ADRIANA OKADA

DISSEMINAÇÃO ATUARIAL: PERSPECTIVAS PARA A PROFISSÃO

Novos Cenários

Mudanças

Econômicas

Maior Concorrência

Crises Recentes: Desaquecimento Econômico e Baixo Retorno Financeiro

Novos Cenários

Mudanças

Econômicas

Mudanças

Climáticas

Demográficas e

Tecnológicas

Maior Concorrência

Crises Recentes: Desaquecimento Econômico e Baixo Retorno Financeiro

Pressões para aumentar a base de clientes e manter o faturamento

Novos Cenários

Mudanças

Econômicas

Mudanças

Climáticas

Demográficas e

Tecnológicas

Maior Concorrência

Crises Recentes: Desaquecimento Econômico e Baixo Retorno Financeiro

Pressões para aumentar a base de clientes e manter o faturamento

Mudanças Climáticas impulsionam o mercado no sentido de rever seus produtos e minimizar perdas decorrentes dos desastres naturais

Novos Cenários

Mudanças

Econômicas

Mudanças

Climáticas

Demográficas e

Tecnológicas

Maior Concorrência

Crises Recentes: Desaquecimento Econômico e Baixo Retorno Financeiro

Pressões para aumentar a base de clientes e manter o faturamento

Mudanças Climáticas impulsionam o mercado no sentido de rever seus produtos e minimizar perdas decorrentes dos desastres naturais

Aumento da longevidade exige maiores provisões para suportar pagamentos de pensões além da idade prevista na originação dos planos

Novos Cenários

Mudanças

Econômicas

Mudanças

Climáticas

Demográficas e

Tecnológicas

Maior Concorrência

Mudanças Regulatórias

Atuação mais intensa do órgão regulador no sentido de balizar a conduta de mercado em torno de maior alinhamento aos princípios internacionais

Supervisão Baseada em Riscos: Aumento nos requisitos de capital e padrões operacionais mais elevados

+

11/2008 – Os Bancos Itaú e

Unibanco anunciaram a fusão.

É criada a Itaú Unibanco S.A.

Movimentações do setor

06/2011 – Criação de duas sociedades

holdings, através das quais se

estabeleceu a parceria entre o Banco do

Brasil e o Grupo Mapfre, dando origem

ao Grupo Segurador Banco do Brasil

e Mapfre.

08/2009 – A Porto Seguro e o

Banco Itaú Unibanco fazem a

junção, transferência da carteira de

seguros residenciais e de

automóveis do banco Itaú Unibanco

para a Porto Seguros.

01/2013 - A Yasuda Seguros

adquire o controle da Marítima

Seguros.

2008 – A Zurich

adquire as Companhia

de Seguros Minas

Brasil e Minas Brasil

Vida e Previdência.

2011 – Formação da joint

venture na área de seguro

na América Latina (Brasil,

Chile, México, Argentina e

Uruguai).

07/2014 – A ACE adquire a

carteira de grandes riscos da

Itaú Seguros S.A.

09/2010 – A Swiss Re adquire o

controle da UBF Seguros e

posteriormente cria a Swiss Re

Corporate Solutions Brasil Seguros

S/A.

Movimentações do setor

Objetivos Principais

Rentabilidade, Ampliação do Portfólio e Diversificação do risco; Otimização do custo de capital; Economia de escala Complementação e desenvolvimento de novas competências; Acesso a mercados, recursos e tecnologias; Criação de Valor

Necessidade de interação globalizada

Atender requisitos locais

Atender requisitos internacionais

Acionistas

Reguladores

Mercado

Solvência II

IFRS

CPC’s

CPA’s

FATCA

Ambientes mais complexos

Concentração do Mercado Segurador por Grupo Econômico

Fonte: SUSEP

Diante desses Desafios

Queda da taxa de juros

Requisitos de Capital baseado

em risco

Concorrência Crescente

Como gerar diferencial competitivo ?

Reforçar as áreas de gestão atuarial, de riscos e controles

Desenvolvimento de técnicas analíticas avançadas para tomada de decisão

Estabelecimento de indicadores de rentabilidade ajustados ao riscos como insumo para metas, orçamento, gestão de capital, dividendos, etc.

Atuarial Riscos Controles

Principais Vetores de Gestão

Modelos

Requisitos Locais e de Solvência II

Pilar 1 Requisitos Quantitativos

Pilar 2 Adequação dos sistemas de gerenciamento de riscos e

controle interno

Pilar 3 Transparência na informação

divulgada

Diferencial Competitivo

Sustentação

Decisões Colegiadas

Limites de alçadas, de exposição e de retenção

Capacitação adequada das equipes

Segregação de funções

Ferramentas, metodologias e processos

Visão e analise integrada dos riscos

Melhores práticas e a perenidade dos negócios

Disseminação da cultura de gestão de riscos e controles

Através

Adequada Gestão do Passivo Atuarial

Controles dos impactos, minimização de perdas e solvência

Busca de oportunidades de otimização de capital

Gerenciamento de incertezas e níveis adequados de exposição

Gestão Atuarial

Estrutura Organizacional baseada na visão cliente com organização em unidades estratégicas de negócios, unidades comerciais e unidades funcionais

Necessidade de um forte modelo de governança de produtos com objetivo de assegurar padrões mínimos em relação às taxas e ao clausulado

Produtos

Gestão Atuarial

Produtos

Processos

Provisões

Auditoria Independente

Provisões

Gestão de Riscos

Ferramentas de cálculo de capital que permite simular valores de capital em função dos riscos com objetivo de : • Verificar quais riscos

consomem mais capital

• Avaliar simulações de impactos das ações de negócios

Simulador de risco retorno que permite estabelecer qual melhor risco retorno considerando o perfil do risco, a rentabilidade esperada dos investimentos e consumo de capital

Situação Atual

Situação Futura

Valor Agregado

Mudança de Patamar

VISÃO TRADICIONAL

Atuária

Estatística

Matemática

Finanças

Precisão nas

quantificações,

cálculos,

avaliações

Provisões técnicas,

adequação dos prêmios, limites,

Informações / bases de dados,

demandas de reguladores

Especialização

Postura mais reativa

foco em “cálculos” / tecnicismo

“voltado para dentro”

cumprimento exigências

PERFIL DO PROFISSIONAL

FORMAÇÃO FOCO TRABALHOS

valor da empresa

gestão de capital

modelagens

desenvolvimento de produtos

precificação

políticas de subscrição, planos

de negócios, resseguros, etc

estratégicas de investimentos

gestão de riscos, controles,

auditoria

NOVO PATAMAR (COMPLEMENTARIEDADE)

cada vez mais ...

dinâmico, criativo, inovador, proativo

conexão com as áreas

inter-relacionamento e comunicação

entendimento do negócio

visão sistêmica / analítica /

investigativa

formação multidisciplinar

suporte para tomada de decisões

NOVAS ATUAÇÕES E OPORTUNIDADES

A visão da Gestão Atuarial, Riscos e Controles

Guardião da Sustentabilidade

Apoiar a alta administração e as unidades na melhoria contínua do

sistema de controles internos, da gestão atuarial e de riscos, da

governança corporativa, dos produtos e dos processos; zelando

pela solvência, pelo equilíbrio técnico-atuarial e pela disseminação

da cultura de controles internos, riscos e governança corporativa,

contribuindo para a geração de valor e a sustentabilidade da

Organização.

Adriana Okada • aokada@bbmapfre.com.br