[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO] - icaraprev.sc.gov.br · FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP 84 166 1,7% 2,4% 2,9% 1,24 25.224R ... Quanto mais volátil

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Agosto - 2016

VERSÃO 2.3

Introdução

O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do

CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11 e as suas alterações subsequentes, as Portarias

MPS nº 170/12 e nº 440/13.

O conteúdo do relatório é baseado em informações obtidas nos Regimes Próprios de Previdência

Social (RPPS), além de outras informações de domínio público.

A análise de investimentos se limita a carteira de investimentos, excluindo movimentações em

conta corrente, ou outros investimentos fora do contexto de alocação dos RPPS.

O trabalho de consultoria de investimentos é feito com imparcialidade e transparência, e busca

tão somente contribuir aos institutos de previdência para buscar as melhores alocações

baseados em risco e retorno, sempre com objetivo de cumprir as metas atuariais.

Nossas análises de investimento, em conformidade com as normas da CVM e ANBIMA, não

devem assegurar prometer ou sugerir a existência de resultados futuros ou isenção de risco para

o investidor.

A análise de desempenho e características gerais de investimento é limitada aos fundos de

investimento, e não indicamos ou recomendamos gestores de fundos ou instituições financeiras.

Conteúdo

O Relatório Mensal de Gestão do abrangerá os seguintes aspectos:

RELATÓRIOS GERENCIAIS

Carteira de Investimentos - Composição 1Carteira de Investimentos – Riscos 2Carteira de Investimentos – Evolução Mensal 3Rentabilidade dos Fundos de Investimento 4Participação dos Fundos na Rentabilidade da Carteira 5Rentabilidade da Carteira Consolidada 6Distribuição da Carteira por Índices 7Enquadramento da Carteira por Fundos 8Enquadramento da Carteira por Aplicações 9Consolidação das Carteiras dos Fundos 10Detalhamento das Carteiras dos Fundos 11Resumo das Movimentações 12Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - CADPREV 13

CARTA DE PERSPECTIVAS ECONÔMICAS

RELATÓRIOS DE BACKOFFICE E EXTRATOS BANCÁRIOS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) julho-16 agosto-16 %

FI de Renda Fixa 61.012.468,61 61.347.374,21 0,55%

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA 1.971.895,54 ↑ 2.818.982,87 42,96%

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 1.241.809,34 1.256.400,02 1,17%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 1.419.855,49 ↓ 426.328,70 -69,97%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI 768.996,32 778.639,66 1,25%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI 246.906,28 ↑ 329.631,79 33,50%

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 9.613.091,14 9.711.450,83 1,02%

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 12.083.149,17 12.199.774,01 0,97%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP 5.802.122,62 5.872.675,27 1,22%

FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 1.120.736,24 ⊗ - -100,00%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI 16.016.174,16 16.158.730,16 0,89%

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 10.727.732,31 10.816.210,84 0,82%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI - • 978.550,06

FI de Renda Variável e Multimercado 1.849.067,29 - 1.862.320,45 0,72%

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 1.717.646,95 1.731.175,52 0,79%

BRS SELECTION FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - ⊗ -

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV 131.420,34 131.144,93 -0,21%

FI Estruturados 3.784.069,41 - 3.794.360,32 0,27%

FIDC - GBX PRIME I 1.289.507,68 1.303.910,48 1,12%

FIP - INFRA SANEAMENTO 1.495.935,03 1.493.329,71 -0,17%

FIP - TIETE II 998.626,70 997.120,13 -0,15%

Conta-Corrente - -

BANCO DO BRASIL - -

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - -

TOTAL DA CARTEIRA 66.645.605,31 67.004.054,98 0,54%

LEGENDA:

↓ Resgate de Recursos

↑ Entrada de Recursos

⊗ Resgate Total Efetuado

• Nova Aplicação Efetuada

IÇARAPREV - Relatório Mensal - ago/2016

Composição da Carteira por Segmento (%) Composição da Carteira por Instituição (%)

PAGINA 1

FI de Renda Fixa97%

FI de Renda Variável e

Multimercado

3%

Conta-Corrente

0%

0% 50% 100%

Infinity Asset Managament

BRS Asset Management

Santander Securities…

BB Gestão de Recursos…

Caixa Econômica Federal

0,00%

0,20%

5,66%

27,87%

66,27%

Participação (%)

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) AcimaAbaixo 3m 6m 12m Sharpe VaR %

FI de Renda Fixa

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA 111 139 0,0% 0,0% 0,0% 1.088,67- 4R$ 0,0%

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 118 132 0,2% 0,3% 0,5% 1,35 830R$ 0,1%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 119 131 0,2% 0,3% 0,5% 0,99 295R$ 0,1%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI 123 127 0,3% 0,2% 0,2% 0,73- 198R$ 0,0%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI 123 127 0,1% 0,1% 0,1% 11,48- 38R$ 0,0%

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 74 176 2,0% 3,8% 4,5% 1,12 64.162R$ 0,7%

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 68 182 3,8% 7,2% 8,4% 1,22 150.504R$ 1,2%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP 84 166 1,7% 2,4% 2,9% 1,24 25.224R$ 0,4%

⊗ FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 103 147 198,5% 140,9% 99,9% 1,14- -R$ -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI 69 181 4,1% 7,8% 9,2% 1,18 218.828R$ 1,4%

• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 65 185 5,8% 11,3% 13,1% 1,17 208.047R$ 1,9%

• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI 8 16 1,1% 0,8% 0,6% - 790R$ 0,1%

