Panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica - Reunião UBS

Panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica

14/10/2016

Reunião UBS

Rui AltieriPresidente do Conselho de Administração

Agenda

Condições de Mercado para 2016

Comercialização de Energia Elétrica

Evolução do Mercado

Sum

ário

Comercialização de Energia Elétrica

Sum

ário

CCEE: operadora do mercado de energia elétrica

Contabilizações e liquidações

Tecnologia e sistemas para operações

Divulgação de informações e resultados

Capacitação e treinamento

Registro dos contratos de compra e venda

Coleta de medição (geração/ consumo)

Principais atribuições

� Criada em 1999, a CCEE é a operadora domercado brasileiro de energia elétrica

� Instituição privada e sem fins lucrativos, temcomo associadas todas empresas que atuamna comercialização de energia no Brasil

Certificações:

Sum

ário

Associados CCEESu

már

io

Última posição: set/16

Classe [%]

Gerador a Título de Serviço Público 43 0,9%

Gerador Autoprodutor 59 1,2%

Distribuidor 50 1,0%

Comercializador 186 3,9%

Gerador Produtor Independente 1234 25,7%

Consumidor Especial 2468 51,4%

Consumidor Livre 760 15,8%

Total 4800 100,0%

Participação

+ 48%

Contabilizações e liquidações financeiras

Valores contabilizados em 2015:

R$ 35 bilhões

R$ 2,7bilhões

R$ 2,3 bilhões

R$ 475 milhões

R$ 2,8 bilhões

* * Receita d

e vend

a paga ao

s gerado

res

R$ 43,2 bilhões

Valores contabilizados em 2016: R$ 30,7 bilhões

R$ 21 bilhões(jan-ago)

R$ 4,4bilhões(jan-ago)

R$ 1,9 bilhão(jan-ago)

R$ 1 bilhão(jan-ago)

R$ 2,4 bilhões(jan-ago)

20

15

20

16

Mercado de Curto Prazo Cotas de GF Cotas de Angra MCSD

Energia de Reserva

Sum

ário

Liquidações do Mercado de Curto Prazo (MCP)

09/11 10/11

Liquidação de Setembro/16

08/12 09/12

Liquidação de Outubro/16

� Liquidações Financeiras do MCP com o calendário definido e mantido

Data dos débitos Data dos créditos

Sum

ário

Panorama judicial GSF

152 LIMINARES JUDICIAIS VIGENTES

� BLOCO 1: 55 liminares vigentes� Limitação do Ajuste MRE: 100% ou 95%

de proteção� Objeto direto da repactuação� Valor relacionado: R$ 1,25 bilhão

� BLOCO 2: 58 liminares vigentes� Exclusão do rateio do GSF no MRE� Afetada apenas pela queda liminares

bloco 1

� BLOCO 3: 39 liminares vigentes� Pagamento integral (ou o valor existente)

dos crédito do MCP para os agentes beneficiários

� Impacto na isonomia – loss sharing

Bloco 3

Bloco 2

Bloco 1

A CCEE tem 303 liminares ao todo impactando a contabilização do Mercado de Curto Prazo, sendo 133 de CNPE 03 e 18 demais

Sum

ário

Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo - MCP

2,67

0,08

2,29

1,07

2,29

0,04

2,06

2,46

0,05

2,30

2,29

0,05

2,08

2,53

0,45

2,07

2,99

1,10

1,57

4,26

2,20

1,86

4,21

2,63

1,40

6,33

3,71

2,47

4,98

3,70

1,10

1,48

0,84

1,59

4,16

1,05

1,09

1,22

3,68

1,06

0,95

0,83

3,19

Parcelamento GSF 2015Valor Coberto LiminaresDiferidoLiquidadoInadimplência % Inadimplência

Total Liquidado 2014 R$ 36.938.459.947,87



0,60

1,07

0,57

2,61

0,57

1,14

0,39

2,53

Sum

ário

2,40

0,27

1,16

0,55

2,44

0,18

1,25

0,89

Resultado da Liquidação do MCP – Ago/16Su

már

io

Contabilizado ago/16

R$ 2,44 bi(100%)

