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4
R$ mil
mar/16 dez/15 set/15 jun/15 mar/15 Média 1T 2016
Pessoa Física 91.597 95.655 115.908 107.443 122.126 89.739
Consignado 0 0 1 5 15 0
Outros 91.597 95.655 115.907 107.438 122.111 89.739
Pessoa Jurídica 1.370.083 1.446.420 1.469.946 1.058.878 1.153.672 1.390.623
Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida 580.671 646.449 648.520 552.084 593.623 603.645
Importação e exportação 623.085 615.884 675.099 464.207 495.665 617.295
Outros 166.327 184.087 146.327 42.588 64.384 169.684
Exposição ao Risco de Crédito 1.461.680 1.542.075 1.585.854 1.166.321 1.275.798 1.480.362
R$ mil
Março/2016 %
Percentual dos 10 maiores clientes 350.174 24,0%
Percentual dos 20 maiores clientes 564.573 38,6%
Percentual dos 50 maiores clientes 1.030.697 70,5%
Percentual dos 100 maiores clientes 1.397.644 95,6%
5
R$ mil
mar/16
Agricultura 304.228
Açúcar e Álcool 175.324
Qúimica e Petroquímica 142.427
Construção Imobiliária 126.501
Comércio Varejista (Vestuário) 105.335
Frigoríficos 77.038
Óleo e Gás 66.700
Concessões de Energia 65.331
Farmacêutico 48.899
Comércio Varejista 46.206
Papel e Celulose 44.479
Serviços Especializados 41.193
Construção Pesada 35.656
Comércio Exterior 30.209
Transporte e Logística 25.626
Aviação Civil 23.743
Energia Elétrica 22.545
Veículos e Peças 20.556
Têxtil e Couro 11.555
Bens de Capital (Transporte e Logística) 10.829
Alimentos diversos 10.449
Material de Construção 9.668
Bancos e Seguradoras 9.118
Pessoa Física 3.520
Metalurgia 2.894
Bebida 1.653
Exposição por Setor Econômico 1.461.680
R$ mil
Pessoa Física Mar/16
OutrosCapital de giro, desconto de
títulos e conta garantidaImportação e exportação Outros
Agricultura 80.241 46.462 149.178 28.347 304.228
Açúcar e Álcool 0 0 153.032 22.292 175.324
Qúimica e Petroquímica 8.017 63.851 70.558 0 142.427
Construção Imobiliária 0 117.081 0 9.419 126.501
Comércio Varejista (Vestuário) 0 43.424 61.912 0 105.335
Frigoríficos 0 0 77.038 0 77.038
Óleo e Gás 0 0 0 66.700 66.700
Concessões de Energia 0 65.331 0 0 65.331
Farmacêutico 0 48.899 0 0 48.899
Comércio Varejista 0 28.022 11.537 6.647 46.206
Papel e Celulose 0 25.747 18.731 0 44.479
Serviços Especializados 0 41.193 0 0 41.193
Construção Pesada 0 35.656 0 0 35.656
Comércio Exterior 0 9.213 14.775 6.220 30.209
Transporte e Logística 0 7.853 17.773 0 25.626
Aviação Civil 0 0 0 23.743 23.743
Energia Elétrica 0 0 22.545 0 22.545
Veículos e Peças 0 19.620 0 936 20.556
Têxtil e Couro 0 9.713 0 1.842 11.555
Bens de Capital (Transporte e Logística) 0 0 10.829 0 10.829
Alimentos diversos 0 4.939 5.510 0 10.449
Material de Construção 0 0 9.668 0 9.668
Bancos e Seguradoras 0 9.118 0 0 9.118
Pessoa Física 3.339 0 0 181 3.520
Metalurgia 0 2.894 0 0 2.894
Bebida 0 1.653 0 0 1.653
Exposição por Setor Econômico 91.597 580.671 623.085 166.327 1.461.680
Pessoa Jurídica
6
R$ mil
Região Geográfica Centro-Oeste Nordeste Sudeste Sul Março/16
Pessoa Fisica 33.885 48.980 3.339 5.392 91.597
Outros 33.885 48.980 3.339 5.392 91.597
Pessoa Juridica 220.471 114.425 888.919 146.268 1.370.083
Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida 78.299 76.586 346.713 79.072 580.671
Importação e exportação 141.969 36.841 378.922 65.354 623.085
Outros 203 999 163.284 1.842 166.327
Total 254.356 163.406 892.258 151.660 1.461.680
R$ mil
Até 6 meses Acima de 6 Meses Até 1 Ano Acima de 1 Ano até 5 Anos Acima de 5 Anos
Pessoa Física 58.833 27.966 4.519 0
Consignado 0 0 0 0
Outros 58.833 27.966 4.519 0
Pessoa Jurídica 696.481 421.118 201.733 24.548
Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida 321.291 150.149 82.296 7.392
Importação e exportação 327.114 185.247 104.575 4.453
Outros 48.077 85.722 14.862 12.702
Exposição por Prazo 755.315 449.085 206.252 24.548
R$ mil
Setor Entre 15 e 60 dias Entre 61 e 90 dias Entre 91 e 180 Dias Entre 181 e 360 dias Acima de 360 Dias
