Apresentação Basileia III.pdf

7/29/2019 Apresentao Basileia III.pdf

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Basileia III:

Implantao no Brasil

Fevereiro de 2013


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Introduo

Basileia III:

Resposta regulatria crise internacional

Recomendaes de melhores prticas

Aumento da qualidade e quantidade de capital

Objetivos:

Tornar o sistema financeiro mais resiliente Reduzir custos de crises bancrias

Amparar o crescimento sustentvel


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Introduo

Sistema Financeiro Brasileiro slido

Forte regulao e superviso

Bem capitalizado

FSAP (FMI e Banco Mundial)

Manuteno do diferencial regulatrio

Reduo do custo de captao

Ampliao das fontes de recursos


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Implantao de BIII no Brasil

Estrutura de capital

Quatro resolues (CMN)

Quinze circulares (BCB)

Basileia II, Basileia II.5 e Basileia III

Alavancagem / Liquidez

Discusses internacionais em andamento

Alvo de regulao futura


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Nova Estrutura de Capital

Trs componentes

Capital Principal: aes e lucros retidos

Capital Complementar

(Capital Principal + Capital Complementar = Nvel I

Nvel II(Nvel I + Nvel II = PR)


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4,7 4,5

0,8 1,5

2,5

2,5

5,5

2

BII BIII

Aes Hbridos Aes Dvida Subordinada

Capital

Principal

Capital

Compl.

Nvel I

Buffer

Nvel II

Nvel I

Nvel II


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Principais Dedues do Capital Principal

Crditos tributrios oriundos de prejuzo fiscal

Crditos tributrios dependentes de resultados

futuros

Investimentos em seguradoras capital exigido para

riscos atuariais Ativos intangveis


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Cronograma de Dedues:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dedues do Capital 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%


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Nova estrutura de Capital

Basileia II Brasil - Hoje Basileia III

Capital Principal 2%* 4,7 %* 7% - 9,5%

Nvel I 4%* 5,5%* 8,5% - 11%

Patrimnio deReferncia (PR)

8% 11% 10,5% - 13%


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Nova estrutura de Capital

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capital Principal(mnimo + adicional) 4,50% 4,50% 4,50% 5,125%a 5,75% 5,75% a7,0% 6,375%a 8,28% 7,0% a9,5%

Nvel I

(mnimo + adicional)5,50% 5,50% 5,50%

6,625%

a 7,25 %

7,25% a

8,5%

7,875%

a 9,75%

8,5% a

11,00%

PR

(mnimo + adicional) 11,00% 11,00% 11,00%10,5% a

11,125%

10,5% a

11,75%

10,5% a

12,375%

10,5% a

13,0%


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Capital para Risco de Crdito

Exposies a Contrapartes Centrais (CCPs):

cmaras de compensao e liquidao

Ponderao de 250% para crditos tributrios e

investimentos em seguradoras no deduzidos

Nova cobrana para derivativos de balco (OTCs):metodologia CVA


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Capital para Risco de Crdito (cont.)

Alteraes de ponderao

crdito consignado

crdito imobilirio com LTV at 80%

crdito para grandes empresas

cotas subordinadas de FIDC Outros aprimoramentos (fundos, compromissos, ...)


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Impacto das medidas

Cenrio:

Crescimento dos ativos e rentabilidade de acordo

com mdias dos ltimos anos;

Reteno de resultados alinhada s prticas atuais


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Impacto das medidas

Resultados:SFN :ndice capital principal de 10,8% (exigidos 7%)

Nenhuma instituio individual com necessidades

adicionais em 2013, 2014, 2015 e 2016.

Necessidades individuais agregadas:

R$ 2,9 bilhes em 2017;

R$ 5,1 bilhes em 2018;

R$ 6,7 bilhes em 2019.

R$ 14,7 bilhes(2% PR)


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Consideraes Finais

Contnuo aprimoramento da superviso e daregulao

Adaptao relativamente tranquila a BIII

Importante avano regulatrio

Fortalece as bases para um crescimento

sustentvel


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Consideraes Finais

Efeito neutro no crdito e investimento SFN slido e bem capitalizado

Reforo da imagem de solidez do sistema e da

economia

Prazos longos para adaptao


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Diretoria de Regulao do Sistema Financeiro

Departamento de Normas do Sistema Financeiro

Janeiro de 2013

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