Preço de uma Opção por Simulação de Monte-Carlo Parâmetros preço do ativo 50 Resultados preço de exercício 50 Call Put taxa de juros anual 15% Black-Scholes #VALUE! #VALUE! volatilidade anual 30% Monte-Carlo 2.0681 1.4229 vencimento em anos 0.0833 IC inferior 2.0117 1.3801 IC superior 2.1245 1.4658 mula" o % erro #VALUE! #VALUE! no Simulaç!es 500 pontos da trajet"ria 50 Pro$to Esta &ers o da 'la$ l(a) *ue tem o +,d -o a erto 'ara / $s edu+a+ o$a s $ o & sa a e/ + $+ a +om'uta+ o$al) e s m a mel(or /orma d d t +a de a'rese$ta" o de solu" o do 'ro lema. +a +omo desa/ o aos $teressados a+elerar o seu desem'e$(o) *ue 'ode ser mel(orado al-umas &e es. Esta 'la$ l(a esta d s'o$ &el $o s te (tt' .r s te+(.+om. r) $a se" o odelos de E:+el) e ded +a;se e:+lus &ame$te a / $s edu+a+ o$a s. <em o R s te+(.+om. r $em o = me+) $em seus 'atro+ $adores se res'o$sa l am 'or outros usos. Lu Al&ares lal&ares>r s te+(.+om. r
Monte-CarloPreo de uma Opo por Simulao de
Monte-CarloParmetrospreo do ativo50Resultadospreo de
exerccio50CallPuttaxa de juros
anual15%Black-Scholes2.04111.4265volatilidade
anual30%Monte-Carlo2.06811.4229vencimento em anos0.0833IC
inferior2.01171.3801IC superior2.12451.4658Simulao%
erro-1.3%0.2%no. Simulaes500pontos da trajetria50ProntoEsta verso
da planilha, que tem o cdigo aberto para fins educacionaisno visa a
eficincia computacional, e sim a melhor forma didtica deapresentao
de soluo do problema. Fica como desafio aos interessadosacelerar o
seu desempenho, que pode ser melhorado algumas vezes.Esta planilha
esta disponvel no site http://www.risktech.com.br,na seo Modelos de
Excel, e dedica-se exclusivamente a finseducacionais. Nem o
Risktech.com.br nem o Ibmec, nem seuspatrocinadores se
responsabilizam por outros usos.Luiz
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![Método de Monte Carlo no Estudo de Sistemas Magnéticos …livros01.livrosgratis.com.br/cp059750.pdf · Empregando o Método de Monte Carlo [1], estudou-se sistemas magnéticos bidimen-](https://img.document.onl/doc/110x75/5c0df44c09d3f27c728c1ee2/metodo-de-monte-carlo-no-estudo-de-sistemas-magneticos-empregando-o-metodo.jpg)