FI de Renda Variável e Multimercado

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 66 184 20,3% 27,8% 31,4% 0,25 79.655R$ 4,6%

⊗ BRS SELECTION FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 61 187 198,9% 143,6% 103,7% 1,10- -R$ -

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV 72 178 43,9% 31,3% 22,9% 0,73 4.406R$ 3,4%

LEGENDA:

⊗ Resgates Efetuados em 2016

• Aplicações Novos Fundos em 2016

% CDI Volatilidade Risco

Risco x Retorno (diariamente últimos 12 meses) Descrição


PAGINA 2

% CDI = Quantidade de vezes acima ou abaixo do CDI diariamente nos últimos 252 dias úteis.VaR - Perda máxima esperada de um ativo para 1 dia, com 99% de confiança, considerando a volatilidade histórica do ativo no último ano. Volatilidade - Volatilidade é a medida de dispersão dos retornos de um fundo. Geralmente associada ao risco do fundo, mede a previsibilidade dos retornos. Quanto mais volátil um fundo, menos previsível e mais dispersos são os seus retornos, representando maior risco para o investidor.Sharpe - Excesso de retorno médio entre um ativo e um benchmark, por unidade de volatilidade do retorno do ativo,em um período. IS = ( Ri -Rf ) / (σi )Onde:IS = Índice de SharpeRi = Retorno do AtivoRf = Retorno Livre de Risco ( Risk-Free )σi = Risco do Ativo ( a letra grega sigma representa volatilidade )

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

0,0% 50,0% 100,0% 150,0%FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) janeiro-16 fevereiro-16 março-16

FI de Renda Fixa 57.343.685,61 58.561.479,32 64.456.695,98

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA 1.469.878,76 1.872.583,32 1.563.321,49

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 11.296.479,13 13.423.752,38 8.065.992,68

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 1.330.588,84 1.345.211,42 1.361.532,13

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI 8.978.244,88 9.064.969,13 5.151.980,36

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI 3.630.522,63 3.686.358,55 4.149.946,68

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 5.679.071,43 5.772.454,48 8.994.783,56

INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA 1.207.395,89 1.219.985,19 1.236.156,93

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 15.175.193,52 13.500.165,68 11.168.944,60

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP 5.445.233,87 5.519.941,96 5.554.020,33

FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 1.081.328,92 1.060.489,49 1.070.104,08

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI 2.049.747,74 2.095.567,72 6.173.094,08

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP - - 4.983.409,53

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP - - 4.983.409,53 -

1.255.958,21 1.311.098,09 2.011.714,25

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 808.779,76 854.546,13 1.499.514,63

BRS SELECTION FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 342.440,37 351.688,62 406.884,57

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV 104.738,08 104.863,34 105.315,05

FIDC - GBX PRIME I - - -

FIP - INFRA SANEAMENTO - - -

FIP - TIETE II - - -

Conta-Corrente - - - - - -

- - - TOTAL DA CARTEIRA 58.599.643,82 59.872.577,41 66.468.410,23 FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) abril-16 maio-16 junho-16

FI de Renda Fixa 61.217.118,96 60.415.780,25 59.598.846,55

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA 1.801.646,51 1.956.781,44 2.047.017,97

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 8.155.170,88 3.205.532,44 1.229.130,89

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 1.376.710,79 1.391.023,02 1.405.409,11

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI 5.202.546,06 752.387,23 760.401,24

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI 4.211.252,73 - 45.439,11

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 9.258.601,93 9.294.202,44 9.457.694,34

INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA 1.250.630,95 - -

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 11.578.147,01 11.580.683,03 11.801.215,41

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP 5.643.845,24 5.688.727,75 5.738.652,94

FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 1.077.634,92 1.093.282,99 1.107.938,10

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI 6.414.097,35 15.333.156,21 15.625.125,52

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 5.246.834,59 10.120.003,70 10.380.821,92

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI - - - - - -

2.161.133,89 1.944.312,60 2.072.166,35

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 1.614.337,26 1.457.610,96 1.545.508,67

BRS SELECTION FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 438.780,25 379.254,33 395.335,17

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV 108.016,38 107.447,31 131.322,51

1.260.270,13 3.274.105,65

FIDC - GBX PRIME I - 1.260.270,13 1.275.833,65

FIP - INFRA SANEAMENTO - - 998.271,95

FIP - TIETE II - - 1.000.000,05

Conta-Corrente - - -

- - -

- - -

TOTAL DA CARTEIRA 63.378.252,85 63.620.362,98 64.945.118,55



FI Estruturados

BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


BANCO DO BRASIL


PAGINA 3-A

FI Estruturados

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) julho-16 agosto-16 setembro-16

FI de Renda Fixa 61.012.468,61 61.347.374,21 -

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA 1.971.895,54 2.818.982,87 -

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 1.241.809,34 1.256.400,02 -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 1.419.855,49 426.328,70 -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI 768.996,32 778.639,66 -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI 246.906,28 329.631,79 -

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 9.613.091,14 9.711.450,83 -

INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA - - -

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 12.083.149,17 12.199.774,01 -

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP 5.802.122,62 5.872.675,27 -

FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 1.120.736,24 - -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI 16.016.174,16 16.158.730,16 -

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 10.727.732,31 10.816.210,84 -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI - 978.550,06 -

5.633.136,70 5.656.680,77 -

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 1.717.646,95 1.731.175,52 -

