18
Dezembro 2015 Resumo Global das Negociações dos Mercados de Grãos, Oleaginosas e Agropecuários Destaques Futuros Opções AGRICULTURA Como o mundo avança

Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

Dezembro 2015

Resumo Global das Negociações dos Mercados de Grãos, Oleaginosas e Agropecuários

Destaques

Futuros

Opções

AGRICULTURA

Como o mundo avança

Page 2: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

Revisão Mensal de Agricultura

DESTAQUES DAS NEGOCIAÇÕES AGRÍCOLAS Dezembro 2015

• A média de volume diário para os futuros de grãos e oleaginosas em dezembro de 2015 foi

746.372 contratos, em comparação com 669.549 contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 11,47%.

• A média de volume diário para as opções de grãos e oleaginosas em dezembro de 2015 foi

151.706 contratos, em comparação com 154.686 contratos durante dezembro de 2014, uma diminuição de 1,93%.

• A média de volume diário para os futuros do setor de oleaginosas (soja, farelo e óleo de soja) em

dezembro de 2015 foi 454.492 contratos, em comparação com 370.334 contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 22,72%.

• A média de volume diário para as opções do setor de oleaginosas em dezembro de 2015 foi

87.131 contratos, em comparação com 66.941 contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 30,16%.

• A média de volume diário eletrônico para as opções de grãos e oleaginosas em dezembro de 2015

foi 103.928 contratos, em comparação com 85.080 contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 22,15%.

• A média de volume diário para os futuros e opções pecuários (boi gordo, gado confinado e porco)

em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700 contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%.

• A média de volume diário eletrônico para as opções de boi gordo e porco em dezembro de 2015 foi

21.417 contratos, em comparação com 17.429 contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 22,88%.

Opções de curto prazo para safra nova de soja da América do Sul

Clique na imagem para ver mais detalhes (em inglês).

Page 3: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

cmegroup.com

2

Dezembro 2015

Valor Nocional Valor Nocional Pregão Contratos (Milhões US$) Contratos (Milhões US$) 31-Dec-15 31-Dec-15

Milho Futuros ZC C 198,887 $3,568 1,334,192 $23,932 358 3/4 $141.23 17.09%

Mini Futuros XC YC 331 $1 5,702 $20

Total Futuros 199,218 $3,569 1,339,894 $23,953

Opções 45,434 803,846

Trigo Futuros ZW W 73,229 $1,721 367,911 $8,646 470 $172.70 18.27%

Mini Futuros XW YW 203 $1 1,202 $6

Total Futuros 73,432 $1,722 369,113 $8,652

Opções 18,289 253,552

Trigo de KC Futuros KE KW 17,444 $409 193,313 $4,528 468 1/2 $172.14 20.10%

Opções OKE H 678 28,195

Soja Futuros ZS S 225,790 $9,757 647,229 $27,968 864 1/4 $317.56 16.35%

Mini Futuros XB YK 710 $6 6,025 $52

Total Futuros 226,500 $9,763 653,254 $28,020

Opções 63,167 610,744

Óleo de Soja Futuros ZL BO 132,910 $2,452 383,672 $7,079 30.75 $677.92 25.72%

Opções 14,726 130,731

Farelo de Soja Futuros ZM SM 95,792 $2,543 401,996 $10,673 265.50 $292.66 18.12%

Opções 9,238 155,486

Arroz em Futuros ZR RR 1,762 $42 13,801 $327 11.835 $260.92 26.80%Casca Opções 118 2,050

Aveia Futuros ZO O 558 $6 9,249 $100 217 1/4 $126.04 24.41%

Opções 57 3,399

Boi Gordo Futuros LE LC 53,358 $2,920 265,164 $14,510 136.800 25.88%(Live Cattle) Opções 21,569 288,778

Porco (Lean Futuros HE LH 25,804 $617 165,666 $3,963 59.800 26.23%Hog) Opções 10,396 180,486

Gado Futuros GF FC 25,804 $2,111 35,159 $2,877 163.650 30.51%Confinado Opções GF KF/JF 10,396 37,575

