Sumário V riá Plano Sanasa A uição V - Petros · 8 relAtório AnuAl 2010 •plano SanaSa DeMonStrAtiVo De inVeStiMentoS - 2010 CoMPoSição DoS reCurSoS GArAntiDoreS Do PlAno

SumárioPlano SanasaParecer Atuarial .............................................................02Balanço do plano...........................................................06Demonstrativo de investimentos ..................................08

Plano Petros 2Parecer Atuarial .............................................................11Balanço do plano...........................................................15Demonstrativo de investimentos ..................................17

PlAn

oS

De C

on

triB

uiçã

o V

Ariá

Vel

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 02

•plano SanaSa PAreCer AtuAriAl

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 3

PlAno SAnASA / PAreCer AtuAriAl

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 04

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 5

PlAno SAnASA / PAreCer AtuAriAl

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 06

•plano SanaSa BAlAnço Do PlAno

Demonstração do Ativo líquido do Plano Misto Sanasa, em 31/12/2010 (em r$ mil)

DeSCrição eXerCÍCio AtuAl

1. Ativos 55.149

Investimentos 55.149

Fundos de Investimentos 54.942

Empréstimos 207

2. obrigações 253

Operacional 253

3. Fundos não Previdenciais 1

Fundos dos Investimentos 1

4. resultados a realizar -

5. Ativo líquido (1 - 2 - 3 - 4) 54.895

Provisões Matemáticas 45.576

Fundos Previdenciais 9.319

Demonstração da Mutação do Ativo líquido do Plano Misto Sanasa, em 31/12/2010 (em r$ mil)


(A) Ativo líquido - início do exercício 40.950

1. Adições 16.936

(+)Contribuições 12.180

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 4.756

2. Destinações (2.991)

(-) Benefícios (2.434)

(-) Custeio Administrativo (557)

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo líquido (1 + 2) 13.945

(+/-) Provisões Matemáticas 17.935

(+/-) Fundos Previdenciais (3.549)

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (441)

4. operações transitórias -

(B) Ativo líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 54.895

(C) Fundos não previdenciais 1

(+/-)Fundos dos Investimentos 1

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 7

Demonstração das obrigações Atuariais do Plano Misto Sanasa, em 31/12/2010 (em r$ mil)


Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 45.576

1. Provisões Matemáticas 45.576

1.1. Benefícios Concedidos 11.669

Benefício Definido 11.669

1.2. Benefícios a Conceder 33.907

Contribuição Definida 31.874

Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 15.306

Saldo de Contas - parcela participantes 16.568


2. equilíbrio técnico -

PlAno SAnASA / BAlAnço Do PlAno

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 08

•plano SanaSa DeMonStrAtiVo De inVeStiMentoS - 2010

CoMPoSição DoS reCurSoS GArAntiDoreS Do PlAno SAnASAVAlor DoS inVeStiMentoS Por SeGMento

SeGMentoDezeMBro De 2009 DezeMBro De 2010

VAlor PerCentuAl VAlor PerCentuAl

Renda Fixa 29.166.717,11 100,00% 54.942.577,73 99,63.

Renda Variável - 0,00% - 0,00%

Investimentos Estruturados - 0,00% - 0,00%

Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%

Empréstimos e Financiamentos - 0,00% 207.618,39 0,38%

total dos investimentos 29.166.717,11 100,00% 55.150.196,12 100,00%

Disponível/Relacionados com o disponível - 0,00% - 0,00%

Valores a Pagar/Receber - 0,00% (2.194,34) 0,00%

total dos recursos Garantidores 29.166.717,11 100,00% 55.148.001,78 100,00%

Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.

MoDAliDADeS De APliCAçÕeS Do PlAno SAnASA

inVeStiMentoDezeMBro De 2009 DezeMBro De 2010


Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 29.166.717,11 100,00% 54.942.577,73 99,63%

Empréstimos e Financiamentos - 0,00% 205.424,05 0,37%

Empréstimos e Financiamentos - 207.618,39

Contas a Pagar/Receber - (2.194,34)

total 29.166.717,11 100,00% 55.148.001,78 100,00%

Obs.: No Gráfico acima foram desconsiderados ‘Valores a Pagar/Receber e ‘Disponível/Relacionados com o disponível’. Refere-se exclusivamente ao Programa de Investimentos.

