11

Prof. Dd. Alberto PossettiProf. Dd. Alberto Possetti

E-mail: E-mail: possetti@fesppr.brpossetti@fesppr.br

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TÉCNICAS ATUARIAISTÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS DOS SEGUROS

22

TÉCNICAS ATUARIAIS DOS TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROSSEGUROS

RE – Ramos ElementaresRE – Ramos Elementares

VG – Vida em GrupoVG – Vida em Grupo

APC – Acidentes APC – Acidentes Pessoais ColetivosPessoais Coletivos

33

ROTEIROROTEIRO

Conceituação sobre Conceituação sobre SegurosSeguros Seguro Social e Seguro PrivadoSeguro Social e Seguro Privado Fundamentos Técnicos do SeguroFundamentos Técnicos do Seguro Elementos do Contrato de SeguroElementos do Contrato de Seguro Métodos de análise de uma SeguradoraMétodos de análise de uma Seguradora Provisões TécnicasProvisões Técnicas Assuntos Técnicos emergentes sobre SeguroAssuntos Técnicos emergentes sobre Seguro Novos Produtos do Ramo VidaNovos Produtos do Ramo Vida Questões Técnico-Operacionais no Mercado Questões Técnico-Operacionais no Mercado

SeguradorSegurador

44

Conceituação Clássica de Conceituação Clássica de SeguroSeguro

““Seguro é uma operação pela qual, Seguro é uma operação pela qual, [[ mediante o mediante o pagamento de uma pequenapagamento de uma pequena remuneraçãoremuneração, denominada , denominada prêmioprêmio]] uma uma pessoa, o pessoa, o seguradosegurado, se faz prometer para si , se faz prometer para si próprio ou para outrem, próprio ou para outrem, [[ no caso da no caso da ocorrência de um evento determinado, a que ocorrência de um evento determinado, a que se dá o nome de se dá o nome de risco risco ]] por meio de uma por meio de uma prestação de uma terceira pessoa, o prestação de uma terceira pessoa, o segurador, que, assumindo um conjunto de segurador, que, assumindo um conjunto de riscos, os compensa de acordo com as leis da riscos, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio do mutualismo”estatística e o princípio do mutualismo”Joseph Hérmard

55

Elementos de um ContratoElementos de um Contrato de Seguro de Seguro

SEGURADORSEGURADOR

SEGURADOSEGURADO

OBJETO DO SEGURO (RISCO COBERTO)

CONTRATOAPÓLICEPRÊMIOEVENTOSINISTROINDENIZAÇÃO

66

Divisão do SeguroDivisão do Seguro

Seguro Social Seguro Social Previdência Previdência

Seguro PrivadoSeguro Privado

Vida

Não Vida

77

Seguro PrivadoSeguro Privado Vida (Ramo Vida)Vida (Ramo Vida)

Individual (VI)Individual (VI)

Coletivo (VG)Coletivo (VG)

Não Vida (Ramos Elementares)Não Vida (Ramos Elementares) TransporteTransporte

Responsabilidade CivilResponsabilidade Civil

Lucros CessantesLucros Cessantes

IncêndioIncêndio

Automóvel Automóvel

Outros (Multi-Risco)Outros (Multi-Risco)

88

Seguro de PessoasSeguro de PessoasVidaVida

SaúdeSaúde

Acidentes PessoaisAcidentes Pessoais

Acidente de TrabalhoAcidente de Trabalho

Seguro PrivadoSeguro Privado Outra Classificação Outra Classificação

99

Operações de Garantias Operações de Garantias para o Seguradorpara o Segurador

CosseguroCosseguro Liderança e reciprocidadeLiderança e reciprocidade

ResseguroResseguroCessãoCessão

RetrocessãoRetrocessão

1010

Fundamentos TécnicosFundamentos TécnicosPrincípios do Mutualismo

Estatística e Cálculo das Probabilidades

Pulverização dos Riscos

Homogeneidade dos expostos ao risco

Seleção para o Seguro

1111

Índices Básicos Importantes na Índices Básicos Importantes na Análise de uma Carteira de Análise de uma Carteira de

