Panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica - Reunião Votorantim Corretora

Panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica

15/06/2016

Reunião Votorantim Corretora

Rui AltieriPresidente do Conselho de Administração

Agenda

Condições de Mercado para 2016

Comercialização de Energia Elétrica

Evolução do Mercado

Comercialização de Energia Elétrica

CCEE: operadora do mercado de energia elétrica

Contabilizações e liquidações

Tecnologia e sistemas para operações

Divulgação de informações e resultados

Capacitação e treinamento

Registro dos contratos de compra e venda

Coleta de medição (geração/ consumo)

Principais atribuições

• Criada em 1999, a CCEE é a operadora do mercado brasileiro de energia elétrica

• Instituição privada e sem fins lucrativos, tem como associadas todas empresas que atuam na comercialização de energia no Brasil

Certificações:

Associados CCEE

Última posição: mai/16Classe [%]

Gerador a Título de Serviço Público 36 1,0%

Gerador Autoprodutor 60 1,6%

Distribuidor 49 1,3%

Comercializador 178 4,8%

Gerador Produtor Independente 1144 30,7%

Consumidor Especial 1591 42,7%

Consumidor Livre 671 18,0%

Total 3729 100,0%

Participação

15%

Contabilizações e liquidações financeiras

Valores contabilizados em 2015:

R$ 35 bilhões

R$ 2,7bilhões

R$ 2,3 bilhões

R$ 475 milhões

R$ 2,8 bilhões

* * Receita d

e vend

a paga ao

s gerado

res

R$ 43,2 bilhões

Valores contabilizados em 2016: R$ 12,3 bilhões

R$ 7,8 bilhões(jan-mar)

R$ 2,0bilhões(jan-abr)

R$ 926 milhões

(jan-abr)

R$ 509 milhões

(jan-abr)

R$ 1,1 bilhão(jan-abr)

20

15

20

16

Mercado de Curto Prazo Cotas de GF Cotas de Angra MCSD

Energia de Reserva

Liquidações do Mercado de Curto Prazo (MCP)

20/6 21/6

Liquidação de Abril/16

12/7 13/7

Liquidação de Maio/16

08/8 09/8

Liquidação de Junho/16

� Liquidações Financeiras do MCP retomadas e com o calendário definido

Data dos débitos Data dos créditos

* Defasagem de 13 dias * Defasagem de 6 dias * EM FASE

Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo - MCP

1,48

0,84

1,59

4,16

4,98

6,33

4,214,26

2,99

2,532,292,46

2,67

2,29 3,70

3,71

2,632,20

1,100,450,05

0,050,04

0,08

2,29

2,062,30

2,08 2,07 1,57 1,861,40

2,47

1,10

1,07

1,05

1,09

1,22

3,68

Total Liquidado 2014 R$ 36.938.459.947,87



Parcelamento GSF 2015Valor Coberto LiminaresDiferidoLiquidadoInadimplência % Inadimplência

Resultado da Liquidação do MCP – Fev e Mar/16

Contabilizado

3,68

GSF Repactuado

1,33

GSF Não Repactuado

1,05

Exposição de fev/mar

1,30

Liquidado

0,24

Remanescente

1,09

Liquidado

0,98

Inadimplência

0,32

Liquidado no mês

1,22

(em R$ bilhão)

10

0%

36

,1%

28

,6%

35

,3%

6,5

%

29

,6%

26

,6%

8,7

%

Risco hidrológico (GSF) – Repactuação e Judicialização

� Parcelamento do GSF 2015

� 56 agentes que atuam no ACR aderiram à repactuação, com a obrigatoriedade de retirada das ações judiciais GSF

� 34 agentes já quitaram a dívida total do GSF 2015 em duas contabilizações

� Nenhum agente do ACL optou pela repactuação (R$ 1,05 bilhão em ações judiciais)

� Pagamento em até seis parcelas. Atualização IGP-M e juros de 1% por mês

Antecipar possíveis problemas e discutir soluções com os agentes, evitando a judicialização

Diálogo

Valor Repactuado

3,054

Liquidado – Jan/16

1,718

Valor Remanescente

1,335

Liquidado – Mar/16

0,242

Valor Remanescente

1,093

Conta-ACR e Conta Bandeiras

Conta-ACR

R$ 21,2 bi captados em três operações de financiamento

(atualmente 10 bancos participantes e 60 distribuidoras)

Início da amortização da dívida 16/11/2015

Valor Amortizado até mai/16 R$ 4,2 bilhões

O Fundo de reserva da Conta-ACR está em R$ 2,8 bilhões (mai/2016)

