Monte-CarloPreo de uma Opo por Simulao de
Monte-CarloParmetrospreo do ativo50Resultadospreo de
exerccio50CallPuttaxa de juros
anual15%Black-Scholes2.04111.4265volatilidade
anual30%Monte-Carlo2.06811.4229vencimento em anos0.0833IC
inferior2.01171.3801IC superior2.12451.4658Simulao%
erro-1.3%0.2%no. Simulaes500pontos da trajetria50ProntoEsta verso
da planilha, que tem o cdigo aberto para fins educacionaisno visa a
eficincia computacional, e sim a melhor forma didtica deapresentao
de soluo do problema. Fica como desafio aos interessadosacelerar o
seu desempenho, que pode ser melhorado algumas vezes.Esta planilha
esta disponvel no site http://www.risktech.com.br,na seo Modelos de
Excel, e dedica-se exclusivamente a finseducacionais. Nem o
Risktech.com.br nem o Ibmec, nem seuspatrocinadores se
responsabilizam por outros usos.Luiz
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