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Hugo S. Santos, Alberto H. F. Laender, Adriano C. M. PereiraDepartamento de Ciência da Computação – UFMG
fhugo, laender, [email protected]
Uma Visão do Mercado Brasileiro de Ações a partir de Dados do Twitter
Introdução
• Desafio: compreender o comportamento de ações em bolsa de valores.
• Oportunidade: com o surgimento das redes sociais online, como o Twitter e o Facebook, novas linhas de pesquisa se tornaram viáveis.
• Existem poucos estudos computacionais orientados às redes sociais online brasileiras, que são aplicáveis à Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA) e, também, consideram a língua portuguesa.
• Indice BOVESPA (IBOVESPA):
Contribuições
1. Uma caracterização inédita do Mercado de ações brasileiro• Nicho de usuários que são investidores em potencial;• Padrão de postagens desses usuários
2. Uma análise de correlação entre as variações das mençõesaos ativos no Twitter x as variações desses ativos na bolsa
Trabalhos Relacionados
• [1] Johan Bollen, Huina Mao, Xiao-Jun Zeng: Twitter mood predicts the stock market. J. Comput. Science 2(1): 1-8 (2011).• Maior repercussão no mercado norte americano. • Humor coletivo x índice Dow Jones (DJIA)• Precisão de 87,6% na previsão das variações de fechamento diário do DJIA.
• Sprenger, T. O. (2011). TweetTrader.net: Leveraging Crowd Wisdom in a Stock Microblogging Forum. In ProceedingsAnalisar cerca de 250.000 cujas mensagens eram relacionadas ao mercado de ações.• associações entre o número de tweets e volume de negociações, • os usuários que forneciam conselhos de investimento acima da média eram mais seguidos.
• DIFERENCIAL:• Correlação, não predição;• Visão exclusiva do mercado de ações brasileiro que aponta pela primeira vez as ações da BOVESPA
que podem ser diretamente monitoradas pelo Twitter.
Dados
• Fonte de dados WEB:• ~3 milhões de tweets• Julho de 2013 e Julho de 2014• Exemplo:
• Temos no momento #Ibovespa nos 47.038 pontos alta de 0,88%, #Vale5 R$ 27,31 alta de 0,93% e #Petr4 R$ 16,09 queda de 0,56%
• RT @ClickInveste: As ações mais indicadas pelos analistas para investir nesta semana: As ações da Vale (VALE5) foram ... http://t.co/agJ4zw…
• Fonte de dados da Bolsa de Valores:• ~600 mil candlestocks• Entre Julho de 2013 e Julho de 2014
Perguntas de Pesquisa x Metodologia
1) Qual o volume de informação compartilhada no Twitter a respeito da bolsa de valores?
Análise Estática
2) Quais padrões temporais e comportamentais emergem das análises dos dados a partir da combinação dos seus atributos ao longo do tempo?
Análise Temporal
3) Há correlação entre o comportamento dos ativos na BOVESPA e suas respectivas menções em postagens no Twitter?
Análise de Correlação
Análise EstáticaQual o volume de informação compartilhada no Twitter a respeito da bolsa de valores?
• Sim, há um nicho de usuários engajados (0,5%) • Sendo que eles postam 3,1% dos tweets mencionando ativos explicitamente.
• A partir da Hipótese do Mercado Eficiente os preços das ações são mais influenciados por notícias do que por preços presentes e passados.• Utilização do Twitter como canal de informações que, de fato, pode influenciar o
mercado financeiro desde que as notícias postadas sejam consideradas como relevantes pelos investidores.
Análise TemporalQuais padrões temporais e comportamentais emergem das análises dos dados a partir da combinação dos seus atributos ao longo do tempo?
• Twitter influencia a bolsa e a bolsa o Twitter:• 31/10/2014 – Retirada da OGX do índice BOVESPA;• 31/07/2014 – sequência de resultados operacionais positivos publicados
por empresas (Por ex. 16% do lucro da AMBEV devido à Copa do Mundo)
Análise TemporalQuais padrões temporais e comportamentais emergem das análises dos dados a partir da combinação dos seus atributos ao longo do tempo?
Análise Temporal Quais padrões temporais e comportamentais emergem das análises dos dados a partir da combinação dos seus atributos ao longo do tempo?
Análise de CorrelaçãoHá correlação entre o comportamento dos ativos na BOVESPA e suas respectivas menções em postagens no Twitter?
Análise de CorrelaçãoHá correlação entre o comportamento dos ativos na BOVESPA e suas respectivas menções em postagens no Twitter?
Número de Ordens
Oscilação
Oscilação Máxima
Volume Financeiro
Número de menções
Análise de CorrelaçãoHá correlação entre o comportamento dos ativos na BOVESPA e suas respectivas menções em postagens no Twitter?
Análise de CorrelaçãoHá correlação entre o comportamento dos ativos na BOVESPA e suas respectivas menções em postagens no Twitter?
Conclusões e Aplicações
• Apontamos as ações do BOVESPA que podem ter seu volume financeiro e número de ordens de compra e venda monitorados pelo Twitter. • Base para indicadores financeiros para tomada de decisão
• Eventos e notícias geram picos de postagens no Twitter• Frequência de postagens se mantém após• 10% dos usuários são responsáveis por mais de 90% das postagens no Twitter.
• Útil para estratégias de marketing por parte de bancos e financeiras na busca por investidores.
Trabalhos Futuros
• Survey com os usuários do Twitter: os usuários que mencionam os ativosno Twitter são de fato investidores?
• Grafo de coocorrência das ações• Análise de Sentimento• Análise dos links dos tweets: que tipo de notícia eles contêm? Qual
sentimento?
Agradecimentos
