la normativa. Esto debería ser leído junto con los siguientes documentos.

1. OTC Lite message template (última versión publicada en “Document Portal”)

2. OTC Lite User Guide (última versión publicada en “Document Portal”. Disponible en español)

3. EMIR Draft technical standards (Final Report) - Proyectos de normas técnicas en el marco del Reglamento Europeo n º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 sobre derivados OTC, las Cámaras de Compensación y Repositorios de Da tos

(publicado en el sitio web de ESMA)

4. ESMA. Preguntas y respuestas - Aplicación del Reglamento Europeo n º 648/2012 relativo a los derivados OTC, las Cámaras de Compensación y Repositorios de Datos (EMIR) (publicado en el sitio web de ESMA)

Principios básicos de validación (Explicación más detallada en la guía de usuario)

Required field – Deben ser rellenados obligatoriamente para que el mensaje sea aceptado por GTR

Optional field – Si son dejados en blanco, GTR aceptará el mensaje. Sin embargo, puede suceder que algunos campos sean Obligatorios

según la normativa de EMIR, y deberán ser rellenados para cumplir completamente dichos requerimientos

Conditional field – Estos campos se convierten en obligatorios cuando se rellenan otros campos dependientes de estos.

Datos generales sobre los campos:

1.2 GTR Control fields – Estos campos no son obligatorios según los reguladores, pero muchos de estos campos están catalogados como

“Required” y son necesarios para que GTR procese correctamente el mensaje.

1.3 EMIR RTS fields – Estos campos están destacados en la plantilla (columna “J”) e indica la referencia dentro de los estándares técnicos de EMIR con el anexo de los campos que son requeridos y relacionados con los números de referencia de la Tabla 1 (Counterparty D ata) o la

tabla 2 (Common Data.)

1.4 GTR Control Fields & EMIR RTS fields – Estos campos se utilizan para mostrar información adicional de los campos que han sido identificados como “EMIR RTS”



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1.2 Campos de control GTR

GTR OTC

Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito

1 Comment Si es rellenado con un asterisco ( * ) al principio, toda la

línea será tratada como un comentario.

Puede utilizar un asterisco ( * ) en este campo si quiere que

toda la línea sea considerada como un comentario. Las líneas

consideradas como comentarios en cualquier archivo serán

ignoradas y por tanto no serán procesadas por GTR.

2 Version Indica la versión del mensaje sobre la que se ha realizado

el envío.

GTR soporta únicamente una versión de OTC Lite en el

entorno de producción, pero puede darse el caso de que se

realicen cambios con el objetivo de soportar otras

regulaciones usando la plantilla de OTC Lite. Esto dotará

flexibilidad a la plantilla para soportar más de un mensaje

(no previsto en el corto plazo)

3 Message Type Indica el tipo de mensaje entrante a GTR. Describe el tipo de mensaje con el que informamos a GTR,

necesario para la correcta validación de la plantilla

4 Action Describe el tipo de acción. Requerido por GTR. "New" o

"Cancel" .

Describe la acción que GTR debería tomar en el informe. La

única acción en la plantilla soportada en este momento es

“New”

5 Transaction Type Tipo de Transacción – Trade, Exit, Backload,

PositionCancel.

Describe el tipo de mensaje que se envía a GTR. “Trade” será

utilizado en la mayoría de las ocasiones y representa tanto las

notificaciones de nuevas transacciones como los eventos

LifecycleEvent posteriores. “Backload” será utilizado para

identificar aquellos acuerdos “históricos” que están todavía

abiertos y fueron firmados antes de la fecha de inicio. “Exit”

será utilizado para indicar a GTR que la posición ha sido

cerrada completamente, novada, ejercitada o simplemente

tiene que ser extraída del sistema para el propósito de

información. “PositionCancel” deberá ser utilizado para

eliminar o cancelar la posición del repositorio, incluyendo

todos los eventos LifeCycle event con el mismo UTI. Este tipo

de transacción solo debe ser usado cuando un UTI ha sido

notificado con un error.



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GTR OTC Lite Field

GTR Field Name Descripción Propósito

8 Primary Asset Class Indica cual de las 5 clases de activos estamos notificando. Describe la clasificación del producto que estamos enviando

al repositorio. Los únicos valores permitidos serán los 5

activos primarios: “Credit”, “InterestRate”,

"ForeignExchange", "Equity" o "Commodity”

9 Data Submitter Message ID Las empresas que envían los informes deben rellenar un

valor diferente en cada mensaje (cada línea en el envío

CSV), creada para el correcto seguimiento de los envíos.

DTCC repetirá este valor en los mensajes de salida, pero

no se utilizarán para otro propósito.

Este valor tiene que ser único en cada transacción que

queremos notificar en el archivo CSV. Sin embargo, pueden

repetirse dichos valores con otros de archivos CSV que se

envíen al repositorio.

10 As of Date/Time Indica a partir de qué fecha se considerará efectivo el

mensaje en el repositorio. Cuando se envía un mensaje

"Exit" en un acuerdo, indicará a partir de qué fecha se

tiene que procesar dicho cierre.

Todas las posiciones enviadas al repositorio con un UTI en

particular, incluyendo los LifeCycle Events confirmados en el

mismo día se ordenarán según la información rellenada en

este campo. El envío con el último valor se considerará la

posición resultante al final del día.



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GTR OTC Lite Field


11 Event ID Party 1

Un único identificador usado para identificar LifeCycle

Events enviados por Trade Party 1. Cuando se utiliza la

delegación completa, Trade Party 1 enviará dicha

información, al formar parte de los "common data"

Por ejemplo, si se realizan 5 terminaciones para una UTI

específica, y dichos eventos son enviados al repositorio,

cada uno de ellos deberá ser identificado con un único

EID. Esto permitirá la identificación de cada evento de

forma separada.

Actualmente no es usado en OTC-Lite. Podrá ser usado en un

futuro para identificar eventos Lifecycle específicos

notificados por Trade Party 1

12 Event ID Party 2 Un único identificador que será enviado para todos los

eventos Lifecycle aplicables por Party 2.

Actualmente no es usado en OTC-Lite. Podrá usado en un

futuro para identificar eventos Lifecycle específicos

notificados por Trade Party 2 (bajo el modelo de delegación

completa)

13 Additional Repository 1 Prefix Identifica el valor cuando se rellena el campo “Additional

Repository 1 Value" (en la plantilla se encuentran todos los

valores aceptados)

14 Additional Repository 1 Value

Si un UTI ha sido informado en otro repositorio, el LEI u

otro valor alternativo de ID del otro repositorio (u otro

identificador relevante si se conoce)

Un valor opcional que podrá usarse en un futuro para

identificar donde la otra parte del acuerdo ha reportado en

aquellos casos en los que su contraparte no sea usuario de

DTCC.

15 Reporting Obligation Party 1 Usado para enumerar una o más jurisdicciones donde la

transacción es notificable.

Identifica la jurisdicción bajo la que esta obligada a informar

Party 1 los distintos acuerdos.

16 Reporting Obligation Party 2 Usado para enumerar una o más jurisdicciones donde la

transacción es notificable.

Identifica la jurisdicción bajo la que Party 2 está informando

sus operaciones (en el caso de que en en el mismo informe se

esté informando en nombre de Party 1 y Party 2. "Submitted

For Value" = "Both")

37 Submitted For Prefix

Identifica el valor del campo “Submitted For Value" cuando

este es rellenado con un identificador específico de Trade

Party 1 (ver Message Template para comprobar los valores

aceptados)

38 Submitted For Value

Indica en nombre de qué empresa (identificada por el LEI

o un “DTTC Participant ID” válido) se realiza el envío, o

“BOTH” si el envío se realiza por ambas contrapartes. Si

no se rellena por defecto será el valor del campo “Data

Submitter”

Identifica en nombre de qué empresa se realiza el envío.

Puede ser tanto “Trade Party 1” como “Both” (“Both” deberá

ser rellenado en caso de que Trade Party 1 no tenga

obligaciones bajo ESMA pero esté informando en nombre de

Trade Party 2)



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GTR OTC Lite Field


39 Reporting Delegation Model Identifica el modelo de informe que se está utilizando.

Identifica el modelo de informe usado para realizar el envío.

Independent – La empresa envía los “Counterparty data” y

los “Common Data” en nombre de Trade Party 1 . Full – Una

empresa envía los “Counterparty Data” y los “Common Data”

de ambas empresas.

44 Execution Agent Party 1 Prefix

Identifica el valor en el campo “Execution Agent Party 1

Value” cuando es rellenado. (Ver Message Template para

comprobar los valores soportados)

45 Execution Agent Party 1 Value LEI del agente de ejecución (Gestor de Activos) vinculado

a Party 1.