SegurosSeguros

SinistrosdeºN

PrejuízodeTotalSinistro Médio

SegurosdeºN

SinistrodeºNProbabilidade de Ocorrer um Sinistro =

SegurosdeºN

SeguradosCapitaisdosTotalCapital Segurado Médio =

1212

Análise do Risco a ser Análise do Risco a ser CobertoCoberto

Risco NormalRisco Normal Tarifação Tarifação

própriaprópria

Risco Subnormal ou AgravadoRisco Subnormal ou Agravado

Risco SupernormalRisco Supernormal

Tarifação própria mais adicional

Tarifação própria menos descontos

1313

PrêmioPrêmio Prêmio puro (net) ou de riscoPrêmio puro (net) ou de risco

Carregamento ou SobretaxasCarregamento ou SobretaxasDe vendasDe vendas

AdministrativoAdministrativo

Prêmio comercialPrêmio comercial

Propaganda

Corretagem

1414

Análise de uma SeguradoraAnálise de uma Seguradora ESTÁTICAESTÁTICA

Por carteira ou no conjuntoPor carteira ou no conjunto

LiquidezLiquidez

SolvênciaSolvência

DINÂMICADINÂMICAEnvolve análise do futuro, políticas da SeguradoraEnvolve análise do futuro, políticas da Seguradora

1515

Análise EstáticaAnálise Estática

ÍndicesÍndices

Custos Operacionais (DA + DC)Custos Operacionais (DA + DC)

CombinadosCombinados

Prêmio

SinistroSinistralidade

1616

Análise EstáticaAnálise Estática Provisões TécnicasProvisões Técnicas

CoberturasCoberturas

Análise FinanceiraAnálise Financeira

(Patrimônio Líquido e Composição dos Ativos)(Patrimônio Líquido e Composição dos Ativos)

Exposição da Carteira ao RiscoExposição da Carteira ao Risco

1717

Seguros em Regime de Repartição SimplesSeguros em Regime de Repartição Simples PPNG – Provisão de Prêmios Não GanhosPPNG – Provisão de Prêmios Não Ganhos

PIP – Provisão de Insuficiência de PrêmioPIP – Provisão de Insuficiência de Prêmio

POR – Provisão de Oscilação de RiscosPOR – Provisão de Oscilação de Riscos

PSL – Provisão de Sinistros a LiquidarPSL – Provisão de Sinistros a Liquidar

IBNR – Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incured But Not Report)IBNR – Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incured But Not Report)

(Exigem Nota Técnica Atuarial para determinação do método atuarial (Exigem Nota Técnica Atuarial para determinação do método atuarial

a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliação a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliação

Atuarial anual, análise da consistência do método adotado)Atuarial anual, análise da consistência do método adotado)

Provisões TécnicasProvisões Técnicas

1818

Provisões TécnicasProvisões Técnicas

Seguros em Regime de Repartição de

Capitais de Cobertura PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos

Seguros em Regime de Capitalização PMBAC – Provisão Matemática de Benefícios a Conceder

PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos

1919

Instrumentos para análise das Instrumentos para análise das garantias financeiras de uma garantias financeiras de uma

SeguradoraSeguradora

Provisões Técnicas

Capital Mínimo

Margem de Solvência

Limite de Retenção

Ativos Garantidores

Outros decorrentes de conhecimentos

específicos das carteiras

2020

Demonstrativos de Demonstrativos de ResultadosResultados

Resultado Financeiro (+)Resultado Total (=)Impostos (-)Resultado Líquido Total (=)

ComissõesDespesas AdministrativasDespesas Totais (-)Resultado de Underwriting (=)

Prêmios Emitidos(+) PPNG início do período(-) PPNG fim do período

Sinistros Incorridos (-)

Prêmios Ganhos (+)Sinistros Pagos(+) PSL no fim do período(-) PSL início do período

2121

Modelos de análiseModelos de análise

Por carteira

Pelo conjunto de carteiras (Seguradora)

Teoria do Risco Coletivo

Análise Financeira Dinâmica(Modelagens de tábuas biométricas, “run offs”,

freqüências, taxa de juros, etc)

2222

ALM – Asset Liability Management

DFA – Dynamic Financial Analysis

Stochastic Modeling

Modelos para Resseguro

Temas técnicos emergentes na área de Seguros

2323

VGBL – Vida Gerador de Benefícios Livre

VAGP – Vida Atualização Garantida e

Performance

VRGP – Vida Rentabilidade Garantida e

Performance

(Produtos de acumulação financeira)

Novos Produtos do Ramo Vida

2424

Comercialização

Fraude

Demandas Judiciais

Arbitragem

Resseguros

Questões Técnico –Operacionais no Mercado Segurador

2525

HR Serviços Atuariais Ltda.HR Serviços Atuariais Ltda.

Serviços Atuariais não é mais um de

nossos serviços, é nossa especialidade.

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