BRS SELECTION FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - - -

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV 131.420,34 131.144,93 -

FIDC - GBX PRIME I 1.289.507,68 1.303.910,48 -

FIP - INFRA SANEAMENTO 1.495.935,03 1.493.329,71 -

FIP - TIETE II 998.626,70 997.120,13 -

Conta-Corrente - - -

- - -

- - -

TOTAL DA CARTEIRA 66.645.605,31 67.004.054,98 -

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) outubro-16 novembro-16 dezembro-16

FI de Renda Fixa - - -

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA - - -

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - - -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI - - -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI - - -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI - - -

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP - - -

INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA - - -

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - - -

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP - - -

FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - - -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI - - -

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP - - -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI - - -

- - -

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA - - -

BRS SELECTION FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - - -

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - - -

FIDC - GBX PRIME I - - - FIP - INFRA SANEAMENTO - - - FIP - TIETE II - - -

Conta-Corrente - - - - - - - - -

TOTAL DA CARTEIRA - - -



FI Estruturados

PAGINA 3-B

BANCO DO BRASIL


BANCO DO BRASILCAIXA ECONÔMICA FEDERAL


FI Estruturados

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) Index ago 2016 12 m ago 2016 12 m

FI de Renda Fixa

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CDI 1,14% 8,60% 13,18% 122% 169% 85%

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IRF-M 1 1,17% 9,76% 14,74% 126% 191% 95%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI IRF-M 1 1,16% 9,70% 14,60% 125% 190% 94%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI CDI 1,25% 9,04% 14,01% 135% 177% 90%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI CDI 1,16% 8,63% 13,22% 125% 169% 85%

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP IMA - Geral 1,02% 15,64% 19,16% 110% 307% 124%

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP IMA-B 0,97% 19,34% 24,37% 104% 379% 157%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP IDkA 1,22% 10,94% 17,78% 131% 215% 115%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI IMA-B 0,89% 19,92% 25,07% 96% 391% 162%

• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP IMA-B 5+ 0,82% 25,55% 29,43% 89% 501% 190%

• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI IDkA 1,25% - 135% - -

FI de Renda Variável

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Ibovespa 0,79% 32,70% 22,11% 85% 641% 143%

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV IPCA -0,21% 24,62% 30,77% -23% 483% 198%

PRINCIPAIS INDICADORES ago 2016 12 m ago 2016 12 m

CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) CDI 1,21% 9,21% 14,13% 131% 181% 91%

IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL) IMA - Geral 1,03% 15,92% 19,78% 111% 312% 128%

IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B) IMA-B 0,89% 20,11% 25,51% 95% 394% 164%

IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5) IMA-B 5 1,09% 11,35% 18,11% 118% 223% 117%

IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+) IMA-B 5+ 0,87% 25,95% 30,33% 94% 509% 195%

IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO) IRF-M 0,98% 17,01% 18,72% 105% 333% 121%

IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1) IRF-M 1 1,19% 9,83% 14,87% 128% 193% 96%

IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+) IRF-M 1+ 0,87% 22,39% 21,58% 94% 439% 139%

IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO) Ibovespa 1,03% 33,57% 24,18% 111% 658% 156%

IBX-50 (ÍNDICE BRASIL 50) IBX-50 0,93% 31,86% 21,27% 101% 625% 137%

LEGENDA:




PAGINA 4

Rentabilidade Diária no Mês (%) - Séries Menor Vol Rentabilidade Diária no Mês (%) - Séries Maior Vol

Rentabilidade % da Meta

Rentabilidade % da Meta

0,99

1,00

1,01

1,02

29

-ju

l

31

-ju

l

2-a

go

4-a

go

6-a

go

8-a

go

10

-ago

12

-ago

14

-ago

16

-ago

18

-ago

20

-ago

22

-ago

24

-ago

CDI IMA - Geral IMA-B 5

IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+

Carteira META

0,94

0,96

0,98

1,00

1,02

1,04

29

-ju

l

31

-ju

l

2-a

go

4-a

go

6-a

go

8-a

go

10

-ago

12

-ago

14

-ago

16

-ago

18

-ago

20

-ago

22

-ago

24

-ago

IMA-B IMA-B 5+ Ibovespa

IBX-50 Carteira META

Mês AtualMês Ant. -1Mês Ant. -2Mês Ant. -3Mês Ant. -4Mês Ant. -5ago-16 jul-16 jun-16 mai-16 abr-16 mar-16

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Últimos 6 meses

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) Indexador ago jul jun mai abr mar

IndexadorIndexadorMês AtualMês Anterior

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CDI CDI 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IRF-M 1 IRF-M 10,02 0,02 0,04 0,08 0,14 0,23

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI IRF-M 1 IRF-M 10,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI CDI CDI 0,01 0,01 0,01 0,08 0,08 0,14

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI CDI CDI 0,01 0,00 0,00 0,06 0,06 0,07

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP IMA - Geral IMA - Geral0,15 0,24 0,25 0,06 0,42 0,37

INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA CDI CDI 0,00 0,02 0,03

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP IMA-B IMA-B0,18 0,43 0,34 0,01 0,66 1,12

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP IDkA IDkA 0,11 0,10 0,08 0,07 0,14 0,06

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Ibovespa Ibovespa0,02 0,26 0,14 0,24- 0,19 0,24

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV IPCA IPCA 0,00- 0,00 0,04 0,00- 0,00 0,00

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI IMA-B IMA-B0,22 0,60 0,46 0,08- 0,39 0,13

• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP IMA-B 5+ IMA-B 5+0,13 0,53 0,41 0,19- 0,42 0,03-

• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI IDkA IDkA 0,01

• FIDC - GBX PRIME I IPCA IPCA 0,02 0,02 0,02 0,02

Últimos 6 meses

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) ago jul jun mai abr mar

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CDI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IRF-M 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI IRF-M 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI CDI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI CDI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP IMA - Geral 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA CDI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP IMA-B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP IDkA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Ibovespa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV IPCA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI IMA-B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP IMA-B 5+ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI IDkA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

• FIDC - GBX PRIME I IPCA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

• FIP - INFRA SANEAMENTO IPCA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

• FIP - TIETE II IPCA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LEGENDA:



PAGINA 5

Rentabilidade Diária x Peso Diário

Peso Fechamento Carteira

Contribuição Rentabilidade por Indexador - ago/16 contra jul/16


0,060,15

0,390,030,02

0,120,13

0,050,24

1,030,04

0,260,10

0,53

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

CDI

IMA-B

IBOVESPA

IMA-B 5+

Soma de Mês Anterior Soma de Mês Atual

RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

PERÍODO Carteira Meta CDI IMA-B % Meta % CDI % IMA Geral % IMA-B

janeiro-16 1,42% 1,76% 1,05% 1,91% 80,61% 134,71% 70,49% 74,34%

fevereiro-16 1,47% 1,39% 1,00% 2,26% 105,42% 146,44% 86,89% 64,88%

março-16 2,55% 0,92% 1,16% 5,31% 277,50% 219,71% 74,57% 48,01%

abril-16 2,67% 1,10% 1,05% 3,93% 243,00% 253,42% 92,33% 68,06%

maio-16 -0,17% 1,27% 1,11% -0,10% -13,34% -15,30% -40,27% 172,55%

junho-16 1,90% 0,84% 1,16% 1,93% 227,18% 164,13% 104,95% 98,73%

julho-16 2,33% 1,01% 1,11% 2,51% 230,46% 210,02% 139,84% 92,76%

agosto-16 0,94% 0,93% 1,21% 0,89% 101,10% 77,38% 91,24% 105,93%

setembro-16

outubro-16

novembro-16

dezembro-16

2016 (acumulado) 13,85% 9,60% 9,21% 20,11%

IMA Geral

2,02%

1,69%

3,42%

2,89%

0,42%

1,81%

1,66%

1,03%

PAGINA 6

15,92%


Carteira x Indicadores (ago/16) Carteira x Indicadores (2016)

Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Maior Vol

13,85%

9,60% 9,21%

15,92%

20,11%

17,01%

25,95%

11,35%9,83%

22,39%

33,57%31,86%

0,94% 0,93%

1,21%

1,03%

0,89%0,98%

0,87%

1,09%1,19%

0,87%

1,03%0,93%

0,98

1,03

1,08

1,13

1,18

1,23

1,28

CDI IMA - Geral IMA-B 5

IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+

Carteira META

0,85

0,95

1,05

1,15

1,25

1,35

1,45

IMA-B IMA-B 5+ Ibovespa

IBX-50 Carteira META

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES

ÍNDICES jul/16 ago/16

CDI 4,48% 5,86%

IRF-M 3,99% 2,51%

IRF-M 0,00% 0,00%

IRF-M 1 3,99% 2,51%

IRF-M 1+ 0,00% 0,00%

IMA-B 59,94% 58,47%

IMA-B 43,84% 42,32%

IMA-B 5 0,00% 0,00%

IMA-B 5+ 16,10% 16,14%

IMA - Geral 14,42% 14,49%

IDkA 8,71% 10,23%

Outros RF 0,00% 0,00%

RV 2,58% 2,58%

Ibovespa 2,58% 2,58%

IBrX 0,00% 0,00%

IBrX-50 0,00% 0,00%

Outros RV 0,00% 0,00%

IPCA 5,88% 5,86%


Evolução do Patrimônio (em R$ milhões)

Conceitos

Distribuição da Carteira por Índices (mensalmente)

Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)

PAGINA 7

CDI = FIDC + Multimercados + LFT + FI no qual o índice é o CDIIRF-M = FI no qual o índice é o IRF-MIRF-M 1 = NTN-F e/ou LTN com vencimento igual ou inferior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1IRF-M 1+ = NTN-F e/ou LTN com vencimento superior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1+IMA-B = FI no qual o índice é o IMA-BIMA-B 5 = NTN-B com vencimento igual ou inferior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5IMA-B 5+ = NTN-B com vencimento superior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5+IMA Geral = FI no qual o índice é o IMA GeralIDkA = Fundos com o benchmark IDkAOutros RF = Fundos de Renda Fixa com outro índice de referênciaIbovespa = FIA no qual o índice é o IbovespaIBrX = FIA no qual o índice é o IBrXIBrX-50 = FIA no qual o índice é o IBrX-50Outros = FIA no qual o índice não é Ibovespa, IBrX ou IBrX-50

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mês Anterior

Mês Atual

4,48%

5,86%

92,74%

91,36%

2,58%

2,58%

CDI Renda Fixa - Índices Renda Variável

Análise de Risco e Retorno

O gráfico acima mostra o retorno nos últimos 3 meses no eixo vertical e o risco (volatilidade anualizada calculada nos últimos 3 meses) no eixo horizontal. Carteiras de investimento devem apresentar a melhor relação de risco e retorno, comparativamente aos índices de referência, conforme pode ser observado.

