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Resseguro Resseguro FacultativoFacultativo
Estruturas
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Resseguro Facultativo
É uma forma e método original de Resseguro.
Trata-se de um contrato opcional. A companhia de seguros não é obrigada a ceder o risco e as resseguradoras têm a opção de decidir se aceitam ou declinam o risco.
Oferece um leque mais amplo que um contrato ao considerar produtos mais especializados como seguros de riscos de contingências, e riscos normalmente excluídos, como linhas de transmissão, terrorismo, gasodutos, etc.
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Vantagens
Permite a companhias pequenas com capacidade limitada competir com grandes grupos mundiais.
Ajuda a manter uma carteira equilibrada ao subscrever através deste método, riscos de alta exposição (petroquímica, têxtil, papel, etc.).
Por razões comerciais, uma companhia seguradora pode ser obrigada a subscrever riscos que não estão de acordo com os parâmetros normais de suas aceitações.
Apoio de subscritores especializados em riscos técnicos, como quebra de maquinário para geração de eletricidade e construção de projetos complexos.
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Desvantagens
O Resseguro Facultativo exige informações muito detalhadas para subscrição.
A carga administrativa nas negociações, documentação e contabilidade pode ser pesada e onerosa, reduzindo a quantia do lucro por prêmio obtido.
Antes de cada renovação, todo o processo de negociação e subscrição tem que ser repetido novamente.
Sujeito a vulnerabilidade por flutuações no mercado de resseguro por aumento ou redução nas taxas.
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Requerimentos de Informação
Informação Geral:
• Nome do Segurado
• Endereço
• Vigência
• LMI
• Estudo de DMP
• Franquias
Informação Especificas
• Histórico de Sinistros• Mínimo 5 anos• Valor bruto (antes da
franquia)
• Relatório de inspeção• Construção• Atividade• Proteção• Valores em risco (DM,
LUC, e local)
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O Resseguro Facultativo se divide em dois grupos:
Proporcional
Não-Proporcional (Excesso de Danos)
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Proporcional
As resseguradoras que participam acompanham os mesmos termos e condições da companhia seguradora.
A proporção (expressa em %) se aplica de maneira igual sobre a quantia segurada, o prêmio e os sinistros.
O nível de comissão é mais baixo do que em um contrato automático, por causa das despesas administrativas.
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Colocação Proporcional
Retenção da Cedente Facultativo cedido
Franquias originais
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Proporcional
Como exemplo tomemos o risco, uma fabrica com um valor segurado de USD 50 milhões.
A companhia de seguros ganha a conta com um prêmio de USD 1.000.000 (um milhão) e pode reter USD 10 milhões. Os USD 40 milhões restantes então ficam divididos conforme abaixo:
RESSEGURADORA PARTICIPAÇÃO EXPOSIÇÃO PRÊMIO
MUNICH RE 20,0% USD 10.000.000 USD 200.000
SWISS RE 20,0% USD 10.000.000 USD 200.000
TRANSATLANTIC RE 10,0% USD 5.000.000 USD 100.000
PARTNER RE 7,5% USD 3.750.000 USD 75.000
HANNOVER RE 7,5% USD 3.750.000 USD 75.000
MAPFRE RE 7,5% USD 3.750.000 USD 75.000
EVEREST RE 7,5% USD 3.750.000 USD 75.000
TOTAL 80,0% USD 40.000.000 USD 800.000
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Proporcional
Acontece um incêndio resultando em perdas de USD 15 milhões.
As resseguradoras pagaram sua parte no sinistro na mesma proporção do resseguro feito, conforme abaixo:
RESSEGURADORA PARTICIPAÇÃO EXPOSIÇÃO INDENIZAÇÃO
MUNICH RE 20,0% USD 10.000.000 USD 2.800.000
SWISS RE 20,0% USD 10.000.000 USD 2.800.000
TRANSATLANTIC RE 10,0% USD 5.000.000 USD 1.400.000
PARTNER RE 7,5% USD 3.750.000 USD 1.050.000
HANNOVER RE 7,5% USD 3.750.000 USD 1.050.000
MAPFRE RE 7,5% USD 3.750.000 USD 1.050.000
EVEREST RE 7,5% USD 3.750.000 USD 1.050.000
TOTAL 80,0% USD 40.000.000 USD 11.200.000
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Proporcional
Este tipo de estrutura é mais eficiente para a subscrição de riscos com baixas quantias seguradas ou de ativos de baixa exposição, que excedam a retenção (retenção liquida mais o limite de seus contratos automáticos) da companhia seguradora.