¹ do GSF repactuado ² do MCP agpsto/16 3 do Contabilizado agosto/16

GSF Não Repactuado (sob liminar)

R$ 1,25 bi(51%)3

MCP de agosto/16

R$ 0,91 bi(38%)3

GSF Repactuado

R$ 0,28 bi(11%)3

Liquidado

R$ 0,10 bi(36%)1

Remanescente

R$ 0,18 bi(64%)1

Liquidado

R$ 0,79 bi(87%)2

Inadimplente

R$ 0,12 bi(13%)2

Liquidado no mês

R$ 0,89 bi(36%)3

Risco hidrológico (GSF) – Repactuação e Judicialização

� Parcelamento do GSF 2015

� 56 agentes que atuam no ACR aderiram à repactuação, com a obrigatoriedade de retirada das ações judiciais GSF

� 51 agentes já quitaram a dívida total do GSF 2015

� Nenhum agente do ACL optou pela repactuação (R$ 1,25 bilhão em ações judiciais)

� Pagamento em até seis parcelas� Atualização IGP-M e juros de 1% por mês

Antecipar possíveis problemas e discutir soluções com os agentes, evitando a judicialização

Diálogo

Valor Repactuado

R$ 3,05 bi

Liquidado – até ago/16

R$ 2,87 bi

Valor Remanescente

R$ 0,18 bi

Sum

ário

94%

Inadimplência das distribuidoras

CEPISA

� Desligamentos deliberados e encaminhados à Aneel

ELETROACRE

CEA

Dívida total de R$ 148 milhões

Sum

ário

MCP

Penalidades

Reserva

CCGF

CCEN

Redução de 64% após as liquidações de agosto

Conta-ACR e Conta BandeirasSu

már

io

Conta-ACR

R$ 21,2 bi captados em três operações de financiamento

(atualmente 10 bancos participantes e 60 distribuidoras)

Início da amortização da dívida 16/11/2015

Valor Amortizado até set/16 R$ 6,5 bilhões

O Fundo de reserva da Conta-ACR está em R$ 3,2 bilhões (31/08/16)

Conformidade � Ambas as operações são auditadas pela KPMG

Conta Bandeiras - CCRBT

Arrecadação referente ao período de jan/15 a mar/16 (Bandeira Verde � 1º/abr)

Montante arrecadado de BTs R$ 17,8 bilhões

Recursos de Bandeiras Tarifárias:

Prêmio de Risco Hidrológico:

Arrecadação iniciada a partir da competência jan/16Montante arrecadado até set/16 R$ 773 Mil

Montante repassado via CCRBT R$ 3,8 bilhões

Migração de consumidores para o ACLSu

már

io

Principais fatores:- Alta na tarifa no ACR - Queda no PLD- simplificação da

medição (medidor de retaguarda facultativo para o especial e fim do relatório de comissionamento - ONS)

2.468

Consumidor Especial

760

Consumidor Livre

1.300 143

Média (2016) 144 por mês

Média (2º sem/15) 8,5 por mês 2,3 por mês

15,8 por mês

Adesões em aberto 1.298 114

+ de 3.700 + de 870Potencial (2016)

% do total de agentes 51,4% 15,8%

Adesões (jan-set/16)

Nº de agentes

2016 2015 2014 2013 2012 2011

2468 1203 1221 1182 992 587

105% 1,5% 3% 19% 69% 29%

2016 2015 2014 2013 2012 2011

760 623 643 623 595 514

22% 3% 3% 5% 16% 6%

Consumidor Especial Consumidor Livre

Última posição: set/16

Análises de dados do mercado

Relatório Técnico – Lastro de Energia Incentivada

695

121

555

135

231

2016 2017

921816MW médiosMW médios

Lastro de energia disponível

408 a 4.077 novas cargas

460 a 4.604 novas cargas

679

340 a 3.395 novas cargas Novas cargas

De 0,2 MWm a 2,0 MWm

58% das migrações têm consumo de abaixo de0,4 MWm

Existente em 2016

Expansão ACL 2016

Expansão ACL 2017

2016

MWm*Contratos comprometidos com consumidores livres e que podem ser liberados para consumidores especiais

