Gestão de investimentos em tempo realLuiz Guilherme
Maio de 2012
Valores
Não é:• Pacote• Colcha de retalhos• Caixa-preta
É:• Arquitetura para negócios• Escalável• Estabilidade e desempenho• Foco no Cliente
Benefícios para o Gestor CAPACITY !
• Head-count reduzido
• Escalabilidade
• Maior produtividade on-line
• Redução de riscos operacionais
• Integração com administradores
• FIX: Integração em tempo real com corretoras
Conceitos flexíveis
MODELAGEM GERENCIALTudo é paramétrico:
AtivosCarteirasDepartamentosOperadoresEmpresas/FundosClientesCorretorasCâmaras de Liquidação Índices e CotaçõesPlanos de Contas e Grades
CENTROS DE RESULTADO
ESTRATÉGIAS
ATIVOS FINANCEIROS E NÃO-FINANCEIROS
Operações
On shore:– Ações (à vista, à termo e
aluguel)– Futuros (BM&F)– Opções (à vista, termo e
aluguel) de ações, moedas e outros
– Moeda (à vista)– Renda-Fixa (LTN, NTN, CDB,
Debêntures, etc.)– Swaps– Aplicações em Cotas de
Fundos– Empréstimos e Financiamentos– Ativos não-financeiros
Off shore:– Ações (à vista, à termo e
aluguel)– Futuros– Opções (à vista, termo e
aluguel) de ações, moedas e outros
– Moeda (à vista, NDF, etc.)– Renda-Fixa (T bonds, etc.)– Swaps, CDS, etc.– Asset Trading– Aplicações em Cotas de Fundos– Empréstimos e Financiamentos– Ativos não -financeiros
Compliance
• Parametrização das regras de compliance • Pre-trade e pos-trade
• Documentos• Informações cadastrais• Aplicabilidade a classes e produtos• Fórmulas de restrição (limites operacionais)
• Enquadramento das carteiras• Robot para geração automática das ordens
Interfaces
• Interfaces com todos os administradores• Interfaces com todas as corretoras• Interface Manager®: para novas
interfaces
Segurança
• Sarbannes-Oxley
• Diversos critérios de troca senha
• Trilha de auditoria completa
• Restrições de acesso por perfis de usuário
Visões Gerenciais
• Locus BOSS Business Analyst®• Personalizáveis• 108 visões distintas dos dados para cada
visão gerencial.• Visão Gerencial : combinação de
parâmetros de Ativos, Estratégias e Departamentos
LOCUS
Ativos financeiros e não financeiros X
On-shore e off-shore X
Front-office completo X
Modelagem de carteiras parametrizável X
Regras de Compliance pré e pós trade X
P&L em tempo real X
Robot para geração de ordens X
Execução das ordens em tempo real via FIX X
Passivo de cotistas X
Extratos e relatórios para os Clientes X
Diferenciais
DiferenciaisLOCUS A B C
Ativos financeiros e não financeiros XOn-shore e off-shore XFront-office completo X X X
Modelagem de carteiras parametrizável X X
Regras de Compliance pré e pós trade X X
P&L em tempo real XRobot para geração de ordens X X
Execução das ordens em tempo real via FIX X X
Passivo de cotistas X X X
Extratos e relatórios para os Clientes X
Ordem com compliance
Robot para geração de ordensModelagem de carteiras
Execução em tempo real FIX
Diferenciais
Novo!
• LOCUS BOSS CLOUD• SaaS: Software As A Service• Não requer implantação local• Sem custos de harware• Acesso via internet a servidores AMAZON• Serviço: não requer imobilização no ativo• Menor custo de manutenção• Serviços de atualização de dados e cotações
prestados pela LOCUS• Escalável• Seguro• Rápido
Luiz Guilherme de Mendonç[email protected]
Obrigado!