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Sobre o Robô Nox Trends 42
Boa leitura!
JP Oliveira | CEO da Nox Bitcoin
É um robô rastreador de tendências desenvolvido pela Nox Bitcoin. O objetivo do robô é identificar uma tendência de alta ou baixa antes do resto do mercado. Como busca capturar sinais de que um grande movimento está prestes a acontecer antes que ele aconteça, o robô não vai acertar sempre. Mas com um correto gerenciamento de risco, os traders conseguem ganhar muito quando a operação dá certo e perder pouco quando o robô acaba traído por um falso sinal.
No final das contas o investidor pode ter um saldo bastante positivo. Duvida? Então faça o test drive 100% gratuito! A Nox Bitcoin inovou e decidiu disponibilizar seu Robô Nox Trends para você por 30 dias. Nenhum concorrente oferece esse tipo de serviço de graça a seus clientes no Brasil. Isso significa que você pode usar o robô durante algum tempo e ver os resultados com seus próprios olhos.
Esse ebook também vem acompanhado de um vídeo em que o JP Oliveira, CEO da Nox Bitcoin, ensina o passo a passo para você: 1) abrir conta na Nox Bitcoin de graça; 2) Abrir conta gratuitamente na Deribit para operar com robôs; 3) acessar seu robô de médias móveis; e 4) aprender a parametrizar o robô para só entrar em trades que combinem com seu jeito de operar.
Nas páginas a seguir, você vai aprender por que é interessante operar usando médias móveis e por que é possível ganhar muito dinheiro com essa estratégia.
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João Paulo Oliveira, o JP
Considerado um dos 20 brasileiros mais influentes no mercado de criptomoedas pela Cointelegraph, o pernambucano João Paulo Oliveira estudou Ciência da Computação em sua graduação e mestrado na UFPE. Futurista pela Singularity University, também é especialista em tecnologia financeira pelo MIT. Em 2019, finalizou especialização em algoritmos de trade.
Enquanto estava na Singularity, JP teve seu primeiro contato com criptomoedas. Percebeu que era uma tecnologia que revolucionaria o sistema financeiro, decidiu se aprofundar e, em 2014, virou professor sobre o tema. No mesmo ano, foi um dos primeiros sócios de uma das maiores corretoras de bitcoin do Brasil, a Foxbit, que chegou a ter mais de 300 mil clientes.
Depois pivotou a carreira para o mercado financeiro tradicional, onde se tornou sócio da XP Investimentos. JP auxiliou a corretora no lançamento de produtos financeiros focados em criptomoedas e blockchain. Lá também adquiriu conhecimentos sobre o mercado tradicional, práticas de segurança e gestão de patrimônio.
Toda essa experiência acumulada levou o JP a criar a Nox Bitcoin, fintech onde é diretor executivo. Em parceria com Andreza Alexandre, cofundadora da Nox, desenvolveram produtos que aumentam a segurança do investidor que opera ativos voláteis como o bitcoin.
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Entendendo médiasmóveis e tendências
Entender qual é a tendência de uma criptomoeda é essencial para saber aproveitá-la e fazer boas entradas na Bolsa. Poucos sabem identificar de forma clara uma direção de preço, e esse ainda continua sendo um dos maiores desafios dos traders.
As médias móveis de preço ajudam parcialmente na identificação das tendências. Médias móveis consistem simplesmente em uma média de preço que se move considerando os novos preços no período do gráfico, podendo ser de 1 minuto, 15 minutos e até 1 semana.
Um uso de média móvel fora do mercado financeiro que teve repercussão recente foi para identificar tendências de crescimento ou consolidação de mortes causadas por coronavírus.
Isso ocorre porque ao comparar o número de mortes com o dia imediatamente anterior, não haverá uma noção da tendência da propagação da doença, visto que em um determinado dia o número de mortes é uma variável aleatória sem relação direta com os dias anteriores. Isso pode acontecer por diversos motivos inclusive pelo mero fato de contabilização equivocada.
Mas por que os virologistas usavam a média móvel para entender a tendência da propagação da covid? Veja um exemplo da tabela abaixo:
Dia Média Móvel7 Dias
Mortes reportadasCovid no dia
1
2
3
4
5
152
147
132
222
207
-
-
-
-
-
04
6
7
8
9
10
229
230
240
197
280
-
188
201
208
229
Na tabela vemos que entre os dias 8 e 9, o número reportado de mortes diminui. Alguém desavisado poderia pensar que a doença estaria regredindo, mas claramente vemos que o indicador de média móvel está aumentando. Isso significa que a doença continua a aumentar na população, mesmo tendo reduzido sua letalidade em um dia isolado.
Tanto a letalidade do COVID quanto dados de mercado financeiro são uma massa de dados estatística conhecida como séries temporais, ou seja, uma série de dados numéricos que variam conforme o tempo.
E podemos aplicar a abordagem de média móveis para identificar tendências em qualquer série temporal. Contudo o mercado financeiro é um pouco mais avançado, visto que olhar apenas para uma média por si só ainda não é suficiente para entender o movimento do mercado.