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 9

rentABiliDADe DoS SeGMentoS DoS inVeStiMentoS Do PlAno SAnASA

PlAno De BeneFÍCio / SeGMentoSrentABiliDADe De 2010 PolÍtiCA De inVeStiMentoS

% BenChMArkS

PlAno SAnASA

Renda Fixa 10,30%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. / IMA-B 52 / IMA-B 52 + 0,5% a.a.

/ IMA-B 52 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável - IBX-50 / IMA-B1 + 1,0% a.a./ IMA-B1 + 2,0% a.a.

Investimentos Estruturados - IMA-B1 + 2,0% a.a.

Imóveis - IMA-B1 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 10,67% INPC + 6% a.a.

rentabilidade da cota do Plano 10,31%

CoMPoSição Do SeGMento De renDA FiXAFundos de renda Fixa

FunDo VAlor De MerCADo % S/SeGMento

FiC de FiM Petros Moderado 54.942.577,73 100,00%

total Segmento renda Fixa 54.942.577,73 100,00%

ÍnDiCe VAriAção (%)

CDi 9,76%

IPCA 5,91%

IMA-B 17,04%

IBX-50 0,74%

META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,26%

IMA-B1: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;

IMA-B 52: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.

MoDAliDADeS De APliCAçÕeS Do PlAno SAnASA

GeStor VAlor PerCentuAl

Itaú Unibanco S.A. 9.082.654,50 16,53%

Banco J. Safra S.A. 10.343.963,72 18,83%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 16.043.007,87 29,20%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 5.305.085,75 9,66%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 9.456.455,60 17,21%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 4.711.410,28 8,58%

total 54.942.577,73 100,00%

PlAno SAnASA / DeMonStrAtiVo De inVeStiMentoS - 2010

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 01 0

CoMPoSição Do SeGMento De eMPrÉStiMoS e FinAnCiAMentoSempréstimos

inDeXADor AtrASADoS VAloreS não AtrASADoS

IPCA - - 0,00%

CDI - 207.618,39 101,56%

INPC - - 0,00%

Provisão para perda (1.038,31) - -0,51%

FinAnCiAMentoS


- - - 0,00%

VAloreS A PAGAr/reCeBer

Valores a Pagar (2.144,35)

Valores a Receber -

total - (2.144,35) -1,05%

total Segmento empréstimos - 204.435,73 100,00%

reSPonSáVeiS

noMe tiPo teleFône e-MAil

RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES

INDEPENDENTES S/SAuditoria (21) 2223-2433 [email protected]

LUIS CARLOS AFONSO Administrador Qualificado (AETQ) (21) 2506-0588 [email protected]

DeSenQuADrAMentoS e inoBSerVÂnCiAS À reSolução CMn nº 3792/09

-

JuStiFiCAtiVAS PArA oS DeSenQuADrAMentoS e inoBSerVÂnCiAS À reSolução CMn nº 3792/09

-

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 1 1

•plano petroS 2 PAreCer AtuAriAl

PlAno PetroS 2 / PAreCer AtuAriAl

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 01 2

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 1 3

PlAno PetroS 2 / PAreCer AtuAriAl

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 01 4

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 1 5

•plano petroS 2Balanço do plano

Demonstração do Ativo líquido do Plano PP2 , em 31/12/2010 (em r$ mil)


1. Ativos 2.100.810

Investimentos 2.100.810

Ações 160.211

Fundos de Investimentos 1.905.443

Empréstimos 35.156

2. obrigações 83.552

Operacional 83.552

3. Fundos não Previdenciais 427

Fundos dos Investimentos 427

4. resultados a realizar -

5. Ativo líquido (1 - 2 - 3 - 4) 2.016.831

Provisões Matemáticas 2.010.163

Fundos Previdenciais 6.668

Demonstração da Mutação do Ativo líquido do Plano PP2 , em 31/12/2010 (em r$ mil)


