8/16/2019 Lista - Risco e Retorno

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Estado Retorno

Economia Probabilidade Ação A

Recessão 10%   -9,0%

Normal 70%   11%

Crescimento 20%   28%

Estado Retorno Retorno

Economia Probabilidade Ação A Ação B

Recessão 20%   4% -20%

Normal 60%   8% 20%

Crescimento 20%   16% 60%

100%

Ano x   y

1 16% 32%

2 4% -8%

3 -8% -17%

4 10% 30%

5 6% 18%

Retornos

EXERCÍCIOS –  Risco e Retorno

1) Utilizando os dados de retorno a seguir, calcule os retornos médios e os desvios-padrões para X e Y.

2) Você tem uma carteira com $ 1.000 investidos na ação A e $ 2.000 na ação B.

Se os retornos esperados destas ações forem 18% e 12%, respectivamente, qual será o retorno esperado da

carteira?

3) Você possui uma carteira que tem 40% investidos na ação X, 35% na ação Y e 25% na ação Z.Os retornos esperados dessas três ações são iguais a 10%, 16% e 23%, respectivamente.

Qual é o retorno esperado dessa carteira?

4) Com base nas informações a seguir, calcule o retorno esperado.

Calcule o retorno esperado

5) Com base nas seguintes informações, calcule os retornos e desvios-padrões das duas ações.

Ao desejar montar uma carteira composta por 60% da ação A e 40% de B, qual o retorno esperado e qual o

risco incorrido?

6) Uma carteira tem 40% investidos na ação G, 40% na ação J e 20% na ação K.

Os retornos esperados dessas ações são iguais a 12%, 18% e 34%, respectivamente.

Qual é o retorno esperado da carteira? Como você interpreta sua resposta, considerando os riscos das ações

equivalentes?