Identifica al gestor de activos que tiene el derecho de ver un

UTI específico de Trade Party 1.

46 Execution Agent Party 2 Prefix Identifica el valor en el campo “Execution Agent Party 2

Value” cuando es rellenado. (Ver Message Template para

comprobar los valores soportados)

47 Execution Agent Party 2 Value LEI del agente de ejecución (Gestor de Activos) vinculado

a Party 2.

Identifica al gestor de activos que tiene el derecho de ver un

UTI específico de Trade Party 2.

58 Party Region Identifica si Trade Party 1 está domiciliada en el Espacio

Economico Común (EEA) o se encuentra fuera.

89 Prior UTI Prefix (repeatable)

Identificación de prefijo asociado con cada "prior UTI

Value" para asegurar que dicha combinación es única en

el repositorio.

El campo Prior UTI Prefix & Value se usa cuando se quiere

mantener un control para propósitos de auditoría con el UTI

notificado anteriormente y que ha sido cerrado (Exit), por

ejemplo, un UTI fue notificado y posteriormente se descubre

que el UTI es incorrecto: Se cierra la posición original (Exit) y

se envía nueva posición del nuevo UTI. En este escenario

habrá que rellenar estos campos (89,90) con el UTI anterior.

90 Prior UTI Value (repeatable) Indica el UTI anterior relacionado con la posición actual. Ver “Prior UTI Prefix”

92 Internal Trade reference

Este es un campo opcional que puede ser usado para

indicar la referencia interna de la empresa que esta

enviando los “Common Data”

Este campo puede ser utilizado para reflejar en GTR una

referencia interna del acuerdo, tal como puede estar

representada en sus propias anotaciones contables. Este

campo no será enviado a los reguladores, pero puede ser

usado para propósitos de auditoría interna.



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GTR OTC Lite Field


117 Lifecycle event Effective Date

La fecha efectiva del evento Lifecycle que ha provocado

un cambio en una posición abierta. Actualmente este

campo es opcional.

Aunque no es un campo obligatorio para ESMA, este campo

se pueda usar para informar de la fecha efectiva de un evento

“post trade” que ha sido notificado. (en algunas clases de

activos esto también es conocido como “Agreement Date")

147 Placeholder Campo utilizado como placeholder Ningún dato debe ser rellenado en este campo. Se espera

utilizar en un futuro.

156 Trade Link ID Vincula dos acuerdos notificados con diferentes UTIs.

Este campo permite a las empresas vincular dos UTIs que han

sido notificados a ESMA de forma separada. Por ejemplo, un

FX Swap puede notificarse utilizando dos FX Forwards. La

industria ha acordado que puede ser notificado utilizando dos

UTIs diferentes. El “Trade Link ID” puede ser rellenado con un

identificador interno de la empresa. Este campo no será

enviado a los reguladores por el momento.

1.3 Campos EMIR RTS

GTR OTC


7 UTI Value

Un único UTI (Unique Trade ID) acordado a nivel

Europeo, que será proporcionado por las contrapartes.

Este código debe ser generado y acordado con la otra

contraparte.

EMIR FIELD = Trade ID. Este EMIR field es la

identificación del acuerdo. Resultará de la combinación

del Prefix + Value. Este valor será único para cada

acuerdo y debe ser acordado por las contrapartes antes

de informar a ESMA y usar la metodología acordada por

el sector referente a la creación del código UTI (ver la

pag. web de ISDA para descargar el documento técnico)

18 Trade Party 1 Value LEI (o cualquier account ID proporcionado a SDO) de la

primera compañía que realiza la transacción.

EMIR field = Counterparty ID. Identifica a "Trade Party

1" en la transacción y deberá ser representado con el

LEI de Trade Party 1, aunque otros valores también son

aceptados.

20 Trade Party 2 Value LEI (o cualquier account ID proporcionado a SDO) de la

segunda compañía que realiza la transacción.

EMIR field =ID of the other Counterparty ID. Identifica

Trade Party 2 en la transacción y deberá ser

representado con el LEI de Trade Party 2, aunque otros

valores también son aceptados.



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GTR OTC


21 Trade Party 1 Domicile Informa del domicilio de Trade Party 1.

EMIR field = Domicilio de la contraparte. Detalla la

información de la sede social. Dirección completa,

ciudad y país de la empresa (Trade Party 1)

22 Trade Party 2 Domicile Informa del domicilio de Trade Party 2.

El campo es obligatorio cuando se notifica en nombre

de ambas entidades.

EMIR field = Domicilio de la contraparte. Detalla la

información de la sede social. Dirección completa,

ciudad y país de la empresa (Trade Party 2)

25 Trade Party 1 Corporate Sector Sector empresarial de Trade Party 1.

EMIR field = Sector empresarial de la empresa. Describe

la naturaleza de las actividades de la contraparte (Trade

Party 1). EMIR permite una lista enumerada de valores

(ver “message template”). Este campo puede ser dejado

en blanco cuando Trade Party 1 es una entidad no

financiera bajo EMIR.

26 Trade Party 2 Corporate Sector Sector empresarial de Trade Party 2.

Aplicable cuándo se informa en nombre de ambas

contrapartes.

EMIR field = Sector empresarial de la empresa. Describe

la naturaleza de las actividades de la contraparte (Trade

Party 2). EMIR permite una lista enumerada de valores

(ver “message template”). Este campo puede ser dejado

en blanco cuando Trade Party 2 es una entidad no

financiera bajo EMIR.

27 Trade Party 1 Financial Entity Jurisdiction

Indica si la empresa es una contraparte financiera

según el Articulo 2(8,9) de la Regulación Europea (EU)

Nº 648/2012

EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la

contraparte.

Cuando Party 1 es una entidad financiera, este campo

se aplica y debe ser enviado a ESMA según la normativa

EMIR.

28 Trade Party 1 Non-financial Entity Jurisdiction

EMIR field - Indica si la empresa es una contraparte NO

financiera según el Articulo 2(8,9) de la Regulación

Europea (EU) Nº 648/2012


contraparte.

Cuando Party 1 es una entidad NO financiera, este

campo se aplica y debe ser enviado a ESMA según la

normativa EMIR



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29 Trade Party 2 Financial Entity Jurisdiction

EMIR field - Indica si la empresa (Trade Party 2) es una

contraparte financiera o NO financiera según el

Articulo 2(8,9) de la Regulación Europea (EU) Nº

648/2012

Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas

contrapartes.


contraparte. Cuando Party 2 es una entidad financiera,

este campo se aplica y debe ser enviado a ESMA según

la normativa EMIR

30 Trade Party 2 Non-financial Entity Jurisdiction

Indica si la empresa (Trade Party 2) es una contraparte

financiera o NO financiera según el Articulo 2(8,9) de la

Regulación Europea (EU) Nº 648/2012


contrapartes.


contraparte. Cuando Party 2 es una entidad NO

financiera, este campo se aplica y debe ser enviado a

ESMA según la normativa EMIR

32 Broker Id Party 1 Value

Indica el Broker que ha utilizado Trade Party 1 (si

corresponde)

Conditional: Si "Trading capacity Party 1"es "Agent"

entonces Required. En caso contrario Optional

EMIR field = Broker ID. Si Trade Party 1 usa un bróker

que actúa como un intermediario entonces tiene que

ser rellenado con la identificación de dicho bróker,

usando un LEI, pre-LEI, SwiftBIC o en el caso de uno

individual, el código de cliente.

34 Broker Id Party 2 Value Indica el Broker que ha utilizado Trade Party 2 (si

corresponde)

Aplicable en el caso de informar en nombre de ambas

contrapartes.

EMIR field = Broker ID. Si Trade Party 2 usa un bróker

que actúa como un intermediario entonces tiene que

ser rellenado con la identificación de dicho bróker,

usando un LEI, pre-LEI, SwiftBIC o en el caso de uno

individual, el código de cliente. Este código puede ser el

mismo u otro diferente del bróker usado por Trade

Party 1.

36 Data Submitter Value

Identifica la empresa que envía los datos. Puede ser la

empresa que ha realizado la transacción, una cámara

de compensación, u otro agente legítimo en su

nombre.

EMIR field = Reporting entity ID. Identifica la entidad

que está enviando los datos del acuerdo. Puede ser

Trade Party 1, Trade Party 2, o una third party que esta

registrada como participante en DTCC.