(A) Ativo líquido - início do exercício 1.257.773

1. Adições 787.981

(+)Contribuições 633.996

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 153.985

2. Destinações (28.923)

(-) Benefícios (7.848)

(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (1.108)

(-) Custeio Administrativo (19.967)

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo líquido (1 + 2) 759.058

(+/-) Provisões Matemáticas 947.591

(+/-) Fundos Previdenciais (188.533)

4. operações transitórias -

(B) Ativo líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 2.016.831

(C) Fundos não previdenciais 427

(+/-)Fundos dos Investimentos 427

PlAno PetroS 2 / BAlAnço Do PlAno

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 01 6

Demonstração das obrigações Atuariais do Plano PP2 , em 31/12/2010 (em r$ mil)


Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 2.010.163

1. Provisões Matemáticas 2.010.163

1.1. Benefícios Concedidos 16.273


1.2. Benefícios a Conceder 1.993.890

Contribuição Definida 1.771.708

Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 1.144.831

Saldo de Contas - parcela participantes 626.877


2. equilíbrio técnico -

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 1 7

•plano petroS 2 DeMonStrAtiVo De inVeStiMentoS - 2010

CoMPoSição DoS reCurSoS GArAntiDoreS Do PlAno PetroS 2VAlor DoS inVeStiMentoS Por SeGMento

SeGMentoDezeMBro De 2009 DezeMBro De 2010


Renda Fixa 1.156.963.515,72 91,88% 1.905.444.091,68 94,38%

Renda Variável 84.267.100,14 6,69% 160.124.603,63 7,93%

Investimentos Estruturados - 0,00% - 0,00%

Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%

Empréstimos e Financiamentos 15.493.109,57 1,23% 35.155.690,68 1,74%

total dos investimentos 1.256.723.725,43 99,80% 2.100.724.385,99 104,05%

Disponível/Relacionados com o disponível - 0,00% - 0,00%

Valores a Pagar/Receber 2.514.171,02 0,20% (81.802.722,75) -4,05%

total dos recursos Garantidores 1.259.237.896,45 100,00% 2.018.921.663,24 100,00%

Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.

MoDAliDADeS De APliCAçÕeS Do PlAno PetroS 2

inVeStiMentoDezeMBro De 2009 DezeMBro De 2010


Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 1.156.963.515,72 91,88% 1.905.444.091,68 90,60%

Renda Variável 86.781.271,16 6,89% 162.644.273,50 7,73%

Ações à Vista 84.267.100,14 - 160.124.603,63

Contas a Pagar/Receber 2.514.171,02 - 2.519.669,87

Empréstimos e Financiamentos 15.493.109,57 1,23% 35.150.191,83 1,67%

Empréstimos e Financiamentos 15.493.109,57 - 35.155.690,68

Contas a Pagar/Receber - - (5.498,85)

total 1.259.237.896,45 100,00% 2.103.238.557,01 100,00%

Obs.: No Gráfico acima foram desconsiderados ‘Valores a Pagar/Receber e ‘Disponível/Relacionados com o disponível’. Refere-se exclusivamente ao Programa de Investimentos.

PlAno PetroS 2 / DeMonStrAtiVo De inVeStiMentoS - 2010

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 01 8

DiStriBuição DoS inVeStiMentoS - GeStão terCeirizADA

GeStor VAlor PerCentuAl

Itaú Unibanco S.A. 314.992.326,10 16,53%

Banco J. Safra S.A. 358.735.344,57 18,83%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 556.381.877,76 29,20%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 183.983.801,36 9,66%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 327.955.989,65 17,21%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 163.394.752,24 8,58%

total 1.905.444.091,68 100,00%

rentABiliDADe DoS SeGMentoS DoS inVeStiMentoS Do PlAno PetroS 2

PlAno De BeneFÍCio / SeGMentoSrentABiliDADe De 2010 PolÍtiCA De inVeStiMentoS

% BenChMArkS

Renda Fixa 10,30%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. / IMA-B 52 / IMA-B 52 + 0,5% a.a. /

IMA-B 52 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável -2,24% IBX-50 / IMA-B1 + 1,0% a.a./ IMA-B1 + 2,0% a.a.