Conformidade � Ambas as operações são auditadas pela KPMG

Conta Bandeiras - CCRBT

Arrecadação referente ao período de jan/15 a mar/16 (Bandeira Verde � 1º/abr)

Montante arrecadado de BTs R$ 17,8 bilhões

Saldo devedor até mai/16 R$ 23 bilhões

Recursos de Bandeiras Tarifárias:

Prêmio de Risco Hidrológico:

Arrecadação iniciada a partir da competência jan/16Montante arrecadado até mai/16 R$ 705 Mil

Montante repassado via CCRBT R$ 3,8 bilhões

Migração de consumidores para o ACL

� Principais fatores:- Alta na tarifa do ACR - Queda no PLD- simplificação da

medição (medidor de retaguarda facultativo para o especial e fim do relatório de comissionamento - ONS)

1.591

Consumidor Especial

671

Consumidor Livre

410 51

Média (2016) 82 por mês

Média (2º sem/15) 8,5 por mês 2,3 por mês

10,2 por mês

Adesões em aberto 1.127 113

+ de 2.700 + de 780Potencial (2016)

% do total de agentes 42,7% 18%

Adesões (jan-mai/16)

Nº de agentes

2016 2015 2014 2013 2012 2011

1591 1203 1221 1182 992 587

32% 1,5% 3% 19% 69% 29%

2016 2015 2014 2013 2012 2011

671 623 643 623 595 514

8% 3% 3% 5% 16% 6%

Consumidor Especial Consumidor Livre

Leilões de energia – mercado regulado

71 leilões 66 realizados e 5 cancelados

R$ 1,5 trilhão movimentados

68.424 MWmédios contratados

Próximos leilões

� 23 Leilões de Energia Nova� 18 Leilões de Ajustes� 15 Leilões de Energia Existente � 9 Leilões de Energia de Reserva� 3 Leilões Estruturantes� 3 Leilões de Fontes Alternativas

� 23 Leilões de Energia Nova� 18 Leilões de Ajustes� 15 Leilões de Energia Existente � 9 Leilões de Energia de Reserva� 3 Leilões Estruturantes� 3 Leilões de Fontes Alternativas

10º Leilão de Energia de Reserva – 29/7

11º Leilão de Energia de Reserva – 28/10

UHE12075 / 34%

PCH698 / 2%

Eólica6630 / 18%

Solar679 / 2%

Biomassa2216 / 6%

Gás Natural5601; 16%

GNL968; 3%

Óleo Combustível; 4770; 13%

Óleo Diesel543; 1%

Carvão1793; 5%

Térmica13674 / 38%

� Participação das fontes nos leilões (MWmed)

Leilões de energia – mercado regulado

Leilões – Preço Médio por Fonte (R$)

216,25222,99

164,83

232,79 228,02 228,91

246,24

198,59

294,30

146,81

BIOMASSA CARVÃO EÓLICA GÁS NATURAL GNL ÓLEO COMBUSTÍVEL

ÓLEO DIESEL PCH SOLAR UHE

� Leilões de Energia Nova, Energia de Reserva, Fontes Alternativas e Projetos Estruturantes (de 2005 a 2016)

Último leilão – 23º Leilão de Energia Nova

� Realizado em 29/04/2016

� 20 PCHs

� 1 Hidrelétrica

� 7 Térmicas a biomassa

� 1 Térmica a gás natural

� Movimentou R$ 9,77 bilhões, negociando 201,8 MW médios� Preço médio de R$ 198,59 / MWh de energia

84

36

11

92

50

6

46

21

4

4043

3

45

20

4

30

38

3

PR MT ES SP MS MA

Potência

GF

Mwmed

Po

tên

cia,

Gar

anti

a Fí

sica

e C

on

trat

ação

po

r Es

tad

o29 empreendimentos

de geração

Informações ao Mercado

� Análises econômicas e mais aprofundadas dos dados do País em boletins periódicos

� InformaCCEE - Novo boletim diário com o comportamento dos principais fatores que influenciam na formação do PLD

Consumo de energia elétrica (média anual)

Em 2015, o consumo de energia no Brasil registrou ligeira queda (-0,6%)

