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No nosso contexto dos últimos anos em que se evidenciaram os efeitos de uma crise económica, diferentes sectores eco-nómicos reagiram de formas diferentes. Não estamos a falar unicamente do sector bancário, mas também das empresas e da economia das famílias. Além destas alterações o Banco Central Europeu (BCE), os bancos e as autoridades nacionais da Zona Euro assumiram compromissos em termos de super-visão macroprudencial e todas estas mudanças alertaram para a necessidade de novos instrumentos de supervisão e novo conhecimento para fundamentar decisões estratégicas.

Verificou-se que a informação disponibilizada nas bases de dados das instituições financeiras, tem sido fundamental para a constante melho-ria dos mecanismos de supervisão. As Centrais de Registo de Respon-sabilidades (CRRs) que são da responsabilidade dos Bancos Centrais Nacionais (BCNs) têm sido uma das fontes de informação mais impor-tantes para se conhecerem os perfis dos clientes, por se conhecer a si-tuação creditícia real e potencial e por se aferir o risco associado a cada possível mutuário. Com recurso a esta informação, é também possível para as entidades de supervisão validarem o risco de crédito das insti-tuições financeiras e outros credores.

As Centrais de Registo de Responsabilidades

Actualmente os bancos centrais já detêm informação reportada pelas instituições de crédito, no entanto, esta informação ainda não é ho-mogénea, ou seja, nem todos os países tem o mesmo nível de detalhe de informação reportada pelas suas instituições. Para ultrapassar esta questão, já foram lançadas várias iniciativas com o objectivo de har-monizar as exigências do report desta informação aos bancos centrais, sendo que até ao momento ainda não nos encontramos neste estágio.

Em 2010 foi celebrado o memorando de entendimento para a troca de informação entre as CCRs Nacionais, cujo propósito é providenciar uma framework que permita às instituições financeiras envolvidas o acesso à informação das responsabilidades de um cliente, referente ao país em que reside bem como em outros países da União Europeia.

Análise holística de risco de Crédito, para quem e por quem

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Em que ponto estamos em Portugal?

A CRR Portuguesa foi estabelecida em 1978 e tem por objectivo provi-denciar informação sobre as responsabilidades creditícias de todos os clientes bancários, para que esta informação possa ser usada na avaliação do risco envolvido aquando dos momentos de concessão de crédito. A informação não é só referente ao crédito contratado, mas também ao crédito potencial para o cliente em causa, sendo que todas as instituições são obrigadas a reportar mensalmente ao respectivo banco nacional as responsabilidades dos seus clientes à data do último dia do mês.

Neste momento, a central de registo de crédito gerida pelo departa-mento de estatística do Banco de Portugal (BdP), já contém informação granular de crédito por mutuário e esta informação é utilizada para:

• Compilar estatísticas com base em crédito com separação por sector institucional do mutuário, ramo de actividade, finalidade do crédito, dimensão da empresa, localização/região e montante de crédito;

• Concentração de crédito e distribuição;

• Medir crédito vencido e o rácio deste face à carteira de crédito;

• Criar um sistema interno do BdP que avalie o risco de crédito.

A CRR Portuguesa, tem sido uma ferramenta fundamental e relevan-te para a banca, especificamente para a supervisão financeira e estabilidade, políticas monetárias, investigação económica e compi-lação de estatísticas. De acordo com os dados recolhidos pelo The Word Bank1, comparativamente às restantes CRRs, a CRR Portuguesa tem uma cobertura de 100% da população adulta bancarizada.

1 THE WORLD BANK - Public credit registry coverage (% of adults) (2015) [Consult. 18 Fev. 2016]. Disponível em www.data.worldbank.org/

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Face aos restantes países que assinaram o memorando de Entendimen-to sobre a troca de informação entre CRRs, nenhum país, para além de Portugal, reúne as condições para recolher informação sobre as variá-veis mencionadas na tabela que se segue2.

Portanto, verifica-se que a uniformização da informação nas diferentes CRRs está longe de estar concluída, pelo que será necessário instaurar mais medidas por forma à harmonização da informação poder ser uma realidade e se poder falar de um Mecanismo Único de Supervisão.

Variáveis recolhidas Áustria Bélgica R. Checa França Alemanha Itália Portugal Roménia Espanha

Situação Crédito

Nível de Responsabilidades

Finalidade do Empréstimo

Vencimento do Empréstimo

Vencimento Residual

Crédito Vencido

Tipo de Colateral

Valor do Colateral

Estado de Insolvência

Moeda

País de Cedância do Empréstimo

Informação de Avalistas

2 MATOS, João Cadete de - The Portuguese Central Credit Register: a powerful multi-purpose tool, relevant for many central bank’s functions (Dez. 2015) [Consult. 18 Fev. 2016]. Disponível em www.bis.org

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O que é o AnaCredit?

Em 2014, o BCE apresentou um roadmap para o desenvolvimento de uma supervisão prudencial no Eurosistema baseada em informação de crédito introduzindo um Mecanismo Único de Supervisão. Iniciou um projecto para criar um registo central de dados sobre a exposição de crédito das instituições de crédito e de outras empresas financeiras de concessão de crédito dentro da Zona Euro. Este projecto é conhecido como AnaCredit, abreviatura de Analytical Credit Datasets. Esta base de dados é baseada em conceitos coerentes, consistentes e transversais a pelo menos todos os estados membros da Zona Euro, garantindo uma maior comparabilidade e uma melhoria significativa na qualidade da in-formação estatística base de todo o Eurosistema.