41 Clearing Broker Party 1 Value LEI del Clearing Broker / Compensación de Futuros

usado por Party 1 (si corresponde)

EMIR Field = Clearing member ID. Si el acuerdo ha sido

compensado por el Clearing Broker para Trade Party 1,

tiene que ser identificado.

43 Clearing Broker Party 2 Value LEI del Clearing Broker / Compensación de Futuros

usado por Party 2 (si corresponde)


contrapartes.

EMIR Field = Clearing member ID. Si el acuerdo ha sido

compensado por el Clearing Broker para Trade Party 2,

tiene que ser identificado.



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49 Beneficiary ID Party 1 Value

Este valor, combinado con el prefijo identificará la

empresa beneficiaria del acuerdo (ej. LEI, DTTC ID)

Conditional: Si "Trading capacity Party 1"es "Agent"

entonces Required. En caso contrario Optional

Descripción: EMIR field = Beneficiary ID. La parte que

sustenta los derechos y obligaciones derivadas del

contrato. Donde la transacción es ejecutada por medio

de otra estructura, como un fideicomiso (Trust) o un

fondo, que representa a un número de beneficiarios,

debiendo el beneficiario estar identificado como parte

de esta estructura. Si el beneficiario del contrato no es

una contraparte en la transacción, Trade Party 1 tiene

que identificar al beneficiario usando su LEI, pre-LEI,

SwiftBic o en el caso de un individuo su código de

cliente. Si el beneficiario es el mismo que Trade Party 1

entonces habrá que rellenar este campo con los detalles

de Trade Party 1.

51 Beneficiary ID Party 2 Value Este valor, combinado con el prefijo identificará la

empresa beneficiaria del acuerdo (ej. LEI, DTTC ID)

Aplicable cuando se informa en nombre de ambas

contrapartes.

EMIR field = Beneficiary ID. La parte que sustenta los

derechos y obligaciones derivadas del contrato. Donde

la transacción es ejecutada por medio de otra

estructura, como un fideicomiso (Trust) o un fondo, que

representa a un número de beneficiarios, debiendo el

beneficiario estar identificado como parte de esta

estructura. Si el beneficiario del contrato no es una

contraparte en la transacción, Trade Party 2 tiene que

identificar al beneficiario usando su LEI, pre-LEI, SwiftBic

o en el caso de un individuo su código de cliente. Si el

beneficiario es el mismo que Trade Party 1 entonces

habrá que rellenar este campo con los detalles de Trade

Party 2.

52 Trading capacity Party 1

Identifica si Party 1 ha celebrado un contrato en

calidad de principal por cuenta propia (en nombre

propio o en nombre de un cliente) o como un agente

para la cuenta y en nombre del cliente.

EMIR field = Capacidad comercial. Identifica si Trade

Party 1 ha celebrado el contrato en calidad de principal

en su propia cuenta (en nombre propio o en nombre de

un cliente) o como un agente para la cuenta y en

nombre de un cliente.



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53 Trading capacity Party 2 Identifica si Party 2 ha celebrado un contrato en

calidad de principal por cuenta propia (en nombre

propio o en nombre de un cliente) o como un agente

para la cuenta y en nombre del cliente.


contrapartes.

EMIR field = Capacidad comercial. Identifica si Trade

Party 2 ha celebrado el contrato en calidad de principal

en su propia cuenta (en nombre propio o en nombre de

un cliente) o como un agente para la cuenta y en

nombre de un cliente.

55 Buyer Value (Party 1)

Este valor junto con el prefijo identifica el comprador

de un acuerdo o posición desde la perspectiva de

Trade Party 1 (ej. LEI, DTCC ID).

Conditional: Si “Leg 1 Payer” o “Leg 2 Payer” es

rellenado entonces es un campo “Optional”. En caso

contrario, es “Required

EMIR field = Counterparty side. GTR derivará las

posiciones de las contrapartes a partir de este campo.

Siempre debe ser rellenado desde la perspectiva de

Trade Party1. Por ejemplo, si Trade Party 1 está

comprando una opción call a Trade Party 2, entonces

este campo deberá ser rellenado con los datos de Trade

Party 1 (al ser el comprador). En algunos acuerdos de

tipos de interés y FX el comprador no está determinado.

La mejor práctica en este escenario será rellenar los

campos “Leg 1 Payer” y “Leg 2 Payer”

57 Buyer Value (Party 2)

El valor combinado con el prefijo identificará el

comprador del acuerdo o posición desde la perpectiva

de Trade Party 2 (Ej. LEI, DTCC ID) cuando la entidad

que envía la información (“Data Submitter”) no es una

de las contrapartes del acuerdo y se está informando

en nombre de ambas contrapartes (“Submitted for” =

“Both”)


contrapartes. EMIR = Counterparty Side. GTR derivará

las posiciones de las contrapartes a partir de este

campo. Siempre debe ser rellenado desde la perspectiva

de Trade Party 2. Ejemplo, Trade Party 1 está

comprando una opción Call a Trade Party 2. Entonces

este campo debe identificar a Trade Party 1 como el

comprador. Si este campo está rellenado, siempre debe

tener el mismo valor que Buyer Value (Party 1)

59 Counterparty Region

Para Emir: Indica si la otra entidad está domiciliada

fuera del Espacio Económico Europeo (EEA. Economic

European Area)

EMIR field = Contrato with non-EEA counterparty.

Identifica si la contraparte en el acuerdo (Trade Party 2)

se encuentra en el Espacio Económico Europeo o se

encuentra fuera. Counterparty Region es un campo

obligatorio.



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60 Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 1

Informa si el contrato es objetivamente cuantificable

como consecuencia directa de una actividad comercial

o actividades relacionadas con la financiación de la

actividad comercial, según lo dispuesto en el artículo

10(3) de la regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo

deberá ser dejado en blanco en caso de que la

contraparte que informa de la transacción sea una

contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2

(8) de la Regulación (EU) No 648/2012

EMIR field = Directly linked to commercial activity or

treasury financing. Información si el contrato es

objetivamente cuantificable como consecuencia directa

de una actividad comercial o actividades relacionadas

con la financiación de la actividad comercial (Trade

Party 1) , según lo dispuesto en el artículo 10(3) de la

regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo deberá ser

dejado en blanco en caso de que la contraparte (Trade

Party 1) que informa de la transacción sea una



61 Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 2

Informa si el contrato es objetivamente cuantificable

como consecuencia directa de una actividad comercial

o actividades relacionadas con la financiación de la

actividad comercial, según lo dispuesto en el artículo

10(3) de la regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo

deberá ser dejado en blanco en caso de que la

contraparte que informa de la transacción sea una




contrapartes.

EMIR field = Directly linked to commercial activity or

treasury financing. Información si el contrato es

objetivamente cuantificable como consecuencia directa

de una actividad comercial o actividades relacionadas

con la financiación de la actividad comercial (Trade

Party 2) , según lo dispuesto en el artículo 10(3) de la

regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo deberá ser

dejado en blanco en caso de que la contraparte (Trade

Party 2) que informa de la transacción sea una



El campo “Directly linked to commercial activity or

treasury financing Party 2” es obligatorio si Party 2 es

una contraparte no financiera.



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GTR OTC


62 MTM Value Party 1 Valor calculado de MTM.

EMIR field = Market to market value of contract.

Valoración Mark to Market o valoración mark to model,

aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación (EC) Nº

648/2012. Esta es la valoración referente a Trade Party

1 por su posición en el acuerdo.

Si se reporta en nombre de Party 1, serán obligatorios

los campos CCP Values o Party 1.Si se reporta en

nombre de ambas contrapartes, CCP Values O Party 1

and Party 2 serán obligatorios.

63 MTM Value Party 2 Valor MTM generado por Party 2


contrapartes. : EMIR field = Market to market value of

contract. Valoración Mark to Market o valoración mark

to model, aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación

(EC) Nº 648/2012. Esta es la valoración referente a

Trade Party 2 por su posición en el acuerdo.

Si se reporta en nombre de Party 1, serán obligatorios

los campos CCP Values o Party 1.Si se reporta en

nombre de ambas contrapartes, CCP Values O Party 1

and Party 2 serán obligatorios.



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GTR OTC


64 MTM Value CCP

Para distinguir cuando una contraparte esta enviando

los datos de valoración usando una Cámara de

Compensación

EMIR field = Mark to market value of contract.

Valoración mark to market o Valoración mark to model

aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación (EC) Nº

648/2012. Esta es la valoración proporcionada por la

Cámara de Compensación cuando un acuerdo ha sido

compensado. Puede ser enviado por la contraparte del

acuerdo Trade Party 1 y tendrá preferencia cuando ha

sido completado

65 MTM Currency Party 1 Divisa local del valor MTM EMIR field = Divisa del valor mark to market que

aparece en el contrato. Divisa de valoración rellenada

por Trade Party 1.