Para isso, a estratégia de cruzamento de médias móveis é essencial como forma de compreender a tendência e conseguir aproveitá-la, possibilitando ganhar dinheiro surfando na alta ou na baixa do mercado.
Mas como funciona esse cruzamento? Basicamente utilizam-se médias móveis de preço em diferentes períodos. Para isso, seguimos uma lógica simples: quanto menor o período, mais rápida será essa média na hora de apontar a tendência. Por outro lado, quanto maior o período, mais lenta ela será.
Para buscar as tendências, o mercado usa duas médias: uma rápida e uma lenta. Elas têm o papel de representar diferentes tendências. Quando há cruzamentos entre as duas médias, a tese é de que a tendência mudou e está na hora de se posicionar.
Média Móvel Rápida (MA) = 50Média Móvel Lenta (MA) = 200
Se MA50 > MA 200 = COMPRASe MA200 > MA50 = VENDE
Usando médiamóveis no Trading
Um exemplo:
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Entender em qual tendência você está é essencial para se posicionar e surfar junto com o mercado. Muitas pessoas costumam apostar contra a tendência e amargam muitos prejuízos. Por outro lado, os poucos que identificam uma tendência clara conseguem surfar junto com o mercado e tirar bons lucros.
O Cruzamento de Médias tem esse objetivo. Ela não é uma estratégia que busca altos índices de acerto. Seu propósito é ganhar muito quando acertar a tendência e perder pouco se errar.
É preciso notar que às vezes ocorrem falsos sinais, então é preciso criar filtros para melhorar as entradas e evitar estes ruídos. Por isso, usar mais médias e stops podem ser as saídas para resolver esse problema.
Operar cruzamento de médias também não é indicado em mercados sem tendência clara ou com baixa volatilidade, porque as chances de sinais falsos aumentam. Ela é indicada para quando a volatilidade começa a subir, indicando que a tendência está mudando.
Qual é o racional da estratégia?
Qual é o ponto fracoda estratégia?
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Essa estratégia funciona?
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Um exemplo:No Bitcoin, o exemplo de cruzamento de médias mais famoso é o “Golden Cross”, que ocorre no gráfico diário, quando a média dos 50 dias cruza acima da média de 200 dias, indicando que uma forte tendência de alta virá por aí. Mas é importante dizer que existem outras maneiras de usar cruzamentos.
Um exemplo claro de Golden Cross foi o que aconteceu em Outubro de 2015, quando as duas médias de 50 e 200 períodos se cruzaram, indicando COMPRA com o Bitcoin a US$ 300. Quem seguiu o indicador de imediato, ganhou 154% em 235 dias.
Utilizando essas 4 médias móveis no gráfico de 4h, consegui aproveitar a alta logo no começo de 2020, comprando Bitcoin por US$ 7,500 e podendo vender nos US$ 10,000 com lucro de 34%.
Também é importante notar que ele me salvou da maior queda diária na história do Bitcoin no dia 12 de março, caindo 45% em 1 dia. A estratégia me falou para vender a US$ 8,578 com 10 dias de antecedência. Alguns dias após a queda, a estratégia recomendou a compra novamente.
Mais recentemente, o indicador me mandou comprar Bitcoin a US$ 9,569 no dia 24 de julho, e em menos de 1 mês o Bitcoin chegou a US$ 12,400. Contudo, ele havia me dado um sinal falso de venda antes.
É importante notar que esta estratégia pode dar algum sinal falso algumas vezes, mas isso pode ser administrado com ordens stop-loss. Os sinais falsos são um ponto negativo da estratégia, mas usar stop ajuda a sair rápido desses trades com perdas menores.
Fazendo exatamente o que manda a estratégia, comprando nos pontos que marcam “VENDE” e “COMPRA”, e operando com 50% do capital, em 2020 você teria feito entradas que dariam 13%, 19% e 33%, respectivamente.
Também é possível operar a estratégia em tempos gráficos mais curtos, que proporcionalmente podem render até mais, principalmente com uso de alavancagem e robôs.
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Utilizando essas 4 médias móveis no gráfico de 4h, consegui aproveitar a alta logo no começo de 2020, comprando Bitcoin por US$ 7,500 e podendo vender nos US$ 10,000 com lucro de 34%.
Também é importante notar que ele me salvou da maior queda diária na história do Bitcoin no dia 12 de março, caindo 45% em 1 dia. A estratégia me falou para vender a US$ 8,578 com 10 dias de antecedência. Alguns dias após a queda, a estratégia recomendou a compra novamente.
Mais recentemente, o indicador me mandou comprar Bitcoin a US$ 9,569 no dia 24 de julho, e em menos de 1 mês o Bitcoin chegou a US$ 12,400. Contudo, ele havia me dado um sinal falso de venda antes.
É importante notar que esta estratégia pode dar algum sinal falso algumas vezes, mas isso pode ser administrado com ordens stop-loss. Os sinais falsos são um ponto negativo da estratégia, mas usar stop ajuda a sair rápido desses trades com perdas menores.
