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Séries Temporais Financeiras
aula 11
Raízes Unitárias
Ordem de Integração
Teste de uma Raíz Unitária
Considerar testes para raízes unitárias em modelos AR e ARMA.
O modelo AR(1) estacionário:
Observe que (4.2) pode ser escrita
O Teste de Dickey-Fuller
AR(1) com média = 0:
Extensões do teste DF
Generalização
Casos com tendência
Exemplos:
Comentários:
Exemplo de Movimento browniano:
Continuação (prova)
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