66 MTM Currency Party 2 Divisa en la que el valor MTM es enviado por Party 2


contrapartes. EMIR field = Currency of the mark to

market value of contract. La divisa de valoración

rellenada por Trade Party 1.

67 MTM Currency CCP Divisa en la que el valor MTM es enviado por la

Cámara de Compensación.

EMIR field = Divisa de la valoración mark to market en el

contrato. La divisa de la valoración rellenada en el

campo “MTM Value CCP”

68 Valuation Datetime Party 1 Fecha y hora de la valoración. Tiempo UTC (Tiempo

Universal Coordinado)

EMIR field = Valuation Date and Valuation Time.

Identifica la fecha y hora de la valoración proporcionada

por Trade Party 1. Esta fecha/hora se utiliza para los dos

campos separados descritos en EMIR RTS. Tiene que

seguir el formato UTC.

69 Valuation Datetime Party 2 Fecha y hora de la valoración generada por Party 2.

Tiempo UTC (Tiempo Universal Coordinado)


contrapartes. EMIR field = Valuation Date and Valuation

Time. Identifica la fecha y hora de la valoración

proporcionada por Trade Party 2. Esta fecha/hora se

utiliza para los dos campos separados descritos en EMIR

RTS. Tiene que seguir el formato UTC.

70 Valuation Datetime CCP Fecha y hora de la valoración generada por la Cámara

de Compensación. Tiempo UTC.

EMIR field = Valuation Date and Valuation Time.

Identifica la Fecha y Hora de la valoración

proporcionada en “MTM Value CCP”. Esta fecha/hora

se utiliza para los dos campos separados descritos en

EMIR RTS. Tiene que seguir el formato UTC.



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GTR OTC


71 Valuation Type Party 1 Referencia del modelo utilizado para calcular la

valoración diaria por PARTY 1

EMIR field = Valuation type. Identifica si la valoración

proporcionada por Trade Party 1 se realiza “mark to

market” o “mark to model”

72 Valuation Type Party 2 Referencia del modelo utilizado para calcular la

valoración diaria por PARTY 2


contrapartes.


proporcionada por Trade Party 2 se realiza “mark to

market” o “mark to model”

73 Valuation Type CCP Referencia del modelo utilizado por la Cámara de

Compensación para calcular la valoración diaria.


proporcionada en “MTM Value CCP” ha sido realizada

por medio de “mark o market” o “mark to model”

74 Collateralized Party 1 Indica si el contrato ha sido colateralizado y cómo. EMIR field = Collateralisation. Identifica si el acuerdo

esta colateralizado y en que media desde la perspectiva

de Trade Party 1.

75 Collateralized Party 2 Indica si el contrato ha sido colateralizado y cómo,

desde la perspectiva de Trade Party 2.


contrapartes. EMIR field = Collateralisation. Identifica si

el acuerdo está colateralizado y en que medida desde la

perspectiva de Trade Party 2.

76 Collateral portfolio code Party 1

Si la garantía ha sido enviada sobre una base de

cartera, dicha cartera debe estar identificada bajo un

código único determinado por la contraparte

EMIR field = Collateral portfolio code. Si la garantía ha

sido enviada sobre una base de cartera, dicha cartera

debe estar identificada bajo un único código terminado

por la contraparte (Trade Party 1). La indicación del

código de la cartera de garantía indica que la

colateralización se ha realizado en base a la cartera

77 Collateral portfolio code Party 2

Si la garantía ha sido enviada sobre una base de

cartera, dicha cartera debe estar identificada bajo un

código único determinado por Party 2.


contrapartes. EMIR field = Collateral portfolio code. Si la

garantía ha sido enviada sobre una base de cartera,

dicha cartera debe estar identificada bajo un único

código terminado por la contraparte (Trade Party 2). La

indicación del código de la cartera de garantía indica

que la colateralización se ha realizado en base a la

cartera.



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78 Value of the collateral Party 1 (repeatable values)

Valor de la garantía que recibe Party 1 de la otra

contraparte. Cuando la garantía es recibida en base a

una cartera, este campo deberá incluir el valor de la

todas las garantías que incluye la cartera.

EMIR field = value of the colateral. Valor de la garantía

recibida por Trade Party 1 por la otra contraparte.

Cuando la garantía es recibida en base a la cartera, este

valor deberá incluir el valor de toda la garantía recibida

por la cartera. Esta campo se podrá repetir para indicar

valores múltiples cuando la garantía esta reflejada en

más de una moneda

79 Value of the collateral Party 2 (repeatable values)

Valor de la garantía que recibe Party 2 de la otra


una cartera, este campo deberá incluir el valor de la

todas las garantías que incluye la cartera.


contrapartes. EMIR field = value of the collateral. Valor

de la garantía recibida por Trade Party 2 por la otra


cartera, este valor deberá incluir el valor de toda la

garantía recibida por la cartera. Esta campo se podrá

repetir para indicar valores múltiples cuando la garantía

esta reflejada en más de una moneda.

80 Currency of the collateral value Party 1 (repeatable values)

Especifica la divisa del valor de la garantía de Party 1.

Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa

envíe la información al repositorio en nombre de

ambas contrapartes, los campos relacionados con

"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una

para para Party 1 y la segunda para Party 2. Consulte

el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera

reportar en nombre de ambas compañías.

EMIR field = Currency of the collateral value. Especifica

la divisa del campo "Value of the Collateral" de Trade

Party 1. Este campo acepta varios valores para que sea

posible incluir varias divisas. Todos los valores estarán

asociados con el valor rellenado en el campo "Value of

the collateral Party 1"

81 Currency of the collateral value Party 2 (repeatable values) Especifica la divisa en la que se encuentra la garantía

por Party 2

EMIR field = Currency of the collateral value. Especifica

la divisa del campo "Value of the Collateral" de Trade

Party 2. Este campo acepta varios valores para que sea

posible incluir varias divisas. Todos los valores estarán

asociados con el valor rellenado en el campo "Value of

the collateral Party 2"



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82 Product ID Prefix 1 Indicación de la taxonomía usada

EMIR field = Taxonomy used. Indica cuál taxonomía se

ha utilizado para reportar los datos de acuerdo. El GTR

acepta la taxonomía ISDA, por lo que el valor ¨ISDA¨

debe ser rellenado en este campo. El GTR derivará los

valores de taxonomía provisional para ser reportados a

los reguladores, basándose en el valor de la taxonomía

ISDA, rellenado en el siguiente campo "Product ID Value

1".

83 Product ID Value 1 Especifica el valor de la taxonomía usada.

EMIR field = Product ID 1. Indica el valor de la

taxonomía ISDA. Antes que sea apoyada otra

identificación de los derivados OTC, el GTR derivará los

valores de taxonomía interna (“E”) para ser reportados

a los reguladores basándose en el valor de la taxonomía

ISDA rellenado en este campo (consulten la plantilla

para ver la lista completa de los valores aceptados de la

taxonomía ISDA).

84 Product ID Prefix 2 Indica la taxonomía utilizada

EMIR field = Taxonomy used. Cuando la taxonomía ISDA

es utilizada en el campo "Product ID value 1" o una UPI

ha sido rellenada en los campos anteriores, este campo

puede quedar en blanco. Sin embargo, cuando en los

campos de Product ID 1 se ha rellenado una taxonomía

interna (es decir, el valor en Product ID Prefix 1 es "E"),

este campo tiene que ser rellenado con "E" y el campo

"Product ID Value 2" tiene que rellenarse con un valor

relevante prescrito por EMIR.

85 Product ID Value 2 Especifica el segundo valor de la taxonomía utilizada.

EMIR field = Product ID 2. Cuando la taxonomía ISDA es

utilizada en el campo "Product ID value 1" o una UPI ha

sido rellenada en los campos anteriores, este campo

puede quedar en blanco. Sin embargo, cuando en los

campos de Product ID 1 se ha rellenado una taxonomía

interna (es decir, el valor en Product ID Prefix 1 es "E"),

este campo tiene que ser rellenado con un valor

relevante prescrito por EMIR (véanse la plantilla para la

lista de valores apoyados). La mejor práctica para los

acuerdos OTC es usar la taxonomía ISDA, como se ha

descrito más arriba.



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86 Underlying Asset (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

El activo subyacente, activo de referencia u obligación

de referencia de pagos de las obligaciones de una

Trade Party bajo la transacción reportable. El activo

subyacente puede ser una referencia al precio, índice,

obligación, una mercancía o producto básico

(commodities) con entrega a término, contratos

futuros o cualquier otro instrumento acordado por las

contrapartes a una transacción reportable.