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Usando a estratégia emtempos gráficos menores
É possível adaptar as estratégias anteriores para tempos gráficos menores. Para isso, basta utilizar menos médias móveis. No gráfico de 15 minutos, com 3 médias móveis de 34, 55 e 89 períodos, um robô faria 193 operações desde fevereiro. Recentemente, estes foram os últimos sinais dados pela estratégia:
Pela frequência, é uma estratégia perfeita para automatizar com robôs, reduzindo o fator humano em 100%. Abaixo estão os resultados do backtest sem alavancagem, desde 02/02/2020:
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Um robô teria conseguido entregar um lucro líquido de 75,73% da posição sem alavancagem. Isso significa que quem investiu US$ 1,000 teria conseguido terminar com US$ 1757,30. O gráfico em azul e vermelho mostra o progresso da estratégia desde fevereiro de 2020.
Um ponto a ser notado é que esta não é uma estratégia que tem objetivo de ter um elevado grau de acerto. Seu objetivo é perder pouco quando erra e ganhar muito quando acerta a tendência. Outro ponto é que com um maior grau de personalização, é perfeitamente possível obter ganhos maiores que os reportados no backtest.
Essa estratégia é excelente para automatizar com robôs. O principal motivo é que o mercado de criptomoedas é cheio de oportunidades, que muitas vezes aparecem de madrugada.
Além disso, este é um mercado que funciona 24/7, e ter um robô rodando é a melhor forma de aproveitar as raras oportunidades que aparecem quando ninguém espera. O problema é que nem todo mundo entende de programação para colocar em prática.
A plataforma da Nox Bitcoin contorna facilmente esse programa. Com ela, é possível usar um robô que já está programado para essa estratégia. Este robô pode rodar em sua conta na Deribit, sem que a Nox tenha acesso aos seus saldos. Tudo é feito pelo uso de APIs, que apenas ligam o robô na conta, sem acesso a saques.
Usando robôs para operar
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E você pode personalizá-la alterando os parâmetros: par de moeda negociado, posição máxima, agressividade no preço médio, tamanho da ordem, tempo do gráfico, quantidade e período das médias móveis, perda máxima e meta de lucro.
Ao detectar a tendência, é executada uma ordem ativa, com a quantidade especificada no parâmetro. A quantidade de entradas vai depender da posição máxima e do tamanho da ordem. Por exemplo:
Com esses parâmetros, o robô vai posicionar até 4 ordens se a tendência continuar. A cada mudança de 3% no preço, será feita uma compra ou venda, dependendo da tendência.
Se atingir a meta: O robô fecha TODA a posição ao chegar no lucro-alvo já descontando taxas.
Se atingir o prejuízo máximo: Ele sai se o preço bater no stop-loss. O stop-loss vai subindo conforme o preço segue na tendência. Usamos um stop móvel, que vai subindo conforme a tendência vai se confirmando. O stop móvel deixa o robô aproveitar melhor a tendência.
Stop-loss inteligente: O robô Nox Trends usa um stop-loss inteligente. Isto é, as ordens stop não ficam fixas, pois elas se alteram junto com o preço. Por exemplo, se a estratégia estiver vencendo, o stop vai subindo junto com o preço, portanto, caso o preço cair muito rápido, o stop encerra a posição com uma perda muito pequena ou até mesmo com lucro, a depender do cenário.
Par: BTC-PERPETUAL Tempo gráfico: 15 min Médias móveis: 21, 55, 89 Alavancagem: 1x, 2x ou 3x Tamanho da ordem: US$ 250
Como o Bot posicionaseus trades
Agressividade: 3%Perda máxima: 0,5%Meta de lucro: 1,0%
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Uma outra vantagem é que ela pode ser facilmente automatizada e rodar com o auxílio de robôs. E isso já é possível de fazer, mesmo sem entender nada de programação, utilizando a plataforma da Nox Bitcoin.
Mesmo se você não pretende automatizá-la, já ganhou um excelente indicador de tendência na leitura deste e-book. Espero que você aproveite e utilize bem para melhorar seus investimentos.
Se você quiser colocar essa estratégia em prática, cadastre-se na Nox Bitcoin e comece a usar o robô com 30 dias de teste 100% gratuito. Além disso, você também vai contar com o nosso indicador de cruzamento de médias móveis fibonacci para usar e testar no TradingView, podendo encontrar as melhores médias para você.
Clique aqui para abrir conta na Nox Bitcoin agora mesmo e fazer o test drive gratuito com nosso robô por 30 dias enquanto ele está disponível.
ConclusãoConclusão
A estratégia de cruzamento de médias móveis é excelente para entender as tendências e navega-las. Contudo, ela pode emitir sinais falsos em momentos de baixa volatilidade. Essa estratégia também não busca ter alta assertividade. Seu objetivo é perder pouco nos erros e ganhar muito nos acertos.
Os backtests mostram que a estratégia funcionou muito bem com Bitcoin, e ela pode ser adaptada para outras criptomoedas. Além disso, seus ganhos podem ser potencializados com o uso de alavancagem.