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

CDI

IMA - Geral

IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+

IRF-M

IRF-M 1

R$ 34,00

R$ 39,00

R$ 44,00

R$ 49,00

R$ 54,00

R$ 59,00

R$ 64,00

R$ 69,00

de

z/1

2

mar

/13

jun

/13

set/

13

de

z/1

3

mar

/14

jun

/14

set/

14

de

z/1

4

mar

/15

jun

/15

set/

15

de

z/1

5

mar

/16

jun

/16

Milh

õe

s

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR FUNDOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) PL ago/16 PL Fundo* %

FI de Renda Fixa

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA 7°, IV 2.818.982,87 270.104.133,20 1,04% Sim

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 7°, I, b 1.256.400,02 10.136.234.610,70 0,01% Sim

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 7°, I, b 426.328,70 8.266.051.545,61 0,01% Sim

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI 7°, IV 778.639,66 5.385.864.448,67 0,01% Sim

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI 7°, IV 329.631,79 1.359.282.502,77 0,02% Sim

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 7°, I, b 9.711.450,83 1.205.568.739,51 0,81% Sim

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 7°, III 12.199.774,01 2.344.278.875,66 0,52% Sim

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP 7°, III 5.872.675,27 4.490.531.660,97 0,13% Sim

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 8°, I 1.731.175,52 28.491.064,78 6,08% Sim

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV 8°, IV 131.144,93 81.916.738,27 0,16% Sim

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI 7°, I, b 16.158.730,16 5.433.355.773,40 0,30% Sim

• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 7°, I, b 10.816.210,84 710.436.354,17 1,52% Sim

• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI 7°, I, b 978.550,06 842.549.506,66 0,12% Sim

• FIDC - GBX PRIME I 7°, VI 1.303.910,48 249.713.352,64 0,52% Sim

• FIP - INFRA SANEAMENTO 8°, V 1.493.329,71 408.312.251,86 0,37% Sim

• FIP - TIETE II 8°, V 997.120,13 418.009.025,61 0,24% Sim

LEGENDA:



* Para FIDC considera-se apenas as cotas seniores para determinação do limite de enquadramento, conforme a Res. CMN 4.392/14

PAGINA 8

Enqua-

drado?


Enquad.

Enquadramento por PL

Patrimônio Líquido por fundo - ago/16 - IÇARAPREV

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS…




FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA…

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV

- 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

PL Fundo (R$ bilhões) PL ago/16 (R$ milhões)

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR APLICAÇÕES

Segmento de Renda Fixa

Artigo Tipo de Ativo / Condições de EnquadramentoLimite

3.922

Limite

4.392

Limite

da PITotal (R$)

% da

CarteiraStatus

7° Fundos de Investimento de Renda Fixa e Títulos Públicos 100% 100% 100% 62.651.284,69 93,50% Enquadrado

7°, I Títulos do Tesouro Nacional 100% 100% 100% - 0,00% Enquadrado

7°, I, aTítulos do Tesouro Nacional / Negociação via plataforma

eletrônica100% 100% 100% - 0,00% Enquadrado

7°, I, bFundos de Investimento 100% TN / Condomínio aberto e

bechmark IMA ou IDkA100% 100% 100% 39.347.670,61 58,72% Enquadrado

7°, IIOperações Compromissadas / Exclusivamente com lastro em

TN15% 15% 15% - 0,00% Enquadrado

7°, III

Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados / Fundos

de Índice de Renda Fixa / Benchmark IMA ou IDkA e baixo risco

de crédito

80% 80% 80% 18.072.449,28 26,97% Enquadrado

7°, IV

Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados / Fundos

de Índice de Renda Fixa / Benchmark de Renda Fixa e baixo

risco de crédito

30% 30% 30% 3.927.254,32 5,86% Enquadrado

7°, V Depósito em Poupança / Letras Imobiliárias Garantidas 20% 20% 20% - 0,00% Enquadrado

7°, VI e VIIFIDC´s Abertos, Fechados, Fundos Renda Fixa ou Referenciados

(Crédito Privado)15% 18,75% 15% - 0,00% Enquadrado

7°, VI FIDC´s Abertos / Condomínio aberto e baixo risco de crédito 15% 18,75% 15% 1.303.910,48 1,95% Enquadrado

7°, VIIFIDC´s Fechados e Fundos Renda Fixa ou Referenciados

(Crédito Privado)5% 6,25% 5% - 0,00% Enquadrado

7°, VII, a FIDC´s Fechados / Condomínio fechado e baixo risco de crédito 5% 5% 5% - 0,00% Enquadrado

7°, VII, bFundos Renda Fixa ou Referenciados / Crédito privado no

nome e baixo risco de crédito5% 5% 5% - 0,00% Enquadrado

Segmento de Renda Variável

Artigo Tipo de AtivoLimite

3.922

Limite

4.392

Limite

da PITotal (R$)

% da

CarteiraStatus

8° Fundos de Investimento 30% 30% 30% 4.352.770,29 6,50% Enquadrado

8°, IFundos de Investimento Referenciados / Benchmark Ibovespa,

IBrX ou IBrX-50, exclusivamente30% 30% 30% 1.731.175,52 2,58% Enquadrado

8°, IIFundos de Índices Referenciados em Ações / Benchmark

Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusivamente20% 20% 20% - 0,00% Enquadrado

8°, III Fundos de Investimento em Ações / Condomínio aberto 15% 15% 15% - 0,00% Enquadrado