(EMIR - El activo subyacente puede estar identificado

por un único identificador que esté asociado a dicho

activo subtacente. En el caso de cestar o índices, se

deberá utilizar una referencia de dicha cesta o índice

cuando un identificador único no pueda ser

proporcionado.)

Interest Rate Swap - el activo subyacente puede estar

asociado con leg 1 y leg 2 (separado por punto y coma)

EMIR field = Underlying. El activo subyacente puede

estar identificado por un único identificador que este

asociado a dicho activo subtacente. En el caso de cestas

o índices, se deberá utilizar una referencia de dicha

cesta o índice cuando un identificador único no pueda

ser proporcionado. EL GTR puede aceptar más tipos

identificadores de los descritos en EMIR, sin embargo, el

repositorio únicamente reportará un valor en este

campo si es uno de los siguientes: ISIN, UPI, LEI o pre-

LEI, Basket Index. El identificador en este campo está

descrito en el campo 150 "Underlying Assest Identifier

Type". Cuando se proporciona un RED ID (Credit

derivatives) or un RIC (Equity derivatives) y el

Repositorio puede derivar el ISIN a partir de la

información que se ha proporcionado, entonces se

reportará el ISIN. La mejor práctica siempre será

proporcionar el ISIN en caso de que sea posible. El

consenso general del sector indica que contratos

de"Rates" (con la excepción de las opciones de Deuda y

activos subyacentes de bonos), "Forex" y

"Commodities" no tienen un activo subyacente

apropiado en este campo.

87 Notional Currency/Units (repeatable up to 2 times semi-colon separated)

Indicación del tipo de la divisa del importe nocional

(notional amount). El campo puede contener dos

valores: uno por cada de los Legs.

EMIR field = Notional currency 1 y Notional currency 2.

Identifica la divisa del importe nocional (campo Notional

Amount); donde hay dos legs de un acuerdo (en

particular para "Rates"), hay que rellenar los dos legs.

En caso de Forex, hay que rellenar una divisa que

describa el importe nocional, siendo la segunda divisa

rellenada en el campo 127 "Currency 2". Para acuerdos

de Commodities hay que rellenar la unidad que describe

el importe nocional indicado.

88 Settlement Currency (repeatable up to 2 times semi-colon separated) La moneda utilizada para la transacción. EMIR field = Deliverable currency. Indica la divisa

utilizada para la transacción. Se puede proporcionar

para los dos legs 1 y 2, en casos relevantes.



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91 Transaction Reference Number

Un número único de identificación de la transacción

proporcionado por la entidad que envía los datos o por

una third party que reporta en nombre de la entidad.

EMIR field = Transaction reference number. Puede

consultar las preguntas frecuentes de ESMA (el

documento ESMA Q&A) para una descripción de valor

supuesto de este campo. EMIR describe este campo

como un número único de identificación de la

transacción proporcionado por la entidad que envía los

datos o por una third party que reporta en nombre de la

entidad.

94 Execution Venue Value Indica el lugar de la ejecución de una transación swap

con obligación de ser reportada.

EMIR field = Venue of execution. Una indicación del

lugar de la ejecución de una transación swap con

obligación de ser reportada. Para los derivativos OTC

este campo debe ser rellenado con "XXXX".

95 Price Notation - Price El precio, el rendimiento, spread o ratio, dependiendo

del tipo de producto. El precio debe excluir comisiones

e intereses devengados, si son presentes.

EMIR field = Price / rate. El precio del acuerdo OTC y

debe excluir comisiones e intereses devengados, si

están presentes.

96 Price Notation - Price Type Describe cómo interpretar el precio rellenado en "Price

Notation - Price"

EMIR field = Price notation. Describe la manera en la

que el precio es representado. Es decir, describe el valor

rellenado en el campo 95 "Price Notation - Price".

97 Notional Amount (repeatable up to 2 times semi-colon separated) El valor original del contrato (es posible incluir más de

un importe nocional en un acuerdo)

EMIR field = Notional amount. El valor original del

contrato. Puede ser rellenado con los dos valores del leg

1 y leg 2 cuando sea aplicable. El GTR requiere que este

campo sea actualizado con el importe nocional

resultante que sigue cada evento posterior a la

operación (evento lifecycle).

98 Price Multiplier

El número de unidades del instrumento financiero que

están incluidas en un lote ejecutado; por ejemplo, el

número de derivados representado por un contrato.

EMIR field = Price Multiplier. El número de unidades del

instrumento financiero que están incluidas en un lote

ejecutado; por ejemplo, el número de derivados

representados en el contrato.

El campo “Price Multiplier” es obligatorio. Para FX,

Rates, y Credit se debe proporcionar el valor “1”

99 Quantity El número de contratos en el reporte cuando más de

un contrato derivativo sea reportado.

EMIR field = Quantity. El número de contratos incluidos

en el acuerdo en aquellos casos en los que más de un

contrato derivativo es adquirido. La mejor práctica para

derivados OTC de Rates, Credit y Forex en este campo

es 1. Para Equities y Commodities lo recomendado es

rellenar el número de Acciones subyacentes / Opciones

financieras / unidades que han sido fijadas en el

contrato.



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100 Upfront payment (repeatable up to 6 times semi-colon separated) El importe de cualquier pago por adelantado que ha

hecho o recibido la contraparte que envía el informe.

EMIR field: Upfront payment. El importe de cualquier

pago por adelantado que ha hecho o recibido la

contraparte que envía el informe. Este campo debe ser

usado para rellenar cualquier importe de la prima.

102 Delivery type Indica si el contrato se liquida físicamente o en

efectivo

EMIR field: Delivery type. Indica si el contrato se liquida

físicamente, en efectivo o en algunas formas elegidas

que se rellenarán como “O” (opcional para la

contraparte)

103 Execution Timestamp

La hora y la fecha de la ejecución de la transacción

notificable de swap en tiempo universal coordinado

(UTC). El tiempo debe mostrarse con dos dígitos para

cada uno de los datos de las horas, minutos y

segundos.

EMIR field: Execution timestamp. La hora y la fecha de

la ejecución de la transacción notificable de swap en

tiempo universal coordinado (UTC).

104 Effective Date (repeatable up to 2 times semi-colon separated) La fecha de entrada en vigor del contrato: la fecha en

la que las obligaciones del contrato entran en vigor

EMIR field: Effective date. La fecha de entrada en vigor

del contrato: la fecha en la que las obligaciones del

contrato entran en vigor y pueden ser identificadas para

leg 1 y leg 2. La mejor práctica para Equities es rellenar

este campo con la fecha de contratación según lo

acordado. En este campo también se puede rellenar la

fecha de entrada en vigor del contrato en futuro cuando

el acuerdo tiene una fecha de inicio de un forward.

105 Scheduled Termination Date

La fecha original de expiración de los contratos

notificados (o día de expiración de un contrato de

Opción). Una terminación anticipada no será notificada

en este campo.

EMIR field: Maturity Date. La fecha original de

expiración de los contratos notificados (o día de

expiración de un contrato de Opción). Una terminación

anticipada no será notificada en este campo.

106 Termination Date

Fecha de terminación de un contrato notificado. Si no

es diferente de "Scheduled Termination Date", el

campo se quedará en blanco.

EMIR field: Termination date. Fecha de terminación de

un contrato notificado. Si no es diferente de "Scheduled

Termination Date", el campo se quedará en blanco.



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107 Date of Settlement (repeatable up to 2 times semi-colon separated) Fecha de liquidación de activo subyacente.

EMIR field: Date of Settlement. Fecha de liquidación de

activo subyacente. El campo puede ser rellenado para

leg 1 y leg 2. Dependiendo de la clase de activo, la mejor

práctica es completar el campo según los siguientes

valores. En Rates debe ser rellenado como Payment

Date (sin ajustar), Additional Payment payment date,

Premium settlement date/Premium Payment Date, Cash

settlement payment dates, Optional early termination

ajustada cash settlement payment date, Settlement

Date (sin ajustar); En Equities debe ser relleneado como

Valuation Date, Option Valuation Date, Exotic Valuation

Date, Digital Option Valuation Date, Premium Payment

Date; En Commodities debe ser rellenado como Fiixed

Leg Payment Dates, Floating Leg 1 Payment Dates,

Floating Leg 2 Payment Dates, Option Exercise Payment

Dates, Option Premium Payment Date. En Commodity y

Forward debe ser rellenado como Average Price Leg

Payment Dates, Physical Bullion Settlement Date, Exotic

Premium Payment Date; En Credit no es aplicable.

