Monte Carlo (1)

Monte-CarloPreo de uma Opo por Simulao de Monte-CarloParmetrospreo do ativo50Resultadospreo de exerccio50CallPuttaxa de juros anual15%Black-Scholes2.04111.4265volatilidade anual30%Monte-Carlo2.06811.4229vencimento em anos0.0833IC inferior2.01171.3801IC superior2.12451.4658Simulao% erro-1.3%0.2%no. Simulaes500pontos da trajetria50ProntoEsta verso da planilha, que tem o cdigo aberto para fins educacionaisno visa a eficincia computacional, e sim a melhor forma didtica deapresentao de soluo do problema. Fica como desafio aos interessadosacelerar o seu desempenho, que pode ser melhorado algumas vezes.Esta planilha esta disponvel no site http://www.risktech.com.br,na seo Modelos de Excel, e dedica-se exclusivamente a finseducacionais. Nem o Risktech.com.br nem o Ibmecse responsabilizam por outros usos.Dvidas:riskmaster@risktech.com.br

Simulariskmaster@risktech.com.br