TÉCNICAS ATUARIAIS DE SEGUROS

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TÉCNICAS ATUARIAIS DE SEGUROS. Prof. Dr. Alberto Possetti E-mail: possetti@fesppr.br Site: http://www.fesppr.br/~possetti/atuariais. TÉCNICAS ATUARIAIS DE SEGUROS. RE – Ramos Elementares VG – Vida em Grupo Seguro Saúde APC– Acidentes Pessoais Coletivos. ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO. - PowerPoint PPT Presentation

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  • TCNICAS ATUARIAIS DE SEGUROSProf. Dr. Alberto PossettiE-mail: possetti@fesppr.brSite: http://www.fesppr.br/~possetti/atuariais

  • TCNICAS ATUARIAIS DE SEGUROSRE Ramos Elementares VG Vida em Grupo Seguro Sade APC Acidentes Pessoais Coletivos

  • ROTEIRO DA APRESENTAOConceituao sobre SegurosSNSP Sistema Nacional de Seguros PrivadosSeguro Social e Seguro PrivadoFundamentos Tcnicos do SeguroElementos do Contrato de SeguroMtodos de Anlise de uma SeguradoraProvises TcnicasAssuntos Tcnicos Emergentes sobre SeguroNovos Produtos do Ramo VidaQuestes Tcnico-Operacionais no Mercado Segurador

  • Conceituao Clssica de Seguro Seguro uma operao pela qual, [ mediante o pagamento de uma pequena remunerao, denominada prmio] uma pessoa, o segurado, se faz prometer para si prprio ou para outrem, [ no caso da ocorrncia de um evento determinado, a que se d o nome de risco ] por meio de uma prestao de uma terceira pessoa, o segurador, que, assumindo um conjunto de riscos, os compensa de acordo com as leis da estatstica e o princpio do mutualismo.

    Joseph Hrmard

  • Elementos Essenciais do Seguro

    1 SEGURADO2 SEGURADOR3 RISCO4 PRMIO5 INDENIZAOPESSOA FSICA (beneficirio)

    PESSOA JURDICA (estipulante)PESSOA JURDICAFUTURO, POSSVEL E INCERTOIMPORTNCIA SEGURADA (IS) x TAXA RISCOREGULAOLIQUIDAO

  • INDENIZAOValor dos Prejuzos (VP)Importncia Segurada (IS)Valor em Risco (VR)Valor de Novo (VN)Valor Atual (VA)Depreciao (D = VN VA)IdadeUsoEstado de ConservaoCoeficiente de proporcionalidade (k) {[k = (IS/VR) x 100]}, adimensional [%]Franquia (F) Obrigatria (FO)Facultativa (FF)Simples (FS)Dedutvel (FD)Salvados (S)(+) Seguradora(-) Segurado

  • CARACTERSTICAS GERAIS DOS SEGUROSPREVIDNCIA

    INCERTEZA

    MUTUALISMO

  • Condies e Clusulas dos Seguros Gerais

    Especiais ou para Riscos Acessrios

    Particulares

  • DOCUMENTOS DO CONTRATO DE SEGUROSPROPOSTAAPLICEBILHETEAVERBAOFATURANOTA DE SEGUROFICHA DE COMPENSAOCOMANDO DE COSSEGURO COMANDO DE PRODUOANEXO DE COSSEGUROANEXO DE FRACIONAMENTOCERTIFICADO INDIVIDUALENDOSSO (Cobrana, Restituio e Neutro)

  • Sistema Nacional de Seguros Privados - SNSPCNSP Conselho Nacional de Seguros PrivadosSUSEP Superintendncia de Seguros PrivadosIRB - Brasil Re.: IRB - Brasil RessegurosResseguradoras estrangeiras (Munch Re.; Swiss Re.; Koln Re.)Previdncia PrivadaCompanhias de Seguros Seguradoras Vida, Sade e Ramos ElementaresSociedades de CapitalizaoCorretoras de SegurosPrepostos

  • Outros rgos CompetentesFenaseg Federao Nacional de Seguros Privados e outrasFenacor Federao Nacional de CorretoresFunenseg Fundao Escola Nacional de SegurosSindicatos Representativos de SegurosComits Locais de Seguros

  • Classificao do Seguro - NaturezaSeguro Social Previdncia CapitalizaoSeguro Privado

    Vida

    No Vida

  • Classificao do Seguro Privado - LeiVida (Ramo Vida)Individual (VI)Coletivo (VG)No Vida (Ramos Elementares)TransportesResponsabilidade CivilLucros CessantesIncndioAutomvel Outros (Multirriscos)

  • Classificao do Seguro Privado

    Seguro de PessoasVidaSadeAcidentes PessoaisAcidente de Trabalho

  • Classificao do Seguro - ProporcionalidadeSeguros proporcionaisCom Clusula de RateioRateio Parcial (% VR)A 1 Risco relativoIndenizao (I)I = (VP FD S) x kVP IS, VRK = IS/VRK >1 1K=1 1K
  • Classificao do Seguro PRAZOCURTOMENOR DO QUE UM ANOANUALUM ANOLONGOMAIOR DO QUE UM ANOPRTPRO RATA TEMPORISCONTRIBUIO