Sum

ário

Comercializador Varejista

� Comerc Power � CPFL Brasil Varejista � EKCE (Elektro)Habilitadas

� Safira � Nova Energia

Em habilitação

Sum

ário � Mega Watt

Leilões de energia – mercado regulado Su

már

io

2leilões realizados

• 39 PCHs

• 11 CGHs

• 7 Usinas a biomassa

• 1 Usina a gás natural em ciclo combinado

• 1 Hidrelétrica

59 empreendimentos

23/0929/04

23º Leilão de Energia Nova

10º Leilão de Energia de Reserva

9/12

16º Leilão de Energia Existente

72 leilões 67 realizados e 5 cancelados

� 23 Leilões de Energia Nova� 18 Leilões de Ajustes� 15 Leilões de Energia Existente � 9 Leilões de Energia de Reserva� 3 Leilões Estruturantes� 3 Leilões de Fontes Alternativas

� 23 Leilões de Energia Nova� 18 Leilões de Ajustes� 15 Leilões de Energia Existente � 9 Leilões de Energia de Reserva� 3 Leilões Estruturantes� 3 Leilões de Fontes Alternativas

16/12

11º Leilão de Energia de Reserva

1

3

1

1

1

3

9

1

1

4

1

3

1

10º Leilão de Energia de ReservaSu

már

io

� 19 Pequenas Centrais Hidrelétricas

� 11 Centrais Geradores Hidrelétricas

� Preço médio de venda: R$ 227/MWh

� Montante financeiro: R$ 5,6 bilhões

� Modalidade por quantidade de energia, com prazo de suprimento de 30 anos

� Montante contratado: 95,4 MW médios

� Potência total das usinas: 180,324 MW

23 de setembro de 2016

UHE12075 / 34%

PCH794 / 2%

Eólica6630 / 18%

Solar679 / 2%

Biomassa2216 / 6%

Gás Natural5601; 16%

GNL968; 3%

Óleo Combustível; 4770; 13%

Óleo Diesel543; 2%

Carvão1793; 5%

Térmica13674 / 100%

� Participação das fontes nos leilões (MWmed)

Leilões de energia – mercado regulado Su

már

io

Leilões – Preço Médio por Fonte (R$)

� Leilões de Energia Nova, Energia de Reserva, Fontes Alternativas e Projetos Estruturantes (de 2005 a 2016)

Valores financeiros atualizados com o IPCA de set/16

Sum

ário

Sobrecontratação das distribuidoras

2016107,1%

2017103,9%

Dados atualizados com a carga prevista em setembro/16

* Sem considerar Montante de Reposição

� Sobrecontratação média Brasil = 7,1% (3.329 MW médios)

Sum

ário

� Esse volume será liquidado no MCP� Até 5% de sobrecontratação pode ser repassado para a

tarifa do consumidor

2016109,2%

2017105,9%

Dados com a carga prevista em abril/16

MCSD de Energia NovaSu

már

io

Ao longo de 2016, CCEE tem feito estudos sobre a contratação das distribuidoras para alertar as instituições e auxiliar o mercado na solução

MCSD de Energia Nova� Operacionalização de três produtos de forma emergencial, mesmo

sem sistema, para auxiliar as distribuidoras com sobras contratuais

� Articulação para adequar regulação do MCSD de Energia Nova

Resultados:

Contratos jul-dez/16

129 MW médios de redução contratual

Contratos ago-dez/16

715 MW médios de redução contratual

MCSD de Energia NovaSu

már

io

Informações ao Mercado

� Análises econômicas e mais aprofundadas dos dados do País em boletins periódicos

� InformaCCEE - Novo boletim diário com o comportamento dos principais fatores que influenciam na formação do PLD