O Resseguro proporcional e uma copia exata da apólice original
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Excesso de Danos
A evolução deste tipo de colocação se deve a varias razões:
Riscos com valores muito elevadas Minimizar premio e cedido O ressegurado pode reter seções especificas da
apólice - Quebra de Maquinaria
Baseia-se na retenção pela companhia seguradora ou resseguradora de todos os sinistros até um valor pré-determinado, enquanto o restante de qualquer sinistro que exceda dito valor será coberto pelas
resseguradoras.
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Valores Totais do risco a ser segurado: USD 750,000,000
Habitualmente procura-se ter um limite que cubra a maior
exposição ao risco, o Local principal:
Local Principal: USD 200,000,000
Dano Maximo Provável (DMP) - 75% USD150.000.000
Cobertura exigida: 150 milhões
Excesso de Danos
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Quanto à divisão do risco em faixas (“layering”), considera-se fatores como a sinistralidade, sub-limites por sub-ramos ou valores dos diferentes Locais:
Sub-limite para quebra de maquinária: 2.500.000
Limite primário: 2.500.000
Sinistro maior acontecido: 9.750.000
Ponto-xs: 10.000.000
Geralmente a divisão do risco em faixas depende da capacidade de resseguro disponível. Em mercados “duros”, as faixas primárias tendem a ser menores e as faixas XL com limites mais curtos.
Excesso de Danos
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Estrutura da cobertura não-proporcional:
Primária : 2.500.000 xs franquias
1a. faixa : 7.500.000 xs 2.500.000
2a. faixa : 10.000.000 xs 10.000.000
3a. faixa : 25.000.000 xs 20.000.000
4a. faixa : 105.000.000 xs 45.000.000
Total : USD 150.000.000 xs franquias
maisfranquias
ESTRUTURAÇÃO DA COBERTURA
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Retenção
da cedente10%
Franquias Originais
Seguradora Primária 90% de USD 2,5m
90% de USD 7.5m xs USD 2,5m
90% de USD 10m xs USD 10m
90% de USD 25m xs USD 20m
USD 150m
10% 90%
Estrutura – Excesso de Danos
90% de USD 105m xs USD 45m
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Retençãoda cedente
10%
Colocaçãoproporcional
40%
Franquias Originais
Seguradora primária 50% de USD 5m
50% de USD 45m xs USD 5m
50% de USD 150m xs USD 50m
50% de USD 300m xs USD 200m
USD 500m
10% 40% 50%
Estrutura Mista – Proporcional / ED
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Estrutura Mista – Proporcional / ED
Mercadoproporcional
Seg. primária USD 5mSeguradora primária USD 10m
USD 105m xs
USD 5m
USD 20mxs
USD 5m
USD 85m xs
USD 25m
USD 60mxs
USD 50m
USD 100mxs
USD 10m
USD 110m
USD 40m xs
USD 10m
100 %
Franquias Originais
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Excesso de Danos: Marketing
Cada resseguradora tem suas próprias preferências;
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Marketing
Algumas resseguradores gostam e preferem trabalhar com altos volumes de prêmios das faixas baixas (faixas primárias)
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Marketing
A mesma ressegurador não gosta das faixas superiores.
É importante que as resseguradoras que participam em altos excessos, onde existe pouco prêmio pela responsabilidade assumida, consigam subscrever um grande volume de negócios.
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Cotação
Um esquema proporcional na maioria dos riscos leva a mesma taxa que a apólice original e as resseguradoras oferecem descontos para cobrir comissões das partes envolvidas.
Por sua vez, um esquema não-proporcional pode ser cotado de duas maneiras:
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Formas de Cotação
Custo de Consumo
(Burning Cost)
Cotação por
Exposição
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Slide Final
Obrigado
porsua
atenção!