Agricultura 9 279 0 203 0
Açúcar e Álcool 0 0 0 0 0
Qúimica e Petroquímica 0 0 0 0 0
Construção Imobiliária 3.286 345 680 0 0
Comércio Varejista (Vestuário) 0 0 0 0 0
Frigoríficos 0 0 0 0 0
Óleo e Gás 0 0 0 0 0
Concessões de Energia 0 0 0 0 0
Farmacêutico 0 0 0 0 0
Comércio Varejista 1.380 147 1.525 0 0
Papel e Celulose 0 0 0 0 0
Serviços Especializados 0 0 0 0 0
Construção Pesada 729 479 0 0 0
Comércio Exterior 0 0 0 0 0
Transporte e Logística 0 0 0 0 0
Aviação Civil 0 0 0 0 0
Energia Elétrica 0 0 0 0 0
Veículos e Peças 1.049 0 0 507 0
Têxtil e Couro 0 0 0 0 0
Bens de Capital (Transporte e Logística) 0 0 0 0 0
Alimentos diversos 0 0 0 0 0
Material de Construção 0 0 0 0 0
Bancos e Seguradoras 0 0 0 0 0
Pessoa Física 0 0 0 0 0
Metalurgia 0 0 0 0 0
Bebida 0 0 0 0 0
6.453 1.249 2.206 710 0
7
R$ mil
1T 2016
Agricultura 226
Veículos e Peças 4.600
Química e Petroquímica 1.520
Total 6.345
R$ mil
Setor Reversão Constituição PDD 1T 2016
Veículos e Peças 4.714 -395 4.319
Qúimica e Petroquímica 1.933 -129 1.804
Comércio Exterior 607 -1 606
Serviços Especializados 118 0 118
Bancos e Seguradoras 105 0 105
Frigoríficos 93 -2 90
Alimentos diversos 87 0 87
Bens de Capital (Energia Elétrica) 66 0 66
Transporte e Logística 60 0 60
Açúcar e Álcool 78 -24 54
Têxtil e Couro 41 0 41
Concessões de Energia 9 0 9
Material de Construção 9 0 9
Bebida 4 0 4
Pessoa Física 2 0 2
Metalurgia 0 0 0
Óleo e Gás 0 0 0
Comércio Varejista (Vestuário) 0 -1 -1
Bens de Capital (Transporte e Logística) 0 -5 -5
Aviação Civil 0 -65 -65
Papel e Celulose 17 -156 -140
Farmacêutico 2 -159 -158
Construção Pesada 8 -578 -570
Comércio Varejista 185 -1.189 -1.003
Agricultura 475 -1.586 -1.112
Construção Imobiliária 215 -6.389 -6.174
Total 8.826 -10.680 -1.854
R$ mil
Valor Mitigado Março/16
Depósitos a vista, depósitos a prazo, depósitos de poupança, letras financeiras de emissão própria 202.899
FPR 0% 202.899
Títulos públicos federais 60.001
FPR 0% 60.001
8
R$ mil
Risco de Contraparte Março/16
Valor Nocional dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte 503.648
Liquidados em Sistema de Liquidação de câmara de compensção e liquidação 39.141
Não Liquidados em Sistema de Liquidação (Balcão) 464.506
Contratos com garantia 247.898
Operação Compromissada 247.898
Outros 0
Contratos sem garantia 216.608
Overnight 191.081
Outros 25.527
Valor Positivo Bruto dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte 523.315
Garantias dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte 247.898
Exposição Global Líquida ao Risco de Crédito de Contraparte 255.749
R$ mil
Nocional do Derivativos de Crédito Março/2016
Risco Transferido 256.241
Credit Default Swap (CDS) 256.241
Risco Recebido 0
Credit Default Swap (CDS) 0
9
R$ mil
Ativo 31/03/2016 Passivo 31/03/2016
Operações de Crédito 2.188 Outras Obrigações 2.171
Capital de Giro 2.188 Outras Obrigações 2.171
Total 2.188 Total 2.171
Cessões de Créditos - Retenção Substancial de Riscos
10
11
12
13
14
15
Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR
31/03/2016
Capital Principal: instrumentos e reservas Valor (R$ mil) Valor sujeito a
tratamento transitório (R$ mil)
1 Instrumentos elegíveis ao Capital Principal 414.308
2 Reservas de lucros 360.417
3 Outras receitas e outras reservas (4.165)
4 Instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
5 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Principal do conglomerado
-
6 Capital Principal antes dos ajustes prudenciais 770.560
Capital Principal: ajustes prudenciais Valor (R$ mil) Valor sujeito a
tratamento transitório (R$ mil)
7 Ajustes prudenciais relativos a apreçamento de instrumentos financeiros -
8 Ágios pagos na aquisição deinvestimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura
-
9 Ativos intangíveis 638 211
10 Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998
17.786 11.857