Leite Classe III Futuros DC DA 1,146 $32 30,131 $829 13.750 18.89%

Opções DC DA 1,027 53,139

Quadro Estatístico - Volume Médio Diário e Posições em Aberto

Volume Médio Diário (VMD)

Posições em Aberto Fecho do

Mês de Frente

Mês de

Frente em US$/TM Símbolos

Volatilidade

Histórica 20 Dias Eletrônico

Page 4: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

Revisão Mensal de Agricultura

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Con

trat

os

Futuros e Opções de Grãos e Oleaginosas -Volume Médio Diário

Futuros Opções

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Con

trat

os

Futuros de Trigo e Milho - Volume Médio DiárioMilho Trigo Trigo de KC

Page 5: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

cmegroup.com

4

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Con

trat

osFuturos de Oleaginosas - Volume Médio Diário

Soja Farelo de Soja Óleo de Soja

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Con

trat

os

Futuros de Aveia e Arroz em Casca - Volume Médio DiárioAveia Arroz em Casca

Page 6: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

Revisão Mensal de Agricultura

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Con

trat

os

Mini Contratos de Futuros de Grãos e Oleaginosas -Volume Médio Diário

Mini Soja Mini Milho Mini Trigo

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Con

trat

os

Opções de Grãos e Oleaginosas - Volume Médio DiárioMilho Oleaginosas Trigo Trigo de KC

Page 7: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

cmegroup.com

6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Con

trat

osOpções de Milho e Trigo Operadas Eletronicamente

- Volume Médio Diário

Milho Trigo Milho %VMD Trigo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Con

trat

os

Opções de Oleaginosas Operadas Eletronicamente - Volume Médio Diário

Soja Farelo de SojaÓleo de Soja Farelo de Soja %VMDSoja % VMD Óleo de Soja % VMD

Page 8: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

Revisão Mensal de Agricultura

Butterfly4% Condor

1%

Conversion/ Reversal21%

Diagonal3%

General Spread5%

Horizontal Option5%

Horizontal Straddle5%Risk reversal

2%

Straddle15%

Strangle3%

Vertical35%

Percentagens de Spreads de Opções de Grãos e Oleaginosas Operadas Eletronicamente (marcadas 1%+)

Page 9: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

cmegroup.com

8

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Con

trat

osFuturos de Boi e Porco - Volume Médio Diário

Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs) Gado Confinado

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Con

trat

os

Opções de Boi e Porco - Volume Médio DiárioBoi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs) Gado Confinado

Page 10: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

Revisão Mensal de Agricultura

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5000

10000

15000

20000

25000

Con

trat

osOpções de Porco e Boi Operadas Eletronicamente

- Volume Médio DiárioBoi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs)Porco % VMD Boi Gordo % VMD

Conversion/ Reversal7%

Diagonal6%

Horizontal Straddle2%

Risk reversal15%

Straddle2%

Vertical57%

Percentagens de Spreads de Opções de Boi e Porco Operadas Eletronicamente (marcadas 1%+)

Page 11: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

cmegroup.com

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Volatilidade Histórica Mensal de Trigo e Milho - Mês Spot

Trigo Milho Trigo de KC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Volatilidade Histórica Mensal das Oleaginosas - Mês SpotSoja Farelo de Soja Óleo de Soja

Page 12: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

Revisão Mensal de Agricultura

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Volatilidade Histórica Mensal de Arroz em Casca e Aveia - Mês Spot

Arroz em Casca Aveia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Volatilidade Histórica Mensal de Boi e Porco - Mês SpotBoi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hog) Gado Confinado

Page 13: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

cmegroup.com

12

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Con

trat

os

Horário de Chicago

Volume Médio Eletrônico por Horário -Todas as Horas - Dezembro 2015

Futuros de Milho

Futuros de Trigo

Futuros de Soja

Futuros de Farelo de Soja

Futuros de Óleo de Soja

Futuros de Boi (Live Cattle)