8°, IVFundos de Investimento Multimercado / Condomínio aberto e

sem alavancagem5% 6,25% 5% 131.144,93 0,20% Enquadrado

8°, VFundos de Investimento em Participações / Condomínio

fechado5% 6,25% 5% 2.490.449,84 3,72% Enquadrado

8°, VIFundos de Investimento Imobiliário / Cotas negociadas em

bolsa de valores5% 6,25% 5% - 0,00% Enquadrado

9°Imóveis Vinculados ao RPPS / Imóveis vinculados por lei ao

RPPS100% 100% 100% - 0 Enquadrado

-Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente / Informar os

saldos em Contas Correntes100% 100% 100% 0

TOTAL DA CARTEIRA 67.004.054,98 100,0%

Comentários:A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN.Em vermelho. Alterações trazidas pela Res. CMN 4.392/14


PAGINA 9

CONSOLIDAÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS

(em R$ MM)

FundosTítulos

Públicos

Op.

compro

missada

Títulos

Privados

Ações /

Cotas

FIA

Cotas

Outros FI

Deriva-

tivosOutros Caixa

A

pagar/rec

eber

PL

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

FIC-FI 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,92 0,00 0,00 0,00 -326,41 5.059,51

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

FIC-FI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139,26 0,00 0,00 0,00 -61,36 1.077,90

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1

TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,00 0,00 0,00 0,00 8.266,10 0,00 0,00 0,00 -716,62 7.549,48

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA

FIXA LP 0,00 0,00 0,00 0,00 2.344,31 0,00 0,00 0,00 -400,08 1.944,23

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF

IBOVESPA 0,00 0,00 0,00 0,00 19,17 0,00 9,32 0,00 -5,05 23,45

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV 0,00 0,00 0,00 0,00 81,89 0,00 0,00 0,14 -15,85 66,18

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS

PUBLICOS RENDA FIXA LP 4.378,27 112,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -330,74 4.159,93

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B

TÍTULOS PÚBLICOS FI 5.260,37 173,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -784,47 4.648,99

•FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA LP 696,16 14,29 0,00 0,00 0,00 5,93 0,00 0,00 -84,77 631,62

•BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA

TÍTULOS PÚBLICOS XII FI 820,22 22,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -4,71 837,86

TOTAL 11.155,03 322,09 0,00 0,00 17.236,65 5,93 9,35 0,15 -2.730,06 25.999,14

LEGENDA:




Distribuição de Ativos nos Fundos Aplicados

PAGINA 10

Op. compromissada

1%

Títulos Privados

0%

Ações / …

Cotas Outros FI

55%

Derivativos0%

Demais9%

LFT0%LTN0%

NTN35%

Outra35%

DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS14.508.643/0001-55 11.061.217/0001-28

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 14.508.643/0001-55 Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 11.061.217/0001-28

Títulos Públicos 0,00 0,00% Títulos Públicos 884.317.880,07 84,13%LFT 0,00 LFT 290.719.566,82

LTN 0,00 LTN 131.170.262,22

NTN 0,00 NTN 462.428.051,03

Operação compromissada 270.127.741,45 106,02% Operação compromissada 294.913.979,62 28,06%

Títulos Privados 0,00 0,00% Títulos Privados 0,00 0,00%CDB 0,00 CDB 0,00

Debêntures 0,00 Debêntures 0,00

Cotas de Fundos 0,00 0,00% Cotas de Fundos 0,00 0,00%

Fundos Renda Fixa 0,00 Fundos Renda Fixa 0,00

Fundos de Ações 0,00 Fundos de Ações 0,00

Ações 0,00 0,00% Ações 0,00 0,00%

Derivativos 0,00 0,00% Derivativos 495.688,95 0,05%

Outros 0,31 0,00% Outros 0,00 0,00%

Caixa 2.465,28 0,00% Caixa 1.545,70 0,00%

Valores a pagar/receber -15.331.160,07 -6,02% Valores a pagar/receber -128.576.785,47 -12,23%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 254.799.046,97 100,00% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.051.152.308,87 100,00%10.740.670/0001-06 13.077.418/0001-49


Títulos Públicos 4.670.375.807,32 50,47% Títulos Públicos 0,00 0,00%LFT 601.347.118,20 LFT 0,00

LTN 2.598.404.350,17 LTN 0,00

NTN 1.470.624.338,95 NTN 0,00

Operação compromissada 5.385.311.255,32 58,20% Operação compromissada 0,00 0,00%



Cotas de Fundos 0,00 0,00% Cotas de Fundos 5.385.916.539,86 106,45%

Fundos Renda Fixa 0,00 Fundos Renda Fixa 5.385.916.539,86


Ações 0,00 0,00% Ações 0,00 0,00%

Derivativos 44.420,00 0,00% Derivativos 0,00 0,00%

Outros 1.074,06 0,00% Outros 0,00 0,00%

Caixa 1.290,14 0,00% Caixa 17,84 0,00%


PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.253.202.190,47 100,00% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.059.510.006,86 100,00%13.077.415/0001-05 11.328.882/0001-35


Títulos Públicos 0,00 0,00% Títulos Públicos 0,00 0,00%LFT 0,00 LFT 0,00

LTN 0,00 LTN 0,00

NTN 0,00 NTN 0,00

Operação compromissada 0,00 0,00% Operação compromissada 0,00 0,00%



Cotas de Fundos 1.139.257.012,09 105,69% Cotas de Fundos 8.266.100.388,85 109,49%