Sum

ário

Consumo de energia elétrica (média anual)

Em 2015, o consumo de energia no Brasil registrou ligeira queda (-0,6%)

0,6%0,6%

2015 x 2014

2,3%2,3%

2014 x 2013

2,92,9

2013 x 2012

3,7%3,7%

2012 x 2011

2015

61.355

2014

61.723

2013

60.313

2012

58.617

2011

56.507

46.76946.380

44.261

43.185

41.663

2015 2014 2013 2012 2011

3,7%

2,5%

4,8%0,8% ACR ACL

14.586

15.343

16.052

15.432

14.844

2015 2014 2013 2012 2011

4%

4%4,4%

4,9%

Sum

ário

Consumo de energia (1º semestre)Su

már

io

MW

mé

dio

0,9%0,9%

2016 x 2015

Consumo total

Consumo no ACL

0,1%0,1%

2016 x 2015

4,2%4,2%

2016 x 2015

2016

62.291

2015

61.747

Consumo no ACR

1,1%1,1%

2016 x 2015

2015

14.928

2016

14.949

2016

47.342

2015

46.819

2,5%2,5%

2016 x 2015

Consumo no ACL Consumo no ACR

2015

46.819

2016

14.297

2015

14.928

Com cargas novas Sem cargas novas

2016

47.994

Condições de mercado para 2016

Sum

ário

Geração de energia

� Geração comercial no centro de gravidade (MWmédios):

Tipo de Fonte 2014 2015 Variação

Hidráulicas (>30MW) 41.679 40.161 -3,6%

PCHs 2.386 2.452 2,8%

Eólicas 1.324 2.351 77,5%

Térmica com CVU 13.590 12.733 -6,3%

Térmica sem CVU - Biomassa 2.343 2.564 9,4%

Térmica sem CVU - Outros 244 563 130,3%

Total 61.567 60.824 -1,2%

Sum

ário

Geração por tipo de fonte – setembro

� Geração comercial no centro de gravidade (MWmédios):

Tipo de Fonte Set/16 Set/15 Variação

Hidráulicas (>30MW) 40.036 39.535 1,3%

Eólicas 4.949 3.133 58%

Térmica a Biomassa 3.930 3.624 8,4%

Térmica a Gás 5.353 7.852 -31,8%

Hidráulica PCH 1.856 2.063 -10%

Térmica a Carvão Mineral 1.488 1.867 -20,3%

Térmica Nuclear 1.905 1.502 26,8%

Térmica - Outros 511 458 11,5%

Térmica bicombustível – gás/óleo 377 523 -27,8%

Térmica a Óleo 544 1.494 -63,6%

Térmica Fotovoltaica/Solar 3,5 3,3 6,7%

Total 60.952 62.055 -1,8%

Sum

ário

Capacidade instalada por fonte

� Capacidade Instalada no SIN, por Fonte - MW

Tipo de Fonte Ago/16 Ago/15 Variação

Hidráulicas (>30MW) 107.274 93.668 14,5%

Eólicas 9.526 6.736 41,4%

Térmica a Biomassa 11.575 10.867 6,5%

Térmica a Gás 11.713 11.793 -0,6%

Hidráulica PCH/CGH 5.297 5.072 4,4%

Térmica a Carvão Mineral 3.154 3.190 -1,1%

Térmica Nuclear 2.007 2.007 ------------

Térmica - Outros 1.176 1.176 ------------

Térmica bicombustível – gás/óleo 1.008 885 13,8%

Térmica a Óleo 4.636 4.869 -4,7%

Térmica Fotovoltaica/Solar 20,7 20,7 ------------

Total 157.392 140.291 12,1%

Sum

ário

Evolução Eólicas

Geração (MW médio)

2014 2015

1.312,2 2.353,8

79%

Total

951

2016-19

14.497

Total

24.023

152%

154%

2016-19

577

67

67

2

11

1

26

59 941212

1

17

186

1

85

80

52

1433

32

253

13917 15

44

237

2

1

152

2

11

78

Número de usinas

2016

374

Capacidade instalada (MW)