Futuros de Porco (Lean Hog)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Con

trat

os

Horário de Chicago

Volume Médio Eletrônico por Horário -Horas Fora do Mercado USA - Dezembro 2015

Futuros de MilhoFuturos de TrigoFuturos de SojaFuturos de Farelo de SojaFuturos de Óleo de SojaFuturos de Boi (Live Cattle)Futuros de Porco (Lean Hog)

Page 14: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

Revisão Mensal de Agricultura

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

Posi

ções

em

abe

rto

-n°d

e co

ntra

tos

Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Milho

Swap Dealers Managed Money

% Swap Dealers % Managed Money

* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Posi

ções

em

abe

rto

-n°d

e co

ntra

tos

Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Trigo

Swap Dealers Managed Money

% Swap Dealers % Managed Money

* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

Page 15: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

cmegroup.com

14

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Posi

ções

em

abe

rto

-n°d

e co

ntra

tos

Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Trigo de KC

Swap Dealers Long Managed Money Long

% Swap Dealers Long % Managed Money Long

* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Posi

ções

em

abe

rto

-n°d

e co

ntra

tos

Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Soja

Swap Dealers Managed Money

% Swap Dealers % Managed Money

* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

Page 16: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

Revisão Mensal de Agricultura

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Posi

ções

em

abe

rto

-n°d

e co

ntra

tos

Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Farelo de Soja

Swap Dealers Managed Money

% Swap Dealers % Managed Money

* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Posi

ções

em

abe

rto

-n°d

e co

ntra

tos

Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Óleo de Soja

Swap Dealers Managed Money

% Swap Dealers % Managed Money

* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

Page 17: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

cmegroup.com

16

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Posi

ções

em

abe

rto

-n°d

e co

ntra

tos

Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Boi (Live Cattle)

Swap Dealers Managed Money

% Swap Dealers % Managed Money

* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Posi

ções

em

abe

rto

-n°d

e co

ntra

tos

Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Porco (Lean Hogs)

Swap Dealers Managed Money

% Swap Dealers % Managed Money

* Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

Page 18: Revisão Mensal de Agricultura Dezembro 2015 · em dezembro de 2015 foi 111.127 contratos, em comparação com 108.700contratos durante dezembro de 2014, um aumento de 2,23%. •

Revisão Mensal de Agricultura

CME GROUP HEADQUARTERS CME GROUP GLOBAL OFFICES 20 South Wacker Drive Chicago New York London

Chicago, Illinois 60606 +1 312 930 1000 +1 212 299 2000 +44 20 3379 3700 cmegroup.com Singapore Calgary Hong Kong

+65 6593 5555 +1 403 444 6876 +852 3180 9387

Houston São Paulo Seoul

+1 713 658 9292 +55 11 2565 5999 +82 2 6336 6722

Tokyo Washington D.C. +81 3242 6232 +1 202 638 3838

Futures trading is not suitable for all investors, and involves the risk of loss. Futures are a leveraged investment, and because only a percentage of a contract’s value is required to trade, it is possible to lose more than the amount of money deposited for a futures position. Therefore, traders should only use funds that they can afford to lose without affecting their lifestyles. And only a portion of those funds should be devoted to any one trade because they cannot expect to profit on every trade.

All references to options refer to options on futures.

CME Group is a trademark of CME Group, Inc. The Globe Logo, CME, Chicago Mercantile Exchange, and Globex are trademarks of Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT and the Chicago Board of Trade are trademarks of the Board of Trade of the City of Chicago. New York Mercantile Exchange and NYMEX are registered trademarks of the New York Mercantile Exchange, Inc. All other trademarks are the properties of their respective owners. The information within this brochure has been compiled by CME Group for general purposes only. CME Group assumes no responsibility for any errors or omissions. Additionally, all examples in this brochure are hypothetical situations, used for explanation purposes only, and should not be considered investment advice or the results of actual market experience. All matters pertaining to rules and specifications herein are made subject to and are superseded by official CME, CBOT, and NYMEX rules. Current rules should be consulted in all cases concerning contract specifications.

Copyright © 2015 CME Group. All rights reserved.

AC395.9/2015