Fundos Renda Fixa 1.139.257.012,09 Fundos Renda Fixa 8.266.100.388,85


Ações 0,00 0,00% Ações 0,00 0,00%

Derivativos 0,00 0,00% Derivativos 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00% Outros 427,14 0,00%

Caixa 8,08 0,00% Caixa 6,04 0,00%


PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.077.901.560,55 100,00% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.549.476.234,57 100,00%


PAGINA 11-A





FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI


Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 10.646.895/0001-90 Tipo de Fundo: Renda Variável CNPJ: 15.154.236/0001-50

Títulos Públicos 0,00 0,00% Títulos Públicos 0,00 0,00%LFT 0,00 LFT 0,00

LTN 0,00 LTN 0,00

NTN 0,00 NTN 0,00

Operação compromissada 0,00 0,00% Operação compromissada 0,00 0,00%



Cotas de Fundos 2.344.311.813,11 120,58% Cotas de Fundos 87.904,27 0,37%

Fundos Renda Fixa 2.344.311.813,11 Fundos Renda Fixa 87.904,27


Ações 0,00 0,00% Ações 0,00 0,00%


Outros 200,37 0,00% Outros 9.322.610,26 39,76%

Caixa 0,00 0,00% Caixa 0,00 0,00%

Valores a pagar/receber -400.081.051,64 -20,58% Valores a pagar/receber 14.035.807,96 59,86%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.944.230.961,84 100,00% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.446.322,49 100,00%18.366.002/0001-64 14.386.926/0001-71

Tipo de Fundo: Multimercado CNPJ: 18.366.002/0001-64 Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 14.386.926/0001-71

Títulos Públicos 0,00 0,00% Títulos Públicos 4.378.272.800,48 105,25%LFT 0,00 LFT 0,00

LTN 0,00 LTN 0,00

NTN 0,00 NTN 4.378.272.800,48

Operação compromissada 0,00 0,00% Operação compromissada 112.387.218,75 2,70%






Ações 0,00 0,00% Ações 0,00 0,00%


Outros 0,00 0,00% Outros 0,00 0,00%

Caixa 141.230,00 0,21% Caixa 3.822,31 0,00%

Valores a pagar/receber 66.035.679,24 99,79% Valores a pagar/receber -330.733.110,04 -7,95%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 66.176.909,24 100,00% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.159.930.731,50 100,00%10.577.503/0001-88 07.442.078/0001-05


Títulos Públicos 696.164.265,22 110,22% Títulos Públicos 5.260.373.382,20 113,15%LFT 0,00 LFT 0,00

LTN 0,00 LTN 0,00

NTN 696.164.265,22 NTN 5.260.373.382,20

Operação compromissada 14.286.778,99 2,26% Operação compromissada 173.079.136,33 3,72%






Ações 0,00 0,00% Ações 0,00 0,00%

Derivativos 5.932.456,34 0,94% Derivativos 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00% Outros 0,00 0,00%

Caixa 1.999,77 0,00% Caixa 1.179,98 0,00%


PATRIMÔNIO LÍQUIDO 631.620.974,07 100,00% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.648.990.324,17 100,00%

PAGINA 11-B


FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI

BRS PARTICIPAÇÕES FIC-FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP


Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 25.069.955/0001-26

Títulos Públicos 820.223.267,81 97,90%LFT 0,00

LTN 0,00

NTN 820.223.267,81

Operação compromissada 22.333.532,37 2,67%

Títulos Privados 0,00 0,00%CDB 0,00

Debêntures 0,00

Cotas de Fundos 0,00 0,00%

Fundos Renda Fixa 0,00

Fundos de Ações 0,00

Ações 0,00 0,00%

Derivativos 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00%

Caixa 6.167,86 0,00%

Valores a pagar/receber -4.707.074,40 -0,56%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 837.855.893,64 100,00%17.498.992/0001-21

PAGINA 11-C

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI


RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES - ago/16

Mês 2016-8

Soma de Valor (R$)

Resgates Aplicações

01/08/2016 -R$ 31.166,42

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA -R$ 31.166,42

02/08/2016 -R$ 1.978,76


03/08/2016 -R$ 1.000.000,00 R$ 1.012.395,31

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI -R$ 1.000.000,00

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA R$ 12.395,31

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI R$ 1.000.000,00

04/08/2016 -R$ 100,00

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA -R$ 100,00

05/08/2016 R$ 48.334,49

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA R$ 98,36

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI R$ 48.236,13

08/08/2016 -R$ 1.850,00


09/08/2016 R$ 25.865,03


10/08/2016 -R$ 343,22


11/08/2016 -R$ 1.449,95


12/08/2016 -R$ 18.074,91


15/08/2016 -R$ 1.159.340,41 R$ 1.159.340,31

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA R$ 1.128.324,03

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI R$ 31.016,28

FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA -R$ 1.128.324,03

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI -R$ 31.016,38

16/08/2016 -R$ 303,39


22/08/2016 R$ 290.573,07


23/08/2016 -R$ 217,00


29/08/2016 -R$ 458.297,87


31/08/2016 -R$ 125.872,74



PAGINA 12 - A

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES - ago/16

Transação

Aplicações

Resgates

SALDO

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Valor (R$)


PAGINA 12 - B

R$ 2.536.508,21

-R$ 2.798.994,67

-R$ 262.486,47

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS ‐ CADPREV

Tipo de Fundo: Renda Fixa

CNPJ Fundo Índice Ref. Ag. de Risco Nível de Risco Qtde Cotas Valor Atual Cota Valor Total Atual