108 Cleared Indica si el acuerdo ha sido compensado o no.

EMIR field: Cleared. Si el negocio está compensado por

una Cámara de compensación, se indicará “true” en

este campo.

109 Clearing Timestamp La hora y fecha de cuándo el acuerdo fue compensado. EMIR field: Clearing timestamp. Si el acuerdo ha sido

compensado, el campo indicará la hora y fecha de

cuándo el acuerdo fue compensado.

111 Clearing DCO Value

Indica dónde el acuerdo será compensado. Los valores

válidos son el LEI (el id de cuenta de SDO provisional)

de la Cámara de compensación si es conocida.

EMIR field: CCP ID. Identifica dónde el acuerdo será

compensado. Se indicará el LEI de la Cámara de

compensación.

112 Intragroup

Indica si el contrato se introdujo como una transacción

intragrupo, definida en el Artículo 3 de Regulation (EU)

No 648/2012.

EMIR field: Intragroup. Indica si el contrato se realiza

como una transacción intragrupo, definida en el Artículo

3 de Regulation (EU) No 648/2012. Rellena este campo

con “true” si el acuerdo es intragrupo o “false” si el

acuerdo no es intragrupo.



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113 Option Type Indicará el tipo de Opción. EMIR field: Option type. La indicación del tipo de

Opción. Los valores aceptados por ESMA serán

solamente “P” (put) o “C” (call).

114 Option Style Indica el estilo de la Opción (europeo, americano, etc.) EMIR field: Option style (exercise). Indica el tipo de

Opción y ESMA aceptará el europeo, americano,

bermudeño o asiático.

115 Option Strike Price

Precio de ejercicio de la opción (puede ser un precio o

porcentaje pero representado como un precio, por

ejemplo, porcentaje de par = 101.25)

EMIR field: Strike price (cap/floor rate). Indica el precio

de ejercicio de la opción. Para un cap o floor, el precio

de ejercicio será rellenado con una serie numérica pero

representada en un porcentaje. La descripción del valor

que está rellenado en el campo "Option Strike Price"

tiene que aparecer o bien en el campo 116 "Option

Strike Price CCY" si es un valor de la moneda o bien en

el campo 155 "Option Strike Price Type" si la descripción

representa un porcentaje en el caso de un cap o floor o

un producto parecido.

118 Lifecycle Event

Aunque la posición se considera una "instatánea" del

acuerdo y siempre contendrá la posición nocional

actual, hay casos en los que el envío de un position

message se activa como un resultado de un evento con

base intradía. Este campo hay que rellenarlo con el

evento que activó un nuevo position message en los

casos en los que sea aplicable.

EMIR field: Action Type / Details of Action Type. Este

campo funciona junto con el campo nº 4 “Action” y el

campo nº 5 “Transaction Type” pero tiene que ser

rellenado con la descripción del evento relevante para

cada mensaje enviado. (véase la Guía de usuario para

más detalles sobre cómo el GTR interpreta los valores

en estos campos y cómo los notifica a ESMA según los

RTS de EMIR).

119 Fixed rate of leg 1 (Interest Rates only) Una indicación del tipo de interés fijo usado por Leg 1,

si es aplicable.

EMIR field: Fixed rate of leg 1. Una indicación del tipo de

interés fijo usado por Leg 1, si es aplicable, lo que sería

tipo de interés (inical) – leg 1.

120 Fixed rate of leg 2 (Interest Rates only) Una indicación del tipo de interés fijo usado por Leg 2,

si es aplicable.

EMIR field: Fixed rate of leg 2. Una indicación del tipo de

interés fijo usado por Leg 1, si es aplicable, lo que sería

tipo de interés (inical) – leg 2.

121 Fixed rate day count (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon

separated)

El número real de días en el periodo relevante de

calculación del pagador del tipo de interés, si es

aplicable. Repetido para Leg 2

EMIR field: Fixed rate day count. El número real de días

en el periodo relevante de calculación del pagador del

tipo de interés, si es aplicable. Puede rellenarse para

Leg 1 y Leg 2.



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122 Fixed leg payment frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-

colon separated)

Frecuencia de pagos por un Leg de tipos de interés, si

es aplicable.

Repetido para el Leg 2

EMIR field: Fixed leg payment frequency. Frecuencia de

pagos por el Leg con tipos de interés, si es aplicable.

Puede rellenarse para Leg 1 y Leg 2.

123 Floating rate payment frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times

semi-colon separated)

Frecuencia de pagos por el Leg de tipo de interés

variable, si es aplicable. Repetido para el Leg 2

EMIR field: Floating rate payment frequency. Frecuencia

de pagos del Leg con el tipo de interés variable, si es

aplicable; se puede rellenar para el Leg 1 y el Leg 2.

124 Floating rate reset frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-

colon separated)

Frecuencia de los resets de tipos de interés variable, si

es aplicable. Repetido para el Leg 2

EMIR field: Floating rate reset frequency. Frecuencia de

los reajustes de tipos de interés variables, si es

aplicable; se puede rellenar para el Leg 1 y el Leg 2.

125 Floating rate of leg 1 (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon

separated)

Una indicación de tipos de interés que están

reajustados en intérvalos predeterminados por tipo de

referencia de mercado, si es aplicable. Repetido para el

Leg 2.

EMIR field: Floating rate of leg 1. Una indicación de

tipos de interés que están reajustados en intérvalos

predeterminados por tipo de referencia de mercado, si

es aplicable. La mejor práctica es rellenar este campo

con o Floating Rate Index - leg 1 o Floating Rate Spread

(inicial) - leg 1.

126 Floating rate of leg 2 (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon

separated)

Una indicación de tipos de interés que están

reajustados en intérvalos predeterminados por tipo de

referencia de mercado, si es aplicable. Repetido para el

Leg 2.

EMIR field: Floating rate of leg 2. Una indicación de

tipos de interés que están reajustados en intérvalos

predeterminados por tipo de referencia de mercado, si

es aplicable. La mejor práctica es rellenar este campo

con o Floating Rate Index - leg 2 o Floating Rate Spread

(inicial) - leg 2.

127 Currency 2 (Foreign exchange only) La divisa cruzada, si es diferente de la divisa de

entrega.

EMIR field = Currency 2. La divisa cruzada, si es

diferente de la divisa de entrega. Siempre hay dos

divisas en la base de la cotización, la divisa que viene

segunda siempre será la divisa nocional 2 (Notional

Currency 2). Por ejemplo EUR/USD = USD será Notional

Currency 2.

128 Exchange rate 1 (Foreign exchange only) El tipo de cambio acordado entre las divisas. EMIR field = Exchange rate 1. El tipo de cambio

acordado entre las divisas.

129 Forward exchange rate (Foreign exchange only) El tipo de cambio de los Forward a fecha de valoración

EMIR field = Forward exchange rate. El sector ha

acordado que este campo no sea aplicable para los

derivados OTC de Forex. Para FX Forwards este campo

será el mismo que el rellenado en el campo 128.

130 Exchange rate basis (Foreign exchange only) Base de cotización del tipo de cambio. EMIR field = Exchange rate basis. Base de cotización del

tipo de cambio, por ejemplo EUR/USD



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131 Commodity base (Commodities only - general) (repeatable up to 2 times semi-

colon separated)

Indica el tipo de subyacente asociado a commodity en

el contrato.

EMIR field = Commodity base. El tipo de subyacente

asociado a commodity en el contrato (en la plantilla se

encuentran todos los valores aceptados).

132 Commodity details (Commodities only - general) (repeatable up to 2 times semi-

colon separated)

Detalles de la commodity concreta rellenada en el

campo "Commodity base"

EMIR field = Commodity details. Detalla la commodity

concreta rellenada en el campo "Commodity base" (en

la plantilla se encuentran todos los valores aceptados).

133 Delivery point or zone (Commodities only - energy) (repeatable up to 2 times

semi-colon separated)

Identifica el área de mercado donde se realiza la

entrega

EMIR field = Delivery point or zone. Identifica el area de

mercado donde se realiza la entrega. El campo permite

rellenar dos valores (aplicable por ejemplo a los

acuerdos de energías).

134 Interconnection Point (Commodities only - energy) Identificación del punto fronterizo en un contrato de

transporte.