2016

9.526

Sum

ário

Armazenamento em 2016Su

már

io

Fonte: InformaCCEE (13/10/2016)

Projeção do PLD – SE/CO

Foram considerados: - 2016: PLDMAX = R$ 422,56/MWh, PLDMIN = R$ 30,25/MWh- 2017: PLDMAX = R$ 533,10/MWh (CVU reajustado da UTE Mário Lago), PLDMIN = R$ 30,25/MWh


Sum

ário

Norte

Nordeste

Sul

Projeção do PLD – Sul



Sum

ário

Norte

Nordeste

SE/CO

Projeção do PLD – Nordeste



Sum

ário

Norte

Sul

SE/CO

Projeção do PLD – Norte



Sum

ário

Nordeste

Sul

SE/CO

Projeção do MRE

GSF de 2016

� Principais causas para o GSF de 2016- Retração do consumo e acréscimo maior de GF

Média 2014: 90,7% Média 2015: 84,3% Média 2016: 88,4%


Sum

ário

Premissas: Geração Térmica por Ordem de Mérito; Considera Modulação da Carga

Projeção de Encargos

ESS 2014: 2.476 MM ESS 2016: 3.364 MMESS 2015: 5.683 MM


Sum

ário

ESS 2017: 0.03 MM

Evolução do Mercado

Sum

ário

Evolução do MercadoSu

már

io

Geração Distribuída

Tendência mundial, vem sendo considerada uma importante forma de expansão e diversificação da oferta de energia

ProGD – CCEE lidera subgrupo de Comercialização

Alternativa ao sistema de compensação de energia, REN ANEEL nº 482/12

Revisão Metodologia PLD

Novos parâmetros do CVaRcom aplicação para o planejamento da operação e formação de preços a partir de maio de 2017

Igualar as funções de custos do déficit com a utilização de um único patamar a partir de janeiro de 2017

Implantação da SAR (Superfície de Aversão a Risco) e a revisão da função do custo do déficit, aplicação a partir de 2018

Garantias Financeiras

Ampliar a segurança do mercado

Audiência Pública 43/2016 – de 7/7 a 8/9

Aplicação Financeira Vinculada; Análise Financeira por Bureau; Análise de Risco (CVaR); Monitoramento; Faixa de Limites Operacionais Mínimos Diferenciados

Consulta Pública – Portaria nº 486 – 05/10 a 30/10

Conheça nossas páginas na internet

ccee.org.brSite oficial com notícias, documentos e informações de mercado

linkedin.com/company/298493Conheça nossa página corporativa!

slideshare.net/cceeoficialAcervo de apresentações da CCEE

em conferências em geral

vimeo.com/cceeReúne vídeos institucionais e

eventos gravados pela instituição

Sum

ário

Obrigado

Rui AltieriPresidente do Conselho de Administração

Sum

ário

Sumário

� Atribuições da CCEE

� Total de agentes

� Contabilizações 2015 e 2016

� Liquidações MCP - Datas

� Liminares Judiciais

� Liquidações MCP - Histórico

� Liquidação MCP de ago/16 - Resultado

� Repactuação do risco hidrológico - Balanço� Inadimplência das distribuidoras

� Conta-ACR e Conta Bandeiras� Migrações para o ACL - Balanço

� Leilões - Histórico

� Leilões - Participação das fontes

� Leilões - Preço Médio

� Sobrecontratação� Informações ao Mercado

� Consumo anual – 2011 a 2015

� Consumo – 1º semestre/2016

� Geração anual – 2014 x 2015

� Geração por fonte – setembro

� Eólicas - Desempenho

� Armazenamento em 2016

� Projeção do PLD

� Projeção do MRE

� Projeção de Encargos� Evolução do Mercado

� Capacidade instalada por fonte

� Leilão – 10º LER (23/09)

� MCSD de Energia Nova

� Varejista

� Relatório Técnico – Energia Incentivada

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