14.508.643/0001-55 CDI Não Aplica Não Aplica 1.922.018,82 1,466678 2.818.982,72

PL Fundo % do PL Fundo

270.104.133,20 1,04%


10.740.670/0001-06 IRF-M 1 Não Aplica Não Aplica 656.676,13 1,913272 1.256.400,05


10.136.234.610,70 0,01%


11.328.882/0001-35 IRF-M 1 Não Aplica Não Aplica 212.858,00 2,002451 426.237,71


8.266.051.545,61 0,01%


13.077.418/0001-49 CDI Não Aplica Não Aplica 447.770,45 1,738934 778.643,26


5.385.864.448,67 0,01%


13.077.415/0001-05 CDI Não Aplica Não Aplica 198.257,05 1,662717704 329.645,50


1.359.282.502,77 0,02%


11.061.217/0001-28 IMA - Geral Não Aplica Não Aplica 4.954.149,50 1,960266 9.711.450,82


1.205.568.739,51 0,81%


10.646.895/0001-90 IMA-B Não Aplica Não Aplica 5.316.595,63 2,294659 12.199.774,01


2.344.278.875,66 0,52%


14.386.926/0001-71 IDkA Não Aplica Não Aplica 3.743.640,64 1,568707 5.872.675,27


4.490.531.660,97 0,13%


07.442.078/0001-05 IMA-B Não Aplica Não Aplica 4.236.063,16 3,81456308 16.158.730,15


5.433.355.773,40 0,30%


10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ Não Aplica Não Aplica 7.060.208,28 1,531996 10.816.210,84


710.436.354,17 1,52%


25.069.955/0001-26 IDkA Não Aplica Não Aplica 965.245,99 1,013783 978.549,98


842.549.506,66 0,12%

Nome Instituição CNPJ Instituição

Nome do Fundo

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA LPCaixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04

PAGINA 13 - A


Nome do Fundo

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA

TÍTULOS PÚBLICOS XII FI Nome Instituição CNPJ Instituição

BB Gestão de Recursos DTVM S/A 30.822.936/0001-69

Nome do Fundo

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA‐

B TÍTULOS PÚBLICOS FI Nome Instituição CNPJ Instituição


Nome do Fundo

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A

TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP Nome Instituição CNPJ Instituição

Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04

FIC‐FI CAIXA NOVO BRASIL IMA‐B

RENDA FIXA LP Nome Instituição CNPJ Instituição



Nome do Fundo


PERFIL FIC‐FI

Nome do Fundo

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA LP Nome Instituição CNPJ Instituição

Nome do Fundo


FLUXO FIC‐FI Nome Instituição CNPJ Instituição





30.822.936/0001-69

Nome do Fundo

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF‐

M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Nome do Fundo

BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Nome do Fundo

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES

RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF‐M 1 TÍTULOS

PÚBLICOS RENDA FIXA

Nome do Fundo

Nome Instituição

Caixa Econômica Federal

CNPJ Instituição

00.360.305/0001-04



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS ‐ CADPREV

Tipo de Fundo: Renda Variável


15.154.236/0001-50 Ibovespa Não Aplica Não Aplica 1.406.588,37 1,230762 1.731.175,52


28.491.064,78 6,08%


18.366.002/0001-64 IPCA Não Aplica Não Aplica 75.612,17 1,734442022 131.144,93


81.916.738,27 0,16%

Tipo de Fundo: Estruturados


17.013.985/0001-92 IPCA Não Aplica Não Aplica 986,00 1321,88466 1.303.371,86


249.713.352,64 0,52%


14.721.044/0001-15 IPCA Não Aplica Não Aplica 1.330,82 1127,122712 1.500.000,00


408.312.251,86 0,37%


13.000.836/0001-38 IPCA Não Aplica Não Aplica 0,06 17952091,11 1.000.000,00


418.009.025,61 0,24%

Nome do Fundo

FIP ‐ TIETE II Nome Instituição CNPJ Instituição

Santander Securities Services 62.318.407/0001-19

Nome do Fundo

FIP ‐ INFRA SANEAMENTO Nome Instituição CNPJ Instituição







PAGINA 13 - B

Nome do Fundo

BRS PARTICIPAÇÕES FIC‐FI

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV Nome Instituição CNPJ Instituição

BRS Asset Management 14.717.397/0001-41

Nome do Fundo

FIDC ‐ GBX PRIME I

Nome do Fundo

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF

IBOVESPA

Informações:

A AMX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA (“AMX Capital – Consultoria de Investimentos”) é uma consultoria de valores mobiliários com

funcionamento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM), com especialidade no segmento previdenciário e institucional.

Através do Ato Declaratório de nº 14.576, de 20 de outubro de 2015, o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão

de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21/07/93, autoriza a AMX CONSULTORIA

DE INVESTIMENTOS LTDA, C.N.P.J. nº 22.863.573/0001-81, a prestar os serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei

nº 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976.

Através do Ato Declaratório nº 12.350, de 25 de maio de 2012, o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de

Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21/07/93, autoriza o Sr. MARCELO WEBER

(registrado na CVM sob nº 761-7), C.P.F. nº 036.747.839-08, a prestar os serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da

lei nº 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976.

Fale Conosco

Av. Martin Luther, 111 – 6º andar

Sala 608

Victor Konder – Blumenau – SC

CEP: 89012-010

Fone: (47) 3232-2290

[email protected]

Documents

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO] - icaraprev.sc.gov.br · FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP 84 166 1,7% 2,4% 2,9% 1,24 25.224R ... Quanto mais volátil