11 Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens protegidos que não tenham seus ajustes de marcação a mercado registrados contabilmente
-
12 Diferença a menor entre o valor provisionado e a perda esperada para instituições que usam IRB -
13 Ganhos resultantes de operações de securitização
14 Ganhos ou perdas advindos do impacto de mudanças no risco de crédito da instituição na avaliação a valor justo de itens do passivo
15 Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido -
16 Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Principal, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética
185.011
17 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Capital Principal
18
Valor agregado das participações líquidas inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas
-
19
Valor agregado das participações líquidas superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas
-
20 Direitos por serviços de hipoteca
21 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, acima do limite de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas
-
22 Valor que excede a 15% do Capital Principal -
16
23
do qual: oriundo de participações no capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, no capital de empresas assemelhadas a instituições financeiras que não sejam consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar
-
24 do qual: oriundo de direitos por serviços de hipoteca
25 do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização
-
26 Ajustes regulatórios nacionais 1.128
26.a Ativos permanentes diferidos 1.450
26.b Investimento em dependências, instituições financeiras controladas no exterior ou entidades não financeiras que componham o conglomerado, em relação às quais o Banco Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e documentos
-
26.c Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Principal emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeira no exterior, que não componham o conglomerado
-
26.d Aumento de capital social não autorizado -
26.e Excedente ao valor ajustado de Capital Principal -
26.f Depósito para suprir deficiência de capital -
26.g Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
322
26.h Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente -
26.i Destaque do PR -
26.j Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Principal para fins regulatórios
-
27 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Principal em função de insuficiência do Capital Complementar e de Nível II para cobrir deduções
-
28 Total de deduções regulatórias ao Capital Principal 204.564
29 Capital Principal 565.996
Capital Complementar:
instrumentos Valor (R$ mil)
Valor sujeito a tratamento
transitório (R$ mil)
30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar -
31 dos quais: classificados como capital social conforme as regras contábeis -
32 dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis -
33 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
-
34 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Complementar do conglomerado
-
35 da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
-
36 Capital Complementar antes das deduções regulatórias -
Capital Complementar: deduções regulatórias Valor (R$ mil) Valor sujeito a
tratamento transitório (R$ mil)
37 Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Capital Complementar, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética
-
38 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao capital complementar
39
Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas
-
40 Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado
-
41 Ajustes regulatórios nacionais -
17
41.a
a Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que não exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas
-
41.b Participação de não controladores no Capital Complementar -
41.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Complementar para fins regulatórios