Investimentos Estruturados - IMA-B1 + 2,0% a.a.

Imóveis - IMA-B1 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 14,73% Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Rentabilidade da cota do Plano 9,60%

ÍnDiCe VAriAção (%)

CDI 9,76%

IPCA 5,91%

IMA-B 17,04%

IBX-50 0,74%

META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,26%

IMA-B1: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;

IMA-B 52: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.

CoMPoSição Do SeGMento De renDA FiXAFundos de renda Fixa

FunDo VAlor De MerCADo % S/SeGMento

FIC de FIM Petros Moderado 1.905.444.091,68 100,00%

total 1.905.444.091,68 100,00%

total Segmento renda Fixa 1.905.444.091,68 100,00%

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 1 9

CoMPoSição Do SeGMento De renDA VAriáVelMercado à Vista

eMPreSAS VAlor % S/SeGMento

AMBEV 2.165.287,20 2,76%

BANCO DO BRASIL 2.239.271,98 2,86%

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 477.248,20 0,61%

BM&F BOVESPA 2.975.192,35 3,80%

BR MALLS PARTICIPACOES S.A. 1.523.199,60 1,94%

BRADESCO 2.558.323,40 3,26%

BRADESPAR 891.005,76 1,14%

BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A. 901.434,05 1,15%

BRF - BRASIL FOODS 921.959,48 1,18%

CCR RODOVIAS 734.454,00 0,94%

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 880.248,60 1,12%

CIELO 411.933,15 0,53%

CSN 811.354,74 1,04%

CYRELA REALTY 493.962,95 0,63%

FERTILIZANTES FOSFATADOS S.A.- FOSFERTIL 1.812.291,66 2,31%

GAFISA 439.869,36 0,56%

ITAUSA 81.820.586,64 104,41%

ITAUSA 2.916.368,40 3,72%

ITAUUNIBANCO 9.767.211,51 12,46%

LOJAS RENNER S.A. 754.293,60 0,96%

MRV ENGENHARIA 479.913,84 0,61%

NATURA COSMETICOS S.A. 471.844,86 0,60%

PDG REALTY 1.048.918,40 1,34%

PETROBRAS 17.630.771,60 22,50%

PETROBRAS 15.823.014,90 20,19%

TELE NORTE 743.516,90 0,95%

VALE 3.801.171,00 4,85%

VALE 4.629.955,50 5,91%

totAl 160.124.603,63 204,34%


Valores a Pagar (81.848.814,73) -104,45%

Valores a Receber 86.735,52 0,11%

total (81.848.814,73) -104,34%

total Segmento renda Variável 78.362.524,42 100,00%

PlAno PetroS 2 / DeMonStrAtiVo De inVeStiMentoS - 2010

r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 02 0

CoMPoSição Do SeGMento De eMPrÉStiMoS e FinAnCiAMentoSempréstimos


IPCA - 35.180.261,09 100,18%

CDI - - 0,00%

INPC - - 0,00%

Provisão para perda (24.570,41) - -0,07%

FinAnCiAMentoS


- - - 0,00%


Valores a Pagar (38.909,82)

Valores a Receber -

total - (38.909,82) -0,11%

total Segmento empréstimos - 35.116.780,86 100,00%

reSPonSáVeiS

noMe tiPo teleFône e-MAil

RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES

INDEPENDENTES S/SAuditoria (21) 2223-2433 [email protected]

LUIS CARLOS AFONSO Administrador Qualificado (AETQ) (21) 2506-0588 [email protected]

DeSenQuADrAMentoS e inoBSerVÂnCiAS À reSolução CMn nº 3792/09

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JuStiFiCAtiVAS PArA oS DeSenQuADrAMentoS e inoBSerVÂnCiAS À reSolução CMn nº 3792/09

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