EMIR field = Interconnection Point.Identificación del

punto fronterizo en un contrato de transporte. (en la

mayoría de las ocasiones es usado para contratos

energéticos)

135 Load type (Commodities only - energy)

Una sección de los campos EMIR 50-54 para identificar

el perfil de la entrega del producto que corresponde

con periodos de entrega durante el día. (Es un campo

repetible en base a los campos GTR 136- 140)

EMIR field = Load type. Una sección de los campos EMIR

50-54 para identificar el perfil de la entrega del

producto que corresponde con periodos de entrega

durante el día (es un campo repetible en base a los

campos GTR 136- 140)

136 Delivery start date and time (Commodities only - energy) (repeatable up to 12

times semi-colon separated) La fecha de inicio y la hora de la entrega.

EMIR field = Delivery start date and time. La fecha de

inicio y la hora de la entrega. El campo permite hasta 12

valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de

energías).

137 Delivery end date and time (Commodities only - energy) (repeatable up to 12

times semi-colon separated) La fecha del fin y la hora de la entrega.

EMIR field = Delivery end date and time. La fecha del fin

y la hora de la entrega. El campo permite hasta 12


energías).

138 Contract capacity (Commodities only - energy) (repeatable up to 24 times semi-

colon separated) Cantidad por intérvalo del tiempo de la entrega.

EMIR field = Contract capacity. Cantidad por intérvalo

de tiempo de la entrega. El campo permite hasta 24


energías).

139 Quantity Unit (Commodities only - energy) (repeatable up to 2 times semi-colon

separated)

La cantidad de día u hora en MWh o kWh/d, que

corresponde a la commodity subyacente.

EMIR field = Quantity Unit. La cantidad de día u hora en

MWh o kWh/d, que corresponde a la commodity

subyacente. El campo permite 2 valores (aplicable por

ejemplo a los acuerdos de energías).



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140 Price/time interval quantities (Commodities only - energy) (repeatable up to 24

times semi-colon separated) Si es aplicable, el precio por periodo de tiempo

EMIR field = Price/time interval quantities. Si es

aplicable, el precio por periodo de tiempo. El campo

permite 24 valores.

141 Clearing Threshold Party 1

Informa si la contraparte excede el clearing threshold

definido en Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012.

Este campo debe quedarse en blanco en caso de que la

contraparte sea una contraparte financiera, según se

ha definido en Art. 2 (8) Regulation (EU) No 648/2012.

EMIR field = Clearing threshold. Informa si la

contraparte excede el clearing threshold definido en

Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012. Este campo

debe quedarse en blanco en caso de que la contraparte

sea una contraparte financiera, según definido en Art. 2

(8) Regulation (EU) No 648/2012. Hay que rellenar

"true" en caso de que la contraparte exceda el umbral

de compensación (clearing threshold) o "false" en caso

de que se encuentre por debajo del umbral de

compensación.

142 Clearing Threshold Party 2

Informa si la contraparte excede el clearing threshold



contraparte sea una contraparte financiera, según se

ha definido en Art. 2 (8) Regulation (EU) No 648/2012.

Aplicable en caso de reportar para las dos contrapartes.

EMIR field = Clearing threshold. Información sobre si la

contraparte (Trade Party 2) excede el clearing threshold



contraparte (Trade Party 2) sea una contraparte

financiera, según definido en Art. 2 (8) Regulation (EU)

No 648/2012. Hay que rellenar "true" en caso de que la

contraparte exceda el umbral de compensación

(clearing threshold) o "false" en caso de que se

encuentre por debajo del umbral de compensación.

Clearing Threshold Party 2 es un campo obligatorio

cuando “Trade Party 2 Non-financial Entity Jurisdiction”

se ha rellenado como “ESMA.”

143 Compression Indicación de que el acuerdo es el resultado de una

compresión.

EMIR field = Compression. Indicación de que el acuerdo

es el resultado de una compresión. En este caso "true"

debe ser rellenado en este campo.

144 Confirmation Date Time Muestra la fecha y hora de la confirmación. EMIR field = Confirmation timestamp. Denota la fecha y

hora de la confirmación.

145 Confirmation Type Indicación de si el acuerdo se ha confirmado

electrónicamente o de una forma distinta.

EMIR field = Confirmation means. Indicación de si el

acuerdo se ha confirmado electrónicamente o de una

forma distinta (otros valores soportados son

NonElectronic y NotConfirmed)



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146 Mandatory Clearing Indicator

Una lista de jurisdicciones en las que el producto requiere compensación

obligatoria. Valores aceptados: ESMA-Y, ESMA-N, ESMA-X.

La mejor practica es utilizar el valor “ESMA-X” hasta que la lista definitiva de

productos que deben ser compensados de forma obligatoria sea publicada por

ESMA.

EMIR field = Clearing Obligation. Una vez ESMA formula una lista de

productos con obligación de ser compensados, si se reporta un

producto de esta lista, este campo indicará "ESMA" (la lista será

disponible en las páginas web de ESMA).

151 Master Agreement type

Referencia del título del master agreement relevante, si se ha usado para en

contrato enviado (por ej. ISDA Master Agreement, International Purchase and

Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master

Agreement o cualquier local Master Agreement)

EMIR field = Master Agreement type. Referencia del título del master

agreement relevante, si se ha usado para en contrato enviado (por ej.

ISDA Master Agreement, International Purchase and Sale Agreement,

International ForEx Master Agreement, European Master Agreement

o cualquier local Master Agreement)

152 Master Agreement version Referencia del año de la versión del master agreement usado para el acuerdo

reportado, si es aplicable (por ej. 1992, 2002)

EMIR field = Master Agreement version. Referencia del año de la

versión del master agreement usado para el acuerdo reportado, si es

aplicable (por ej. 1992, 2002)

1.4 Campos Control GTR & Campos EMIR RTS

GTR OTC


6 UTI Prefix Identifica el prefijo asociado con el "UTI Value". Los dos códigos combinados

deben ser únicos en el repositorio.

La mejor práctica recomendada desde el sector financiero es rellenar

un prefijo en el campo "UTI Prefix" que combinado con el "UTI

Value" asegure que sea único. (EMIR field = Trade ID). Este campo

combinado con el valor porporcionado en el campo "UTI Value"

forman el Trade ID que se utilizará para reportar a EMIR. (ver las

mejores prácticas relacionadas con el UTI en la página web de ISDA)

17 Trade Party 1 Prefix

Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Trade Party 1 Value"

(por ejemplo 'BIC')

Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al

repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con

"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para Party 1 y la segunda

para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera

reportar en nombre de ambas compañías.

Identifica el valor porporcionado en el campo "Trade Party 1 Value".

La mejor práctica es utilizar el código LEI tal y como se indica en el

documento ESMA Q&A. El repositorio acepta otros valores (en la

plantilla se encuentran todos los valores aceptados)



Description v1.0


DTCC

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GTR OTC


19 Trade Party 2 Prefix Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Trade Party 2 Value"

(por ejemplo 'BIC')

Identifica el valor porporcionado en el campo "Trade Party 2 Value".

La mejor práctica es utilizar el código LEI tal y como se indica en el

documento ESMA Q&A. El repositorio acepta otros valores (en la


23 Trade Party 1 Branch Location

Indica donde se localiza una empresa en caso de que se realicen acuerdos con

empresas en el extranjero. Este campo se utilizará para identificar el país de cara

a los reguladores, además de los reguladores de la entidad legal que envía la

información al repositorio.

Este campo no es estrictamente un campo obligatorio de EMIR, sin

embargo, cuando un acuerdo ha sido ejecutado por una empresa

identificada como Trade Party 1, entonces dicha empresa debe

identificar en este campo el país de dicha compañía (Código ISO de 2

carácteres) Esto permite a GTR enviar la información del acuerdo a la

Autoridad Nacional Competente dependiendo de la jurisdicción en la

que la empresa está obligada a reportar sus posiciones.

24 Trade Party 2 Branch Location

Indica donde se localiza una empresa en caso de que se realicen acuerdos con

empresas en el extranjero. Este campo se utilizará para identificar el país de cara

a los reguladores, además de los reguladores de la entidad legal que envía la

información al repositorio.

Este campo no es estrictamente un campo obligatorio de EMIR, sin

embargo, cuando un acuerdo ha sido ejecutado por una empresa

identificada como Trade Party 2, entonces dicha empresa debe

identificar en este campo el país de dicha compañía (Código ISO de 2

carácteres) Esto permite a GTR enviar la información del acuerdo a la

Autoridad Nacional Competente dependiendo de la jurisdicción en la

que la empresa está obligada a reportar sus posiciones.

31 Broker Id Party 1 Prefix

Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Broker Id Party 1

Value" (por ejemplo 'BIC')



"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la

segunda para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando

quiera reportar en nombre de ambas compañías.

Conditional: Si "Broker Id Party 1 Value" es rellenado entonces es Required. En

caso contrario es Optional.