Requisitos do AnaCredit

O AnaCredit visa proporcionar, em combinação com outras frameworks estatísticas, a recolha de informação granular e obter uma visão analítica do risco de crédito das instituições que efectuam este report indepen-dentemente do instrumento financeiro, tipo de exposição ou classifi-cação contabilística. A este respeito, os requisitos previstos no draft do regulamento visam assegurar que as instituições que reportam apre-sentem um conjunto harmonizado de informação ao BCN, contribuindo para o estabelecimento do Mecanismo de Supervisão Único.

Actualmente, o BCE mantém um repositório denominado RIAD (Regis-ter of Institutions and Affiliates Database) com informação de referên-cia de todas as instituições do Eurosistema:

• Instituições de crédito e de Fundos de Mercado;

• Fundos de investimento;

• Financeiras.

Este repositório contém atributos específicos de cada uma das orga-nizações integrantes do Eurosistema, bem como as relações entre si, sendo que a cada uma está atribuído um identificador único, o RIAD Code, permitindo a troca de informação entre vários SIs sem que existam ambiguidades na informação.

Tudo o que precisa de saber sobre o AnaCredit

A informação desta base de dados irá ser fundamental para: a contri-buição do Eurosistema na supervi-são bancária e a estabilidade do sistema financeiro, gestão de risco, supervisão da estabilidade financeira, análise de políticas mo-netárias e operações, estatísticas e análise económica. Com a imple-mentação do AnaCredit será possí-vel identificar, agregar e comparar a exposição creditícia e os riscos associados, crédito a crédito.

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A informação que está no RIAD baseia-se num princípio de país hos-pedeiro, ou seja, o Banco Central do país onde é originada a exposição creditícia é o responsável pelo seu report, sendo que no caso de subsi-diárias será o país da Sede que será o responsável pela comunicação da exposição. Para efeitos de identificação da contraparte, é utilizado o LEI (Legal Entity Identifier) que é também um atributo do RIAD. Este identi-ficador é único e será neutro, ou seja, não terá qualquer critério de co-dificação e.g. as siglas do país, sendo que não irá acrescentar qualquer complexidade aos utilizadores e será utilizado no âmbito do AnaCredit, por forma a identificar univocamente as instituições que participarão neste novo report.

O propósito da informação contida no RIAD e no âmbito do AnaCredit é a produção de estatísticas robustas e consistentes para a Zona Euro, as-segurando que o report financeiro está completo e é homogéneo para todos os países intervenientes. A implementação do AnaCredit deve ser efectuada de forma gradual, uma vez que a heterogeneidade na reco- lha de informação entre os países participantes só poderá ser gradual-mente harmonizado. Esta abordagem permitirá a todos os envolvidos ter o tempo necessário para cumprir os vários requisitos de dados.

Assim, para cada uma das etapas de implementação, o BCE tomará a sua decisão com pelo menos dois anos de antecedência. O roadmap, ainda não vinculativo, poderá seguir o seguinte alinhamento:

3 ANKERT, Jörg; QUEISNER, Dirk - Analytical Credit Dataset Of The Ecb - Anacredit (Dez. 2015) [Consult. 18 Fev. 2016]. Disponível em www.bankinghub.eu/

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Desafios referente à qualidade da informação

Uma vez que se fala em harmonização da informação a reportar ao nível dos países da Zona Euro, e uma vez verificadas as diferenças actuais entre a estruturas das diferentes CRRs dos diferentes países, é evidente que a coerência e qualidade dos dados a reportar é uma preocupação que tem de ser considerada.

Ao nível das instituições e dos Bancos Centrais há que considerar:

• A completude da informação – haverá sempre um gap entre infor-mação que é detectada em back office na instituição e o seu report à CRR, o que poderá causar inconsistências;

• Granularidade – A fonte de informação poderá não reportar com o nível de granularidade exigido, e.g. produz informação mensal e não diária;

• Unicidade – é simples identificar univocamente um mutuário ou uma entidade Legal, contudo, identificar um grupo ou uma estrutura com todos os níveis e interacções tornará o processo mais complexo.

Preparação das actividades de implementação:

À medida que os regulamentos vão evoluindo, vai sendo mais fácil com-preender o que é necessário fazer, no entanto é importante reflectir sobre alguns aspectos antes de avançar com a implementação:

• Será que todos os atributos necessários já existem e com o nível de detalhe e qualidade necessários?

• Será que os requisitos já estão incorporados em modelos de dados existentes?

• A arquitectura de sistemas TI e report existentes suporta o incre-mento de informação a reportar devido às reduções dos thresholds de report?

• Existem mais implementações decorrentes de imposições regulató- rias que impactem nas implementações associadas ao AnaCredit?

Só a resposta a estas perguntas vai definir o nível de preparação para receber o AnaCredit nas mais diferentes realidades. Está preparado?

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Ana Bento SilvaBusiness Analytics Senior Consultant

Licenciada em Matemática Aplicada e Computação pelo Instituto Superior Técnico, Ana Bento Silva tem traçado a sua carreira na área de Business Analytics e especializado na área de Data Mining (Data Visualization, Text Mining and Analytics, Cluster Analysis in Data Mining e Text Retrieval and Search Engines).Actualmente, Consultora sénior da área de Business Analytics da Mind Source, contando com 8 anos de experiência profissional nos sectores de Banca e Seguros, especializando-se em temas como Basileia II/III (Internal Rating Systems), Modelos de PD, LGD, CCFs e Riscos de Mercado.