-
42 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar em função de insuficiência do Nível II para cobrir deduções
-
43 Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar -
44 Capital Complementar -
45 Nível I 565.996
Nível II:
instrumentos Valor (R$ mil)
Valor sujeito a tratamento
transitório (R$ mil)
46 Instrumentos elegíveis ao Nível II -
47 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
-
48 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Nível II do conglomerado
-
49 da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
-
50 Excesso de provisões em relação à perda esperada no IRB -
51 Nível II antes das deduções regulatórias -
Nível II:
deduções regulatórias Valor (R$ mil)
Valor sujeito a tratamento
transitório (R$ mil)
52 Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Nível II, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética
-
53 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Nível II
54
Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas
-
55
Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado
-
56 Ajustes regulatórios nacionais -
56.a Instrumentos de captação elegíveis ao Nível II emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado
-
56.b Participação de não controladores no Nível II -
56.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Nível II para fins regulatórios -
57 Total de deduções regulatórias ao Nível II -
58 Nível II -
59 Patrimônio de Referência(Nível I + Nível II) 565.996
60 Total de ativos ponderado spelo risco
Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal
61 Índice de Capital Principal (ICP) 26,40%
62 Índice de Nível I (IN1) 26,40%
63 Índice de Basileia (IB) 26,40%
64 Valor total de Capital Principal demandado especificamente para a instituição (% dos RWA) 5,75%
65 do qual: adicional para conservação de capital 0,6%
18
66 do qual: adicional contracíclico 0,6%
67 do qual: adicional para instituições sistemicamente importantes em nível global (G-SIB)
68 Montante de Capital Principal alocado para suprir os valores demandados de Adicional de Capital Principal (% dos RWA)
1,3%
Mínimos Nacionais %
69 Índice de Capital Principal (ICP), se diferente do estabelecido em Basileia III
70 Índice de Nível I (IN1), se diferente do estabelecido em Basileia III 6%
71 Índice de Basileia (IB), se diferente do estabelecido emBasileia III 10%
Valores abaixo do limite para dedução (antes da ponderação pelo risco) Valor (R$ mil) Valor sujeito a
tratamento transitório (R$ mil)
72 Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar
-
73 Valor agregado das participações superiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar
62.280
74 Direitos por serviços de hipoteca
75 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não deduzidos do Capital Principal 5.109
Limites à inclusão de provisões no Nível II
Valor (R$ mil)
76 Provisões genéricas elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem ]padronizada
77 Limite para a inclusão de provisões genéricas no Nível II para exposições sujeitas à abordagem padronizada
78 Provisões elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem IRB (antes da aplicação do limite)
-
79 Limite para a inclusão de provisões no Nível II para exposições sujeitas à abordagem IRB -
Instrumentos autorizados a compor o PR antes da
entrada em vigor da Resolução 4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de outubro de 2013 e 1º de janeiro de 2022)
Valor (R$ mil) Valor sujeito a
tratamento transitório (R$ mil)
80 Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
81 Valor excluído do Capital Principal devido ao limite
82 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
83 Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite
84 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
85 Valor excluído do Nível II devido ao limite