Identifica el valor rellenado en el campo "Broker Id Party 1 Value". La

mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta

otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores

aceptados)

33 Broker Id Party 2 Prefix

Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Broker Id Party 2

Value" (por ejemplo 'BIC')

Conditional: Si "Broker Id Party 2 Value" es rellenado entonces es Required. En

caso contrario es Optional.

Identifica el valor rellenado en el campo "Broker Id Party 2 Value". La

mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta

otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores

aceptados)

35 Data Submitter Prefix

Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Data Submitter

Value" (Por ejemplo 'BIC')



"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la

segunda para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando

quiera reportar en nombre de ambas compañías.

Identifica el valor proporcionado en el campo "data Submitter Value".

La mejor práctica es utilizar el DTCC ID, ya que el repositorio siempre

requerirá identificar a la empresa que envía los acuerdos. Dicha

empresa (el "submitter") deberá estar dada de alta en nuestra base

de datos y tener un código de participante DTCC para ser capaz de

enviar la información en su propio nombre, en nombre de su

contraparte (Trade Party 2) o en nombre de ambas.



Description v1.0


DTCC

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GTR OTC


40 Clearing Broker Party 1 Prefix

Prefijo del Clearing Broker / Futures Clearing Merchant para Trade Party 2 en caso

de que el campo sea aplicable.



"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda

para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportan

en nombre de ambas compañías.

Conditional: Si "Clearing Broker Party 1 Value" es rellenado entonces es Required.

En caso contrario es Optional.

Identifica el valor proporcionado en el campo "Clearing

Broker Party 1 Value". La mejor práctica será utilizar el

código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores

(en la plantilla se encuentran todos los valores

aceptados)

42 Clearing Broker Party 2 Prefix

Prefijo del Clearing Broker / Futures Clearing Merchant para Trade Party 2 en caso

de que el campo sea aplicable.

Conditional: SI "Clearing Broker Party 2 Value" es rellenado entonces es

Required. En caso contrario es Optional.

Identifica el valor proporcionado en el campo "Clearing

Broker Party 2 Value". La mejor práctica será utilizar el

código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores

(en la plantilla se encuentran todos los valores

aceptados)

48 Beneficiary ID Party 1 Prefix

Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Beneficiary ID Party 1

Value"




para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar


Conditional: SI "Beneficiary ID Party 1 Value" es rellenado entonces es Required. En

caso contrario "Optional".

Identifica el valor rellenado en el campo "Beneficiary ID

Party 1 Value". La mejor práctica será utilizar el código

LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la


50 Beneficiary ID Party 2 Prefix

Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Beneficiary ID Party 2

Value"

Conditional: SI "Beneficiary ID Party 2 Value" es rellenado entonces es Required.

En caso contrario "Optional".

Identifica el valor rellenado en el campo "Beneficiary ID

Party 2 Value". La mejor práctica será utilizar el código

LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la


54 Buyer Prefix (Party 1)

Prefijo que determina el valor rellenado en el campo Buyer Value (Party 1)




para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar


Conditional: Si "Buyer Value (Party 1)" es rellenado entonces es Required. En caso

contrario es Optional.

Identifica el valor rellenado en el campo "Buyer Value

(Party 1)". La mejor práctica será utilizar el código LEI,

aunque el repositorio acepta otros valores (en la


56 Buyer Prefix (Party 2)

Prefijo que determina el valor rellenado en el campo Buyer Value (Party 2)

Conditional: Si "Buyer Value (Party 2)" es rellenado entnces es Required. En caso


Identifica el valor rellenado en el campo "Buyer Value

(Party 2)". La mejor práctica será utilizar el código LEI,





Description v1.0


DTCC

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GTR OTC Lite Field


93 Execution Venue Prefix

Prefijo que denomina el valor proprcionado en el campo ""Execution Venue Value"

(por ejemplo 'MIC')

Conditional: Si"Execution Venue Value" es rellenado con "XXXX" o "XOFF"

entonces es Optional. En caso contrario es Required.

Identifica el valor proporcionado en el campo "Execution

Venue Value". La mejor práctica es utilizar el código LEI,


plantilla se encuentran todos los valores aceptados).

Para derivados OTC este campo este campo no es

aplicable cuando el valor rellenado en el campo

"Execution Venue Value" es "XXXX"

101 Upfront payment CCY (repeatable up to 6 times semi-

colon separated) Es un campo condicional dependiende del campo "Upfrton Payment"

Identifica la divisa, divisas de los valores rellenados en el

campo "Upfront payment". Se debe de utilizar un código

de divisa ISO.

110 Clearing DCO Prefix

Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Clearing DCO Value"

(por ejemplo, "BIC"). Es obligatorio si el campo "Clearing DCO Value" contiene un

LEI (o un código provisional)

Conditional: SI "Clearing DCO Value" es rellenado entonces es Required. En caso


Identifica el valor rellenado en el campo "Clearing DCO

Value". La mejor práctica será utilizar el código LEI,



116 Option Strike Price CCY

Divisa en la que está denominada el Strike de la Opción financiera.

Conditional: si "Option Strike Price" es rellenado y "Option Strike Price Type" se

deja en blanco entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional.

Identifica la divisa en la que se denomina el campo

"Option Strike Price". Tiene que utilizarse un código de

divisa ISO.

148 Name of Trade Party 1

Indica el nombre de la contraparte. Si "Trade Party 1" ha sido idenficada con un LEI,

un código de participante DTCC, CICI o AVID (AVOX ID) entonces el repositorio

automáticamente puede derivar el nombre de la contraparte. Sin embargo,

cualquier otro identificador utilizado tiene que ser complementado con el nombre

de la contraparte utilizando este campo.

Conditional: SI "Trade Party 2 Prefix" es "SWIFTBIC" o "EIC" o "INTERNAL" o

"FREEFORMATTEXT" entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional.

Este campo debe ser rellenado cuando Trade Party 1 ha

sido identificado con un código SwiftBIC, EIC, "Internal"

o "Freeformattext"



Description v1.0


DTCC

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GTR OTC Lite Field


149 Name of Trade Party 2

Indica el nombre de la contraparte. Si "Trade Party 2" ha sido idenficada con un LEI,

un código de participante DTCC, CICI o AVID (AVOX ID) entonces el repositorio

automáticamente puede derivar el nombre de la contraparte. Sin embargo,

cualquier otro identificador utilizado tiene que ser complementado con el nombre

de la contraparte utilizando este campo.

Conditional: SI "Trade Party 2 Prefix" es "SWIFTBIC" o "EIC" o "INTERNAL" o

"FREEFORMATTEXT" entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional.

Este campo debe ser rellenado cuando Trade Party 2 ha

sido identificado con un código SwiftBIC, EIC, "Internal"

o "Freeformattext"

150 Underlying Asset Identifier Type (repeatable 2 times)

El prefijo identificará como identificar el valor indicado en el campo "Underlying

Asset", pudiendo ser LEI, ISIN, un identificador provisional interno o bien el activo

subyacente con el que se referencia la cartera.

Conditional: Si "Underlying Asset" es rellenado entonces es Required. En caso


Identifica el cómo se ha denominado el campo

"Underlying Asset"

153 Leg 1 Payer Únicamente válido para "Interest Rate trade" - Identifica quien es el pagador del

lado 1

Este campo debe ser rellenado cuando "Buyer Value

(Party 1)" se deja en blanco. El campo indicará qué

empresa se corresponde con el pagador del lado 1. Los

únicos valores válidos son "Trade Party 1" y "Trade Party

2"

154 Leg 2 Payer Únicamente válido para "Interest Rate trade" - Identifica quien es el pagador del

lado 2

Este campo debe ser rellenado cuando "Buyer Value

(Party 1)" se deja en blanco. El campo indicará qué

empresa se corresponde con el pagador del lado 2. Los

únicos valores válidos son "Trade Party 1" y "Trade Party

2"

155 Option Strike Price Type

Cuando el Strike es un porcentaje se puede utilizar este campo para indicar el tipo

Conditional: Si "Option Strike Price" es rellenado y "Option Strike Price CCY" se

deja en blanco, entonces es obligatorio. En caso contrario es Opcional.

Identifica como se ha denominado el valor rellenado en

el campo "Option Strike Price" cuando no es una divisa,

sino, por ejemplo, un porcentaje (cuando se refiere a un

CAP/ Floor)

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Guía de usuario - Anexo/media/Files/Downloads/Data...identificar aquellos acuerdos ^históricos _ que están todavía ... repetirse dichos valores con otros de archivos CSV que se