    CONTRIBUTRIOCOLETIVOSSEGURADOSESTIPULANTES

    NO CONTRIBUTRIO

  • Classificao do SeguroRisco Ramos ou ModalidadesIncndioTransportesRiscos de EngenhariaVida, SadeResponsabilidade Civil Geral

    ObrigatoriedadeObrigatrioFacultativo ou No ObrigatrioMutualismoNo MtuoNominados ou NomeadosRamos NobresMtuoMultirriscosSimplificadosMassificadosPrmioFixoAjustvel

  • Pulverizao de Riscos - Garantias p/ o SeguradorCosseguro - Cia. Lder e Congnere(s) Comercial, Tcnico, Misto e Pool de SeguradorasResseguro - Reteno e Cesso RER, RQP, RED, RC, STOP LOSSRetrocesso Excedente(s) Pas, EURE , Resseguro Avulso

  • Fundamentos TcnicosPrincpios do MutualismoEstatstica e Clculo das ProbabilidadesPulverizao dos RiscosHomogeneidade dos expostos ao riscoSeleo para o Seguro

  • ndices Bsicos Importantes na Anlise de uma Carteira de SegurosSinistrosdeNPrejuzodeTotalSinistro Mdio=SegurosdeNSinistrodeNProbabilidade de Ocorrer um Sinistro = SegurosdeNSeguradosCapitaisdosTotalCapital Segurado Mdio =

  • Anlise do Risco a ser CobertoRisco Normal Tarifao prpria

    Risco Subnormal ou Agravado

    Risco SupernormalTarifao prpria mais adicionalTarifao prpria menos descontos

  • Prmio

    Prmio puro (net) ou de riscoCarregamento ou SobretaxasDe vendasAdministrativoPrmio comercialPropagandaCorretagem

  • Anlise de uma Seguradora

    ESTTICAPor carteira ou no conjuntoLiquidezSolvnciaDINMICAEnvolve anlise do futuro, polticas da Seguradora.

  • Anlise Esttica

    ndicesCustos Operacionais (DA + DC)DA Despesas AdministrativasDC Despesas ComerciaisCombinados

    Prmio (P) Sinistro (S)Sinistralidade=

  • Anlise Esttica

    Provises TcnicasCoberturasAnlise Financeira (Patrimnio Lquido e Composio dos Ativos)Exposio da Carteira ao Risco

  • Provises Tcnicas

    Seguros em Regime de Repartio SimplesPPNG Proviso de Prmios No GanhosPIP Proviso de Insuficincia de PrmioPOR Proviso de Oscilao de RiscosPSL Proviso de Sinistros a LiquidarIBNR Proviso de Sinistros Ocorridos e No Avisados (Incured But Not Report) (Exigem Nota Tcnica Atuarial para determinao do mtodo atuarial a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliao Atuarial anual, anlise da consistncia do mtodo adotado)

  • Provises Tcnicas

    . Seguros em Regime de Repartio de Capitais de CoberturaPMBC Proviso Matemtica de Benefcios Concedidos. Seguros em Regime de CapitalizaoPMBAC Proviso Matemtica de Benefcios a ConcederPMBC Proviso Matemtica de Benefcios Concedidos

  • INSTRUMENTOS PARA ANLISE DAS GARANTIAS FINANCEIRAS DE UMA SEGURADORA

    Provises Tcnicas Capital MnimoMargem de SolvnciaLimite de RetenoAtivos GarantidoresOutros decorrentes de conhecimentos especficos das carteiras

  • Demonstrativos de Resultados

    Plan1

    Prmios Emitidos

    (+) PPNG incio do perodo

    (-) PPNG fim do perodo

    Prmios Ganhos (+)

    Sinistros Pagos

    (+) PSL no fim do perodo

    (-) PSL incio do perodo

    Sinistros Incorridos (-)

    Comisses

    Despesas Administrativas

    Despesas Totais (-)

    Resultado de Underwriting (=)

    Resultado Financeiro (+)

    Resultado Total (=)

    Impostos (-)

    Resultado Lquido Total (=)

    Plan2

    Plan3

  • Modelos de anlise Por carteira Pelo conjunto de carteiras (Seguradora)Teoria do Risco ColetivoAnlise Financeira Dinmica(Modelagens de tbuas biomtricas, run offs, freqncias, taxa de juros, etc)

  • ALM Asset Liability ManagementDFA Dynamic Financial AnalysisStochastic ModelingRM Reinsurance Models Temas Tcnicos Emergentes na rea de Seguros

  • Produtos de acumulao financeiraVGBL Vida Gerador de Benefcios LivreVAGP Vida Atualizao Garantida e PerformanceVRGP Vida Rentabilidade Garantida e Performance Novos Produtos do Ramo Vida

  • ComercializaoFraudeDemandas JudiciaisArbitragemResseguros QUESTES TCNICOOPERACIONAIS NO MERCADO SEGURADOR

  • possetti@fesppr.br.+55 41 9967-8830