0,6%0,6%

2015 x 2014

2,3%2,3%

2014 x 2013

2,92,9

2013 x 2012

3,7%3,7%

2012 x 2011

2015

61.355

2014

61.723

2013

60.313

2012

58.617

2011

56.507

46.76946.380

44.261

43.185

41.663

2015 2014 2013 2012 2011

3,7%

2,5%

4,8%0,8% ACR ACL

14.586

15.343

16.052

15.432

14.844

2015 2014 2013 2012 2011

4%

4%4,4%

4,9%

Consumo de energia (jan-mai)

MW

mé

dio

1,0%1,0%

2016 x 2015

Consumo total

Consumo no ACR

1,9%1,9%

2016 x 2015

MW

mé

dio

Consumo no ACL

MW

mé

dio

1,6%1,6%

2016 x 2015

2016

63.018

2015

62.352

2016

48.235

2015

47.323

2016

14.783

2015

15.029

Alta temperatura em abril

Questão econômica

Condições de mercado para 2016

Geração de energia

� Geração comercial no centro de gravidade (MWmédios):

Tipo de Fonte 2014 2015 Variação

Hidráulicas (>30MW) 41.679 40.161 -3,6%

PCHs 2.386 2.452 2,8%

Eólicas 1.324 2.351 77,5%

Térmica com CVU 13.590 12.733 -6,3%

Térmica sem CVU - Biomassa 2.343 2.564 9,4%

Térmica sem CVU - Outros 244 563 130,3%

Total 61.567 60.824 -1,2%

Geração por tipo de fonte – maio/16

Em MW Médio

Tipo de Fonte Maio/16 Maio/15 Dif. (%)

Hidráulicas (>30MW) 42.847 39.541 8,4

PCHs 2.402 2.602 -7,7

Eólicas 3.151 2.083 51,3

Térmicas 11.444 16.620 -31,1

Térmica a... Maio/16 Maio/15 Dif. (%)

Gás 3.489 7.609 -54,1

Biomassa 3.319 3.106 6,8

Nuclear 1.896 1.381 37,3

Carvão Mineral 1.610 1.633 -1,4

Óleo 404 1.950 -79,3

Bicombustível 287 479 -40,1

Fotovoltaica/Solar 2,3 1,3 80,5

Outros 437 461 -5,2

Evolução Eólicas

Geração (MW médio)

2014 2015

1.312,2 2.353,8

79%

Total

951

2016-19

15.174

Total

24.023

171%

170%

2016-19

599

67

67

2

11

1

26

59 941212

1

17

186

1

85

80

52

1433

32

253

13917 15

44

237

2

1

152

2

11

78

Número de usinas

2016

352

Capacidade instalada (MW)

2016

8.849

Premissa: SegEner até R$ 150

Armazenamento em 2016

Fonte: InformaCCEE (09/06/2016)

Projeção do PLD – SE/CO

Foram considerados: - 2016: PLDMAX = R$ 422,56/MWh, PLDMIN = R$ 30,25/MWh- 2017: PLDMAX = R$ 530,67/MWh (CVU reajustado da UTE Mário Lago), PLDMIN = R$ 30,25/MWh

Projeção do MRE

GSF de 2016

� Principais causas para o GSF de 2016- Retração do consumo e acréscimo maior de GF

Média 2014: 90,7% Média 2015: 84,3% Média 2016: 90,3%


Projeção de Encargos

ESS 2014: 2.476 MM ESS 2016: 2.967 MMESS 2015: 5.683 MM


Panorama 2016

� Eólica:

� Crescimento deve continuar expressivo

� A maioria está contratada como Energia de Reserva e ACR

� Térmicas sem CVU:

� Biomassa: Aumento de capacidade em 2015, tendência de estabilização

� Térmicas com CVU:

� Redução da produção = redução das indenizações por indisponibilidade

Geração



Geração Distribuída Comercializador Varejista

Tendência mundial, vem sendo considerada uma importante forma de expansão e diversificação da oferta de energia

ProGD – CCEE lidera subgrupo de Comercialização

Alternativa ao sistema de compensação de energia, REN ANEEL nº 482/12

4 processos de habilitação em andamento na CCEE

Agentes apontam exigências excessivas e risco do negócio como entraves para a adesão em grande escala

CCEE dialoga com os principais agentes para tornar a solução mais atrativa

Garantias Financeiras

Ampliar a segurança do mercado

Grupo de discussão na CCEE para analisar possibilidades e reunião com agentes para debate

Aplicação Financeira Vinculada; Análise Financeira por Bureau; Análise de Risco (CVaR); Monitoramento; Faixa de Limites Operacionais Mínimos Diferenciados

Obrigado

Rui AltieriPresidente do Conselho de Administração

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